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    Capital de Tarbajo N°6

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    Emily Jocabed Carrasco Lagos

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    ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

    ACTIVIDAD:
    Formas parte de un equipo de asesoría de negocios profesional. Se les solicita analizar los datos en el siguiente caso de negocio
    Los saldos diarios de caja para un período de 52 días, en millones de pesos, para una empresa son los siguientes.
    Observación: trabajar con los valores numéricos, reducidos los ceros, tal como se indican, para no trabajar con millones directa
    La empresa definió que su saldo mínimo estará en $1 millones diarios.
    La tasa de costo de oportunidad que se aplica a los saldos de caja positivos es de
    36% anual en pesos y el costo de transacción para generar liquidez es de $68.980 ($ 0,06898 en millones de pesos) independien
    los ultimos 4 dias son de 1 millon por día, de los 52 días.
    Elabora un informe técnico, considerando que en su desarrollo debe seguir las instrucciones y responder las siguientes pregunta
    1- Aplicando modelo de Miller y Orr determinar: el saldo deseable, distancia, las cotas H y L.
    2- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 102 millones?
    3- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 0,45 millones?
    4- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 43 millones?

    Saldo Mínimo Diario $M (l) 1


    Varianza o2 148.97744083
    Costo Transacción por Operación $M 0.06898 0.0690
    Tasa de Interés Anual 36%
    Tasa de Interés Diaria 0.0986301%

    Los saldos diarios de caja para un período de 52 días, en millones de pesos, son los siguientes:

    Forma 2: Fórmula Varianza Muestral

    L M M J V L M M J V
    32 26 -15 -12 21 28 12 -8 16 19

    o2 = 148.98 12.205631521 149.0


    Desv Estándar = 12.206 desv estandar

    1- Aplicando modelo de Miller y Orr determinar: el saldo deseable, distancia, las cotas H y L.

    Cáculo de Distancia:
    d= 59.532
    Cota Sup $ 60.532
    Nivel óptimo deseado:

    z= 20.844
    Óptimo $ 20.844
    Límite Inferior:

    l= 1.000

    Límite Superior: Cota Inf $ 1.000

    h= 60.53

    2- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 102 millones?

    R: Está sobre la cota superior, por lo tanto hay que extraer dinero y llevarlo a market maker

    3- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 0,45 millones?

    R: Está bajo la cota inferior, entonces hay que invertir inyectando.

    4- ¿Qué se debe hacer si su saldo proyectado para un día X es 43 millones?

    R: Está dentro de la franja de seguridad, por lo tanto, no hay que intervenir.

    5.- d53 d54 d55 d56 d57 d58 d59 d60


    Saldo $ -2 $ -8 $ -18 $ -5 $ -25 $ -32 $ -24 $ -7
    Saldo Anterior $ - $ -2 $ -10 $-28 $ -33 $ -58 $ -90 $ -114
    Saldo Acumulado $ -2 $ -10 $ -28 $-33 $ -58 $ -90 $ -114 $ -121
    Requiere conseguir $154 millones
    Linea de crédito o Factoring, es muy rápido, con costos razonables.
    siguiente caso de negocios y responder las siguientes preguntas:
    s siguientes.
    abajar con millones directamente, en que el color rojo indica saldo negativo:

    ones de pesos) independiente del monto.

    der las siguientes preguntas:

    L M M J V L M M J V L M M J V
    18 21 25 -16 9 12 14 3 -13 8 11 22 -10 -6 8

    .
    $ 81.156 millones para dejar el saldo de caja en el óptimo deseado que es 20,844 millones.

    $ 20.39 que es lo que sobra para dejar el saldo de caja en 20,8

    d61 d62
    $ -12 $ -21
    $ -121 $ -133
    $ -133 $ -154
    L M M J V L M M J V L M M J V L M M J
    13 20 7 16 2 8 12 21 28 16 17 21 25 10 -15 24 10 10 10
    dejar el saldo de caja en 20,844 millones, que es el nivel óptimo.
    V L M M J V L M
    6 18 24 11 1 1 1 1

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