Modelos ARIMA (2018)
Modelos ARIMA (2018)
Modelos ARIMA (2018)
Ejemplo: ARIMA(2,1)
Ventajas:
Desventajas:
es estacionario si
La función de autocorrelación (ACF o correlograma) es
el gráfico de la autocorrelación a lo largo del tiempo.
La influencia de Yt-j sobre todos sus valores sucesivos
disminuye, pero nunca desaparece. Eso se debe a que
Yt siempre afecta a Yt+1, por lo que, iterativamente, Yt-j
afecta a Yt.