ScoringPerfil Del Clientesesion III

Scoring-Perfil del
Cliente
ANÁLISIS DEL RIESGO
La incertidumbre del tiempo.
Los cambios en la calidad crediticia del cliente.

Qué es?
Es un Sistema de Calificación de Riesgos del cliente

Conceptos generales
• Es un sistema de predicción de riesgos, más dedicado a calcular con

variables explicativas una probabilidad de incumplimiento, tasa de
impago o PD.
• Se fundamenta en sólidos componentes de estadísticas y de técnicas de
BUSINESS ANALITYCS.
• Se requiere que la data sea pasada por la mente analítica y adiestrada en
el negocio del riesgo del usuario.
• Consiste en construir un perfil de riesgos, o una tabla de puntajes-
“scorecard”, que contiene variables predictivas que representan
principales categorías de información.
Conceptos generales
• Consiste en construir un navegador sobre variables o eventos que

permitan calificar un nivel de riesgos de incumplimiento.
• Que permitan hacer diagnósticos de la operación de un crédito de forma
más técnicos y mejor documentados.
• Debe ser visualizado y construido como un soporte a la toma de
decisiones; debe ser entendido y controlado por todos.
 Variables predictivas.
Relación de regresión lineal entre 2 variables continuas,

una predictora o explicativa y la otra de respuesta.
Regresión de los valores que tomará la variable de

respuesta.
Por ejemplo…
Análisis de comportamiento por características:
Porcentaje de clientes “malos”
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Local Propio Sin Local Propio
Los clientes Sin Local Propio han demostrado más cantidad

de ocurrencias de default o de incumplimiento.
Se pueden escoger Ratios…
SIGNO ESPERADO
VARIABLE CONCEPTO DEL ESTIMADOR
(β)
SEXO Género del prestatario. Variable dicotómica. (0) Hombre, (1) Mujer +
EDAD Edad en el momento de la solicitud del crédito. Variable numérica +
E_CIVIL Estado Civil. Variable dicotómica. (0) Soltero, (1) Unidad Familiar +
ANTIGUO Tiempo del prestatario como cliente de la entidad. Variable numérica -
Clasificación del cliente según la Superintendencia en Banca y Seguros.
CLAS_SBS
Variable dicotómica (0) Cliente normal (1) Cliente con algún tipo de problema
-
Tipo de relación con la Institución de Microfinanzas. Variable dicotómica (0)
REL_IMF
Ninguna (1) Trabajador de la entidad
+
Sector de actividad microempresarial. Variable categórica (0) Comercio (1)
SECTOR
Agricultura (2) Producción (3) Servicio
+/-
Situación laboral del cliente. Variable dicotómica (0) Propietario (1)
SIT_LAB
Dependiente
-
R1 Rotación Activos = Ingresos Ventas / Costes Operativos -
R2 Productividad = Utilidad Bruta / Costes Operativos -
R3 Liquidez = Capacidad Pago / Total Activo -
R4 Rotación Liquidez = Disponible / Ingresos Ventas x 360 -
R5 Liquidez para el Crédito = Disponible / Monto propuesto -
R6 Solvencia c/p = Activo Circulante / Exigible c/p -
Al escoger las variables predictivas es muy importante medir el

grado de correlación entre ellas: un 30% es bueno.
Por ejemplo: quintil de ingreso con estado civil.
Para Empresas
 Identifica factores claves asociados a la probabilidad de
incumplimiento basado en ratios de los estados contables
de las empresas: Modelo ZETA de Altman (1977):
variables y ratios.
 X1 : Rentabilidad de los activos = EBITDA/Activos totales
EBITDA = utilidad antes de intereses e impuestos.
 X2 : Estabilidad de las ganancias: Volatilidad del EBITDA
 X3 : Capacidad de servicio de la deuda = EBITDA/Pagos
por interés
 X4 : Solvencia acumulada = Beneficios retenidos/Activos
totales
 X5 : Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente
 X6 : Capitalización = Valor de mercado/Activos totales
Variables agrícolas
• Identificar, con estadísticas, las variables críticas que hacen vulnerable el

pago del crédito.
• Por ejemplo: el riesgo climático; existe o no existe. Lloverá o no, mucho o

poco.
• Pero más crítico es saber qué impacto tendrá en la producción o en los

procesos de producción, que tienen impacto en la capacidad de pago.
• El Score se debe elaborar a nivel de la finca o el campo de producción;

cada una tiene diferentes variables de vulnerabilidad o eventos de
riesgos.
En función de estas Variables y del cálculo
del Score, se toman decisiones…
Score % Buenos % Malos % Total
Menos de 466 15% 85% 1%
466 - 531 34% 66% 2%
Rechazo automático
532 - 596 49% 51% 5%
597 - 704 67% 33% 19% Aprobación bajo
705 - 792 75% 25% 23% condiciones especiales
793 - 825 79% 21% 12%
826 - 875 83% 17% 8% Aprobación con Centrales
876 - 979 86% 14% 22%
Más de 979 92% 8% 6% Aprobación Automática
Total 75% 25% 100%
El Score indica el % de solicitantes o clientes que serían “malos”,

sirviendo de referente para decidir rápidamente qué hacer con
cada segmento.
Metodología para sensibilizar las variables del
Incumplimiento.
(usando el Excel de Matriz Propuesta-Bases de Datos)

CONCLUSIÓN:
El cálculo de la PD permite evaluar la voluntad de pago o el
comportamiento de pagos.
El cálculo del Score permite evaluar la capacidad de pago o

las variables que hacen vulnerable el pago.
ANÁLISIS DEL RIESGO
Esto nos lleva a diseñar Modelos Internos de

calificación.
Es decir, ya no seguir el modelo supervisor que
establece el riesgo por los días de atraso.
Más eficiente, para predecir, es evaluar el
comportamiento de pagos en función de las
variables que lo hacen vulnerable al riesgo de
incumplimiento.
CONCEPTOS IMPORTANTES
Incumplimiento (Default): Definición aplicable a nivel de deudor; se

considerará como indicador de default la existencia de cualquier
operación del deudor que tenga un atraso mayor a 90 días.
También se considera default al deudor que tenga más de 1

reprogramación. Más de 2 reprogramaciones en caso de deudor
minorista.
Default
En la práctica es la edad de mora en la cual el
nivel de recupero del crédito es inferior al nivel de
deterioro.
Esto depende del comportamiento de pagos.
Debido a que cada cliente tiene ese nivel
diferente.
Lo mismo se constata en cada tipo de crédito.
Las normas internas lo pueden establecer a los
30, 60 o 90 días.
Relación Inversa
SCORE
PD

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Es un Sistema de Calificación de Riesgos del cliente

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• Consiste en construir un navegador sobre variables o eventos que

Relación de regresión lineal entre 2 variables continuas,

Regresión de los valores que tomará la variable de

Análisis de comportamiento por características:

Porcentaje de clientes “malos”

Los clientes Sin Local Propio han demostrado más cantidad

Al escoger las variables predictivas es muy importante medir el

• Identificar, con estadísticas, las variables críticas que hacen vulnerable el

• Por ejemplo: el riesgo climático; existe o no existe. Lloverá o no, mucho o

• Pero más crítico es saber qué impacto tendrá en la producción o en los

• El Score se debe elaborar a nivel de la finca o el campo de producción;

El Score indica el % de solicitantes o clientes que serían “malos”,

(usando el Excel de Matriz Propuesta-Bases de Datos)

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