Este documento describe los principios básicos de la administración bancaria. Explica que la meta de los bancos es maximizar la riqueza de los accionistas tomando decisiones que maximicen el precio de las acciones. También cubre temas como la administración de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y administración de capital.
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Este documento describe los principios básicos de la administración bancaria. Explica que la meta de los bancos es maximizar la riqueza de los accionistas tomando decisiones que maximicen el precio de las acciones. También cubre temas como la administración de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y administración de capital.
Este documento describe los principios básicos de la administración bancaria. Explica que la meta de los bancos es maximizar la riqueza de los accionistas tomando decisiones que maximicen el precio de las acciones. También cubre temas como la administración de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y administración de capital.
Este documento describe los principios básicos de la administración bancaria. Explica que la meta de los bancos es maximizar la riqueza de los accionistas tomando decisiones que maximicen el precio de las acciones. También cubre temas como la administración de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y administración de capital.
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Administración
bancaria
CAP 19, MADURA
PROFESOR: RUBÉN MORA Meta del administrador bancario La meta subyacente detrás de las políticas administrativas de un banco es maximizar la riqueza de los accionistas del banco. De esta manera, los directores bancarios deberán tomar las decisiones que maximicen el precio de las acciones del banco. Administración de liquidez Los bancos pueden experimentar falta de liquidez cuando los flujos de efectivo salientes (a causa de retiros de depósitos, préstamos, etc.) exceden los flujos entrantes (nuevos depósitos, pagos de préstamos, etc.). Los bancos pueden resolver cualquier deficiencia de efectivo, ya sea creando pasivos adicionales o vendiendo activos. Los bancos tienen acceso a varias formas de préstamos, tales como, líneas de crédito en bancos del exterior, mercado de valores o el BCCR. También los bancos mantienen algunos activos que pueden venderse con facilidad en el mercado secundario. Administración de liquidez El desempeño de un banco se ve altamente influido por los pagos de intereses obtenidos de sus activos relativos al interés pagado sobre sus pasivos (depósitos). La diferencia entre los pagos de intereses recibidos frente a los intereses pagados se mide con el margen de interés neto (en ocasiones también conocido como “diferencial”):
Margen de interés neto = Ingresos por
intereses – Gastos de intereses / Activos Métodos para reducir el riesgo de la tasa de interés Los bancos han monitoreado el riesgo de la tasa de interés, conforme los movimientos de la tasa de interés han sido bastante volátiles. El riesgo de la tasa de interés se puede reducir por: • Igualación de vencimiento • Uso de préstamos de tasa flotante • Utilización de contratos de futuros de tasa de interés Administración del riesgo crediticio La mayoría de los fondos del banco se utilizan, ya sea para realizar préstamos o para adquirir valores de deuda. Para cualquier uso de los fondos, el banco funge como un acreedor y esta sujeto al riesgo crediticio (incumplimiento), o a la posibilidad que el crédito proporcionado por el banco no sea pagado. Los tipos de préstamos proporcionados y los valores adquiridos determinaran el riesgo crediticio de un portafolio de activos en conjunto. Relación de riesgo según sectores Medición del riesgo crediticio Una parte importante de la administración del riesgo crediticio es medirlo. Esto requiere una evaluación crediticia de los candidatos a préstamos. Los bancos contratan analistas de Crédito, quienes evalúan la información financiera de las corporaciones que solicitan préstamos y evalúan su solvencia. La evaluación deberá indicar la probabilidad de que una empresa pueda cumplir con sus pagos del préstamo para que el banco decida si se le otorga. 5 C de crédito: - Colateral - Condiciones - Capacidad - Carácter - Capital Medición del riesgo crediticio Manejo del riesgo: - Diversificación; - Venta de préstamos; - Modificación del portafolio de crédito en respuesta a condiciones económicas. Medición del riesgo: - De mercado - Operativo - Cambiario/Liquidación Administración del capital Los bancos intentan mantener el capital suficiente para satisfacer las restricciones regulatorias. Sin embargo, por lo general, prefieren evitar tener capital en exceso, ya que un alto nivel de capital puede reducir su rendimiento sobre el capital accionario. Si los bancos necesitan incrementar su capital pueden intentar retener mas ganancias (reducir los dividendos) o emitir nuevas acciones.