Theorie Des Distributions

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U.P.

N - Sup Galilee
Formation Ingenieurs MACS / M1 Mathematiques

Annee scolaire 2015-2016

Theorie des distributions


H. Boumaza

Le 20 novembre 2015

page ii

Bibliographie
[1] J.M. Bony, Cours danalyse, Theorie des distributions et analyse de Fourier, Les e ditions
de lEcole Polytechnique, Ellipses.
[2] G.
Carlier,
Notes
de
cours
:
Analyse
https ://www.ceremade.dauphine.fr/ carlier/poly2010.pdf

fonctionnelle,

[3] L. Hormander,
The Analysis of Linear Partial Differential Operators I, Grundlehren der
mathematischen Wissenschaften (256), Springer.
[4] J.P. Marco et autres, Mathematiques L3, Analyse , Pearson Education France.
[5] B. Simon et M. Reed, Methods of modern mathematical physics. II. Fourier analysis, selfadjointness, Academic Press, New York-London, 1975.
ements de distributions et dequations aux derivees partielles, Sciences Sup,
[6] C. Zuily, El
Dunod.

iii

page iv

Table des mati`eres


I

Notions de bases

Rappels de theorie de lintegration


1.1 Mesure de Lebesgue sur Rd . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Ensembles mesurables et mesure de Lebesgue
1.1.2 Espaces mesures et applications mesurables .
1.2 Integrale de Lebesgue sur Rd . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Construction de lintegrale de Lebesgue . . . .
1.2.2 Theor`eme de convergence dominee . . . . . .
1.2.3 Integrales a` param`etre . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Les espaces L p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5 Theor`eme de Fubini . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.6 Theor`eme du changement de variable . . . . .

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Distributions sur un ouvert de Rd


4.1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Definition fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Definition par lordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introduction a` la theorie des distributions


2.1 Autour du Dirac . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 De la definition du Dirac . .
2.1.2 Mesure de Dirac en 0 . . . . . .
2.1.3 Notion dintegrale daction . .
2.2 Notion de derivee . . . . . . . . . . . .
2.3 Le peigne de Dirac . . . . . . . . . . .
2.4 Le Dirac en e lectrostatique . . . . . . .

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Fonctions test
3.1 Notations multi-indicielles . . . . . . . . . .
3.2 Formule de Taylor avec reste integral . . . .
3.3 Fonctions de classe C a` support compact .
3.3.1 Support dune fonction continue . .
3.3.2 Espace des fonctions test . . . . . . .
3.3.3 Topologie de C0 () . . . . . . . . .
3.3.4 Fonctions pic et plateau . . . . .
3.4 Densite par troncature et regularisation . .
3.4.1 Troncature . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Produit de convolution . . . . . . .
3.4.3 Regularisation . . . . . . . . . . . . .
3.5 Application : Lemme de Dubois-Reymond

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4.2

4.3
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II
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4.1.3 Ordre dune distribution . . . . . . . . . .


Premiers exemples . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Distribution associee a` une fonction L1loc .
4.2.2 Distribution de Dirac . . . . . . . . . . . .
4.2.3 Distribution de Dirac derivee . . . . . . .
4.2.4 Mesures de Radon . . . . . . . . . . . . .
4.2.5 Distributions positives . . . . . . . . . . .
4.2.6 La valeur principale de 1x . . . . . . . . .
4.2.7 Partie finie de x . . . . . . . . . . . . . .
4.2.8 Un exemple de distribution dordre infini
Convergence des suites de distributions . . . . .

Operations sur les distributions


5.1 Multiplication par une fonction C
5.2 Les e quations xT = 0, xT = 1 et xT
5.3 Derivation dune distribution . . .
5.4 Les e quations T 0 = 0 et xi T = 0. .
5.5 Formule des sauts en dimension 1

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Convolution des distributions I


6.1 Produit de convolution de deux distributions . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Proprietes de la convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Interpretation physique de la convolution. . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Comment calculer un produit de convolution . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Convolution de deux fonctions dans L1loc (Rd ) . . . . . . . . . .
6.4.2 Convolution dune distribution et dune fonction dans C0 (Rd )
6.4.3 Utilisation des proprietes de la convolution . . . . . . . . . . . .
Solutions e lementaires dEDPs I
7.1 Theor`emes dexistence . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Definitions et premi`eres proprietes . .
7.1.2 Existence de solutions . . . . . . . . .
7.2 Theor`eme de regularite . . . . . . . . . . . . .
7.3 Exemples de solutions e lementaires . . . . .
7.3.1 Probl`eme du laplacien . . . . . . . . .
7.3.2 Lequation des ondes en dimension 1

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Notions avancees
Support dune distribution
8.1 Partitions de lunite . . . . . . . .
8.2 Restriction a` un ouvert . . . . . .
8.3 Support dune distribution . . . .
8.4 Distributions a` support compact
8.5 Distributions a` support ponctuel

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Convolution des distributions II


9.1 Derivation et integration sous le crochet . . . . . . . .
9.2 Produit tensoriel de deux distributions . . . . . . . . .
9.3 Produit de convolution de deux distributions . . . . .
9.3.1 Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2 Proprietes de base . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3 Convolution et support . . . . . . . . . . . . .
9.3.4 Convolution et translations . . . . . . . . . . .
9.3.5 Comment calculer un produit de convolution
9.3.6 Generalisation aux paires convolutives . . . .
9.4 Applications du produit tensoriel et de la convolution
9.4.1 Theor`eme de densite . . . . . . . . . . . . . . .
9.4.2 Structure locale des distributions . . . . . . . .
9.4.3 Le theor`eme du noyau de Schwartz . . . . . .

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10 Solutions e lementaires dEDPs II


10.1 Theor`emes dexistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Definition et premi`eres proprietes . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Existence de solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Theor`eme de regularite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Exemples de solutions e lementaires . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.3.1 Equation
de la chaleur et mod`ele de Black-Scholes-Merton
10.3.2 Operateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Support singulier dune distribution . . . . . . . . . . . . . . . . .

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11 Formule des sauts


11.1 Formule des sauts en dimension 1 . . . . . . . . . .
11.2 Formule des sauts pour un demi-espace . . . . . . .
11.3 Ouverts reguliers dans Rd . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.1 Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.2 Vecteur normal unitaire sortant . . . . . . . .
11.3.3 Mesure de surface, exemples . . . . . . . . .
11.4 Formule de Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.1 Formule de Stokes . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.2 Integration par parties multidimensionnelle
11.4.3 Formule de Green pour le laplacien . . . . .
11.4.4 Formule des sauts multidimensionnelle . . .
11.5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.1 Les relations de Rankine-Hugoniot . . . . . .

11.5.2 Equation
des ondes en dimension 3 . . . . .

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page viii

Premi`ere partie

Notions de bases

Chapitre 1

Rappels de theorie de lintegration


1.1

Mesure de Lebesgue sur Rd

Quelles sont les proprietes fondamentales que partagent la longueur dune partie de R,
laire dune partie de R2 , le volume dune partie de R3 et plus generalement le volume dune
partie de Rd ? Peut-on donner un sens au volume de toute partie de Rd ? On attend dune notion
de longueur, daire et de volume davoir en commun la positivite et la propriete dadditivite
qui est que, si deux parties A et B de Rd sont disjointes, le volume de leur reunion est e gal
a` la somme de leurs volumes : vol( A B) = vol( A) + vol( B) lorsque A B = . Une autre
propriete attendue du volume est linvariance par translation. Si x Rd et A est une partie

de Rd , vol( x + A) = vol( A). Au debut du XX e si`ecle, Emile


Borel introduit une idee cle, celle
quune notion de volume doit verifier une propriete plus forte, ladditivite denombrable, pour
pouvoir sintegrer utilement dans les theories modernes danalyse. Une  bonne  notion de
volume devra donc verifier que, pour toute famille denombrable ( A p ) pN de parties de Rd
deux a` deux disjointes,

vol

Ap =

p N

vol( A p ).

p N

Mais, une telle notion de volume qui associerait a` toute partie de Rd un reel positif verifiant
ladditivite denombrable et linvariance par translation nexiste pas. Cest Henri Lebesgue qui
en 1902 sera le premier a` construire un exemple de mesure sur R qui soit denombrablement
additive et invariante par translation. Cette mesure correspond a` la notion de volume recherchee. Pour cela, Lebesgue introduit la notion de mesure exterieure qui approche  par audessus  la mesure de toute partie de R. Puis il definit les parties de R qui seront suffisament
peu irreguli`eres pour que lon puisse leur associer une mesure. Ce sont les parties Lebesguemesurables de R.

1.1.1

Ensembles mesurables et mesure de Lebesgue

Nous commencons par definir les paves de Rd et leur volume. Un pave P dans Rd est un
produit cartesien de d intervalles de R bornes (ouverts, fermes, semi-ouverts ou semi-fermes)
P = ( a1 , b1 ) ( ad , bd ),
ou` a j b j sont des nombres reels, j = 1, . . . , d. Pour un tel sous-ensemble de Rd , la notion
es. On appelle volume dun
naturelle de volume associee est le produit des longueurs des cot
pave P le reel positif note | P| defini par

| P| = (b1 a1 ) (bd ad ).
3

Chapitre 1. Rappels de theorie de lintegration

Une union de paves est dite quasi disjointe si les interieurs des paves de lunion sont disjoints.
Enfin, un cube est un pave pour lequel b1 a1 = = bd ad . Linteret de ces cubes et paves
provient du fait quils approchent bien les ouverts de Rd .
Proposition 1.1.1. Tout ouvert O de Rd peut secrire comme union denombrable de cubes quasi disjoints.
Pour definir le volume dune partie plus compliquee quun pave, nous commencons par construire
une fonction qui a` toute partie de Rd associe un volume qui generalise le volume des paves.
Lidee est dapprocher  par au-dessus  tout sous-ensemble de Rd par des cubes. Soit E une
partie de Rd . On appelle mesure exterieure de E le reel positif defini par
d ( E) = inf


o
[

|
C
|

1,
C
est
un
cube
ferm
e
et
E

C

j
j .
j

j =1

j =1

Pour les parties simples comme lensemble vide, un point ou un cube, la mesure exterieure
correspond bien a` notre idee intuitive de volume. La mesure exterieure de Rd est infinie.
Toutefois, la mesure exterieure ne verifie pas ladditivite denombrable voulue pour definir une
S
bonne notion de volume. Nous avons seulement linegalite suivante : si E =
j=1 E j , alors
d ( E)

d (Ej ).

j =1

On a tout de meme que si E = E1 E2 avec d( E1 , E2 ) > 0, alors d ( E) = d ( E1 ) + d ( E2 ).


Malgre ces deux proprietes, on ne peut pas conclure en general que, si E1 E2 est une union
disjointe de sous-ensembles de Rd , d ( E1 E2 ) = d ( E1 ) + d ( E2 ). Cette e galite naura lieu
que pour des ensembles qui ne sont pas trop pathologiques, les ensembles mesurables.
Definition 1.1.2. Un sous-ensemble E Rd est dit Lebesgue-mesurable, ou plus simplement mesurable, si pour tout > 0 il existe un ouvert O contenant E tel que
d (O \ E) .
On a alors que tout ouvert de Rd est mesurable, quune union denombrable densembles mesurables est mesurable et que le complementaire dun ensemble mesurable est mesurable.
Nous pouvons maintenant definir la notion de mesure pour un ensemble mesurable. Si E
Rd est mesurable, on definit sa mesure de Lebesgue par d ( E) = d ( E). Alors, la mesure de
Lebesgue verifie bien la propriete dadditivite denombrable.
Soit ( Ej ) j1 une famille denombrable densembles mesurables et disjoints dans Rd . Alors leur
S
reunion E =
j=1 E j est mesurable et

d ( E) =

d ( E j ).

j =1

On a aussi linvariance par translation : si E un ensemble mesurable de Rd , alors pour tout


x Rd , le translate x + E = { x + y | y E} est mesurable et d ( x + E) = d ( E).
On note souvent aussi la mesure de Lebesgue par le symbole dx au lieu de d .
page 4

Theorie des Distributions

1.1 Mesure de Lebesgue sur Rd

1.1.2

Espaces mesures et applications mesurables

On generalise la notion de mesure a` un ensemble quelconque en demandant a` ce que les principales proprietes de stabilite des ensembles mesurables et de la mesure de Lebesgue soient
conservees.
Definition 1.1.3. Soit X un ensemble. Une tribu sur X est un sous-ensemble M de P ( X ) qui verifie
les conditions suivantes :
1. X M ;
2. si A M, son complementaire Ac est dans M ;
3. si ( An )nN est une suite delements de M, nN An M.
Les elements de M sont appeles ensembles mesurables. Un espace mesurable est un couple ( X, M) ou`
X est un ensemble et M une tribu sur X.
Exemple 1.1.4. (Tribu de Lebesgue sur Rd ). Lensemble des parties de Rd Lebesgue-mesurables forme
une tribu sur Rd que nous noterons M L (Rd ).
Exemple 1.1.5. On appelle tribu borelienne de Rd la tribu B(Rd ) engendree par les ouverts de Rd ,
cest-`a-dire, la plus petite tribu de Rd contenant tous les ouverts de Rd (pour la topologie usuelle).
Une mesure est une fonction definie sur une tribu, a` valeurs positives, verifiant une condition
dadditivite denombrable. Nous axiomatisons donc la propriete de -additivite obtenue pour
la mesure de Lebesgue sur Rd .
Definition 1.1.6. Soit ( X, M) un espace mesurable. Une mesure sur ( X, M) est une application de
M dans [0, +], telle que () = 0 et, si ( An )nN est une suite de parties mesurables deux a` deux
disjointes,



An =

( An ), (additivite).

n N

n N

Si est une mesure sur ( X, M), le triplet ( X, M, ) est appele un espace mesure.
Exemple 1.1.7. La mesure de Lebesgue est une mesure sur (Rd , M L (Rd )).
Exemple 1.1.8. Les mesures a` poids, de la forme d( x ) = h( x )dx avec h > 0 et qui verifient :

f mesurable,

Z
Rd

f ( x )d( x ) =

Z
Rd

f ( x )h( x )dx.

Exemple 1.1.9. Les mesures discr`etes notees d = j a j et qui verifient :

f mesurable,

Z
Rd

f ( x )d( x ) =

j f ( a i ).

Definition 1.1.10. On appelle mesure de Radon positive sur un ouvert de Rd une mesure positive
sur la tribu borelienne B() qui est finie sur les compacts :

K compact, (K ) < +.
On appelle mesure de Radon tout combinaison lineaire 1 2 + i(3 4 ) ou` les j sont des mesures
de Radon positives.
Les trois exemples precedents sont des mesures de Radon positives.
Concluons par un point de terminologie.
Theorie des Distributions

page 5

Chapitre 1. Rappels de theorie de lintegration

Definition 1.1.11. Soit ( X, M, ) un espace mesure et soit P une propriete definie sur X. On dit que
P est vraie -presque partout si elle est vraie hors dun ensemble mesurable de mesure nulle. On ecrit
aussi P vraie -pp. On dit encore que P est vraie pour -presque tout x dans X.
On termine par la notion de mesurabilite dune application entre espaces mesurables qui est
analogue a` celle de la continuite dune application entre espaces topologiques et utilise la notion dimage reciproque.
Definition 1.1.12. Soient ( X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. Une application f de X dans
Y est dite mesurable lorsque, pour tout ensemble mesurable N N , son image reciproque f 1 ( N ) est
mesurable, cest-`a-dire que f 1 ( N ) M.
Exemple 1.1.13. (Fonctions caracteristiques). On consid`ere un espace mesurable ( X, M) et on munit R de sa tribu borelienne. Pour une partie A de X, la fonction caracteristique 1 A est mesurable si
et seulement si A est mesurable.

Integrale de Lebesgue sur Rd

1.2
1.2.1

Construction de lintegrale de Lebesgue

On commence par definir lintegrale de Lebesgue dune fonction positive. On appelle fonction
e tagee toute combinaison lineaire finie dindicatrices densembles mesurables :
m

j 1A ,
j

j R, A j Rd et mesurable.

j =1

On appelle integrale de sur Rd la quantite, notee

Rd

dd , definie par

Z
Rd

dd =

j d ( A j ) [0, +].

j =1

Pour definir lintegrale dune fonction mesurable f : Rd [0, +], on utilise un procede
d
dapproximation : on cherche a` e crire f sous la forme f =
R limn+ n avec Rn : R [0, +[
e tagee et mesurable pour tout n N et on pose ensuite Rd f dd = limn+ Rd n .
Proposition 1.2.1. Soit f : Rd [0, +] une fonction mesurable. Alors il existe une suite ( n :
Rd [0, +])nN de fonctions etagees mesurables telles que
1. 0 n n+1 f pour tout n N ;
2. la suite ( n )nN converge simplement vers f .
De plus, si f est bornee sur A X, la suite ( n )nN converge uniformement vers f sur A.
On peut alors definir lintegrale dune fonction mesurable f : Rd [0, +] de la facon suivante.RSoit f : Rd [0, +] une fonction mesurable. On appelle integrale de f la quantite,
notee Rd f dd , definie par
Z
Rd

f dd = sup

Z

dd : : R [0, +[ mesurable e tagee et telle que f


d

Rd

[0, +].

R
R
Si A Rd est une partie mesurable, on pose A f dd = Rd f 1 A dd .
Nous pouvons maintenant e tendre la definition de lintegrabilite aux fonctions a` valeurs reelles
ou complexes (et ensuite a` valeurs dans Rd ou Cd ).
page 6

Theorie des Distributions

1.2 Integrale de Lebesgue sur Rd

Soit f : Rd R une application mesurable. Notons f + et f les applications


f + = max( f , 0) et f = max( f , 0).
Les applications f + et f sont mesurables, car f lest, et sont a` valeurs dans [0, +[. On a alors
les relations
f = f + f et | f | = f + + f .
Definition 1.2.2 (Fonction integrable a` valeurs reelles). Une fonction f : Rd
R R est dite
integrable par rapport a` la mesure d , ou simplement integrable, si f est mesurable et si Rd | f |dd <
R
+. Dans ce cas, on appelle integrale de f sur Rd le nombre reel, note Rd f dd , defini par
Z
Rd

f dd =

Z
Rd

f + dd

f dd .

Rd

On note L1 (Rd ) lensemble des fonctions integrables a` valeurs reelles.


Pour une fonction a` valeurs complexes, son integrale est tout simplement la somme de lintegrale
de sa partie reelle et de i fois lintegrale de sa partie imaginaire.

1.2.2

Theor`eme de convergence dominee

NousR presentons le theor`eme deR convergence dominee ou TCD en abrege. Ce theor`eme affirme
que limn+ f n = limn+ f n lorsque ( f n )nN est une suite simplement convergente de
fonctions integrables dominee par une fonction positive integrable g au sens suivant : | f n | g
pour tout n. Le fait quil suffise davoir une convergence simple de la suite ( f n )nN vers f est un
grand progr`es par rapport aux e nonces qui peuvent e tre rencontres dans le cadre de lintegrale
de Riemann. Dune mani`ere generale, le theor`eme de convergence dominee est, comme nous
le verrons, dune grande utilite pratique.
Theor`eme 1.2.3 (Theor`eme de convergence dominee). Soit ( f n : Rd C)nN une suite de
fonctions integrables. On suppose que
(i) il existe une fonction f : Rd C telle que la suite ( f n )nN converge simplement vers f presque
partout sur Rd ;
(ii) il existe une fonction g : Rd [0, +[ integrable telle que, pour tout n N, | f n | g presque
partout sur Rd .
Alors la fonction f est integrable sur Rd et on a
lim

n+ Rd

| f f n | = 0 et

lim

n+ Rd

fn =

lim f n =

Rd n+

Z
Rd

f.

Dans la pratique, la fonction f est souvent definie presque partout par f ( x ) = limn+ f n ( x )
et prolongee arbitrairement a` Rd . La fonction f : Rd C est mesurable comme limite simple
presque partout dune suite de fonctions mesurables. Le fait quil soit suffisant, dans lenonce
du TCD, davoir une convergence simple presque partout et une domination presque partout
est typique des theor`emes dinterversion limite-integrale dans le cadre de lintegrale de Lebesgue.
Exemple 1.2.4. Determinons la limite lorsque n tend vers linfini de la suite :

n 1, un =
Theorie des Distributions

Z n 
0

t2
n

n
dt.
page 7

Chapitre 1. Rappels de theorie de lintegration

On a :

n
t2
dt
n 1, un =
1[0, n] (t) 1
n
R


2 n
et on pose pour tout t R, f n (t) = 1[0,n] (t) 1 tn . Alors pour tout t R fixe, f n (t) tend vers
Z

et 1[0,+[ (t) lorsque n tend vers +. De plus, pour tout n 1 et tout t R, 1

t R, n 1, | f n (t)| et

t2
n

t2

e n , dou`

qui est independante de n et integrable sur R. Donc, on peut appliquer le TCD a` ( f n )n1 pour obtenir

Z
Z +

t2
.
lim un =
lim f n (t)dt =
e dt =
n
2
R n
0

1.2.3

Integrales a` param`etre

Le TCD implique les theor`emes suivants sur les integrales a` param`etres.


R
Theor`eme 1.2.5 (Continuite sous le signe ). Soit a R p . On consid`ere une fonction f de R p Rd
dans C qui verifie les conditions suivantes :
1. Pour tout x R p , lapplication partielle f x : y 7 f ( x, y) est mesurable.
2. Pour presque tout y Rd , lapplication partielle x 7 f ( x, y) est continue au point a.
3. Il existe une fonction g L1 (Rd ) telle que | f ( x, y)| g(y), pour tout x R p et pour presque
tout y Rd .
R
Alors il est possible de definir une application F : R p C par F ( x ) = Rd f ( x, y) d(y), et F est
continue au point a.
Exemple 1.2.6. (Transformee de Fourier). Soit n N . Si g L1 (Rd ), on pose, pour x Rd ,
g ( x ) =

Z
Rd

g(y) ei(x|y) dy,

ou` ( x |y) est le produit scalaire euclidien de x et y. Alors g est continue sur R p .
Apr`es la continuite, nous e tudions la derivabilite dune fonction definie par une integrale.
R
Theor`eme 1.2.7 (Derivabilite sous le signe ). Soit O un ouvert de R p . On consid`ere une fonction
f de O Rd dans C qui verifie les conditions suivantes :
1. Pour tout x O , lapplication partielle f x : y 7 f ( x, y) est integrable.
2. Pour presque tout y Rd , lapplication partielle f y : x 7 f ( x, y) est de classe C1 dans O .
3. Il existe une fonction g L1 (Rd ) telle que


f


i {1, . . . , p},
( x, y) g(y)
xi
pour tout x O et pour presque tout y Rd .
Alors, il est possible de definir une fonction F : O C par F ( x ) =
est de classe C1 dans O , et ses derivees partielles sont donnees par
F
(x) =
xi
page 8

Z
Rd

Rd

f ( x, y) dd (y). Cette fonction

f
( x, y) dd (y).
xi
Theorie des Distributions

1.2 Integrale de Lebesgue sur Rd

Joint au theor`eme de continuite precedent, le theor`eme de derivation permet de montrer quune


fonction est de classe C1 .
Exemple 1.2.8. (Transformee de Laplace). Soit f : R+ R une fonction integrable. On appelle
transformee de Laplace de f la fonction definie sur R+ par
F : x 7

Z
0

etx f (t) dt.

On montre que F est bien definie et continue sur R+ , de classe C1 sur R+ et que sa limite en + est
nulle.
Nous sommes souvent amenes a` demontrer la continuite ou la derivabilite dune fonction F
definie par une integrale sur un intervalle ouvert I. Il arrive alors, comme cest le cas pour
demontrer la derivabilite de la transformee de Laplace, que
R lhypoth`ese de domination necessaire
a` lapplication dun theor`eme de regularite sous le signe ne soit pas vraie sur tout lintervalle
I, mais seulement sur des sous-intervalles de I. Dans ce cas, on utilise le fait que la regularite
dune fonction (sa continuite ou sa derivabilite) est une notion locale. En effet, si une fonction est reguli`ere au voisinage dun point, elle lest aussi en ce point. Si on veut demontrer la
regularite de F en tout point de I, on commence par fixer un point a I. Alors, comme I est
ouvert, a poss`ede un voisinage ], [ contenu dans I, voisinage sur lequel on peut tenter de
demontrer lhypoth`
ese de domination voulue. Si cela est possible, les theor`emes de regularite
R
sous le signe sappliquent et on demontre que F est reguli`ere sur ], [. En particulier, F est
reguli`ere en a. Le point a e tant quelconque dans I, F est reguli`ere sur I.
Pour e tudier
des limites aux bords de lintervalle ouvert ou` les theor`emes de regularite sous
R
le signe ne sappliquent pas, comme la limite en + de la transformee de Laplace, on applique directement le theor`eme de convergence dominee ou celui de convergence monotone.
On utilise pour cela la caracterisation sequentielle des limites.
xt

Exemple 1.2.9. Etudions la transformee de Laplace de la fonction t 7 1+1t2 . Soit f : ( x, t) 7 1e+t2


definie sur ]0, +[[0, +[. Pour tout x > 0, t 7 f ( x, t) est continue sur [0, +[ et integrable car

| f ( x, t)|

1
.
1 + t2

Pour tout t 0, la fonction x 7 f ( x, t) est de classe C sur ]0, +[ et


f
e xt
,
( x, t) = t
x
1 + t2
Alors, pour tout n 1, la fonction

et

n 1,

xt
n f
n n e
(
x,
t
)
=
(
1
)
t
.
x n
1 + t2

n f
x n

est continue en x et integrable en t et on a, si a > 0,


n

f


x a, t 0, n ( x, t) tn eat
x

qui est independante de x et integrable sur [0, +[. Donc, par le theor`eme de derivabilite sous le signe
integrale, on en deduit que
Z xt
e
F : x 7
dt
2
0 1+t
est de classe C sur [ a, +[. Soit x0 > 0. Il existe a > 0 tel que x0 [ a, +[. Comme F est de classe
C sur [ a, +[, elle lest en x0 . Cela etant vrai pour tout x0 > 0, F est de classe C sur ]0, +[.
On remarque que lon a de plus F 00 ( x ) + F ( x ) = 1x pour tout x > 0 et on a

| F ( x )|

Z +
0

e xt dt =

1
x

qui tend vers 0 lorsque x tend vers +.


Theorie des Distributions

page 9

Chapitre 1. Rappels de theorie de lintegration

1.2.4

Les espaces L p

Soit p R+ . On note L p (Rd ) lensemble des fonctions f , mesurables de Rd dans C, qui verifient
Z
Rd

| f | p dd < +.

On appelle espace L p (Rd ) lespace des classes de fonctions e gales presque partout qui sont
dans L p (Rd ). Plus precisement, on definit la relation dequivalence sur L p (Rd ) par :
f g f = g p.p.
et on definit L p (Rd ) = L p (Rd )/ . On identifie ensuite la classe dequivalence de f L p (Rd )
qui est un e lement de L p (Rd ) avec son representant f .
Pour f L p (Rd ), on pose
 1p
Z
p
|| f || p =
| f | dd
.
Rd

Alors || || p est une norme sur L p (Rd ) pour lequel cet espace est complet.
Dans les espaces L p (1 p < +) on a un theor`eme de convergence dominee en remplacant
integrable par g L p et la convergence a alors lieu dans L p .

Proposition 1.2.10 (Inegalite de Holder).


Soient f et g deux fonctions mesurables de Rd dans
[0, +]. Alors, pour tout p 1, si q est lexposant conjugue de p, i.e. le reel tel que 1p + 1q = 1,
Z
Rd

f ( x ) g( x )dx

Z
Rd

f p ( x )dx

 1p  Z
Rd

gq ( x )dx

 1q

+.

Si le second membre est fini, legalite a lieu si et seulement sil existe deux reels et , non tous deux
nuls, tels que legalite f p ( x ) = gq ( x ) ait lieu presque partout.
Corollaire 1.2.11. Soient p et q deux exposants conjugues. Si f L p (Rd ) et g Lq (Rd ), le produit
f g est dans L1 (Rd ), et
|| f g||1 || f || p || g||q .

1.2.5

Theor`eme de Fubini

Lorsque lon calcule lintegrale dune fonction f : Rd R p C de plusieurs variables, le


premier outil auquel on doit penser est le theor`eme de Fubini. Celui senonce sous la forme
suivante :
Theor`eme 1.2.12. Soit f L1 (Rd+ p ). Alors les fonctions suivantes sont definies presques partout
x 7

Z
Rp

f ( x, y)dy

et

y 7

Z
Rd

f ( x, y)dx

et sont respectivement dans L1 (Rd ) et L1 (R p ). De plus, on la relation :



Z
Z Z
Z Z
f ( x, y)dxdy =
f ( x, y)dy dx =
Rd + p

Rd

Rp

Rp

Rd


f ( x, y)dx dy.

Remarque 1.2.13. Le theor`eme reste vrai pour f non forcement integrable, mais positive (pour une
fonction a` valeurs reelles).
page 10

Theorie des Distributions

1.2 Integrale de Lebesgue sur Rd

1.2.6

Theor`eme du changement de variable

Lautre outil essentiel permettant de calculer une integrale est le theor`eme de changement
de variable.
On note pour une fonction differentiable sur un ouvert U de Rd et pour x U, la Jacobienne
de en x par J ( x ). Cest la matrice de la differentielle de au point x dans la base canonique
de Rd .
Theor`eme 1.2.14. Soit : U V = (U ) un C1 -diffeomorphisme entre deux ouverts de Rd . Alors,
1. Pour toute fonction g mesurable et positive, g : (U ) [0, +],
Z
(U )

g( x )dx =

Z
U

g( ( x ))| det( J ( x ))|dx.

2. De plus, une fonction mesurable f : (U ) C est integrable sur (U ) si et seulement si


( f )| det( J ())| est integrable sur U et on a
Z
(U )

f ( x )dx =

Z
U

f ( ( x ))| det( J ( x ))|dx.

Les changements de variable qui interviennent le plus souvent sont les changements en polaire
et les changements de variable lineaires.
Pour le changement de variables en polaire on a :
Z
R2

f ( x, y)dxdy =

Z
]0,2 []0,+[

f (r cos( ), r sin( ))rdrd.

Cela donne en dimension d :


Z
Rd

f ( x1 , . . . , xd )dx1 dxd =

Z
S(0,1)]0,+[

g(r, 1 , . . . , d1 )r d1 drd1 dd1

ou`
g(r, 1 , . . . , d1 ) = f (r cos(1 ), r sin(1 ) cos(2 ), . . . , r sin(1 ) sin(d2 ) cos(d1 ), r sin(1 ) sin(d2 ) sin(d1 )).

En effet, le changement en polaire en dimension 2 est donne par le diffeomorphisme :


(r, ) 7 (r cos( ), r sin( )) dont le Jacobien en tout point est donne par :


cos( ) r sin( )

= r.
J (r, ) =
sin( ) r cos( )
Exemple 1.2.15. Calculons lintegrale gaussienne : I =
utiliser Fubini pour justifier que
Z
I2 =

R2

e(x

2 + y2 )

R +

e x dx. Pour cela on commence par

dxdy.

Puis on effectue un changement de variables en polaires :




Z 2 Z
1 r 2
1
2
r 2
I =
e rdrd = 2 e
= 2 = .
2
2
0
0
0
Donc : I =

Theorie des Distributions

page 11

Chapitre 1. Rappels de theorie de lintegration

Exemple 1.2.16. Soit R. Alors,


R
1. B(0,1) k x1k dx est convergente si et seulement si < d.
R
2. Rd \ B(0,1) k x1k dx est convergente si et seulement si > d.
En effet, il suffit deffectuer un changement de variables en polaires pour se ramener au cas du crit`ere de
Riemann en dimension 1. On a alors, avec dx = r d1 drd,
Z
B(0,1)

1
dx =
k x k

Z
S(0,1)

Z 1
1 d 1
r drd.
0

R1
La convergence de cette integrale revient donc a` celle de 0 r+11d dr et par le crit`ere de Riemann, elle
converge si et seulement si + 1 d < 1 donc < d. Idem pour lautre cas.
Lorsque lon utilise Fubini ou le changement de variable on proc`ede en general en deux temps :
on applique la version pour les fonctions positives a` | f | pour justifier de lintegrabilite puis on
utilise a` nouveau le theor`eme pour faire le calcul effectif de lintegrale. Rappelons aussi que
ces theor`emes, tout comme lIPP ne permettent pas de calculer directement une integrale en
general (sauf cas particuliers) mais permettent juste de se ramener a` un calcul de primitive
usuelle.
Pour lensemble des demonstrations et plus de precisions sur la theorie de lintegrale de Lebesgue, nous renvoyons a` [4].

page 12

Theorie des Distributions

Chapitre 2

Introduction a` la theorie des


distributions
2.1
2.1.1

Autour du Dirac
De la definition du Dirac

Il est parfois utile, dans la resolution de certains probl`emes de la Physique, de considerer


des objets, appeles couramment par abus de langage fonctions, mais mal definies comme
representations ponctuelles. Lexemple le plus cel`ebre en est la mesure de Dirac, qui, si elle est
consideree comme une fonction, est nulle en dehors de 0, infinie en 0.
Il est clair que la definition de la mesure de Dirac par la phrase de Dirac nest pas compl`ete.
En effet, on consid`ere les deux fonctions, qui sont elles bien definies sur R pour tout > 0 : la
fonction 1 telle que 1 ( x ) = 0 pour | x | , et 1 ( x ) = 12 ( | x |) pour | x | , et la fonction
2 = 21 . Elles verifient toutes les deux, a` la limite, la relation nulle en dehors de 0, infinie en
0. En revanche, il faut donner un autre crit`ere pour les diffeRrencier.
R
Le premier crit`ere auquel on pense est integral : on calcule R 1 ( x )dx = 1 et R 2 ( x )dx = 2.
Ceci permet de les differencier.
Ce crit`ere nest pas suffisant : en effet considerons 3 ( x ) la fonction definie par


On constate que

3 ( x ) = 1 ( x ), | x |
3 ( x ) = 1 ( x 2), | x 2|

3 ( x )dx = 0. On ne peut donc pas differencier 3 de 23 .

Il est donc necessaire devaluer plus de quantites que la simple integrale. En effet on consid`ere
un dernier exemple, 4 : x 7 1 ( x ). Cette fonction est nulle en 0, et elle tend en tout point x
different de 0 vers 0, car pour tout x > 0 il existe tel que x > 2, donc 4 ( x ) = 0, et pour x < 0,
4 ( x ) = 0. Cette fonction 4 tend donc simplement vers 0, mais son integrale totale est 1. On
voit ici quon ne peut pas identifier le point de singularite pour cette fonction en considerant
uniquement sa limite et son integrale.

2.1.2

Mesure de Dirac en 0

Nous proposons dans un premier temps lanalyse de la distribution 1 en integrant la distribution sur [ a, b], ou` a et b sont deux reels distincts, independants de . On trouve que, pour
chaque ligne du syst`eme ci-dessous, il existe ( a, b) tel que, pour < ( a, b), on ait legalite
13

Chapitre 2. Introduction a` la theorie des distributions

indiquee. Par exemple, dans le premier cas, ( a, b) = |b|, dans le deuxi`eme cas ( a, b) = a.

Rb

a
<
b
<
0,
( x )dx = 0

a 1

0 < a < b, R b ( x )dx = 0

R ab 1
a < 0 < b, a 1 ( x )dx = 1 .

Rb

a = 0, a 1 ( x )dx = 12

Rb

b = 0, a 1 ( x )dx = 21
Rb
On en deduit que, si I1 ( a, b) est la limite lorsque tend vers 0 de a 1 ( x )dx, on trouve que
1
.
2
Aux cas particuliers de ab = 0 pr`es, la limite I ( a, b) indique lappartenance de 0 a` [ a, b]. Cest
pour cela que lon appelle souvent la limite de 1 la mesure de Dirac de 0.
Si 0 ] a, b[, I1 ( a, b) = 1,

2.1.3

si 0
/ [ a, b], I1 ( a, b) = 0

et I1 (0, b) = I1 ( a, 0) =

Notion dintegrale daction

Nous allons maintenant e valuer une infinite de quantites pour essayer de mieux apprehender
la masse de Dirac. Definissons

i {1, 2, 3}, Ii () =

Z
R

i ( x )( x )dx

ou` est une fonction au moins continue sur R et bornee.


Un simple changement de variable x = t sur [, ], x 1 = t sur [1 , 1 + ], x = 2 + t
sur [, 3] conduit aux e galites

R1

I1 () = 1 (t)(1 |t|)dt
I2 () = 2I1 ()
.

I () = R 1 [(t) (2 + t)](1 |t|)dt


3
1
La fonction t (t) est bornee, pour < 1, par le maximum de sur [1, 1], qui existe
puisque est continue sur le compact [1, 1]. Ainsi on peut appliquer le theor`eme de la convergence dominee dans les trois integrales, car la fonction 1 |t| est integrable sur [1, 1], dintegrale
1.
La limite de (t), pour chaque t, est (0). La limite de (2 + t), pour tout t, est (0). Ainsi
on trouve
lim I1 = (0),
0

L`a, on peut differencier les limites de


verifient les inegalites, pour < 1,

lim I2 = 2(0),

0
1 2

I1 ()

et

3 .

lim I3 = 0.
0

De plus, les integrales e crites ci-dessus

max |( x )|,

x [1,1]

I2 () 2 max |( x )|
x [1,1]

et

I3 ()

2 max |( x )|.
x [1,1]

On a ainsi, pour tout i {1, 2, 3} :


Ii () C max |( x )|,
x R

C > 0.

Lorsquon rencontre ce phenom`ene en Physique, on dit que lim 1 et lim 2 sont deux mesures
de Dirac, et chargent le point 0 par la valeur 1 ou par la valeur 2.
page 14

Theorie des Distributions

2.2 Notion de derivee

2.2

Notion de derivee

Un des objectifs du cours est de pouvoir trouver une classe dobjets, appeles distributions, dans
laquelle on puisse deriver des fonctions qui ne sont pas derivables au sens classique. Etudions
le cas de la fonction de Heaviside, notee ici H, e gale a` 1 pour x > 0 et a` 0 pour x < 0, e gale a`
1
erivable. Quel serait le candidat pour cette derivee ? On voit que, pour x0 6= 0,
2 en x = 0, est d
le taux daccroissement est nul d`es que h < | x0 |, et pour x0 = 0, ce taux daccroissement est
1
. Il tend ainsi vers + quand h tend vers 0, donc un candidat souhaitable pourrait e tre la
2| h |
distribution de Dirac.
Les operations classiques sur cette classe dobjets doivent e tre encore valables, donc on veut
pouvoir calculer les derivees de la fonction de Heaviside en calculant la derivee de fonctions
qui lapprochent. Un exemple de suite de fonctions approchant H est donne par

1 ( e x )2
2e2
He ( x ) =
( e + x )2

2e2

si x < e
si 0 x e
si e x 0
si x > e

Cette fonction admet pourR derivee 1e . Elle est donc de classe C1 et de plus, He tend vers H au
sens L1 car on trouve que | He H |dx = 2e .
On a une convergence simple vers H, mais la convergence au sens de la norme du sup nest
pas assuree. En effet, on a
1
sup | He ( x ) H ( x )| = .
2
x R
Dapr`es lanalyse faite precedemment sur la famille (1 )>0 on constate que, pour tout continue et bornee sur R, on a
Z
R

( H )0 ( x )( x )dx =

Z
R

1 ( x )( x )dx (0).
0

On peut donc considerer que la derivee de H est limpulsion de Dirac en 0. Cela sera formalise
au chapitre 5.
On peut a` present effectuer la meme analyse que celles faite sur les fonctions 1 sur les fonctions derivees de 1 . Nous essayons donc de construire une derivee de limpulsion de Dirac en
0. Considerons la fonction (1 )0 . Cest une fonction constante par morceaux, valant 2 pour
< x < 0, et 2 lorsque 0 < x < . On constate que le crit`ere integral fonctionne et ne
fonctionne pas a` la fois : en effet lintegrale L1 de la fonction est e gale a` 2 , qui na pas de limite,
en revanche lintegrale est nulle.
R Lanalyse de cette distribution est tr`es imprecise. Le crit`ere
precedent conduit au calcul de R (1 )0 ( x )( x )dx pour continue et bornee sur R. On trouve
Z
R

(1 )0 ( x )( x )dx =

Z 0
( x )

dx

Z
( x )
0

dx =

Z 1
(t) (t)

dt

avec x = t.

Sans hypoth`ese supplementaire sur , on ne peut pas aller plus loin dans letude de la limite
lorsque tend vers 0. On suppose que est derivable en 0, plus precisement de classe C1 .
R1
Alors, une formule de Taylor avec reste integral donne (t) = (0) t 0 0 (t)d, ce
qui donne
Z 0
( x )

dx

Theorie des Distributions

Z
( x )
0

dx =

Z 1 Z 1

0 (t)d +

Z 1
0


0 (t)d dt.
page 15

Chapitre 2. Introduction a` la theorie des distributions

Une application de la convergence dominee prouve que cette integrale converge vers

Z 1

2t0 (0)dt = 0 (0).

On voit ainsi que lon a du supposer 0 de classe C0 et de classe C1 pour obtenir une limite
finie.
Notons que lon peut construire un exemple ou` la suite dintegrales ne converge pas si est
par exemple seulement continue. On introduit la fonction 5 definie par 5 ( x ) = 13 (2 x2 )
sur | x | et 0 ailleurs. On constate que
Z
R

5 ( x )( x )dx =

Z 1
1

(t)(1 t2 )dt
0

4
(0).
3

Dautre part, la derivee de cette fonction est la fonction 6 definie par 6 ( x ) = 2x


sur [, ]
3
et 0 ailleurs. On a alors
Z
Z
2 1
6 ( x )( x )dx =
(t)tdt.
1
R
Ainsi, lorsque lon choisit : x 7

1
2

Z 1
1

1
x
(| x |) 2 ,
|x|

cette integrale vaut

1
2

|t|(|t|) dt = 4

21

Z 1
0

3
8 1
t 2 dt = 2 .
3

Lintegrale peut donc diverger si est supposee seulement de classe C0 .


Mais, si on suppose de classe C1 on peut utiliser a` nouveau la formule de Taylor avec reste
R1
R1
integral, ( x ) = (0) + x 0 0 ( xt)dt. Alors, de 1 t(0)dt = 0 par imparite, on deduit
Z
R

6 ( x )( x )dx = 2

Rapprochant ce resultat de

Z 1 Z 1
1

4
(tu)du t2 dt 0 (0).
0
3
0

5 ( x )( x )dx
0

4
3 (0),

on voit apparaitre une formule de

derivation qui ressemble a` une formule dintegrations par parties avec en particulier la presence
du signe .
Dans cette partie, on a donc obtenu un crit`ere suffisant pour obtenir une grande classe de
distributions comme limite de fonctions : il suffit de prendre de classe C de facons a` pouvoir
deriver des fonctions non derivables.

2.3

Le peigne de Dirac

On veut construire un reseau periodique infini de charges ponctuelles placees en tout point
entier relatif. Cest un objet naturel dans letude du transport e lectronique dans des reseaux
cristallins. La fonction associee simple est alors
: x 7

1 (x n).

n Z

L1loc (R),

Cette fonction, bien quelle soit dans


puisque integrable sur tout compact, nest pas
integrable sur R. On peut en effet verifier que lintegrale sur tout compact est e quivalente a` la
taille du compact lorsque celle-ci tend vers +.
On verifie aussi que, pour une fonction continue et bornee donnee,
page 16

Theorie des Distributions

2.4 Le Dirac en e lectrostatique

m, n Z,

Z n+
m

p=n

( x )( x )dx =

Z 1

p = m 1

Par le TCD,
lim

Z n+

0 m

(1 |t|)( p + t)dt.

p=n

( x )( x )dx =

( p ).

p=m

Lorsque m tend vers et n tend vers +, cette limite existe lorsque |( p)| < . La fonction : x 7 1+|1 x| ne verifie pas ce crit`ere alors que : x 7 1+1x2 le verifie.
Pour donner un sens a` la somme infinie definissant le peigne de Dirac, la fonction que lon
choisit comme fonction test doit e tre suffisamment decroissante a` linfini. Ce crit`ere est automatiquement verifie si la fonction est a` support compact. Nous introduisons ainsi les fonctions test, selon la terminologie inspiree de la mecanique classique, qui sont les fonctions de
classe C a` support compact.

2.4

Le Dirac en e lectrostatique

Nous expliquons a` present la terminologie que nous avons introduite lorsque nous avons
parle de notion de mesure chargeant 0. Lequation de lelectrostatique est
V +

v
= 0,
0

associee au potentiel
V=

1 q
,
4 0 r

r = ( x 2 + y2 + z2 ) 2 .

On dit que v est la distribution de charges associee a` la charge q, calculee de mani`ere integrale.
Calculons V hors de ( x, y, z) = (0, 0, 0). On trouve
1
( ) =
x r
et

1
2x
x
3 = 3
1 =
x ( x2 + y2 + z2 ) 2
2 ( x 2 + y2 + z2 ) 2
r

2 1
1
x x
3x2
1
(
)
=

+
3
=
3.
2
3
5
4
x r
r
r
r
r r

(2.1)

On obtient les memes formules en derivant par rapport a` y puis z et en sommant, hors du point
(0, 0, 0), ( 1r ) = 0. La fonction ( 1r ) est un bon candidat pour e tre une distribution de Dirac.
On verifie, pour s de classe C a` support compact et radiale, que, par integrations par parties
et utilisant lexpression du Laplacien en coordonnees spheriques, = r12 r (r2 r ),

R3 ,r

( 1r )s(r )dxdydz =

=
=
=

1
2
r ( s )4r dr
R 2
4 [r ddr2s + 2 ds
dr ] dr
R d ds
4 [ dr (r dr ) + ds
dr ] dr
ds
4 dr
() 4s().

Remarquons que la premi`ere e galite doit e tre consideree comme une definition. On verifie que
cette integrale converge, lorsque 0, vers 4s(0). La distribution associee est alors la
distribution 40 , par analogie avec la distribution notee 0 sur R qui fait correspondre a`
la valeur (0) et que nous avons dej`a rencontre plus haut.
Theorie des Distributions

page 17

Chapitre 2. Introduction a` la theorie des distributions

Ainsi on e crira plus loin


1
( ) = 40 .
r
Lorsque V =

1 q
4 0 r ,

on trouve V =

q0
0 .

A la charge q placee en r = 0 est associee la distribution de charge q0 selon la terminologie


physique. Ceci explique que lon dise que la distribution 0 charge le point 0 avec une charge
1.

page 18

Theorie des Distributions

Chapitre 3

Fonctions test
Dans tout ce chapitre, designe un ouvert de Rd , k est un entier naturel ou le symbole
(sauf precision). On designe par C0 () lespace des fonctions continues sur et par C k ()
lespace des fonctions k fois derivables et dont les derivees k-i`emes sont continues sur .

3.1

Notations multi-indicielles

Un multi-indice est un d-uplet dentiers, = (1 , . . . , d ) Nd . On appelle longueur de


lentier
| | = 1 + + d .
On definit la factorielle de par ! = 1 ! d !. Si x Rd on pose aussi x = x11 xdd .
Si et sont deux multi-indices, on dit que lorsque i i pour tout i {1, . . . d}. On
pose aussi


!

=
.

!( )!
Enfin, on pose :


x1

 1

xd

 d
.

Alors, une fonction C k () si pour tout Nd tel que || k, la fonction est dans
C 0 ( ).
Une formule importante est celle de Leibniz. Soient k 1, , C k (). Alors, pour tout
multi-indice de longueur inferieure ou e gale a` k,
( ) =

Pour sen souvenir, pensez a` la formule du binome


de Newton.

3.2

Formule de Taylor avec reste integral

Voici une formule qui nous sera souvent utile dans la suite. Il faut la connatre au moins a`
lordre 1 ou 2 et a` tout ordre pour d = 1.
19

Chapitre 3. Fonctions test

Proposition 3.2.1. Soit un ouvert de Rd , n 1 un entier et une fonction de classe C n sur .


Soient x et y deux points de tels que le segment [ x, y] soit contenu dans . Alors :
( x ) =

1
n
! (y)(x y) + ! (x y)
||n1
||=n

Z 1
0

(1 t)n1 (tx + (1 t)y)dt.

Dans le cas de la dimension 1 on obtient la formule suivante :


n 1

( x ) =

k =0

1
( x y )k (k) ( y ) + ( x y )n
k!

Z 1
(1 t ) n 1 ( n )
(tx + (1 t)y)dt.
0

( n 1) !

En dimension d 1 et a` lordre n = 1 on obtient


d

( x ) = (0) + ( x i y i )
i =1

Z 1
0

(1 t )

(tx + (1 t)y)dt.
xi

Ce sont ces deux derni`eres formules que lon utilisera le plus souvent dans la suite.

Fonctions de classe C a` support compact

3.3
3.3.1

Support dune fonction continue

Definition 3.3.1. Le support dune fonction C0 () est le sous-ensemble ferme de Rd note supp
et defini par lune des assertions equivalentes suivantes :
1. supp = { x | ( x ) 6= 0}.
2. (supp )c est le plus grand ouvert ou` la fonction est nulle.
3. x0
/ supp si et seulement sil existe un voisinage Vx0 de x0 tel que : x Vx0 , ( x ) = 0.
On a alors :
1. (supp = ) ( 0 dans ),
2. supp ( ) supp supp ,
3. si C k (), alors, pour tout Nd tel que || k, supp supp .

3.3.2

Espace des fonctions test

Definition 3.3.2. Lespace des fonctions test, note C0 (), est lensemble des fonctions de classe C
telles quil existe un compact K , K = supp .
On notera CK () = { C0 (), supp K } pour K un compact fixe.
Cet espace nest pas reduit a` la fonction nulle. En effet, nous pouvons construire lexemple
suivant qui est en quelque sorte lexemple canonique a` partir duquel nous pourrons construire
les exemples utiles a` notre propos. Dans cet exemple, | | designe une norme quelconque sur
lespace Rd , disons la norme euclidienne pour fixer les choses.
La fonction a` support compact canonique 0 . On definit la fonction 0 par
(
| x |2
) si | x | 1,
exp( 1|
d
x |2
x R , 0 ( x ) =
0
si | x | 1.
Cette
fonction est dans C0 (Rd ), elle est positive et on a supp 0 { x Rd | | x | 1}. De plus,
R
( x )dx > 0.
Rd 0
page 20

Theorie des Distributions

3.3 Fonctions de classe C a` support compact

Demonstration : Pour d = 1 on a une demonstration explicite. Pour tout n, il existe un polynome


Pn tel que
Pn ( x )
(n)
x R, 0 ( x ) =
0 ( x ).
(1 x2 )2n
En effet, P1 = 2X et Pn+1 = 2XPn + Pn0 (1 X 2 )2 + 4nX (1 X 2 ) Pn . On verifie ainsi
que
Pn (1 t) 1 t(21+t)
(n)
t [1, 1], n 1, 0 (1 t) = e
e
(2 + t)2 n t2n
(n)

et ces derivees successives sont nulles hors de [1, 1]. Pour tout n, la limite de 0 (1 t)
lorsque t tend vers 0+ est 0 car lexponentielle est dominante en +. Ainsi, on verifie que
00 est continue par morceaux, 00 admet une limite a` droite et une limite a` gauche, qui sont
e gales a` 0, aussi bien en x = 1 quen x = 1, donc 0 est derivable et 00 est continue. On
(n)

demontre ainsi, pour chaque n, que 0 est continue. Donc 0 est indefiniment derivable.
On peut justifier du caract`ere C en dimension d en utilisant le resultat en dimension 1
et en utilisant la composition des fonctions.
2

3.3.3

Topologie de C0 ()

Pour definir la topologie de lespace C0 () nous allons definir la notion de convergence


des suites delements de cet espace.
Definition 3.3.3. Une suite ( n )nN delements de C0 () tend vers dans C0 () lorsque :
1. il existe un compact fixe K tel que : n N, supp n K,
2. la suite ( n )nN et toutes les suites ( n )nN convergent uniformement respectivement vers
et sur K.
Exemple 3.3.4. Soit C0 (R). Posons, pour n N,

x R, n ( x ) = x +

1
n+1

( x ).

Alors n 0 dans C0 (R). En effet, si supp [ M, M ], alors pour tout n, supp n [ M


1, M + 1]. Puis, par le theor`eme des accroissements finis, pour tout k N,





(k)
1
1
(k)

x+
( x )
||(k+1) || 0

n+1
n+1
lorsque n tend vers linfini.
Pour K un compact fixe de , lespace CK () est metrisable a` laide dune famille denombrable
de semi-normes. Commencons par montrer que louvert peut secrire comme une reunion
croissante denombrable de compacts.
Lemme 3.3.5. Il existe une famille (Ki )i1 de compacts de telle que

1. pour tout i 1, Ki K i+1 ,


2. =

S+
i =1

Ki =

S+
i =2

Ki ,

3. pour tout compact K de , il existe i0 1 tel que K Ki0 .


Theorie des Distributions

page 21

Chapitre 3. Fonctions test

Demonstration : (Heuristique.) En effet, pour | | la norme euclidienne sur Rd , on pose :


Ki = { x Rd : | x | i } { x : d( x, c )

1
}.
i

Pour les details, voir [6, Lemme 1.1, p2].


2
A partir de ces compacts (Ki )i1 , on peut definir, pour i 1,
(

si C k (), k N,
si C ().

pKi ( ) = ||k supxKi | ( x )|,


pKi ( ) = ||i supxKi | ( x )|,

Chaque pKi est une semi-norme sur C k (), k N {}. Elles induisent par restriction des
semi-normes sur C0k () et C0 (). On peut alors definir sur chacun de ces espaces la distance
suivante :
+
1 p Ki ( )
d( , ) = i
.
1 + p Ki ( )
2
i =0
Les espaces (C k (), d) sont complets. De plus, si K est un compact, (CK (), d) est complet
comme sous-espace ferme de (C (), d). Toutefois (C0 (), d) ne lest pas (voir exemple 3.3.8).
La distance d caracterise la convergence dans (CK (), d), mais pas dans (C0 (), d). En effet,
il peut y avoir des probl`emes aux bords pour les supports. La distance d ne contient pas le
point (i) de la definition de la convergence dans C0 ().
Comme on peut e crire que C0 () = i1 CKi (), la topologie que lon a definie sur C0 ()
nest autre que la limite inductive stricte des topologies definies par la distance ci-dessus sur
chaque CKi (). Toutefois, C0 () nest pas metrisable, seul chacun des CKi () lest (voir [2],
Proposition 1.5).
S

3.3.4

Fonctions pic et plateau

Fonctions pic.
Proposition 3.3.6. Soit x0 et soit > 0 tel que B( x0 , ) . Alors, il existe une fonction
C0 () positive, de support inclus dans B( x0 , ) et dintegrale sur Rd egale a` 1. Une telle fonction
est appelee fonction pic sur la boule B( x0 , ).
Demonstration : En effet, considerons la fonctions definie sur par

x , 0 ( x ) = R

0 ( x )
( x )dx
Rd 0

puis posons
1
x , ( x ) = d 0

x x0


.

La fonction ainsi definie convient.


2
page 22

Theorie des Distributions

3.3 Fonctions de classe C a` support compact

En dimension d = 1 on peut aussi donner une formule explicite pour une fonction pic sur un
intervalle quelconque [ a, b] non reduit a` un singleton. Une fonction C0 dont le support est [ a, b]
est


2
2( x a )
.
0 1 +
ba
ba
En particulier, une fonction dont le support est [, ] est 1 0 ( x ). On note enfin un resultat que
lon a dej`a utilise au chapitre precedent. Pour tout > 0 et toute fonction continue et bornee ,
Z
Z
1 x
0
( x )dx =
0 (t)(t)dt

R
R
R1
dou` la convergence de cette suite, lorsque tend vers 0, vers (0) 1 0 (t)dt. On utilise ici le
TCD.
Fonctions plateau.
On commence par le cas de la dimension d = 1. Tout dabord, il existe une fonction marche
de classe C qui passe de la valeur 0 sur ] , 1] a` 1 sur [1, +[. On peut prendre par exemple
Rx
0 (t)dt
0 : x 7 R1 1
.

(
t
)
dt
0
1
Puis, a` partir de cette marche, on construit une fonction C0 , dont le support compact est
[ a, b], identiquement e gale a` 1 sur [c, d], a < c < d < b et comprise entre 0 et 1. Une telle
fonction peut e tre definie par
(
2( x a )
0 (1 + ca ) si x c+2 d
x R, l0 ( x ) =
2( b x )
0 (1 + bd ) si x c+2 d .
En effet, sur [c, c+2 d ], la fonction l0 est identiquement e gale a` 1, ainsi que sur [ c+2 d , d], ce qui
implique le caract`ere C au point c+2 d . Cette fonction est appelee plateau sur [c, d] supporte
par [ a, b].
Le resultat persiste en dimension d quelconque.
Proposition 3.3.7. Soit K un compact de et O un ouvert tel que K O et O . Il existe alors
C0 () telle que 1 sur K, 0 sur O c et 0 1.
Demonstration : (Heuristique.) Soit > 0. Soit une fonction pic sur la boule B(0, ). Soit K =
{ x Rd : d( x, K ) }. Posons :

x R , ( x ) =
d

Z
Rd

( x y)1K (y)dy.

Alors est une fonction de classe C sur Rd , telle que 0 1, = 1 sur K et = 0


c . (pour le caract`
sur K2
ere C , propriete de convolution). Par ailleurs, il existe 0 ]0, 1[
tel que K K2 0 O . Alors la fonction 0 convient. Pour plus de details, consulter [6,
Theor`eme 2.6, p10].
2
x2

Exemple 3.3.8. Soit f : x 7 e


et soit n une fonction plateau valant 1 sur [n, n] et 0 hors de
[2n, 2n]. Alors, la suite (n f ) est de Cauchy dans C0 (R), elle converge vers f simplement, mais
comme f nest pas dans C0 (R), elle ne converge pas dans C0 (R) vers f . Cela montre au passage que
C0 (R) muni de la distance (ou plutot de son prolongement) que nous avions definie sur CK () nest
pas complet.
Theorie des Distributions

page 23

Chapitre 3. Fonctions test

3.4

Densite par troncature et regularisation

Dans cette partie, nous allons montrer que lespace des fonctions test C0 () est dense dans
lespace des fonctions continues ou dans les espaces L p . Cela permettra ensuite, lorsque lon
voudra demontrer un resultat dans ces espaces, de le demontrer tout dabord pour des fonctions test puis detendre le resultat recherche par un argument de densite (et donc par approximation).

3.4.1

Troncature

Nous allons montrer ici que le fait de se restreindre, dans un espace de fonctions dune regularite
donnee, aux fonctions a` support compact, nest pas une restriction importante, dans le sens ou`
on definit alors un sous-espace dense dans lespace de depart.
Proposition 3.4.1.
p

1. Pour 1 p < +, lespace Lc () = {u L p () : u = 0 hors dun compact } est dense


dans L p ().
2. Pour 0 k + ; C0k () est dense dans C k ().
Demonstration : On commence par decomposer en =

i 1

Ki avec Ki compact et Ki K i+1 .

On consid`ere la fonction plateau i qui vaut 1 sur Ki et 0 dans (K i+1 )c .


p

1. Soit u L p (). On pose, pour tout i 1, ui = i u (troncature). Alors ui Lc ()


car |ui | |u| et |u| est nulle en dehors de Ki+1 . A laide du TCD, nous allons montrer
que la suite (ui )i1 converge vers u dans L p (). Soit x . On a : |ui ( x ) u( x )| p =
|u( x )| p |1 i ( x )| p . Il existe i0 tel que x Ki0 et, si i i0 , alors Ki0 Ki et i ( x ) = 1. Donc,
pour presque tout x , |ui ( x ) u( x )| p 0 lorsque i tend vers linfini (cette suite est
meme nulle a` partir dun certain rang). Comme de plus |ui ( x ) u( x )| p |u( x )| p et que
u L p (), on peut appliquer le TCD pour obtenir la convergence voulue dans L p ().
2. On reprend la meme idee de troncature et, si u C k (), on pose ui = i u. Alors
ui C0k (). Soit l N. On montre que pKl (ui u) 0 lorsque i tend vers linfini. Par la
formule de Leibniz :



(ui u) = (( i 1)u) = ( i 1) u +
i u.

,6=0
`
Dou,
p Kl ( u i u ) =

sup | (ui u)|

sup | i 1| sup | u| +

||l x Kl

||l x Kl

x Kl

||l ,6=0

sup | i | sup | u|.


x Kl

x Kl

Or, pour i l + 1, Kl K l +1 Ki et i = 1 sur Kl . Le sup et le premier terme ci-dessus


sont donc nuls. De plus, comme une constante est de derivee nulle, on a aussi que i est
nulle sur Kl pour 6= 0. Ainsi la seconde somme est elle aussi nulle. Donc pour i l + 1,
pKl (ui u) = 0 et lon obtient le resultat voulu.
2
page 24

Theorie des Distributions

3.4 Densite par troncature et regularisation

Nous devons maintenant montrer que lon peut approcher des fonctions dune regularite donnee
par des fonctions de classe C . Pour cela nous allons devoir faire des rappels sur la convolution des fonctions classiques. Ces rappels nous resserviront aussi pour mieux comprendre la
convolution des distributions.

3.4.2

Produit de convolution

On se place dans lespace mesure (Rd , M L (Rd ), d ). On veut definir le produit de convolution
de deux fonctions f et g par la formule

x R , ( f g)( x ) =
d

Z
Rd

f ( x y) g(y)dy.

Dans le cas de fonctions f et g positives, leur mesurabilite suffit pour que cette formule ait un
sens. Sans cette hyptoh`ese de positivite, on peut encore definir le produit de convolution de f
et de g a` condition de supposer, en plus de leur mesurabilite, une regularite L p .
Proposition 3.4.2. Soit p [1, +]. Soient f L p (Rd ) et g L1 (Rd ). Pour presque tout x Rd ,
la fonction y 7 f ( x y) g(y) est integrable. Alors le produit de convolution f g est defini presque
partout, f g L p (Rd ) et
k f g k p k f k p k g k1 .
De plus, f g = g f .
Demonstration : Voir [4].
2
La derivee se comporte bien vis-`a-visR du produit de convolution. Cest une consequence du
theor`eme de derivation sous le signe .
Proposition 3.4.3. Soient f L (Rd ), g L1 (Rd ) et k N {}. On suppose que f est de classe
C k et que ses derivees partielles de tous ordres sont bornees. Alors f g est de classe C k et, pour tout
Nd ,
( f g) = ( f ) g.
Demonstration : Pour presque tout y Rd , la fonction x 7 f ( x y) g(y) est dans C k (Rd ). De
plus, pour tout x Rd ,

|x ( f ( x y) g(y))| = |( f )( x y) g(y)| || f || | g(y)|.


Comme g L1 (Rd ), on peut appliquer le theor`eme de derivation sous le signe integral
pour obtenir le resultat.
2
p

Proposition 3.4.4. Soient C0 (Rd ) et f Lc (Rd ). Alors f C0 (Rd ).


Demonstration : Soient A et B deux reels tels que supp B(0, A) et f (y) = 0 pour |y|
B. Soit x Rd tel que | x | > A + B. Comme dans lintegrale qui definie f on peut
supposer que x y supp , on a | x y| A. Alors, |y| | x | | x y| > A + B
` ( f )( x ) = 0 pour tout x tel que | x | > A + B. Donc
A = B. Donc f (y) = 0. Dou,
supp ( f ) B(0, A + B).
2
Theorie des Distributions

page 25

Chapitre 3. Fonctions test

3.4.3

Regularisation

Nous allons utiliser les resultats precedents pour montrer que lon peut regulariser une fonction non reguli`ere en la convolant par une fonction reguli`ere. On commence par considerer
une fonction pic dont le support est inclus dans B(0, 1) et dont lintegrale sur Rd vaut 1.
Pour > 0, on pose : = d (1 ). La suite ( ) est appelee une approximation de lunite.
Proposition 3.4.5.
1. Si u C0k (Rd ), k N, pour tout Nd , || k, ( ( u)) converge vers u uniformement sur Rd lorsque 0.
p
2. Si u Lc (Rd ), ( u) converge vers u dans L p (Rd ) lorsque 0, pour tout 1 p < +.
Remarque 3.4.6. Pour comprendre, on peut dessiner le filtre au voisnage de chaque point x, filtre
qui saffine de plus en plus lorsque tend vers 0.
R
Demonstration : 1. On suppose || k. Comme = 1, on peut e crire

x Rd , ( u)( x ) u( x ) = ( u)( x ) u( x )


Z
xy
d
=

u(y)dy u( x )

Rd
=
=

Z
Rd

Z
Rd

(z) u( x z)dz u( x )
(z)( u( x z) u( x ))dz.

Or, u est continue a` support compact car u C0k (Rd ) donc elle est uniformement continue sur Rd : > 0, (, ) > 0, x, x 0 , | x x 0 | < (, ) | u( x ) u( x 0 )| .
Fixons > 0. Soit > 0 tel que < min||k (, ) = . Alors, | x z x | |z| <
sur le support de (qui est inclus dans B(0, 1), dou` le |z| 1). Alors on a :
Z

x Rd , | ( u)( x ) u( x )|
(z)| u( x z) u( x )|dz ,
Rd
R
toujours car = 1. Dou` la convergence uniforme voulue.
1
p

2. Soit q lexposant associe a` p :

1
q

= 1. On a :

x Rd , |( u)( x ) u( x )|

ZR

(z)|u( x z) u( x )|dz

(z)1/q (z)1/p |u( x z) u( x )|dz


Z
1/q Z
1/p
p

(z)dz
(z)|u( x z) u( x )| dz

Rd

Rd

Z

Rd

Rd

1/p

(z)|u( x z) u( x )| dz

On e l`eve les deux membres a` la puissance p et on int`egre en x sur Rd . Alors, par Fubini,
p

|| u( x ) u( x )|| L p (Rd )

Rd

(z)||u( z) u|| L p (Rd ) dz.


p

Comme |z| 1 et u L p (Rd ), on ||u( z) u|| L p (Rd ) 0 lorsque 0 (resultat


p

classique dintegration). Comme de plus, (z)||u( z) u|| L p (Rd ) 2 p ||u|| L p (Rd ) (z) et
que est integrable, on peut appliquer le TCD pour obtenir que
lim
0

page 26

Rd

(z)||u( z) u|| L p (Rd ) dz = 0


Theorie des Distributions

3.5 Application : Lemme de Dubois-Reymond

et ainsi || u( x ) u( x )|| L p (Rd ) 0. Dou` le resultat voulu.


2
Nous pouvons enfin demontrer le resultat de densite annonce en introduction.
Theor`eme 3.4.7. C0 () est dense dans C k () pour tout k N et dans L p () pour tout 1 p <
+.
Demonstration : Par la proposition 3.4.1, il suffit de montrer que C0 () est dense dans les esp
p
paces C0k () et Lc (). Ecrivons la preuve pour C0k (), celle pour Lc () e tant exactement
la meme. Soit K un compact de tel que u = 0 dans K c . Soit u le prolongement de u par
Posons enfin u = u | .
0 a` tout Rd . Alors u C0k (Rd ). Soit > 0 et posons u = u.
On a supp u K = K + B(0, ). Pour assez petit, K et cest un compact. Alors,
dapr`es la proposition 3.4.4, u C0 () et u C0 (). Or, par la proposition 3.4.3, (u )
tend vers u pour la topologie de C k (Rd ) : si (Ki ) est une exhaustion de , pour tout i,
pKi (u u ) 0 lorsque 0. Or, pour tout i, pKi (u u ) = pKi (u u), donc (u ) tend
vers u dans C0k (), donc C0 () est dense dans C0k ().
2

3.5

Application : Lemme de Dubois-Reymond

Ce resultat aura son importance theorique dans le prochain chapitre.


Lemme 3.5.1. Soit f L1loc (). On suppose que, pour toute C0 (),
f = 0 presque partout.

f ( x ) ( x )dx = 0. Alors

Demonstration : Tout dabord, on e crit que est reunion denombrable douverts n tels
que n soit un compact de . Il suffit pour cela de prendre :


1
c
n = x : | x | n et d( x, ) >
.
n
Il suffit donc de montrer que f = 0 pp sur un ouvert tels que soit un compact
de . Soit g = f | L1 ( ). Soit > 0. Par le theor`eme 3.4.7, il existe C0 ( ) telle
que || g || L1 ( ) . On a alors

C0 ( ),
car

g =

( g) +

g =

( g) + 0

f . Dou`
Z
Z



| g| | | || || .

Soit > 0. On prend pour la fonction particuli`ere definie par : =


| |
On a | | 1 et = 2

+| |2

C0 ( ).

. Donc,

> 0,

Theorie des Distributions

2 +| |2

| |2
.
2 + | |2
page 27

Chapitre 3. Fonctions test

En appliquant le TCD on peut faire tendre 0 pour obtenir

`
| | . Dou,

|| g|| L1 ( ) || g || L1 ( ) + || || L1 ( ) + = 2.
Donc || g|| L1 ( ) = 0 et g est nulle pp sur . Par recollement denombrable on en deduit
que f est nulle pp sur .
2

page 28

Theorie des Distributions

Chapitre 4

Distributions sur un ouvert de Rd


La theorie des distributions a e te introduite par Laurent Schwartz en 1945, posant les idees
qui e taient dej`a en germe chez Sobolev dans les annees 30. La representation des phenom`enes
physiques e tendus dans lespace par des fonctions de plusieurs variables et lexpression des lois
physiques en termes dequations aux derivees partielles ont e te un grand progr`es dans letude
de ces phenom`enes. Toutefois, cette representation par une fonction assignant une valeur en
chaque point pose au moins deux probl`emes dordre physique.
Le premier est que les quantites physiques en un point nont pas de sens. Par exemple, la
temperature est une consequence du mouvement des molecules. Dans un volume plus petit
que le libre parcours moyen dune molecule, parler de temperature en un point precis ne signifie donc rien. Pourtant, lequation de la chaleur classique donne, a` lechelle macroscopique, des
resultats qui sont conformes aux experiences.
Le second est quune valeur ponctuelle pour une quantite physique est impossible a` mesurer
avec un appareil de mesure. Ce dernier a necessairement une certaine e tendue spatiale et ne
pourra donc jamais fournir une valeur f ( x0R) dune fonction f en un point x0 . Le mieux que lon
puisse obtenir est une moyenne ponderee f ( x ) ( x )dx ou` caracterise lappareil de mesure
et est supportee au voisinage de x0 avec une integrale proche de 1 pour un appareil precis et
bien regle.
Dans ce chapitre nous allons systematiser lidee qui consiste a` ne plus considerer des fonctions
definies point par point, mais globalement, par des moyennes locales. Nous allons donc substituer aux fonctions classiques des formes lineaires sur lespace des fonctions test. Nous avons
dej`a vu cette idee se dessiner dans le chapitre 2.
Un des buts de cette theorie est dapporter un sens a` des objets abstraits comme limpulsion
de Dirac, mais aussi de pouvoir deriver des fonctions qui ne sont pas derivables, comme par
exemple des fonctions L1 ou L2 ou seulement continues. Nous verrons comment cela peut nous
aider a` resoudre des probl`emes dEDP qui nont pas a priori de solutions classiques simples.
Dans tout ce chapitre, designe un ouvert de Rd .

4.1

Definitions

Nous allons donner deux definitions e quivalentes de la notion de distribution, lune fonctionnelle et theorique dans laquelle la continuite est exprimee topologiquement, une autre effective
dans laquelle la continuite est exprimee directement par des estimations.
29

Chapitre 4. Distributions sur un ouvert de Rd

4.1.1

Definition fonctionnelle

Definition 4.1.1. Une distribution sur louvert est une forme lineaire T : C0 () C continue en
0, i.e. telle que, pour toute suite ( n )nN delements de C0 () qui converge vers 0, < T, n > 0.
n

On notera D 0 () lensemble des distributions sur .

Le symbole < T, n > designe ici un crochet de dualite, il signifie simplement laction de T sur
n : T ( n ). D 0 () nest autre que le dual topologique de C0 ().
La convergence dans C0 () e tant une condition tr`es contraignante, la condition de continuite
vis-`a-vis de cette topologie est tr`es forte et cela impliquera donc de nombreuses proprietes pour
les distributions.
Cette definition abstraite des distributions pourra e tre utilisee pour des questions theoriques,
mais pour montrer en pratique quune forme lineaire sur C0 () est une distribution, nous lui
pref`erons la definition qui suit.

4.1.2

Definition par lordre

Proposition 4.1.2. Une forme lineaire T sur C0 () est une distribution sur si et seulement si, pour
tout compact K de , il existe m N et CK,m > 0 tels que, pour toute fonction test C0 () telle
que supp K,
| < T, > | CK,m max max | ( x )|.
||m x K

Notation. On pourra noter pm ( ) = max||m maxxK | ( x )|.


Demonstration : Supposons que T D 0 (). Fixons un compact K sur lequel :

m N, C > 0, CK (), | < T, > | > Cpm ( ).


Prenons, pour tout m N, C = m. Il existe alors m CK (), | < T, m > | > mpm ( m ).

Posons m = <T,mm > . Alors, < T, m >= 1 et supp m K. De plus,


pm ( m ) =

pm ( m )
1
<
0.
< T, m >
m m

Soit k N. Alors, m k, pk ( m ) pm ( m ) 0. Cela signifie exactement que la


m

suite ( m ) tend vers 0 dans C0 (). Or, < T, m >= 1 ne tend pas vers 0 ce qui contredit
T D 0 ( ).
Montrons la reciproque. Soit ( n ) une suite qui converge vers 0 dans C0 (). Soit K un
compact qui contient tous les supp n . Par definition de la convergence dans C0 () on
a, pour tout m N, pm ( n ) 0. Alors : | < T, n > | CK,m pm ( n ) 0. Donc
T D 0 ( ).

2
Cette caracterisation des distributions sera constamment utilisee par la suite. Elle m`ene aussi
directement a` la notion dordre dune distribution.

4.1.3

Ordre dune distribution

Dans la definition dune distribution, lentier m depend a priori du choix du compact K. Si on


peut trouver un entier m qui convient pour tous les compacts K de , on dira que la distribution
est dordre fini.
page 30

Theorie des Distributions

4.2 Premiers exemples

Definition 4.1.3. Une forme lineaire T sur C0 () est une distribution dordre fini au plus m sur
lorsquil existe m N tel que, pour tout compact K de , il existe CK > 0 telle que, pour toute fonction
test C0 (), supp K,

| < T, > | CK max max | ( x )|.


||m x K

Le plus petit entier m possible est appele lordre de la distribution T.

Lordre de T est le plus petit nombre de derivees quil nous faut pour controler
laction de T
sur les fonctions test.
Nous allons maintenant donner quelques exemples de distributions en precisant a` chaque fois
leur ordre.

4.2
4.2.1

Premiers exemples
Distribution associee a` une fonction L1loc

Une des premi`eres choses a` verifier est que la theorie des distributions generalise bien la theorie
des fonctions classiques, typiquement des fonctions integrables. On va donc montrer comment
les fonctions L1loc () sinjectent dans D 0 ().
Proposition 4.2.1. Soit f L1loc (). On peut lui associer une distribution sur C0 (), notee T f , telle
que
Z

C0 (), < T f , >=

f dx.

Cette distribution est dordre 0.


Demonstration : Tout dabord, on verifie que, comme f est L1loc (), sa restriction a` tout compact
est L1 . Ainsi, sur le support de C0 (), elle est L1 . Comme est bornee, car continue
sur le compact ou` elle est supportee, on en deduit que f est L1 , et que
Z

Z




f dx max | ( x )|
| f |dx.

La forme lineaire
plus 0, donc dordre 0.

x supp

supp

f dx est donc bien une distribution, qui plus est dordre au


2

Par ailleurs, le lemme de Dubois-Reymond nous permet didentifier T f a` la fonction f de


mani`ere unique. Lapplication f 7 T f est une injection de L1loc () dans D 0 (). Dans la suite
nous ferons donc presque toujours labus de langage qui consiste a` identifier T f a` f . Nous
e crirons par exemple soit f la distribution....

4.2.2

Distribution de Dirac

Nous avons dej`a rencontre cette distribution au chapitre 2. Nous allons maintenant en donner
sa definition precise.
Definition 4.2.2. Soit a . La forme lineaire a : C0 () C definie par

C0 (), < a , >= ( a)


est une distribution sur , dordre 0.
Theorie des Distributions

page 31

Chapitre 4. Distributions sur un ouvert de Rd

Demonstration : Soit K un compact de et soit C0 () telle que supp K. Alors,


| < a , > | 1 || || . Donc a est une distribution dordre au plus 0 donc 0 sur .
2
La distribution de Dirac est un nouvel objet de la theorie des distributions. En effet, on peut
montrer quil nexiste pas de fonction f L1loc () telle que a = T f . Si cela e tait le cas, en fixant
un compact K , on aurait :

C0 (),

supp K, < a , >= ( a) =

Z
K

f ( x ) ( x )dx.

R
R
Alors, si a
/ supp , K f ( x ) ( x )dx = 0. Donc, pour toute C0 ( \ { a}), K f ( x ) ( x )dx =
0. Par le lemme
f = 0 pp sur \ { a}, donc sur . Mais alors, pour toute
R de Dubois-Reymond,
R

C0 (), K f ( x ) ( x )dx = K 0 ( x )dx = 0 = ( a). En choisissant telle que ( a) 6= 0 on


aboutit a` une contradiction.

4.2.3

Distribution de Dirac derivee

Nous pouvons aussi definir sur le mod`ele de la distribution de Dirac une distribution dordre
fini de nimporte quel ordre. Soient a et Nd . Posons, pour toute C0 (),

< T, >= ( a).


Montrons que T ainsi definie est une distribution dordre exactement ||. Tout dabord, il est
clair que cest bien une distribution dordre au plus ||. En effet, si K est un compact de , on a

| < T, > | = | ( a)| || || .


Soit k < ||. Montrons que T nest pas dordre k. On raisonne par labsurde. Supposons que,
pour tout compact K de , il existe CK > 0 telle que :

C0 (), supp K, | ( a)| CK max || || .


| |k

Soit > 0 et prenons comme compact K = B( a, ). Fixons 0 C0 ( B(0, )) telle que 0 ( x ) = 1

pour | x | /2. Posons alors ( x ) = x! 0 ( x ). Par la formule de Leibniz, on a (0) = 0 (0) =


1. Posons enfin ( x ) = (( x a)) ou` 1. Comme supp B( a, ) B( a, ) K, on a
bien supp K. De plus, ( a) = || (0) = || . Pour | | k,

| ( x )| = | | | (( x a))| k || || .
Alors, pour tout 1, on devrait avoir,
||k CK max || || < +.
| |k

On aboutit a` une contradiction en faisant tendre vers + puisque || k 1. Donc T ne


peut pas e tre dordre k < ||, donc T est dordre exactement ||.
page 32

Theorie des Distributions

4.2 Premiers exemples

4.2.4

Mesures de Radon

Soit une mesure de Radon sur . La forme lineaire C0 () 7


dordre 0 sur .

d est une distribution

Theor`eme 4.2.3. Soit T D 0 () dordre 0. Alors, il existe une mesure de Radon sur telle que

C0 (),

< T, >=

d.

Demonstration : On admettra ce theor`eme. La demonstration se base sur le fait que les mesures
de Radon positives sur sidentifient aux formes lineaires positives sur C0 () par


Z
f d .
7 f C0 () 7

Cest le theor`eme de representation de Riesz.


2

4.2.5

Distributions positives

On dit quune distribution T D 0 () est positive lorsque :

C0 (), 0 < T, > 0.


Montrons que toute distribution positive est dordre 0.
En effet, soit K un compact de et soit C0 (), = 1 sur K et 0 1. Si C0 (),
supp K et reelle, alors les fonctions : x 7 ( x ) supxK | ( x )| ( x ) sont dans
`
C0 () et sont positives. Alors, < T, > 0. Dou,

| < T, > | | < T, > | sup | ( x )| = CK sup | ( x )|,


x K

x K

ce qui signifie que T est dordre au plus 0 donc dordre 0.

4.2.6

La valeur principale de

1
x

La fonction inverse, f : x 7 1x nest pas dans L1loc (R), on ne peut donc pas definir a` partir de
cette fonction une distribution comme on la fait auparavant. Cependant, en prenant garde a`
e viter la singularite en 0 et en effectuant une integration symetrique par rapport a` 0, on va
tout de meme pouvoir associer une distribution a` f .
Definition 4.2.4. Soit C0 (R). On pose
   
Z
1
( x )
vp
, = lim
dx.
0 | x |>
x
x

Alors vp 1x est une distribution sur R dordre exactement 1.
Demonstration : Soit K un compact de R et supposons que K [ a, a] pour a un reel positif.
Soit C0 (R) telle que supp K. Alors,
   
Z
1
( x )
vp
, = lim
dx.
0 <| x | a
x
x
Theorie des Distributions

page 33

Chapitre 4. Distributions sur un ouvert de Rd

Pour annuler la singularite en 0, lidee est de faire un developpement de Taylor de


en 0. Par la formule de Taylor avec reste integral, on peut e crire

x R, ( x ) = (0) + x( x ), avec ( x ) =

Z 1
0

0 (tx )dt, C (R) et |( x )| || 0 || .

On e crit alors, pour tout > 0,


Z
<| x | a

( x )
dx = (0)
x

Z
<| x | a

dx
+
x

Z
<| x | a

( x )dx := I1 + I2 .

Par imparite de la fonction f et symetrie par rapport a` 0 du domaine dintegration,


lintegrale I1 est nulle. Dans lintegrale I2 , la fonction e tant continue en 0, on peut
appliquer
le TCD pour obtenir quela limite lorsque tend vers 0 de I2 existe et vaut
R
efinition de vp 1x est donc justifiee, la limite existe et on a :
| x | a ( x )dx. La d


   Z
1
vp
, =
( x )dx.
x
| x | a

De plus,
   


vp 1 , 2a sup | 0 ( x )|.


x
x K


1

On en deduit que vp x est une distribution dordre au plus 1. Il nous reste a` justifier quelle ne peut pas e tre dordre 0. Si elle e tait dordre 0 on aurait lexistence dune
constante C > 0 telle que :

C0 (R),

   


1
supp K, vp
, C || || .
x

Pour n 1, on consid`ere la fonction plateau qui vaut 1 sur le compact [ n1 , 1] et qui est
1
1
, 2[. Alors, || n || = 1 et, pour 2n
, on a (par positivite de n )
nulle hors de louvert ] 2n
Z
| x |>

n ( x )
dx =
x

Z 2
n ( x )
1
2n

dx

Z 1
n ( x )
1
n

dx =

Z 1
dx
1
n

= log n.

Ainsi, pour tout n 1,


   


1
log n vp
, C || n || = C.
x
Dou` la contradiction lorsque n .
2

Comme vp 1x est dordre 1 on en deduit en particulier quil nexiste pas de fonction f

L1loc () telle que vp 1x = T f .
Cette distribution apparatra a` nouveau plus loin dans le cours et en TDs. Tout comme la distribution de Dirac, elle constitue un des premiers exemples dobjets nouveaux introduits par la
theorie des distributions.
page 34

Theorie des Distributions

4.2 Premiers exemples

Partie finie de x

4.2.7

On peut chercher a` continuer a` integrer des fonctions non integrables, par exemple x pour
2 < < 1 et x > 0. On verifie que
Z a

Z a

x ( x )dx =

x (0)dx +

Z a

x0 (0)dx + ...

+1

+1

(sans preciser le reste de Taylor). Le premier terme vaut a+1 +1 , qui tend vers + lorsque
0. Il sagit de la partie infinie de x . Plus precisement, on a legalite, valable pour a`
support compact et a
/ supp :
Z a

x +1
x ( x )dx =
( x )
+1


a

Z a +1
x

+1

0 ( x )dx =

+1
()
+1

Z a +1
x

+1

0 ( x )dx.

+1

La fonction x+1 est, quant a` elle, integrable car + 1 > 1, donc definit une distribution. On
voit donc apparaitre la partie finie.
Definition 4.2.5. La partie finie de x , notee Pf( x ) est la distribution definie par

C0 (R),

< Pf( x ), >= lim

Z

+1
x ( x )dx +
()
+1

Z +1
x
0

+1

0 ( x )dx.

On peut definir de meme Pf( x ) pour ] n 1, n[, grace a`

< Pf( x ), >= (1)n

x +n
(n) ( x )dx.
( + 1)...( + n)

Il existe dautres facons de definir les parties finies. Par exemple, lorsque n 1 < < n,
n 1, on retranche la partie infinie obtenue en e crivant le developpement de Taylor de a`
lordre n 1, soit
n 1

( x ) =

j =0

x j ( j)
(0) + x n n ( x )
j!

et on calcule ainsi la limite, lorsque 0, de


Z +

n 1

x ( x )dx +

j =0

+ j +1
( j ) (0).
( j + + 1) j!

Cette limite est notee < Pf( x ), > et definit une distribution dordre n. Les cas = n
donnent les valeurs principales. Par exemple, pour = 2, en pensant a` integrer de mani`ere
symetrique comme pour la valeur principale de 1x , on obtient
Z
| x |

( x )
2(0)
dx
=
x2

Z Z 1

(1 t)[ ( xt) + ( xt)]dt.

Le membre de droite definit, a` la limite 0, une distribution dordre 2, qui est la partie finie
de x12 en valeur principale.
Theorie des Distributions

page 35

Chapitre 4. Distributions sur un ouvert de Rd

4.2.8

Un exemple de distribution dordre infini

Soit T la forme lineaire sur C0 (R) definie par

C0 (R), < T, >=

( j ) ( j ).

j =0

Alors, T est une distribution sur R dordre infini. On peut reprendre en ladaptant leg`erement
la preuve donne pour la distribution de Dirac derivee.
Soit [ a, a] R et soit C0 (R), supp [ a, a]. Posons p0 = E( a) + 1, ou` E( a) est la
partie enti`ere de a. On a :



p0
+
p0




| < T, > | = ( j) ( j) = ( j) ( j) || ( j) || .
j =0
j =0
j =0
Donc T D 0 (R).
Supposons par labsurde que T est dordre fini m. Soit 0 C0 (] 1/2, 1/2[), e gale a` 1 sur
m +1
[1/4, 1/4] et positive. Soit > 1. Posons ( x ) = (mx +1)! 0 ( x ) pour x R et ( x ) = (( x
(m + 1))). On consid`ere le compact K = [m + 1/2, m + 3/2] R. Comme > 1, est a`
support dans K et elle est C .
Dautre part, par la formule de Leibniz, on a : (m+1) (0) = 0 (0) = 1. Puis, comme supp K,
on a < T, >= (m+1) (m + 1) = m+1 (m+1) (0) = m+1 . Dautre part, pour j m,

x R, | ( j) ( x )| j sup |( j) ( x )| j ||( j) || .
x R

Or, T est supposee dordre m, donc pour K = [m + 1/2, m + 3/2], il existe CK > 0 telle que
m

| < T, > | CK || ( j) || ,
j =0

soit ici :
m+1 CK

j =0

j =0

j ||( j) || CK j ||( j) ||

!
m .

Or cela conduit a` une contradiction lorsque tend vers linfini car on a :


m

CK

j ||( j) || < +.

j =0

Donc T ne peut e tre dordre fini.

4.3

Convergence des suites de distributions

Nous allons voir que les suites de distributions e tant des suites dapplications lineaires continues, elles se comportent de mani`ere tr`es simple. Cela est principalement du au theor`eme
de Banach-Steinhaus qui est un resultat duniformisation des bornes sur les familles de formes
lineaires continues sur un espace de Banach (voir [4], Chapitre 17). Commencons par donner la
definition de la convergence dans D 0 ().
Definition 4.3.1. On dit quune suite ( Tn )nN de distributions sur converge vers T D 0 ()
lorsque, pour toute fonction C0 (),
lim < Tn , >=< T, > .

page 36

Theorie des Distributions

4.3 Convergence des suites de distributions

Exemple 4.3.2. La suite de distributions ( Tn )n1 definie par : n 1, Tn = n( 1 1 ), converge


n

dans D 0 (R) vers 20 . En effet, pour C0 (), on peut ecrire ( x ) = (0) + x( x ) avec ( x ) =
R1 0
( xu)du. Alors,
0
  


 


1
1
1
1
< Tn , >= n

=
+
2(0) = 20 (0).
n
n
n
n n
0

Dou` le resultat.
Exemple 4.3.3. La suite ( Tein )n0 converge vers la distribution nulle dans D 0 (). Il sagit juste du
lemme de Riemann-Lebesgue.
p

Proposition 4.3.4. La convergence dans Lloc (), 1 p + implique la convergence dans D 0 ().
p

Demonstration : Soit ( f n )n0 une suite de fonctions dans Lloc () qui converge vers f dans
p
Lloc (). Soit q tel que 1p + 1q = 1. Soit K un compact et soit C0 (), supp K.

Par linegalite de Holder,

| < Tfn , > < Tf , > | = | < Tfn Tf , > |

Z
K

| f n ( x ) f ( x )| | ( x )|dx

|| f n f || L p (K) || || Lq (K) 0.
n

2
Exemple 4.3.5. La convergence presque partout nimplique pas la convergence dans D 0 (). En effet,

2
considerons la suite de L1loc () definie par f n : x
7 nenx . Alors, pour tout x 6= 0, f n ( x ) 0,
mais la suite ( T f n )n1 converge dans D 0 () vers 0 et non pas vers la distribution nulle. En effet,
si C0 (), on a par le TCD,


Z

Z
2
2
y
ey
< f n , >= n enx ( x )dx =
dy (0) =< 0 , > .
n
n
R
R
On a le theor`eme suivant dont la demonstration (difficile et basee sur Banach-Steinhaus) est
admise ici (voir [1, C.3.4, p245] ou [6, p58]).
Theor`eme 4.3.6 (Admis). Soit ( Tn )nN une suite de distributions telle que, pour toute C0 (),
la suite (< Tn , >)nN admet une limite dans C. Alors la forme lineaire T definie sur C0 () par

C0 (), < T, >= lim < Tn , >


n+

est une distribution sur . De plus, pour tout compact K , il existe m N et C > 0 tels que,

C0 (), supp K, sup | < Tn , > | Cpm ( ).


n N

Le point cle ici est le fait que lon peut trouver une constante C > 0 et un entier m N
independants de n. On a aussi le corollaire suivant.
Corollaire 4.3.7. Soit ( Tn )nN une suite de distributions qui converge vers T dans D 0 () et soit
( n )nN une suite qui converge vers dans C0 (). Alors < Tn , n >< T, >.
n

Nous allons montrer au chapitre sur la convolution des distributions que toute distribution est
limite dans D 0 () dune suite de fonctions dans C0 ().
Nous terminons cette section par un resultat dapproximation de la distribution de Dirac en 0
par des fonctions L1 .
Theorie des Distributions

page 37

Chapitre 4. Distributions sur un ouvert de Rd

Proposition 4.3.8. Soit ( f n )n0 une suite de fonctions positives dans L1 (Rd ), dont les supports sont
contenus dans des boules centrees a` lorigine et de rayon tendant vers 0. Alors

1
f n 0
n
f dx
Rd n

dans

D 0 ( ).

Demonstration : Soit an le rayon de la boule, an 0. Soit C0 (Rd ). En posant x = an t,

n N, < f n , >= adn


On e crit

adn
< fn, >
(0) =
< fn, 1 >

Z
|t|1

f n ( an t) ( an t)dt.

|t|1 f n ( an t )( ( an t ) (0))dt
R
.
adn |t|1 f n ( an t)dt

On utilise ensuite le fait que, pour an < 1 et |t| 1, par la formule de Taylor avec reste
integral a` lordre 1,
| ( an t) (0)| an max max | ( x )|
||=1 | x |1

pour trouver


< fn, >



max | ( x )|.
< f n , 1 > (0) an max
||=1 | x |1
Dou` le resultat.
2

page 38

Theorie des Distributions

Chapitre 5

Operations sur les distributions


5.1

Multiplication par une fonction C

Definition 5.1.1. Soit T D 0 () et soit a C (). La forme lineaire aT definie sur C0 () par :

C0 (), < aT, >=< T, a >


est une distribution appelee produit de a par T.
Demonstration : Tout dabord, on a bien a C0 () donc le membre de droite est bien defini.
Puis, soit K un compact : il existe m N et C > 0 tels que,

C0 (), | < T, > | Cpm ( ).


Alors,

| < aT, > | = | < T, a > | Cpm ( a).


Or, par la formule de Leibniz :

( a) =

a .

Alors,
m ( ),
max | ( a)( x )| 2|| max max | 1 a( x )| max max | 2 ( x )| := Cp
x K

| 1 ||| x K

| 2 ||| x K

m ( ) et on a finalement,
` pm ( a) Cp
dou,

| < aT, > | Cpm ( a) (CC ) pm ( ),


ce qui montre que aT est une distribution sur .
2
Nous avons facilement les proprietes suivantes. Pour a, b C () et T, S D 0 (),

( a + b) T = aT + bT,

( ab) T = a(bT ),

a(S + T ) = aS + aT.

De plus, la multiplication par une fonction C est une operation continue.


39

Chapitre 5. Operations sur les distributions

Proposition 5.1.2. Soient T D 0 () et a C (). Soit ( an )n0 une suite qui converge vers a dans
C () et soit ( Tn )n0 une suite qui converge vers T dans D 0 (). On a alors, avec convergence dans
D 0 ( ),
an T aT, aTn aT et an Tn aT.
n

Demonstration : Bien entendu, il suffit de montrer le troisi`eme point. Soit C0 (). Posons
pour tout n, n = an . Alors, n a dans C0 () par la formule de Leibniz, donc
n

< an Tn , >=< Tn , n >< T, a >=< aT, > .


n

Nous avons utilise ici le corollaire 4.3.7.


2
Exemple 5.1.3. Si a C () et si f L1loc (), on a : aT f = Ta f .
Exemple 5.1.4. Si a C () et si x0 , on a : ax0 = a( x0 )x0 . En particulier dans R, x0 = 0.
La verification est ici immediate.

Exemple 5.1.5. On a : xvp 1x = 1. En effet, si C0 (), on a


     

Z
Z
Z
x( x )
1
1
( x )dx =
( x )dx =< 1, >,
xvp
, = vp
, x = lim
dx = lim
x
x
x
0 | x |>
0 | x |>
R

par integrabilite en 0 de la fonction continue .


Exemple 5.1.6. Soit 2 < < 1. On a xPf( x ) = x +1 . En effet

C0 (R), < xPf( x ), > =


=

Z +1
x
0

Z
0

=
=

Z 0
0

( x0 ( x ) + ( x ))dx
+1
Z +2
x +1
x
( x )dx
0 ( x )dx
+1
0 +1
Z
x +1
+2
( x ) ( x )dx +
x +1
( x )dx
+1
+1
0

x +1 ( x )dx

ou` on a utilise que x +2 est derivable et que lon peut appliquer la formule dintegration par parties sur
[, a].
Remarque. On ne peut pas definir un produit raisonnable entre deux distributions. Par exemple,
une multiplication basique du type < TS, >=< T, > < S, > ne definie meme pas
une forme lineaire.
Une autre objection est que lon ne peut pas donner sens au carre de la distribution de Dirac en
0. Par exemple, on consid`ere la famille de fonctions ( )>0 definie par :

> 0, ( x ) =

1
si | x |

et

( x ) = 0 sinon.

Soit alors C0 (R). On a, en utilisant Taylor avec reste integral a` lordre 1,


Z

page 40

1
( x ) ( x )dx =

Z /2
/2

( x )dx =

1
((0) + O(2 )) (0).
0

Theorie des Distributions

5.2 Les e quations xT = 0, xT = 1 et xT = S

et ainsi on a bien que ( )>0 converge vers 0 dans D 0 (R). Toutefois, on a aussi :
Z
R

2 ( x ) ( x )dx

1
= 2

Z /2
/2

( x )dx =

1
((0) + O(3 ))
2

qui diverge lorsque tend vers 0. Ainsi, (2 )>0 ne converge pas dans D 0 (R).
Dun point de vue plus abstrait, on ne peut pas definir un produit entre deux distributions

 qui
soit commutatif et associatif. Si cela e tait le cas, on aurait par exemple : 0 vp 1x = vp 1x 0 .

` en multipliant les deux membres par x, on aurait dune part : x (0 vp 1x ) = ( x0 )
Dou,




vp 1x = 0. Dautre part, x (0 vp 1x ) = x (vp 1x 0 ) = ( xvp 1x ) 0 = 1 0 = 0 , dou` la
contradiction.
Une definition dun produit de deux distributions reste possible a` condition dutiliser la transformee de Fourier, ce qui conduit a` la theorie des operateurs pseudo-differentiels. Toutefois,
sans aller jusque-l`a, nous verrons que lon peut definir un produit de convolution entre deux
distributions (moyennant des hypoth`eses sur leurs supports respectifs), ce produit ayant alors
une interpretation physique naturelle.

5.2

Les e quations xT = 0, xT = 1 et xT = S

Nous allons commencer par e tudier ces trois e quations pour d = 1. Nous donnerons ensuite
un resultat plus general en dimension d quelconque pour le syst`eme dequations xi T = 0.
Proposition 5.2.1. Soit T D 0 (R). On a alors equivalence entre
1. xT = 0.
2. T = C0 ou` C C.
Demonstration : On a dej`a vu que, si T = C0 , alors xT = Cx0 = C 0 = 0. Dou` une premi`ere
implication.
Pour lautre sens, supposons que xT = 0. Pour C0 (R), 0 =< xT, >=< T, x >.
Donc T est nulle sur toutes les fonctions de la forme x, C0 (R).
Caracterisons ces fonctions. Tout dabord, si = x, C0 (R), il est clair que
C0 (R) et que (0) = 0. Reciproquement, soit C0 (R) telle que (0) = 0. Supposons
que supp [ A, A]. Par la formule de Taylor avec reste integral a` lordre 1, on peut
R1
R1
e crire que ( x ) = (0) + x 0 0 (tx )dt = x ( x ) ou` ( x ) = 0 0 (tx )dt. Alors, C (R)
et si | x | > A, on a 0 ( x ) = 0 dou` ( x ) = 0. Donc C0 (R).
Finalement, T sannule sur toutes les fonctions C0 (R) telles que (0) = 0. Fixons
C0 (R) telle que ( x ) = 1 pour | x | 1. Soit C0 (R). Posons = (0).
Alors C0 (R) et (0) = 0. Donc < T, >= 0, soit encore

< T, >= (0) < T, >= C < 0 , > avec C =< T, > .
Dou` lautre implication.
2
On peut alors e tudier la meme e quation avec un second membre. On commence par regarder
lequation xT = 1.

Proposition 5.2.2. Les distributions T D 0 (R) telles que xT = 1 sont de la forme T = vp 1x + C0 ,
C C.
Theorie des Distributions

page 41

Chapitre 5. Operations sur les distributions


Demonstration : On a dej`a vu en exemple que xvp 1x = 1. Donc si T est une solution de

lequation xT = 1, on doit avoir x ( T vp 1x ) = 0. Par la proposition precedente,

T vp 1x = C0 avec C C.
2
On retrouve ici le principe general de resolution des e quations lineaires : lensemble des solutions est un espace affine dirige par le noyau de lapplication lineaire qui definit lequation
consideree (soit lensemble des solutions de lequation homog`ene associee) et passant par une
solution particuli`ere de lequation. Nous pouvons en fait resoudre lequation xT = S pour
nimporte quel second membre S D 0 (R).
Proposition 5.2.3. Soit S D 0 (R). Alors lequation xT = S admet une solution T D 0 (R).
Demonstration : Soit C0 (R) et soit C0 (R) telle que ( x ) = 1 pour | x | 1. Posons
= (0). Alors (0) = 0. Il existe donc C0 (R) telle que = x. On definit la
distribution T par : < T, >=< S, >. Alors < xT, >=< T, x >=< S, >, dou`
xT = S. En effet, xf = x ( x)(0) = x et dans ce cas, = .
Il ne reste plus qu`a verifier que la formule < T, >=< S, > definie bien une distribution T D 0 (R). Tout dabord, si C0 (R), on a supp supp supp ,
R1
donc C0 (R). Puis, comme S D 0 (R), | < S, > | CS pm ( ). Or, = 0 0 (tx )
(0)0 (tx )dt, donc pm ( ) Cpm+1 ( ). Ainsi, | < T, > | CS Cpm+1 ( ) et T D 0 (R).
2
Plus generalement, on peut prouver le resultat suivant.
Proposition 5.2.4. Soit T D 0 () telle que : i {1, . . . d}, xi T = 0. Alors T = C0 avec C C.
Demonstration : La demonstration est la meme que dans le cas d = 1 une fois prouve le lemme
dHadamard : supposons que 0 et soit C0 () telle que (0) = 0. Alors il existe
des fonctions 1 , . . . , d C0 () telles que : x , ( x ) = id=1 xi i ( x ). Cela resulte
dun developpement de Taylor a` lordre 1 et dun changement de variable.
2

5.3

Derivation dune distribution

Nous avons dej`a vu dans le chapitre 2, lors de notre e tude de lexemple de la fonction de Heaviside, quil est possible de donner un sens a` la derivee dune fonction qui nest pas derivable
au sens classique. Nous allons maintenant voir, et cest l`a lun des concepts les plus e tonnants
de la theorie des distributions, que lon peut deriver a` nimporte quel ordre une distribution
quelconque et que cette derivation est une operation continue. La situation est donc totalement
differente du cadre des fonctions derivables classiques. Il faut se dire que si une fonction classique nest pas derivable, cela signifie simplement que sa derivee est une distribution qui nest
pas une fonction. La derivee usuelle peut laisser e chapper lessentiel de la vraie derivee, par
exemple une masse de Dirac dans le cas de la fonction de Heaviside.
Le tout est de trouver la bonne formule pour definir la bonne notion de derivee des distributions. Pour cela, regardons ce qui se passe dans le cas des distributions associees a` une
page 42

Theorie des Distributions

5.3 Derivation dune distribution

fonction f de classe C1 sur R. Par integration par parties (le crochet sannulant pour des raisons de support) :

C0 (R), < T f 0 , >=

Z
R

f 0 ( x ) ( x )dx =

Z
supp

f ( x ) 0 ( x )dx = < T f , 0 > .

Bien entendu, notre definition generale de la derivee dune distribution doit concider avec la
notion de derivee classique dans le cas des fonctions de classe C1 , nous allons donc adopter la
definition suivante.
Definition 5.3.1. Soit T D 0 () et soit i {1, . . . , d}. La forme lineaire xi T definie sur C0 () par

C0 (), < xi T, >= < T, xi >


est une distribution sur appelee i-i`eme derivee partielle de T.
Le fait que xi T soit une distribution est e vident. Il est clair aussi que si T est une distribution
dordre m donne, alors xi T est dordre m + 1.
La definition de xi T peut e tre iteree autant de fois que voulu, on peut donc definir, pour tout
multi-indice Nd , T par

C0 (), < T, >= (1)|| < T, > .


La proposition suivante est tout a` fait remarquable de simplicite lorsquon la compare aux
e nonces e quivalents dans le cadre des fonctions classiques qui requiert tous des hypoth`eses
tr`es fortes de convergence uniforme. En fait, le caract`ere uniforme est cache dans le theor`eme
4.3.6 base sur le theor`eme duniformisation de Banach-Steinhaus.
Proposition 5.3.2. Soit ( Tn )n0 une suite dans D 0 () qui converge vers T D 0 (). Alors, pour tout
Nd , ( Tn )n0 converge vers T dans D 0 ().
Demonstration : Soit C0 (). Pour tout n N,

< Tn , >= (1)|| < Tn , > (1)|| < T, >=< T, > .


n

Dou` le resultat voulu.


2
La derivation se comporte tout aussi bien vis-`a-vis du produit par une fonction C .
Proposition 5.3.3. Soit a C () et soit T D 0 (). Alors, xi ( aT ) = ( xi a) T + a xi T.
Demonstration : Cela provient directement de la formule de Leibniz.
2
Exemple 5.3.4. La derivee dune distribution T f avec f C1 (R) est la distribution T f 0 . Cest lobjet
du calcul fait au debut de cette section.
Exemple 5.3.5. La i-i`eme derivee partielle dune distribution T f avec f C1 (Rd ) est la distribution
Txi f . Cela resultera de la formule dintegration par partie multidimensionnelle (voir Corollaire 11.4.4
au Chapitre 11).
Theorie des Distributions

page 43

Chapitre 5. Operations sur les distributions

Exemple 5.3.6. Soit H la fonction de Heaviside qui vaut 0 sur ] , 0[,


H 0 = 0 . En effet,

C0 (R), < H 0 , >= < H, 0 >=

Z
0

1
2

en 0 et 1 sur ]0, +[. Alors,

0 ( x )dx = (0) =< 0 , > .

Exemple 5.3.7. La fonction definie pour x 6= 0 par f ( x ) = log | x | et une valeur quelconque en 0 est
dans L1loc (R). On peut donc lui associer une distribution T f D 0 (R). On a alors : ( T f )0 = vp 1x .
R
En effet, pour C0 (R), on a < f 0 , >= < f , 0 >= R log | x | 0 ( x )dx. Or, par
integrabilite du logarithme en 0, on a

log | x | ( x )dx = lim

0 | x |

Soit > 0. Alors,


I =

log | x | 0 ( x )dx := lim I .


0

log( x ) ( x )dx +

log( x ) 0 ( x )dx.

On effectue une integration par partie dans chacune des deux integrales pour obtenir :
I =

Z
| x |

( x )
dx + () log() () log().
x

Or, on peut ecrire ( x ) = (0) + x( x ) avec C (R). Donc () () = (() +


()), dou`
Z
( x )
I =
dx log()(() + ()).
| x | x
Comme log() 0, on a finalement
0

< f 0 , >= lim I = lim


0

0 | x |

( x )
dx =
x


vp

  
1
, .
x

Dou` le resultat annonce.


Exemple 5.3.8. Soit u L1loc (R) et posons, pour x R, v( x ) =
continue sur R et v0 = u au sens des distributions.

Rx
0

u(t)dt. Alors v est une fonction

Commencons par montrer la continuit


e de v. Soit x0 R et soit ( xn )n0 une suite qui converge vers
R
Rx0 . On a : n 0, v( xn ) = R 1(0,xn ) (t)u(t)dt. Par le TCD, la suite (v( xn ))n0 converge alors vers
1
(t)u(t)dt = v( x0 ), dou` la continuite de v en x0 , donc sur R.
R (0,x0 )
Soit C0 (R) et supposons que supp [ A, A]. En utilisant Fubini, on a :

< v0 , > = < v, 0 >=

Z A Z x
A

Z AZ x


u(t)dt

0 ( x )dx

Z 0 Z 0

u(t) 0 ( x )dtdx +
u(t) 0 ( x )dtdx
0
0
A x
Z A

Z t

Z A
Z 0
=
u(t)
0 ( x )dx dt +
u(t)
0 ( x )dx dt

Z A
0

u(t) (t)dt +

Z 0
A

u(t) (t)dt =

Z
R

u(t) (t)dt =< u, > .

On a bien v0 = u dans D 0 (R).


page 44

Theorie des Distributions

5.4 Les e quations T 0 = 0 et xi T = 0.

Exemple 5.3.9. La forme associee a` la derivee -i`eme dune mesure de Radon sur , notee , est
lapplication de C0 () dans R donnee par :

C0 (), < , >=

(1)|| ( x )d( x ).

Cest une forme lineaire sur C0 . Si K est compact, on a linegalite, due au fait que charge de
mani`ere finie les compacts :
Z



(1)|| ( x )d( x ) (K ) max | ( x )|.


x K
En particulier, la notation provient du fait que, si est une mesure definie par une densite ( x ) qui
est de classe C k , alors d( x ) = ( x )dx et on a, pour || k :
Z

(1)|| ( x )d( x ) =

(1)|| ( x )( x )dx =

( x ) ( x )dx,

et ainsi cette forme lineaire est associee a` la mesure de densite . Remarquons que nous avons a` nouveau
utilise le Corollaire 11.4.4 du Chapitre 11.

5.4

Les e quations T 0 = 0 et xi T = 0.

Nous allons commencer par regarder ce qui se passe en dimension d = 1. Nous avons le resultat
suivant :
Proposition 5.4.1. Soit T D 0 (R). On a T 0 = 0 T est constante.
Demonstration : Si on suppose que T est constante, il est alors e vident que T 0 = 0 puisque est
a` support compact.
Reciproquement, supposons que T 0 = 0. Alors, si C0 (R), < T 0 , >= < T, 0 >=
0. Donc T sannule sur toutes les fonctions C0 (R) de la forme = 0 ou` C0 (R).
Caracterisons ces fonctions. On montre que


Z
0

( = , C0 (R)) C0 (R) et
( x )dx = 0 .
R

Le sens direct
est e vident puisque est a` support compact. Reciproquement, on pose :
Rx
( x ) = (t)dt avec supp [ M, M ]. Il est clair que C (R). Si x < M,
R +
alors

(
x
)
=
0
(car

est
nulle
sur
]

,
x
]
dans
ce
cas).
Si
x
>
M,
alors
(t)dt =
x
R
`
(t)dt = 0 par hypoth`ese. Dou,
R

x > M, ( x ) =

Z x

(t)dt + 0 =

Z x

(t)dt +

Z +
x

(t)dt =

Z
R

(t)dt = 0,

donc supp [ M, M ] et C0 (R). Et bien entendu, on = 0 .


R
Nous allons utiliser cette e quivalence. Soit C0 (R) avec R ( x )dx = 1. Soit
C0 (R). Posons :



x R, ( x ) = ( x )

(t)dt ( x ).

R
Alors C0 (R) et R (t)dt = 0. Par consequent, il existe C0 (R) telle que = 0
et < T, >= 0. Alors, par linearite de T,
< T, >=< T, >

Z
R

( x )dx = C < 1, >=< C, >, avec C =< T, > C.

Donc T est constante.


Theorie des Distributions

page 45

Chapitre 5. Operations sur les distributions

2
Le resultat persiste en dimension superieure, mais sa demonstration est plus difficile. Nous allons admettre un resultat plus general dont on deduira le resultat voulu immediatement (pour
une demonstration dune forme un peu plus faible de ce resultat, voir [6, Corollaire 2.19, p52]).
Theor`eme 5.4.2 (Admis). Soit T D 0 (). On suppose quil existe f 1 , . . . f d des fonctions continues
sur telles que, pour tout i {1, . . . , d}, xi T = f i . Alors il existe f de classe C1 sur telle que
T = f.
Corollaire 5.4.3. Soit T D 0 () et supposons que louvert est connexe. Supposons que, pour tout
i {1, . . . , d}, xi T = 0. Alors T est constante.
Demonstration : Il suffit dappliquer le theor`eme precedent puis le resultat classique sur les
fonctions de classe C1 de derivees nulles sur un ouvert connexe (resultat base sur les
accroissements finis).
2

5.5

Formule des sauts en dimension 1

On se donne une fonction f , qui est de classe C1 par morceaux dans [ a, b], et qui admet, en
tout point ou` elle nest pas continue, une limite a` droite et une limite a` gauche. Il existe ainsi
une subdivision de [ a, b] en intervalles [ a, a1 [, ] ai , ai+1 [, ] ai+1 , b] telle que f soit de classe C1 sur
] ai , ai+1 [. On note f ( ai+ ) et f ( ai ) les limites respectives a` droite et a` gauche au point ai . Par
convention, les points interieurs a` [ a, b] sont a1 , .., an et on note a0 = a, an+1 = b. La fonction f
definit une distribution, dont on calcule la derivee, que nous notons ( T f )0 . Par definition, pour
C0 (R),
0

< ( T f ) , >= < T f , ( x ) >=


Ainsi

Z b
a

f ( x ) 0 ( x )dx =

Z a i +1

i =0 a i

Z b
a

f ( x ) 0 ( x )dx

f ( x ) 0 ( x )dx.

Ra
Ra
Comme a i+1 f ( x ) 0 ( x )dx = ( ai+1 ) f ( ai+1 ) ( ai ) f ( ai+ ) a i+1 f 0 ( x ) ( x )dx, ou` la fonction f 0
i
i
est definie presque partout, on a la relation

Z b
a

f ( x ) ( x )dx =

Z a i +1

i =0 a i

f 0 ( x ) ( x )dx + f ( ai+ ) ( ai ) f ( ai+1 ) ( ai+1 ).


i =0

Soit, en notant T f 0 la distribution definie par f 0 sur chaque intervalle ] ai , ai+1 [,


n

< ( T f )0 , >=< T f 0 , > +( f ( a+ ) 0) < a , > +(0 f (b )) < b , > + ( f ( ai+ ) f ( ai )) < ai , > .
i =1

On a ainsi demontre le theor`eme suivant.


Theor`eme 5.5.1. La distribution ( T f )0 est donnee, a` partir de T f 0 et des sauts de f en chaque ai , par

( T f )0 = T f 0 +

n +1

( f (ai+ ) f (ai ))a .


i

i =0

avec les conventions a0 = a, an+1 = b, f ( a0 ) = 0, f ( a+


n+1 ) = 0.
page 46

Theorie des Distributions

5.5 Formule des sauts en dimension 1

Ce resultat setend aux derivees successives, comme pour la derivee seconde, en considerant
les sauts de f et ceux de sa derivee :

( T f )00 = T f +

n +1

n +1

i =0

i =0

( f (ai+ ) f (ai ))a0 i +

( f 0 (ai+ ) f 0 (ai ))a .


i

On en deduit aussi la proposition :


Proposition 5.5.2. Soit u une fonction C1 definie sur un intervalle [ a, b]. On la prolonge par 0 a`
lexterieur de [ a, b] et on note ce prolongement u. De meme, on note u0 le prolongement de la fonction u0 ,
definie par u0 sur ] a, b[ et par 0 a` lexterieur. Alors

( Tu )0 = Tu0 + u( a)a u(b)b .


Cette proposition est le cas particulier ou` la fonction u est de classe C1 par morceaux dun
resultat plus general :
Proposition 5.5.3. Soit g C0 ( I ), telle que sa derivee au sens des distributions g0 verifie g0 L1loc ( I ),
a, b I. Alors,
( Tg1[a,b] )0 = Tg0 1[a,b] + g( a)a g(b)b .
Nous avons ainsi trouve la derivee dun prolongement par 0 en dimension 1.

Theorie des Distributions

page 47

Chapitre 5. Operations sur les distributions

page 48

Theorie des Distributions

Chapitre 6

Convolution des distributions I


Dans ce premier chapitre dintroduction a` la notion de produit de convolution de deux
distributions, nous allons le definir non pas par une formule generale, mais par une premi`ere
formule dans le cas le plus simple puis par les proprietes quil doit verifier. Nous reviendrons
sur la construction theorique du produit de convolution dans la partie avancee de ce cours, au
chapitre 9. Dans tout ce premier chapitre, nous admettrons les resultats que nous demontrerons
au chapitre 9 lorsque nous aurons le cadre adequat pour le faire.

6.1

Produit de convolution de deux distributions

Nous avons dej`a defini le produit de convolution de deux fonctions dans L1 (Rd ). Regardons
le cas particulier du produit de convolution dune fonction integrable par une fonction dans
C0 (Rd ).
Soient u L1 (Rd ) et C0 (Rd ). Alors, pour tout x Rd ,

(u ? )( x ) =

Z
Rd

u(y) ( x y)dy = (u | ( x ))

ou` (|) designe le produit scalaire dans L2 (Rd ). Par analogie, nous allons poser comme definition
la formule suivante pour le produit de convolution dune distribution par une fonction test.
Definition 6.1.1. Soient T D 0 (Rd ) et C0 (Rd ). Leur produit de convolution est la fonction
definie en chaque point par

x Rd , ( T ? )( x ) =< T, ( x ) > .
Alors T ? C0 (Rd ).
Le fait que la fonction T ? est bien de classe C est une consequence immediate du theor`eme
de derivation sous le crochet (voir Proposition 9.1.1) que nous verrons au chapitre 9. Par ailleurs,
ce meme resultat de derivation sous le crochet nous donne le fait que la derivation se comporte
tr`es bien par rapport au produit de convolution.
Proposition 6.1.2. Soient T D 0 (Rd ), C0 (Rd ) et Nd . Alors
( T ? ) = ( T ) ? = T ? ( ).
Plus generalement, pour toute decomposition du multi-indice = 1 + 2 , on a
( T ? ) = ( 1 T ) ? ( 2 ).
49

Chapitre 6. Convolution des distributions I

De la definition ponctuelle de la convolution entre une distribution et une fonction test que
nous avons donne, il en resulte une fonction dans C0 (Rd ). Or, a` cette fonction est toujours associee de mani`ere unique une distribution puisquelle est en particulier dans L1loc (Rd ). Voyons
comment agit cette distribution associee sur les fonctions tests. Pour cela on introduit tout
dabord une notation.
A toute fonction f , on associe la fonction f : x 7 f ( x ). On remarque que, si C0 (Rd ), on
a
< T, >= ( T ? )(0).
Proposition 6.1.3. Soient T D 0 (Rd ), C0 (Rd ) et C0 (Rd ). Alors,

( T ? ) ? = T ? ( ? ) et

< T ? , >=< T, ? > .

Cette proposition decoule de la Proposition 9.1.2. Nous e noncons a` present une autre propriete
essentielle du produit de convolution : celui-ci est continu. Ce sera une consequence des proprietes plus generales de continuite du produit de convolution de deux distributions.
Proposition 6.1.4.
1. Soit ( Tn )n0 une suite qui converge vers T dans D 0 (Rd ) et soit C0 (Rd ).
Alors ( Tn ? )n0 converge vers T ? dans D 0 (Rd ).
2. Soit ( n )n0 une suite qui converge vers dans C0 (Rd ) et soit T D 0 (Rd ). Alors ( T ? n )n0
converge vers T ? dans D 0 (Rd ).
On peut maintenant se demander comment definir le produit de convolution de deux distributions. Pour cela nous allons utiliser un resultat de densite qui sera demontre par troncature et
regularisation au Theor`eme 9.4.1. Enoncons ce resultat sous une premi`ere forme simple.
Theor`eme 6.1.5. Soient un ouvert de Rd et T D 0 (). Il existe alors une suite ( n )n0 de
fonctions dans C0 () qui converge vers T au sens des distributions.
On peut alors definir le produit de convolution de deux distributions, en rajoutant une hypoth`ese sur les supports de ces distributions que nous detaillerons au chapitre 9, apr`es avoir
vu la notion de support dune distribution au chapitre 8.
Soient T D 0 () et S D 0 () a` support compact. On approche T par des fonctions n
dans C0 (). Alors, pour toute C0 (Rd ), la suite (< n ? S, >)n0 converge, donc ( n ?
S)n0 poss`ede une limite dans D 0 (). Cette limite est notee T ? S et on a, par continuite du
produit de convolution, la convergence de ( n ? S)n0 vers T ? S dans D 0 (). Tout cela sera
justifie proprement au chapitre 9, mais lidee de la construction reste valide. Nous allons, dans
la prochaine section, e noncer les principales proprietes du produit de convolution.

6.2

Proprietes de la convolution

Commencons par donner les proprietes algebriques de base du produit de convolution.


Proposition 6.2.1. Soient T D 0 (Rd ), S, U D 0 (Rd ) a` supports compacts. On a
1. Associativite : T ? (S ? U ) = ( T ? S) ? U.
2. Commutativite : T ? S = S ? T.
ement neutre : T ? 0 = 0 ? T = T.
3. El
La derivation se comporte encore tr`es bien par rapport au produit de convolution de deux
distributions.
page 50

Theorie des Distributions

6.3 Interpretation physique de la convolution.

Proposition 6.2.2. Soient T D 0 (Rd ), S D 0 (Rd ) a` support compact et Nd . Alors


( T ? S ) = ( T ) ? S = T ? ( S ).
En particulier, ( 0 ) ? T = T.
Enfin, la propriete de continuite du produit de convolution est preservee.

6.3

Interpretation physique de la convolution.

Considerons un syst`eme physique, que nous nous representerons comme une bote noire,
qui, lorsquon lexcite avec un signal s(t) produit une reponse r (t). On fait les hypoth`eses physiques suivantes :
Le principe de superposition : si r1 et r2 sont les reponses aux signaux s1 et s2 , alors la
reponse au signal 1 s1 + 2 s2 est 1 r1 + 2 r2 pour tous reels 1 et 2 .
Lhomogeneite dans le temps : la reponse au signal s decale de T secondes est la reponse
r decalee de T secondes.
Une certaine stabilite : des signaux tr`es voisins ne produisent pas des reponses tr`es
differentes.
Alors, si on consid`ere lapplication de C0 (R) dans C (R) qui a` s associe r, nos hypoth`eses
physiques sinterpr`etent comme le fait que cette application est lineaire, quelle commute avec
les translations et quelle est continue en un certain sens. Sous ces hypoth`eses, on peut montrer
quil existe une distribution T sur R telle que r = T ? s. Ce resultat e tant tr`es general, il explique
en partie le fait que la convolution intervienne tr`es souvent en physique. Nous en donnerons
un e nonce precis au chapitre 9.

6.4

Comment calculer un produit de convolution

Nous avons vu la definition dun produit de convolution et les differentes proprietes de ce


produit de convolution. Nous allons maintenant voir comment en pratique on peut calculer le
produit de convolution de deux distributions suivant les situations.

6.4.1

Convolution de deux fonctions dans L1loc (Rd )

Si f et g sont deux fonctions dans L1loc (Rd ), alors on a T f ? Tg = T f ? g avec

x Rd , ( f ? g)( x ) =

6.4.2

Z
Rd

f ( x y) g(y)dy.

Convolution dune distribution et dune fonction dans C0 (Rd )

Soit T D 0 (Rd ) et soit C0 (Rd ). Alors la distribution T ? est donnee par la fonction de
classe C , x 7< T, ( x ) >.

6.4.3

Utilisation des proprietes de la convolution

On peut par exemple utiliser lapproximation dune des deux distributions par des fonctions
de classe C0 et se ramener pour chaque terme de la suite au cas precedent. Parfois la suite
approchante est suffisamment explicite pour permettre cette approche. On passe ensuite a` la
limite pour trouver la convolution des deux distributions.
Theorie des Distributions

page 51

Chapitre 6. Convolution des distributions I

On peut aussi utiliser les proprietes de derivation de la convolution. Par exemple en dimension
il peut e tre plus simple de calculer dabord T ? S et dutiliser end = 1, si T est la derivee de T,

suite le fait que T ? S = ( T ? S)0 . Si au contraire il est plus simple de calculer T 0 ? S, on commence
par faire ce calcul et alors on peut retrouver T ? S a` une constante pr`es (par primitivation).
0

Exemple 6.4.1. On veut calculer 0 ? 0 . On part de 0 ? 0 = 0 et on derive deux fois en faisant porter
0
0
00
la derivation une fois sur chaque terme pour obtenir que 0 ? 0 = 0 .

page 52

Theorie des Distributions

Chapitre 7

Solutions e lementaires dEDPs I


7.1

Theor`emes dexistence

7.1.1

Definitions et premi`eres proprietes

Soit P C[ X1 , . . . Xd ] un polynome
a` d variables. Dans la base canonique de C[ X1 , . . . Xd ], P se
decompose sous la forme :
P=

a X ,

avec a C

et

X = X11 Xdd .

||m

Lentier m est appele le degre de P.


Definition 7.1.1. On appelle operateur differentiel a` coefficients constants sur D 0 () associe a` P
C[ X1 , . . . Xd ], lapplication lineaire notee P() et definie par :
P() :

D 0 () D 0 ()
T
7 P() T = ||m a T

Definition 7.1.2. On appelle equation aux derivees partielles (EDP en abrege) lineaire a` coefficients
constants, toute equation de la forme P() T = F ou` P() est un operateur differentiel sur D 0 (),
F D 0 () est donnee et T D 0 () est linconnue. Le degre m du polynome P est appele lordre de
lEDP.
Exemple 7.1.3. Nous donnons une liste dequations aux derivees partielles dordre 2 a` coefficients
constants.
1. Lequation de Laplace (ou de Poisson) de lelectrostatique : T = F dans D 0 (Rd ) associee au
polynome P = X12 + Xd2 .
2. Lequation des ondes : 2tt T T = F dans D 0 (R1+d ) pour P = X02 X12 Xd2 .
3. Lequation de la chaleur : t T T = F dans D 0 (R1+d ) pour P = X0 X12 Xd2 .
4. Lequation de Schrodinger : it T T = F dans D 0 (R1+d ) pour P = iX0 X12 Xd2 .
Vocabulaire. La distribution F est appelee second membre de lEDP. Lorsque F = 0, on dit que
lEDP est homog`ene. Enfin, lequation P() T = 0 est appelee e quation homog`ene associee a`
P() T = F.
Proposition 7.1.4. Lensemble des solutions de lequation aux derivees partielles lineaire a` coefficients
constants P() T = F est soit lensemble vide, soit le sous-espace affine de D 0 (), T0 + Ker P() ou` T0
est une solution particuli`ere de P() T = F.
53

Chapitre 7. Solutions e lementaires dEDPs I

Demonstration : En effet, il sagit du resultat general valable pour toute e quation lineaire de
la forme u( x ) = y ou` u est une application lineaire dun espace vectoriel E dans un espace vectoriel F. On remarque que Ker P() nest autre que lensemble des solutions de
lequation homog`ene associee a` P() T = F. Compte tenu du theor`eme de MalgrangeEhrenpreis e nonce plus loin, le cas ou` lensemble des solutions est vide ne peut se produire que lorsque P = 0 et F 6= 0.
2
Ce resultat nous am`ene a` savoir dune part resoudre lequation homog`ene P() T = 0, dautre
part a` trouver une solution particuli`ere de P() T = F. Le fait que lon travaille dans le cadre
des distributions, ou` lon dispose dun produit de convolution possedant un e lement neutre,
nous permet de simplifier la recherche dune solution particuli`ere de P() T = F. Pour cela on
utilise la notion de solution e lementaire.
Definition 7.1.5. Soit P C[ X1 , . . . Xd ]. On dit quune distribution E D 0 () est une solution
elementaire de P() lorsque P() E = 0 .
On parle aussi de solution fondamentale de P(), ou de fonction de Green de P().
On remarque que si E est une solution e lementaire de P(), on obtient toutes les autres en
ajoutant a` E une solution quelconque T de lequation homog`ene P() T = 0.

7.1.2

Existence de solutions

Nous commencons pas e noncer un theor`eme general dexistence de solutions e lementaires.


Theor`eme 7.1.6 (Malgrange-Ehrenpreis (1955)). Tout operateur aux derivee partielles a` coefficients
constants non nul admet une solution elementaire.
Demonstration : Ce theor`eme difficile est admis. Pour une demonstration, on renvoie a` [3, Theorem 7.3.10, p189] ou [5, Theorem IX.23, p48]. Dans les deux cas, les demonstrations reposent sur des proprietes de la tranformee de Fourier et sur les proprietes des fonctions
holomorphes.
2
Remarque. On peut prouver que si le degre de lEDP est au moins e gal a` 1, alors la solution
e lementaire ne peut e tre a` support compact.
Soit P() un operateur differentiel a` coefficients constants. Par le theor`eme de MalgrangeEhrenpreis, nous savons quil poss`ede une solution e lementaire. Voyons comment construire
alors une solution particuli`ere de P() T = F.
Proposition 7.1.7. Soit E une solution elementaire de P().
1. Pour toute F D 0 () a` support compact, il existe au moins une solution de P() T = F
appartenant a` D 0 () et T = E ? F en est une.
2. Pour toute F D 0 () a` support compact, il existe au plus une solution de P() T = F appartenant a` D 0 () et a` support compact et, sil en existe une, cest E ? F.
Demonstration : En effet, dapr`es les proprietes du produit de convolution, on peut e crire :
P()( E ? F ) = ( P() E) ? F = 0 ? F = F.
page 54

Theorie des Distributions

7.2 Theor`eme de regularite

Cela demontre le premier point. Si on suppose ensuite que T est une solution a` support
compact, on a :
T = 0 ? T = ( P() E) ? T = P()( E ? T ) = E ? ( P() T ) = E ? F,
dou` la seconde assertion.
2

7.2

Theor`eme de regularite

Nous allons maintenant e noncer un theor`eme de regularite des solutions dune EDP a` coefficients constants.
Theor`eme 7.2.1. Soit P C[ X1 , . . . , Xd ]. Si P() poss`ede une solution elementaire dans C (Rd \
{0}) alors, pour tout ouvert Rd et pour toute f C (), si T D 0 () est une solution de
P() T = T f , il existe u C () telle que T = Tu .
Demonstration : Ce theor`eme sera demontre au chapitre 10, au theor`eme 10.2.1.
2

7.3
7.3.1

Exemples de solutions e lementaires


Probl`eme du laplacien

Le laplacien sur Rd , = id=1 2xi xi a pour solution e lementaire, E = xH lorsque d = 1, E =


1
2 ln(| x |) lorsque d = 2 et
1
1

E=
,
( d 2 ) S d 1 | x | d 2
ou` Sd1 designe laire de la sph`ere unite Sd1 de Rd , lorsque d 3. Ces trois fonctions sont
C sur Rd \ {0} donc toute solution de u = f avec f C est de classe C . Il en resulte par
exemple que les distributions harmoniques (i.e. les T D 0 (Rd ) telles que T = 0) sont des
fonctions C .
Soit F : Rd R une fonction radiale. Il existe alors f : R + toR telle que pour tout x Rd ,
F ( x ) = f (| x |). On remarque que le Laplacien en coordonnees spheriques pour une fonction
radiale est e gal a`
d2 f
d 1 df
F = 2 +
.
dr
r dr
Ainsi, pour d = 2, on verifie, que, hors de 0,
d log r
1
d2
1
= et 2 (log r ) = 2 ,
dr
r
dr
r
et, pour d 3,
d
1
d2
d2
1
(d 1)(d 2)
( d2 ) = d1 et 2 ( d2 ) = +
.
dr r
dr r
r
rd
Ainsi lequation est verifiee sur Rd \ {0} pour d 2. La fonction x 7
donc definit une distribution dordre 0.
Theorie des Distributions

1
| x | d 2

est dans L1loc (Rd ),

page 55

Chapitre 7. Solutions e lementaires dEDPs I

1
pour 0 r
d 2
2)r d+1 pour r >

On definit, pour d 3, la fonction e gale a`


d

, et e gale a` r d+2 pour r .

Cette fonction est continue et dr = (d


et est nulle pour r < . On
consid`ere alors la fonction radiale R : x 7 (| x |). On applique la formule des sauts, pour
obtenir (utilisant la nullite de rd12 pour r 6= 0 et la continuite de en )
d2
d 1 d
+
dr2
r dr


0
d +
1
d
= d2 + ( (+ ) ( ))r= +
( )
( ) r=
dr
dr
r

R =

= (d 2)d+1 r= .

(7.1)

Par passage en coordonnees spheriques, on trouve



 2
Z Z
d 1 d
d
(
r
)
+
(
r
)
(r, )r d1 drd
< R , > =
2
d

1
dr
r
dr
0
S


Z
Z  2
d
d 1 d
d 1
=
(r ) +
(r ) r
(r, )d dr
dr2
r dr
0
Sd 1
Z

d 1
(r, )d >
= < R , r
Sd 1

La relation (7.1) entraine que

< R , > = < R , r d1

= < (d 2)

Sd 1

d +1

(r, )d >
r= , r

= (d 2)d+1 d1

d 1

Z
Sd 1

Z
Sd 1

(r, )d >

(, )d.

Par le TCD, on verifie que la derni`ere integrale tend vers (0)

Sd 1

d = Sd1 (0).

Nous avons donc, au sens des distributions,


lim R = (d 2)Sd1 0 .
0

Ainsi

1
( d 2 ) S d 1 | x | d 2

= 0 .

Le cas de d = 2 se traite en considerant, de meme, la fonction e gale a` log r pour r et a`


log pour 0 r . Ainsi


d
d
r
= (1 0)r= ,
dr
dr
ce qui permet decrire


1 d
r dr

d
r
dr


,

Z 2
0

1
( )d 2 (0).
0

1
On a ainsi ( 2
log | x |) = 0 .

Enfin, par la derivation usuelle des distributions :

( xH )00 = ( H + xH 0 )0 = ( H + x0 )0 = H 0 = 0 .
page 56

Theorie des Distributions

7.3 Exemples de solutions e lementaires

7.3.2

Lequation des ondes en dimension 1

P = X12 X22 .
On consid`ere loperateur des ondes en 1D, P() = 2tt 2xx , associe au polynome
Soit la distribution de D 0 (R2 ) donnee par la fonction integrable :
 1
2
2 si t | x | > 0 .
(t, x ) R , E( x, t) =
0 si t | x | 0
Alors, E est une solution e lementaire de loperateur des ondes.
En effet, soit C0 (R2 ) et soit A > 0 tel que supp [ A, A]2 . On a, en utilisant Fubini,
< (2tt 2xx ) E, > = < E, (2tt 2xx ) >

Z A Z A
Z 0 Z A
Z AZ t
1
2
2
2
=
( x, t)dtdx +
tt ( x, t)dtdx
xx ( x, t)dxdt
2 0 x tt
A x
0
t
Z A

Z 0
Z A
1
=
t ( x, x )dx +
t ( x, x )dx
x (t, t) x (t, t)dt
2 0
A
0
 Z A

Z A
Z A
Z A
1

t (u, u)du
x (u, u)du
t (u, u)du +
x (u, u)du
=
2
0
0
0
0
 Z A

Z A
1
=

10 (u)du
20 (u)du avec 1 (u) = (u, u) et 2 (u) = (u, u)
2
0
0
1
=
[ (0) + 2 (0)] = (0, 0) =< (0,0) , > .
2 1

On en deduit que

(2tt 2xx ) E = (0,0) .


De l`a, si f D 0 (R2 ) est a` support compact, une solution de lequation des ondes
2tt u 2xx u = f
est donnee par u = E ? f .

Theorie des Distributions

page 57

Chapitre 7. Solutions e lementaires dEDPs I

page 58

Theorie des Distributions

Deuxi`eme partie

Notions avancees

59

Chapitre 8

Support dune distribution


Dans tout le chapitre, designe un ouvert de Rd .

8.1

Partitions de lunite

Nous commencons par donner un lemme technique qui nous sera tr`es utile par la suite, il
sagit du lemme des partitions de lunite. Ce lemme est un outil permettant de passer du local
au global.
Sp

Lemme 8.1.1. Soit K un compact, K et K j=1 j avec ( j )1 j p une famille finie douverts
inclus dans . Alors, il existe des fonctions ( j )1 j p dans C0 () telles que :
p

j {1, . . . , p}, 0 j 1,

supp ( j ) j ,

et

x K,

j (x) = 1.

j =1

Demonstration : Tout dabord, si S est un compact inclus dans un ouvert U de Rd , alors il existe
un ouvert V, S V tel que V U avec V compact. En effet, il suffit de construire
V = { x U | d( x, S) < /2} ou` = minxS d( x, U c ).
Soit S1 = K \ (2 . . . p ). Alors, S1 est ferme et borne donc compact. De plus, S1 1 .
Donc il existe un ouvert V1 dadherence compacte tel que S1 V1 et V1 1 . Alors,
K S1 2 . . . p dou` K V1 2 . . . p . Puis, on pose S2 = K \ (1 3
. . . p ) 2 et on construit de meme V2 un voisinage ouvert dadherence compacte
de S2 tel que V2 2 . Alors, K 1 V2 3 . . . p , dou` par intersection, K
V1 V2 3 . . . p . On construit donc par recurrence une suite douverts V1 , . . . Vp
dadherences compactes tels que pour tout j, K V1 . . . Vj j+1 . . . p .
Pour tout j {1, . . . , p}, soit j C0 () telle que supp j j , j = 1 sur Vj et
0 j 1. On pose enfin 1 = 1 , 2 = 1 (1 2 ) et j = 1 (1 2 ) (1 j ). Les j
conviennent car on a de plus,
p

1 j =
j =1

(1 j ) = 0

sur

K.

j =1

2
61

Chapitre 8. Support dune distribution

8.2

Restriction a` un ouvert

Definition 8.2.1. Soit un ouvert et soit T D 0 (). Pour C0 ( ) on definit C0 ()


qui est egale a` sur et a` 0 sur \ . Alors, la forme lineaire T | definie sur C0 ( ) par

C0 ( ), < T | , >=< T, >


est une distribution sur appelee la restriction de T a` .
Il est clair par raccordement, puisque supp est un compact, que C0 (). Donc
la definition est bien posee.
Definition 8.2.2. Soit T D 0 () et soit un ouvert. On dit que T est nulle dans si T | = 0.
On a alors un resultat de passage du local au global pour cette notion de nullite locale dune
distribution.
Lemme 8.2.3. Soit (i )i I une famille douverts de et soit leur reunion. Soit T D 0 () telle que
pour tout i I, T |i = 0. Alors T | = 0.
Demonstration : On doit montrer que, pour toute C0 ( ), < T, >= 0. Soit donc
S
C0 ( ) et soit K = supp . Comme K i I i , on peut extraire de ce recouvrement
ouvert de K un sous-recouvrement fini indice par J I fini (propriete de Borel-Lebesgue).
Soit alors (i )i J une partition de lunite relative au recouvrement (i )i J de K. Alors pour
S
tout i J, i C0 (i ) et i J i ( x ) = 1 pour x i J i . Comme est a` support dans
S
K i J i , on a = i J i et ainsi

< T, >= < T, i > .


i J

Or, pour tout i J, i C0 (i ) et T |i = 0, donc < T, i >= 0 et < T, >= 0.


2

8.3

Support dune distribution

Le lemme 8.2.3 nous montre que pour toute distribution T D 0 (), il existe un plus grand
ouvert ou` T est nulle, la reunion de tous les ouverts ou` T est nulle. Cela nous conduit a` la
definition du support dune distribution.
Definition 8.3.1. Pour T D 0 (), on appelle support de T, note supp T, le complementaire du plus
grand ouvert ou` T est nulle.
Remarque. Comme complementaire dun ouvert, supp T est toujours un ferme.
En traduisant la definition, on peut e crire les assertions suivantes :
1. x0
/ supp T Vx0 , un voisinage ouvert de x0 tel que : C0 (Vx0 ), < T, >= 0.
2. supp T = { x | T nulle pr`es de x }c .
3. x0 supp T Vx0 , C0 (Vx0 ), < T, >6= 0.
4. supp T F T = 0 dans F c .
Proposition 8.3.2. Soit T D 0 () et soit C0 () telles que supp T supp = . Alors,
< T, >= 0.
page 62

Theorie des Distributions

8.3 Support dune distribution

Demonstration : La demonstration est analogue a` celle du lemme 8.2.3, si ce nest que la propriete de Borel-Lebesgue est cette fois appliquee a` un recouvrement ouvert du compact
supp .
2
Nous avons aussi le resultat suivant, utile en pratique.
Proposition 8.3.3. Pour toute distribution T D 0 (), supp T = T = 0.
Demonstration : Si T = 0 il est clair par definition que supp T = . Reciproquement, si
supp T = , alors pour tout x , il existe un ouvert x contenant x tel que
S
T |x = 0. Par le lemme 8.2.3, T = 0 car x x = .
2
Cette proposition a pour corollaire un principe de localisation.
Corollaire 8.3.4. Soit T D 0 (). On suppose que T est localement une fonction C k pour 0 k ,
i.e.
x , x ouvert , x x et f x C k (x ), T |x = T f x .
Alors, il existe f C k () telle que T = T f .
Demonstration : En effet, comme = x x , on peut choisir pour tout x , f x C k (x )
telle que T |x = T f x . Or, sur x y , f x = f y car T f x |x y = T |x y = T f y |x y , puis
on utilise la continuite de f x et f y pour en deduire f x = f y partout et pas uniquement
presque partout sur x y .
Alors, on peut poser legitimement f : C definie par f (z) = f x (z) si z x . La
fonction f est de classe C k sur car elle est C k au voisinage de tout x et on a :
x , ( T T f )|x = 0. Par definition du support, supp ( T T f ) = , donc par la
proposition precedente, T = T f .
S

2
On a aussi des resultats qui font le lien entre operations sur les distributions et support. Tout
dabord, la multiplication.
Proposition 8.3.5. Soit T D 0 () et soit a C (). Alors : supp ( aT ) supp a supp T.
Demonstration : Soit x0 (supp a)c (supp T )c . Si x0 (supp a)c , il existe Vx0 voisinage de
x0 tel que a( x ) = 0 pour tout x Vx0 . Alors si C0 (Vx0 ), on a, pour tout x ,
a( x ) ( x ) = 0. Dou` < aT, >=< T, a >= 0 et x0
/ supp ( aT ).
c
Si x0 (supp T ) , il existe Vx0 tel que < T, >= 0 pour C0 (Vx0 ). Soit C0 (Vx0 ).
/ supp ( aT ).
Alors a C0 (Vx0 ) donc < aT, >=< T, a >= 0 et x0
2
Pour la derivation le resultat est e vident.
Proposition 8.3.6. Soit T D 0 (). Pour tout Nd , supp T supp T.
Terminons cette section par quelques exemples. Dautres seront detailles en tds.
Theorie des Distributions

page 63

Chapitre 8. Support dune distribution

Exemple 8.3.7. Cet exemple est fondamental. Soit f une fonction continue sur . Alors supp T f =
supp f ou` supp f est le support au sens classique de la fonction continue f .
En effet, si x0
/ supp f , il existe Vx0 voisinage ouvert de Rx0 tel que f ( x ) = 0 pour x Vx0 . Alors, si
/ supp T f .
C0 (Vx0 ), ( x ) f ( x ) = 0 dans , donc < T f , >= f ( x ) ( x )dx = 0. Donc, x0
Dou` la premi`ere inclusion : supp T f supp
f
.
R
e
ciproquement,
si
x

/
supp
T
,
il
existe Vx0
0
f
R

voisinage ouvert de x0 tel que C0 (Vx0 ), f ( x ) ( x )dx = 0. Par le lemme de Dubois-Reymond,


f est nulle presque partout (donc partout puisque f est continue) dans Vx0 . Donc, x0
/ supp f . Dou`
la seconde inclusion.
Exemple 8.3.8. Pour tout a , supp a = { a}.
En effet, si C0 ( \ { a}), on a < a , >= ( a) = 0, donc supp a { a}. Reciproquement, soit
Va un voisinage ouvert de a et soit une fonction pic au voisinage de a, ( a) = 1. Alors, < a , >=
( a) = 1 6= 0. Donc a supp a . Dou` linclusion inverse.

Exemple 8.3.9. On a supp vp 1x = R.
En effet, soit x0 6= 0. Supposons que x0 > 0, la demonstration est la meme pour x0 < 0. Soit x0 une
fonction pic centree en x0 , et supportee sur [ x20 , 3x2 0 ]. On a, pour tout > 0 tel que < x20 ,
Z
x

x0 ( x )
dx =
x

3x0
2
x0
2

x0 ( x )
dx = C > 0.
x


Dou,
` < vp x , x0 >6= 0 et x0 supp vp 1x . Donc R supp vp

dune distribution est un ferme, on a necessairement supp vp 1x = R.

1

8.4

1
x

R. Comme le support

Distributions a` support compact

Definition 8.4.1. On dit que T D 0 () est a` support compact lorsque supp T est compact. On note
lensemble des distributions a` support compact E 0 ().
Proposition 8.4.2. Une distribution de E 0 () peut etre prolongee a` C ().
Demonstration : Soit K le support compact de T E 0 (). On se donne K 0 un compact contenant
K et K un compact contenant K 0 de sorte quil existe une fonction plateau qui soit e gale
a` 1 sur K 0 et qui soit supportee dans K. On verifie que, pour C0 () :

< T, >=< T, > + < T, (1 ) > .


Comme (1 ) est supportee dans un compact contenu dans le complementaire du
support de T, < T, (1 ) >= 0. Dou` : C0 (), < T, >=< T, > .
On definit alors < T, > pour C par : < T, >=< T, > . Comme C0 (),
< T, > est bien definie. De plus,

|| ()|| C max || ||K .


| |||

2
On en deduit une definition de la continuite dans C () de < T, >. Cette continuite est
caracterisee par une convergence uniforme sur tout compact de la suite (n )n0 et des suites des
derivees ( n )n0 respectivement vers et les derivees . Contrairement a` la convergence
associee aux fonctions a` support compact, il ny a pas ici dhypoth`ese sur les supports.
On peut montrer quen fait, on a exactement E 0 () = (C ())0 tout comme on a dej`a vu que
D 0 () = (C0 ())0 (voir [3, Theorem 2.3.1, p44]).
page 64

Theorie des Distributions

8.5 Distributions a` support ponctuel

Proposition 8.4.3. Toute distribution a` support compact est dordre fini.


Demonstration : On rappelle legalite < T, >=< T, (1 ) > + < T, >=< T, >, ou`
est supportee dans K. Il existe alors un entier m0 et une constante C0 , tous les deux
associes a` la majoration de < T, > pour C0 (K), tels que

| < T, > | C0 max max | ( )|.


||m0 x K

Lapplication de la formule de Leibniz donne


 

( ) =

+=

et les majorations uniformes, pour || m0 , de par ||||m0 = maxxK,||m0 | ( x )|,


et de += ( ) = 2|| permettent dobtenir une constante C telle que
C0 max max | ( )| C max max | ( x )|
||m0 x supp

||m0 x K

et

| < T, > | C max max | ( x )|.


||m0 x supp

Cela prouve que T est dordre au plus m0 donc dordre fini.


2

8.5

Distributions a` support ponctuel

Nous avons dej`a vu dans les exemples plus haut que supp a = { a}. On montre de meme que
le support des derivees du Dirac est aussi un singleton. En fait, la reciproque est vraie au sens
du theor`eme suivant.
Theor`eme 8.5.1. Soit T D 0 () et soit x0 . Supposons que supp T = { x0 }. Il existe alors un
entier m et des nombres complexes ( a )||m tels que

C0 (), < T, >=

a ( x0 ),

||m

ce qui peut encore secrire


T=

a x0 , ou a = (1)|| a .

||m

Demonstration : Pour simplifier les notations et ne conserver que les principales idees de la
preuve, nous allons nous restreindre au cas de la dimension d = 1. Sans perdre en
generalite on peut aussi supposer que x0 = 0.
Tout dabord, comme T est a` support compact, T est dordre fini. Notons m lordre de T.
Soit une fonction plateau valant 1 dans un voisinage compact de 0 inclus dans ] 1, 1[
et 0 hors de ] 1, 1[. On note, pour r > 0 et x R, r ( x ) = ( x/r ).
Soit C0 (R). Alors, par la formule de Taylor avec reste integral :

x R, ( x ) =

k =0

Theorie des Distributions

( k ) (0 ) k x m +1
x +
k!
m!

Z 1
0

(1 u)m (m+1) ( xu)du.


page 65

Chapitre 8. Support dune distribution

m +1 R 1
En posant, pour tout x R, ( x ) = xm! 0 (1 u)m (m+1) ( xu)du, on definit une fonction
de classe C et on a ( x ) = o ( x m ) au voisinage de 0.

La fonction est a` support compact et elle est e gale a` au voisinage de 0, donc, comme
supp T = {0}, on a :
m

< T, >=< T, >=

k =0

( k ) (0)
< T, x k > + < T, > .
k!

Or, est dans C0 (R) et ()( x ) = o ( x m ) au voisinage de 0. Montrons que cela entrane
que < T, >= 0.
Notons = . Par la formule de Leibniz, on a

l m, (r )

(l )

 
k (l k) (k)
=
r
.
l
k =0

Soit > 0. Comme ( x ) = o ( x m ) au voisinage de 0, par unicite du developpement limite,


(l k)
(k) ( x ) = o ( x mk ). Par ailleurs, pour tout x R, r
( x ) = r kl (l k) ( x/r ). Alors, pour
r assez petit et | x | r,
(l k)

| r

( x ) (k) ( x )| r mk r kl ||(l k) || = r ml ||(l k) || ||(l k) || .

Donc,
lim sup |(r )(l ) ( x )| = 0.
r 0 | x |r

Comme supp T = {0} et que r vaut 1 au voisinage de 0,

r > 0, < T, >=< T, r > .


Comme T est dordre m, que r est a` support dans [r, r ] et [r, r ] [1, 1] qui est un
compact fixe, on a

0 < r < 1, | < T, r > |

0.
C[1,1] ||(r )(l) || r
0

jm

` | < T, r > | 0 et ainsi < T, >= 0.


Dou,
r 0

Finalement,
m

< T, >=

k =0

m
( k ) (0)
< T, x k > +0 =
k!
k =0

Dou` le resultat en posant ak =

(1)k
k!

1
< T, x k >
k!

( k ) (0).

< T, x k >.
2

page 66

Theorie des Distributions

Chapitre 9

Convolution des distributions II


9.1

Derivation et integration sous le crochet

Nous allons commencer par demontrer deux resultats utiles pour la suite qui sont les analogues
dans la theorie des distributions des theor`emes classiques de derivation et dintegration sous
le signe integral.
q

Proposition 9.1.1 (Derivation sous le crochet). Soit C0 (Rx Rdy ) et soit un ouvert de Rd .
On suppose que pour tout x Rq , supp ( x, ) . Soit T D 0 (). On pose, pour x Rq ,
u( x ) =< T, ( x, ) >. Alors, u C0 (Rq ) et on a

Nq , x Rq , u( x ) =< T, x ( x, ) > .
Demonstration : Soient x0 Rq et y Rd . Pour h Rq , la formule de Taylor a` lordre 1 nous
donne :
q

( x0 + h, y) = ( x0 , y) + x j ( x0 , y)h j + R( x0 , y, h),
j =1

avec

h
R( x0 , y, h) = 2
!
||2

Z 1
0

(1 t)x ( x0 + th, y)dt.

Comme y 7 R( x0 , y, h) est de classe C a` support dans supp ( x0 , ) et puisque T est


une distribution sur , il existe C > 0 et m N independants de x0 et h tels que

| < T, R( x0 , y, h) > | C

|| x R( x0 , , h)|| .

| |m

Or, pour |h| 1,

|y R( x0 , y, h)| 2

h
!
||2

C | h |2

Z 1

(1 t)y x ( x0 + th, y)dt


sup

|y x ( x, y)|.

||2 ( x,y) B(0,1)supp ( x0 ,)

On en deduit que

| < T, R( x0 , y, h) > | = O(|h|2 )


et finalement
q

u( x0 + h) = u( x0 ) + < T, x j ( x0 , y) > h j + O(|h|2 ).


j =1

67

Chapitre 9. Convolution des distributions II

Cela prouve que u est differentiable par rapport a` x et que lon a


xi u( x ) =< T, xi ( x, y) > .
Comme cela est valable pour tout i, on en deduit de plus que u est de classe C1 . On obtient
ensuite le resultat pour quelconque par recurrence.
2
q

Proposition 9.1.2 (Integration sous le crochet). Soit C0 (Rx Rdy ) et soit un ouvert de Rd .
On suppose que pour tout x Rq , supp ( x, ) . Soit T D 0 (). On pose, pour x Rq ,
u( x ) =< T, ( x, ) >. Alors, u C0 (Rq ) et on a
 Z

Z
u( x )dx = T,
( x, )dx .
Rq

Rq

Demonstration : On commence par demontrer la proposition dans le cas ou` q = 1. Soit


q
C0 (Rx Rdy ). On choisit A > 0 et un compact K de sorte que supp [ A, A] K.
Soit alors : R C definie par :
( x, y) =

Z x

(t, y)dt.

Alors C (R ) et, pour tout x fixe, le support de y 7 ( x, y) est inclus dans K.


Alors, par la proposition 9.1.1, la fonction
 Z x

u : x 7< T, ( x, y) >= T,
(t, y)dt

est de classe C et on a

x R, u0 ( x ) =< T, x ( x, y) >=< T, ( x, y) > .


En integrant cette derni`ere relation, on obtient :
 Z x

Z x
Z
0
T,
(t, y)dt = u( x ) =
u (t)dt =

< T, (t, y) > dt.

En prenant x = A par exemple, on obtient alors la proposition dans le cas q = 1.


Pour q > 1 on proc`ede par integrations successives. Soit C0 (Rq ). Soit A > 0 tel
que supp [ A, A]q K pour un compact K . On definit alors q : Rq C
par
Z

( x 0 , xq , y) Rq1 R , q ( x 0 , xq , y) =

xq

( x 0 , t, y)dt.

Par le resultat pour q = 1, on a


 Z
 Z
0
T,
( x , t, y)dt =
< T, ( x 0 , t, y) > dt.
R

Puis, on definit q1 : Rq1 C par

( x 0 , xq1 , y) Rq2 R , q1 ( x 0 , xq , y) =
page 68

Z x q 1  Z


( x 0 , t1 , t2 , y)dt1 dt2 .
Theorie des Distributions

9.2 Produit tensoriel de deux distributions

On a alors,

< T, q1 ( x 0 , xq1 , y) > =


=

Z x q 1

< T,

Z x q 1 Z

Z
R

( x 0 , t, t1 , y)dt1 > dt

< T, ( x 0 , t, t1 , y)dt1 > dt.

La fin de la demonstration se fait alors par recurrence.


2

9.2

Produit tensoriel de deux distributions

Nous commencons par un petit calcul dans le cadre des fonctions classiques. Soient 1 et
2 deux ouverts respectivement de Rd1 et Rd2 . Pour j = 1, 2, soit u j C0 ( j ). On definit alors
la fonction u1 u2 sur 1 2 par

( x1 , x2 ) 1 2 , (u1 u2 )( x1 , x2 ) = u1 ( x1 )u2 ( x2 ).
Alors, u1 u2 C0 (1 2 ) et si C0 (1 2 ), on a, par le theor`eme de Fubini,

< u1 u2 , > =
=

Z
Rd1

Z
Rd1

u1 ( x1 )u2 ( x2 ) ( x1 , x2 )dx1 dx2


Z

u1 ( x1 )
u2 ( x2 ) ( x1 , x2 )dx2 dx1
Rd2

Rd2

= < u1 , < u2 , ( x1 , ) >> .


En particulier, si est a` variables separees, i.e., il existe pour j = 1, 2, j C0 ( j ) telles que
( x1 , x2 ) = 1 ( x1 ) 2 ( x2 ), on a :

< u1 u2 , 1 2 >=< u1 , 1 > < u2 , 2 > .


Nous allons dans la suite generaliser ce calcul au cas des distributions.
Theor`eme 9.2.1. Soient T1 D 0 (1 ) et T2 D 0 (2 ). Il existe une unique distribution T D 0 (1
2 ) telle que, pour toutes fonctions j C0 ( j ), j = 1, 2, on ait

< T, 1 2 >=< T1 , 1 > < T2 , 2 > .


De plus, pour C0 (1 2 ),

< T, >=< T1 , < T2 , ( x1 , ) >>=< T2 , < T1 , (, x2 ) >> .


Si les Tj sont de plus a` support compact on a les memes formules pour C (1 2 ). On ecrit
alors T = T1 T2 = T2 T1 et T sappelle le produit tensoriel des distributions T1 et T2 .
Demonstration : Notons : x1 7< T2 , ( x1 , ) >. Alors par la derivation sous le crochet est
une fonction dans C0 (1 ).
On pose < T, >=< T1 , > et on prouve que cest bien une distribution dans D 0 (1
2 ). En effet, en appliquant sucessivement la caracterisation dune distribtion a` T1 puis
T2 , on obtient pour tout compact K = K1 K2 Rd1 Rd2 , lexistence de constantes
C1 > 0 et C2 > 0 ainsi que dentiers m1 et m2 tels que, pour toute C0 (1 2 ) avec
supp K,
| < T, > | = | < T1 , > | C1 max || < T2 , x ( x, )||,x C1 C2
||m1

Theorie des Distributions

max

||m1 ,| |m2

||y x ( x, y)|| .

page 69

Chapitre 9. Convolution des distributions II

Donc T est bien une distribution dans D 0 (1 2 ). Puis on utilise la densite de C0 (1 )


C0 (2 ) dans C0 (1 2 ) pour prouver lunicite (voir [6], Chapitre 1, Proposition 3.7).
Enfin on montre legalite avec < T1 , 1 > < T2 , 2 > en utilisant lunicite puisque cette
autre distribution verifie aussi la propriete voulue.
2
Le produit tensoriel se comporte bien vis-`a-vis des operations sur les distributions.
Proposition 9.2.2. Soient T1 D 0 (1 ) et T2 D 0 (2 ). Soient a C (1 ) et b C (2 ). Alors :
1. ( a b)( T1 T2 ) = ( aT1 ) (bT2 ).
2. Pour tout j {1, . . . , d1 }, j ( T1 T2 ) = ( j T1 ) T2 et pour tout j {d1 + 1, . . . , d1 + d2 },
j ( T1 T2 ) = T1 ( j T2 ).
Demonstration : Calcul direct dans les deux cas, ou` lon prend = 1 2 puis on utilise la
definition du produit tensoriel.
2
Proposition 9.2.3. Si ( Tn )n0 converge vers T dans D 0 (1 ) et si (Sn )n0 converge vers S dans
D 0 (2 ), alors ( Tn Sn )n0 converge vers T S dans D 0 (1 2 ).
Demonstration : Soit C0 (1 2 ). Soit K = K1 K2 un compact de 1 2 tel que
supp K. Posons, pour tout n N, n : x 7< Sn , ( x, ) >. Alors n est de classe C
sur 1 par la derivation sous le crochet et on a

Nd1 , x 1 , n ( x ) =< Sn , x ( x, ) > .


De plus, pour tout n N, supp n K1 . Posons : x 7< S, ( x, ) > et montrons
que n dans C0 (1 ). Il nous reste donc a` prouver que, pour tout , ( n )n0
n

converge uniformement vers sur K1 .


Soit ( xn )nN une suite de points de K1 qui converge vers x K1 . On a :
n ( xn ) =< Sn , x ( xn , ) >

et

x ( xn , ) x ( x, ) dans C0 (2 ).
n

En effet, supp (x ( xn , )) K2 et puisque y x est de classe C1 et a` support compact,


par les accroissements finis,

C > 0, y K2 , |y x ( xn , y) y x ( x, y)| C | xn x |.
Il vient,
n ( xn ) ( x ) =< Sn , x ( xn , ) x ( x, ) > 0.
n

Enfin, comme Tn T dans


demonstration.

D 0 (

1 ),

on a Tn (n ) T (), ce qui termine notre


n

2
Proposition 9.2.4. Soient T1 D 0 (1 ) et T2 D 0 (2 ). Alors,
supp ( T1 T2 ) = supp T1 supp T2
page 70

Theorie des Distributions

9.3 Produit de convolution de deux distributions

Demonstration : Soit y0
/ supp T2 . Il existe un voisinage V de y0 tel que, pour toute C0 (V ),
< T2 , >= 0. Alors, pour C0 (Rd1 V ) on a :

< T1 T2 , >=< T1 , < T2 , ( x, ) >>=< T1 , 0 >= 0,


ce qui demontre que supp ( T1 T2 ) Rd1 supp T2 . De meme, on demontre que
supp ( T1 T2 ) supp T1 Rd2 . Ainsi,
supp ( T1 T2 ) (supp T1 Rd2 ) (Rd1 supp T2 ) = supp T1 supp T2 .
Pour montrer linclusion reciproque, prenons ( x0 , y0 ) supp T1 supp T2 . Soit W un
voisinage de ( x0 , y0 ) et soient U et V des voisinages respectifs de x0 et y0 tels que U
V W. Comme x0 supp T1 , il existe 1 C0 (U ) telle que < T1 , 1 >6= 0. Comme
y0 supp T2 , il existe 2 C0 (V ) telle que < T2 , 2 >6= 0. Alors, 1 2 C0 (W ) et
on a :

< T1 T2 , 1 2 >=< T1 , 1 > < T2 , 2 >6= 0.


On a bien demontre que ( x0 , y0 ) supp ( T1 T2 ).
2
Exemple 9.2.5. Soient a1 1 et a2 2 . Alors, a1 a2 = (a1 ,a2 ) .
Exemple 9.2.6. Les monomes dans Rd , x 7 x sont des produits tensoriels. En effet par definition,
x = x11 xdd .
Exemple 9.2.7. Soit H la distribution de Heaviside sur R. Soit ( x1 , . . . , xd ) Rd . Alors,
x1 xd ( H ( x1 ) H ( xd )) = x1 =0 xd =0 = (0,...,0) .

9.3

Produit de convolution de deux distributions

Nous avons dej`a defini le produit de convolution de deux fonctions dans L1 (Rd ). Soient u et
v deux fonctions dans L1 (Rd ) et calculons Tu?v . Soit C0 (Rd ). Alors la fonction ( x, y) 7
u(y)v( x y) ( x ) est dans L1 (R2d ) et on a

< u ? v, >=

Z
Rd

Rd

u(y)v( x y) ( x )dydx =

Z
Rd

Rd

u(y)v(z) (y + z)dydz

`
dou,

< u ? v, >=< uy vz , (y + z) >,


le crochet de droite e tant pris dans D 0 (Rd Rd ). Nous allons donc poser comme definition de
la convolution cette formule pour toutes les distributions. La principale difficulte provient
ici du fait que meme lorsque est a` support compact, en general, (y, z) 7 (y + z) ne lest
pas. Pour e viter ce probl`eme, dans un premier temps nous allons supposer que lune des deux
distributions a` convoler est elle a` support compact.
Theorie des Distributions

page 71

Chapitre 9. Convolution des distributions II

9.3.1

Definition

Definition 9.3.1. Soit T D 0 (Rd ) et soit S E 0 (Rd ) (ou linverse). La forme lineaire notee T ? S
definie sur C0 (Rd ) par
C0 (Rd ), < T ? S >=< T S, >
ou` : (y, z) 7 (y + z), est une distribution appelee convolution des distributions T et S.
Demonstration : Le fait que le membre de droite ait un sens resulte du fait que S est supposee
a` support compact. On peut donc multiplier par une fonction plateau valant 1 sur
le support de S sans changer la valeur du membre de gauche et ainsi se ramener a` une
fonction a` support compact.
Posons A =< T S, >. Comme S appartient a` E 0 (Rd ), il existe C0 > 0, m N et
K Rd un compact tels que, pour toute C (Rd ) et tout y Rd ,

| < S, (y + ) > | C0

sup | (y + z)|.

||m x K

Dautre part, T D 0 (Rd ) et la fonction y 7< S, (y + ) > est dans C0 (Rd ) lorsque
C0 (Rd ). Il existe donc C1 > 0 et k N tels que

| A| C1

sup |y < S, (y + ) > | C1

| |k yRd

sup | < S, y (y + ) > |.

| |k yRd

par derivation sous le crochet. De l`a, en utilisant la premi`ere estimation avec = , on


trouve

| A| C1 C0

sup

||m | |k x K,yRd

|+ (y + z)| C1 C0

sup | ( x )|.

||m+k x Rd

Cette derni`ere inegalite montre bien que T ? S est une distribution sur Rd .
2

9.3.2

Proprietes de base

Commencons par donner les proprietes algebriques de base du produit de convolution.


Proposition 9.3.2. Soient T D 0 (Rd ), S, U E 0 (Rd ). On a
1. Associativite : T ? (S ? U ) = ( T ? S) ? U.
2. Commutativite : T ? S = S ? T.
ement neutre : T ? 0 = 0 ? T = T.
3. El
Demonstration : La commutativite provient de legalite montree dans la definition du produit
tensoriel. Le fait que 0 est e lement neutre pour la convolution est un calcul direct. Lassociativite se voit immediatement en e crivant la formule du produit tensoriel.
2

page 72

Theorie des Distributions

9.3 Produit de convolution de deux distributions

La derivation se comporte tr`es bien par rapport au produit de convolution.


Proposition 9.3.3. Soient T D 0 (Rd ), S E 0 (Rd ) et Nd . Alors
( T ? S ) = ( T ) ? S = T ? ( S ).
En particulier, ( 0 ) ? T = T.
Plus generalement, pour toute decomposition du multi-indice = 1 + 2 , on a
( T ? ) = ( 1 T ) ? ( 2 ).
Demonstration : On ne demontre que le premier point, les deux autres en decoulent. Soit
C0 (Rd ). On a

< ( T ? S), >= (1)|| < T ? S, >= (1)|| < Ty < Sz , ( )(y + z) >> .
Or, ( )(y + z) = z ( (y + z)) et < Sz , z ( (y + z)) >= (1)|| < S, (y + ) >.
`
Dou,
< ( T ? S), >=< Ty , < ( S)z , (y + z) >>=< T ? ( S), > .
Lautre e galite se demontre de meme en utilisant le fait que lon a aussi ( )(y + z) =
y ( (y + z)).
2
Remarque. Lassociativite setend de mani`ere naturelle au cas du produit de convolution de k
distributions qui est donc definit d`es lors quau plus une nest pas a` support compact. Cette
0
hypoth`ese est importante comme le montre lexemple suivant. Prenons T = 1, S = 0 et U = H
la distribtion de Heaviside. Alors seule S est a` support compact, T et U ne le sont pas et on
0
0
0
0
a (1 ? 0 ) ? H = 0 car 1 ? 0 = (1)0 ? 0 = 0 ? 0 = 0 alors que 1 ? (0 ? H ) = 1 car 0 ? H =
0 ? H 0 = 0 ? 0 = 0 et 1 ? 0 = 1.
Le produit de convolution est continu.
Proposition 9.3.4.
1. Supposons que (Sn )nN tend vers S dans E 0 (Rd ) et soit T D 0 (Rd ).
Alors ( T ? Sn )nN converge vers T ? S dans D 0 (Rd ).
2. Supposons que ( Tn )nN tend vers T dans D 0 (Rd ) et soit S E 0 (Rd ). Alors ( Tn ? S)nN
converge vers T ? S dans D 0 (Rd ).
Demonstration : Soit C0 (Rd ). On a < T ? Sn , >=< Sn ? T, >=< Sn , < T, (y + ) >> .
Comme la fonction y 7< T, (y + ) > est C on peut passer a` la limite dans E 0 (Rd )
pour obtenir que < T ? Sn , > tend vers < S, < T, (y + ) >>=< S ? T, >. On
proc`ede de meme pour le second point.
2

9.3.3

Convolution et support

Nous avons un premier resultat sur le support du produit de convolution de deux distributions.
Proposition 9.3.5. Soient T D 0 (Rd ) et S E 0 (Rd ). Alors supp ( T ? S) supp T + supp S.
Theorie des Distributions

page 73

Chapitre 9. Convolution des distributions II

Demonstration : On introduit lapplication


s:

supp T supp S Rd
.
( x, y)
7 x + y

Soit x
/ supp T + supp S. Puisque supp T + supp S est un ferme, il existe > 0 tel que
B( x, ) (supp T + supp S) = . Alors, pour C0 ( B( x, )), on a
supp (supp T supp S) = s1 (supp ) s1 ( B( x, )) = .
Ainsi, < T ? S, >=< T S, >= 0 et x
/ supp ( T ? S).
2
Linclusion reciproque nest pas vraie
en general. Il suffit de prendre deux fonctions localement
R
integrables u et v avec u = 1 et Rd v( x )dx = 0. On a alors u ? v = 0 dou` supp Tu ? Tv =
tandis que supp Tu + supp Tv = Rd puisque supp Tu = Rd .
On peut toutefois esquisser une forme dinclusion reciproque en se restreignant aux distributions a` support compact et on considerant des enveloppes convexes. Si A Rd , on note C( A)
son enveloppe convexe, cest a` dire le plus petit ensemble convexe de Rd qui contient A. On a
alors le resultat suivant.
Proposition 9.3.6. Soient T, S E 0 (Rd ). Alors,

C(supp ( T ? S)) = C(supp T ) + C(supp S).


Pour la demonstration de ce resultat, on renvoie a` [3, Theorem 4.3.3, p107].

9.3.4

Convolution et translations

Nous allons montrer que la convolution commute avec les translations, ce qui est une propriete
caracteristique de la convolution. Rappelons que pour a Rd , on definit la translation par a
par :
F (Rd , C ) F (Rd , C )
a :
.
f
7 f ( a)
Alors, pour T D 0 (Rd ) et C0 (Rd ), on pose :

< a T, >=< T, a > .


On a alors la propriete simple suivante :

a Rd , T D 0 (Rd ), a ? T = a T.
Proposition 9.3.7. Soient T D 0 (Rd ), S E 0 (Rd ) et a Rd . Alors,
a ( T ? S) = (a T ) ? S = T ? (a S).
Demonstration : Soit C0 (Rd ). On a

< a ( T ? S), > =


=
=
=
=
=
page 74

<
<
<
<
<
<

T ? S, a >
T S, (a ) >
Ty Sz , (y + z a) >
Ty Sz , (y + (z a)) >
Ty (a Sz ), (y + z) >
T ? (a S), > .
Theorie des Distributions

9.3 Produit de convolution de deux distributions

On a aussi

< Ty Sz , (y + z a) > = < Ty Sz , ((y a) + z) >


= < (a Ty ) Sz , (y + z) >
= < (a T ) ? S, > .

(9.1)

Dou` la double e galite voulue.


2
Comme dit plus haut, la convolution est caracterisee par cette propriete de commutation. Plus
precisement, on peut e noncer le resultat demontre dans [1, Theor`eme 7.3.2, p139].
Theor`eme 9.3.8. Soit U une application lineaire de C0 (Rd ) dans lui-meme qui commute avec les
translations, i.e.,
a Rd , C0 (Rd ), (U a )( ) = (a U )( ),
et qui verifie la propriete de continuite suivante : pour tout compact K Rd , pour tout p N, il existe
un compact L Rd , il existe q N et C > 0 tels que

C0 (Rd ),

sup

| (U )( x )| C

x K,|| p

sup

| ( x )|.

x L,| |q

Alors, il existe une unique distribution T E 0 (Rd ) telle que

C0 (Rd ), U = T ? .
Ce theor`eme justifie linterpretation physique de la convolution que nous avions faite au chapitre 6.

9.3.5

Comment calculer un produit de convolution

Nous avons vu la definition dun produit de convolution et les differentes proprietes de ce


produit de convolution. Nous allons maintenant voir comment en pratique on peut calculer le
produit de convolution de deux distributions suivant les situations.
Convolution de deux fonctions dans L1loc (Rd )
Si f et g sont deux fonctions dans L1loc (Rd ), alors on a T f ? Tg = T f ? g avec

x R , ( f ? g)( x ) =
d

Z
Rd

f ( x y) g(y)dy.

Il sagit l`a tout simplement du calcul fait en introduction de cette section.


Convolution dune distribution et dune fonction dans C0 (Rd )
Soit T D 0 (Rd ) et soit C0 (Rd ). Alors en notant aussi (abusivement) la distribution a`
support compact associee a` , la distribution T ? est donnee par la fonction de classe C ,
x 7< T, ( x ) >.
En effet, soit C0 (Rd ). On a alors par definition du produit de convolution,
 Z

< T ? , >=< Ty , < z , (y + z) >>= Ty ,
( x y)( x )dx .
Rd

Theorie des Distributions

page 75

Chapitre 9. Convolution des distributions II

Comme la fonction ( x, y) 7 ( x y)( x ) est dans C0 (Rd Rd ), on peut appliquer le theor`eme


dintegration sous le crochet pour obtenir

< T ? , >=

Z
Rd

< T, ( x ) > ( x )dx =<< T, ( x ) >, > .

On precise que la fonction x 7< T, ( x ) > est de classe C par le theor`eme de derivation
sous le crochet.
Remarque. Cette formule sapplique aussi si est seulement de classe C en supposant alors
que T E 0 (Rd ).
Utilisation des proprietes de la convolution
On peut par exemple utiliser lapproximation dune des deux distributions par des fonctions
de classe C ou C0 (comme on va le voir plus bas) et se ramener pour chaque terme de la suite
au cas precedent. Parfois la suite approchante est suffisamment explicite pour permettre cette
approche. On passe ensuite a` la limite pour trouver la convolution des deux distributions.
On peut aussi utiliser les proprietes de derivation de la convolution. Par exemple en dimen il peut e tre plus simple de calculer dabord T ? S et
sion d = 1, si T est la derivee de T,
dutiliser ensuite le fait que T ? S = ( T ? S)0 . Si au contraire il est plus simple de calculer T 0 ? S, on commence par faire ce calcul et alors on peut retrouver T ? S a` une constante
pr`es (par primitivation), constante que lon pourra souvent determiner a` laide de la relation
supp ( T ? S) supp ( T ) ? supp (S).
0

Exemple 9.3.9. On veut calculer 0 ? 0 . On part de 0 ? 0 = 0 et on derive deux fois en faisant porter
0
0
00
la derivation une fois sur chaque terme pour obtenir que 0 ? 0 = 0 .
En desespoir de cause...
Si on est dans aucun des cas precedents, il sagit alors dappliquer directement la definition et
de calculer un produit tensoriel.
Exemple 9.3.10. On veut calculer 0 ? 0 . Soit C0 (R). Alors
0

00

< 0 ? 0 , >=< 0 0 , (y + z) >=< 0 , 0 (y) >= 00 (0) =< 0 , > .

9.3.6

Generalisation aux paires convolutives

Il nest pas indispensable quune des deux distributions soit a` support compact. En fait, tous
les resultats e nonces sont encore vrais, quitte a` en adapter les demonstrations, au cas ou` les
supports de T et de S forment une paire convolutive de fermes au sens suivant.
On dit que deux fermes F et G de Rd sont convolutifs si, pour tout R > 0, il existe ( R) > 0 tel
que
x F, y G, | x + y| R max(| x |, |y|) ( R).
Cela revient au fait que limage reciproque de tout compact par lapplication continue
s:

F G Rd
( x, y) 7 x + y

est un compact. On dit que lapplication s est propre.


Par exemple, le couple de fermes ([0, +[, [0, +[) est une paire convolutive (faire un dessin).
Par contre, (] , 0], [0, +[) nest pas convolutive.
page 76

Theorie des Distributions

9.4 Applications du produit tensoriel et de la convolution

9.4
9.4.1

Applications du produit tensoriel et de la convolution


Theor`eme de densite

Le resultat suivant est un resultat important de la theorie des distributions qui nous dit que
finalement, meme si on peut definir bien plus de distributions que de fonctions classiques, on
peut tout de meme approcher toute distribution par des fonctions test.
Theor`eme 9.4.1. Lespace C0 () est dense dans D 0 () et dans E 0 ().
Demonstration : On raisonne par troncature et regularisation. On commence par se donner une
exhaustion de par des compacts (Ki )i1 , puis des fonctions plateau (i )i1 nulles hors
d

de linterieur
R de Ki+1 et valant 1 sur Ki . Soit ensuite C0n (R ) telle que supp
B(0, 1) et = 1. On pose alors, pour tout i 1, i = i (i ). Pour i assez grand,
supp (i ) + supp i . Dautre part, i T E 0 () E 0 (Rd ). Posons

i 1, Ti = (i T ) ? i .
Le terme i T est dit de troncature et ?i est le terme de regularisation. Alors Ti C0 ()
pour i assez grand car supp Ti supp i + supp i .
Il nous reste a` montrer que ( Ti )i1 converge vers T dans D 0 (). Soit C0 (). Alors,

i 1, < Ti , >=< i T, < i , (y + z) >> .


R
Or, < i , (y + z) >= i (z) (y + z)dz = (i ? )(y) ou` i (y) = i (y). De l`a, <
Ti , >=< T, i (i ? ) >. Pour terminer de demontrer le theor`eme, il suffit donc de
montrer que la suite (i (i ? ))i1 converge vers dans C0 ().
Pour i0 assez grand, on a, pour tout i i0 ,
supp (i ? ) supp + B(0, 1/i ) supp + B(0, 1/i0 ) := K.
Alors K est un compact independant de i. Si i est assez grand, lun des Ki (et donc
` pour i assez grand, i = 1 sur K. Ainsi on a
les suivants aussi) contient K. Dou,
supp (i (i ? )) supp (i ? ) K.
Il nous reste a` montrer que pour tout Nd , ( (i ? ))i1 converge uniformement vers
sur K. Soit i i0 . On a
Z

Z
d

x R , (i ? ( ))( x ) ( x ) =
i (z) ( x z)dz
i (z)dz ( x ).
Rd

Rd

On pose y = iz dans les integrales pour obtenir :

x R , (i ? ( ))( x ) ( x ) =
d



1

(y) x + y ( x ) dy.
i
Rd

` par les accroissements finis,


Dou,
Z


1 d
C

x R , (i ? ( ))( x ) ( x ) sup | xk ( x )|
|yk | | (y)|dy .
d
i k =1 x Rd
i
R
d

Donc,



C
sup (i ? ( ))( x ) ( x ) 0.
i i
x K

La preuve dans le cas ou` T E 0 () est en tout point analogue.


2
Theorie des Distributions

page 77

Chapitre 9. Convolution des distributions II

9.4.2

Structure locale des distributions

Theor`eme 9.4.2. Soit T D 0 (). Alors T est une somme localement finie de derivees de fonctions
continues, i.e., pour tout compact K ,

k N, || k, f C (),
0

C0 (K ),

< T, >=

Rd

||k

f ( x ) ( x )dx.

Lorsque T est dordre fini, lentier k ne depend pas du choix du compact K. Enfin, si T E 0 (), alors T
est une somme finie de derivees de fonctions continues a` support compact dans .
Demonstration : On commence par e crire T = j J j T avec J fini et ( j ) j J une partition de
lunite associe a` K. Comme, pour tout j J, j T E 0 (), elle est dordre fini k j . Soit alors
Pj =

k +2
xj1

k +2
xjd

k +1

et

x1 j H ( x1 )
( k j + 1) !

Ej =

k +1

x dj H ( x d )
( k j + 1) !

!
.

` en posant f j = Ej ? ( j T ),
Alors, Ej C k j () et Pj Ej = 0 . Dou,
Pj f j = ( Pj Ej ) ? ( j T ) = j T.
Soit encore j f j = j T ou` j = (k j + 2, . . . , k j + 2). Comme j T est compacte dordre k j et
que Ej C k j (), on a f j C0 (). De plus,

< T, >= (1)| j | < f j , j >,


j J

ce qui demontre le resultat voulu.


2
Exemple 9.4.3. On a, dans D 0 (R), 0 = ( xH )00 . Soit alors C0 (R) egale a` 1 dans un voisinage de
zero. On a 0 = 0 . Alors, par la formule de Leibniz, pour tout k 0 et toute T D 0 (R), on a

k
dk
dl
T
=
dxl (l T ), avec l C0 (R).
dx k
l =0

Dou` :

0 = 0 =

dl

dxl (l xH ).

l =0

9.4.3

Le theor`eme du noyau de Schwartz

Toute fonction K C (1 2 ) definit un operateur integral K de C0 (2 ) dans C (1 ) par


la formule
Z
C0 (2 ), x 1 , (K )( x ) =
K ( x, y) (y)dy.
Rd

Nous allons voir a` present comment e tendre cette definition au cadre des distributions. Tout
dabord, on remarque que, lorsque K C (1 2 ),

C0 (1 ), C0 (2 ), < K , >= K ( ).
page 78

(9.2)

Theorie des Distributions

9.4 Applications du produit tensoriel et de la convolution

Theor`eme 9.4.4. Toute distribution K D 0 (1 2 ) definit via (9.2) une application lineaire
K : C0 (2 ) D 0 (1 ) qui est continue dans le sens suivant : si n 0 dans C0 (2 ), alors
n

K n 0 dans D 0 (1 ).
n

Reciproquement, si K : C0 (2 ) D 0 (1 ) est une application lineaire qui est continue au sens


precedent, il existe une unique distribution K D 0 (1 2 ) telle que (9.2) soit satisfaite. Dans ce cas,
on appelle K le noyau de lapplication K.
Pour la demonstration de ce theor`eme difficile, on renvoie a` [3, Theorem 5.2.1, p128].
Exemple 9.4.5. Le noyau de lapplication identite K : C0 () C0 () pour un ouvert de Rd est
la distribution K donnee par :

C0 ( ), < K, >=

Z
Rd

( x, x )dx

dont le support est la diagonale, {( x, x ) | x }.


Exemple 9.4.6. Plus generalement, si f : 1 2 est une fonction continue, le noyau de lapplication

K:

C0 (2 ) C0 (1 )
,

7 f

est la distribution K donnee par :

C0 (1 2 ), < K, >=

Z
Rd

( x, f ( x ))dx

dont le support est le graphe de f .

Theorie des Distributions

page 79

Chapitre 9. Convolution des distributions II

page 80

Theorie des Distributions

Chapitre 10

Solutions e lementaires dEDPs II


10.1

Theor`emes dexistence

10.1.1

Definition et premi`eres proprietes

Definition 10.1.1. Une equation de convolution est une equation de la forme A ? T = F ou` A et F sont
des distributions donnees et ou` T est une distribution inconnue.
Citons plusieurs exemples de telles e quations.
1. Les EDPs lineaires a` coefficients constants :

a T = F, a C.

||m

En effet il suffit de prendre A = ||m (1)|| a 0 .


2. Des e quations aux differences finies. Par exemple, en dimension 1, lequation u( x + h)
u( x ) = f ( x ) se met sous la forme voulue avec A = h 0 et T = Tu , F = T f .
R
3. Des e quations integrales du type k ( x y)u(y)dy = f ( x ).
4. Des combinaisons lineaires des cas precedents : EDPs avec retard, e quations integrodifferentielles...
Dans la suite nous allons nous restreindre essentiellement au cas ou` A E 0 (Rd ).
Definition 10.1.2. Soit A E 0 (Rd ). On dit quune distribution E D 0 (Rd ) est une solution
elementaire de A (ou encore une fonction de Green) lorsque A ? E = 0 .
Il nexiste pas toujours de solution e lementaire, par exemple si A C0 (Rd ), A nen poss`ede
jamais (pour des questions de regularite).
Si A poss`ede une solution e lementaire, on obtient toutes les autres en ajoutant a` E une solution
quelconque S de lequation homog`ene A ? S = 0.

10.1.2

Existence de solutions

Nous pouvons e noncer tout dabord un theor`eme dexistence de solution pour des e quations
de convolution pour des distributions A possedant une solution e lementaire.
Proposition 10.1.3. Soit A E 0 (Rd ) possedant une solution elementaire E.
1. Pour toute F E 0 (Rd ), il existe au moins une solution de A ? T = F appartenant a` D 0 (Rd ) et
T = E ? F en est une.
81

Chapitre 10. Solutions e lementaires dEDPs II

2. Pour tout F E 0 (Rd ), il existe au plus une solution de A ? T = F appartenant a` E 0 (Rd ) et, sil
en existe une, cest E ? T.
Demonstration : En effet, les supports de A et de F e tant compacts, on peut e crire :
A ? ( E ? F ) = ( A ? E) ? F = 0 ? F = F.
Cela demontre le premier point. Si on suppose ensuite que T est une solution a` support
compact, on peut utiliser lassociativite de la convolution pour avoir :
T = ( A ? E) ? T = ( E ? A) ? T = E ? ( A ? T ) = E ? F,
dou` la seconde assertion.
2
Pour appliquer le theor`eme precedent il nous faut savoir que A poss`ede une solution e lementaire.
Nous avons vu au chapitre 7 que cela est toujours le cas pour les EDPs lineaires a` coefficients
constants. Cest le theor`eme de Malgrange-Ehrenpreis.

10.2

Theor`eme de regularite

Nous allons maintenant demontrer le theor`eme de regularite des solutions dune EDP a` coefficients constants que nous avions admis au chapitre 7.
Theor`eme 10.2.1. Soit A = ||m (1)|| a 0 avec a C. Si A poss`ede une solution elementaire
E qui est dans C (Rd \ {0}) alors, pour tout ouvert Rd et pour toute f C (), si T D 0 ()
est une solution de A ? T = T f , alors T est associee a` une fonction dans C ().
Demonstration : Soit T D 0 () une solution de A ? T = T f et soit x0 . On veut montrer que
T est de classe C au voisinage de x0 . Soit C0 () une fonction plateau au voisinage
de x0 . On a alors T E 0 () et on peut considerer T comme un e lement de E 0 (Rd ).
Alors, par associativite du produit de convolution, on a : T = E ? ( A ? (T )). Comme
vaut 1 au voisinage de x0 , par la formule de Leibniz, on a :
A ? (T ) = ( A ? T ) + R = T f + R,
ou` R E 0 (Rd ) est un reste tel que x0
/ supp R. Le fait que R est a` support compact
provient de legalite R = A ? (T ) ( A ? T ) = 0, hors du support de .
On a alors,
T = E ? ( A ? (T )) = E ? (T f ) + E ? R.
Quitte a` considerer par prolongement que f C0 (Rd ), on a E ? ( f ) C (Rd ) par les
proprietes de regularite de la convolution. Il nous reste a` montrer que E ? R est de classe
C au voisinage de x0 . Soit C0 (Rd ) une fonction plateau au voisinage de 0. Comme
x0
/ supp R, on peut choisir de sorte que x0
/ supp + supp R. De plus,
E ? R = (E) ? R + ((1 ) E) ? R
et ((1 ) E) ? R C (Rd ) puisque (1 ) E C (Rd ) puisque par hyptoh`ese, E
C (Rd \ {0}). Soit enfin C0 (Rd ) dont le support est dans un voisinage suffisamment
proche de x0 . Alors,
supp supp ((E) ? R) supp (supp + supp R) = ,
de telle sorte que (E) ? R = 0 dans un voisinage suffisamment proche de x0 . Cela termine
la preuve.
2
page 82

Theorie des Distributions

10.3 Exemples de solutions e lementaires

10.3

Exemples de solutions e lementaires

10.3.1 Equation
de la chaleur et mod`ele de Black-Scholes-Merton
Loperateur de la chaleur P = t x sur R Rd admet pour solution e lementaire
H ( t ) | x |2
e 4t .
(4t)d/2

E=

Pour simplifier les notations, nous allons le montrer pour d = 1. Tout dabord,
H (t)
H (t)
( x, t) R2 , 0 E( x, t)
et t 7
L1loc (R2 ).
4t
4t
Donc E L1loc (R2 ) et E definit une distribution sur R2 dordre 0. Un calcul de derivees partielles
nous conduit ensuite a` legalite

(t, x ) R2 , t E( x, t) = 2xx E( x, t).


Soit > 0 et soit C0 (R2 ). Posons :
I =

Z +

Z
R

E( x, t)t ( x, t) dtdx

J =

et

Z +

Z
R

E( x, t)2xx ( x, t) dtdx.

Alors, par IPP a` la premi`ere ligne, en utilisant legalite sur les derivees partielles precedente a`
la deuxi`eme ligne et deux IPP et Fubini a` la troisi`eme ligne, on obtient
I =

=
=
=

Z
R

Z
R

Z
R

E( x, ) ( x, )dx +

E( x, ) ( x, )dx +
E( x, ) ( x, )dx +

I + J =
x

Z +

Z
R

Z +

Z
R

t ( E( x, t)) ( x, t) dtdx

2xx ( E( x, t)) ( x, t) dtdx


E( x, t)2xx ( x, t) dtdx

E( x, ) ( x, )dx J .

Dou` :

En posant y =

Z +

, on a dx =

Z
R

(10.1)

E( x, ) ( x, )dx.

dy et

1
I + J =
4

Z
R

y2
e 4 ( y, )dy.

y2
y2
Or, par convergence dominee, applicable puisque e 4 ( y, ) e 4 (0, 0) lorsque
0

tend vers 0 et

2
y

y2
y2
e 4 ( y, ) || || e 4 avec y 7 || || e 4 L1 (R),


(0, 0)
I + J
0
4
Theorie des Distributions

y2

Z
R

e 4 dy = (0, 0).
page 83

Chapitre 10. Solutions e lementaires dEDPs II

Par ailleurs, puisque


H ( t ) x2
( x, t) 7
e 4t t ( x, t) L1 (R R+ )
4t
on a
lim I =

R2

H ( t ) x2

e 4t t ( x, t)dtdx.
4t

De meme,
H ( t ) x2 2

e 4t xx ( x, t)dtdx.
0
R2
4t
Le calcul suivant est a` present parfaitement justifie,
lim J =

< (t 2xx ) E, > = < E, (t + 2xx ) >


Z
H ( t ) x2

=
e 4t (t + 2xx ) ( x, t)dtdx
R2
4t
x2

e 4t

=
(t + 2xx ) ( x, t)dtdx
R]0,+[
4t
= lim I + J = (0, 0) =< (0,0) , > .
Z

Donc, dans D 0 (R2 ), (t 2xx ) E = (0,0) .


Nous allons maintenant faire le lien entre cette solution e lementaire de la chaleur et le mod`ele
de Black-Scholes-Merton utilise en mathematiques financi`eres.
On appelle produit derive un contrat financier dont la valeur est basee sur la valeur dun produit sous-jacent (en general une action). Typiquement, un produit derive donne le droit (mais
pas lobligation) a` son possesseur dacheter (call) ou de vendre (put) un produit financier a`
une date fixee (date de maturite) a` un prix pre-determine (le strike). Etant donne que loption
conf`ere a` son possedant un droit sans obligation, elle a une certaine valeur. On pose :
S la valeur du produit sous-jacent au temps t,
V la valeur du produit derive au temps t,
r le taux dinteret a` risque nul, qui est la compensation pour le risque systemique qui ne
peut e tre e limine en detenant un portefeuille diversifie,
la volatilite du produit sous-jacent qui est une mesure de lampleur des variations du
cours du produit sous-jacent.
Alors, lequation aux derivees partielles de Black-Scholes-Merton qui donne V est :
1
t V + 2 S2 2SS V + rSS V rV = 0.
2
Supposons que le produit derive est une option call (on parle de call europeen si le souscripteur peut exercer son droit uniquement a` la date de maturite et de call americain sil
peut lexercer a` tout moment avant la date de maturite) - (ce type de produit sapplique a` des
sous-jacents dont on anticipe une hausse du prix comme par exemple du keros`ene pour une
compagnie aerienne...). La valeur du call est notee C, la date de maturite est notee T et le
strike K. On consid`ere les conditions aux bords pour un call europeen :
C (S, T ) = max(0, S K ),

C (0, t) = 0,

C (S, t) S pour S grand.

De meme, pour une option de vente ou put on note P la valeur du put et on se donne, pour
un put europeen :
P(S, T ) = max(0, K S),
page 84

P(0, t) = Ker(T t) ,

P(S, t) 0 pour S grand.


Theorie des Distributions

10.3 Exemples de solutions e lementaires

On effectue un premier changement de variables :


S = Ke x ,

t=T

1 2
2

C = Kv( x, ).

Alors lequation de Black-Scholes-Merton devient, avec k =

r
1 2
2

v = 2xx v + (k 1) x v kv.
Puis, en posant v = ex+ u( x, ) on obtient, pour = 21 (k 1) et = 14 (k + 1)2 ,
u = 2xx u,
1

avec comme conditions initiales u( x, 0) = u0 ( x ) = max(0, e 2 (k+1)x e 2 (k1)x ) et comme conditions aux bords : u( x, ) 0 lorsque x . On sest donc ramene a` lequation de la chaleur.
Par ailleurs, on sait que lon a, en resolvant lequation de la chaleur,
u( x, ) = u0 ( x ) ?

1
4

x2

e 4 .

En faisant les changements de variables dans le sens inverse pour revenir aux variables (S, t)
on obtient
C (S, t) = SN (d1 ) Ker(T t) N (d2 )
ou`
1
N (x) =
2

10.3.2

2
1+

x
2

Z
0

t2


dt ,

d1 =

ln(S/K ) + (r + 12 2 )( T t)

Tt

et

d2 = d1 T t.

Operateur

1
Loperateur = 21 ( x + iy ) definit sur R2 admet pour solution e lementaire z 7 z
. En parti0
d

culier, les distributions holomorphes (i.e. les T D (R ) telles que T = 0) sont les fonctions
holomorphes usuelles.

On pose : ( x, y) R2 \ {(0, 0)}, f ( x, y) =

1
x +iy . On commence par remarquer que

f L1loc (R2 )

car dans Rd , x 7 || x || est integrable en 0 si et seulement si < d. Ainsi, on peut legitimement


associer a` f une distribution dordre 0.
Soit C0 (R2 ). On a
1
1
< f , > =
< x f , > + i < y f , >
2
2
1
1
= < f , x > i < f , y >
2
2
1
= < f , x + iy >
2Z
1
1
=
( x + iy )( x, y)dxdy
2 R2 x + iy
Z
Z
x x + yy
xy y x
1
i
=
( x, y)dxdy
( x, y)dxdy
2
2
2
2
2 R
x +y
2 R
x 2 + y2
On pose alors (r, ) = (r cos( ), r sin( )), x = r cos( ) et y = r sin( ). On a :
r (r, ) = r (r cos( ), r sin( )) = cos ( x, y) + sin y ( x, y) =
Theorie des Distributions

1
x x ( x, y) + yy ( x, y)
r
page 85

Chapitre 10. Solutions e lementaires dEDPs II

et
(r, ) = (r cos( ), r sin( )) = r sin x ( x, y) + r cos y ( x, y) = xy ( x, y) y x ( x, y).
` par changement de variables en polaires,
Dou,
1
2

Z 2 Z
1

Z 2 Z
1

< f , >=
Soit > 0. Alors

et

i
2

r (r, )rdrd
2 r

Z 2 Z
1
0

r (r, )rdrd =
2

i
2

Z
1

r2

Z 2

1
rr (r, )rdrd =
2
r
2

Z 2 Z
1
0

i
2

(r, )rdrd.

(, )d

( (r, 2 ) (r, 0))dr = 0.

Or, comme f est integrable au voisinage de (0, 0),


1
< f , >= lim
0
2

Z 2 Z
1
0

i
rr (r, )rdrd
r2
2

Z 2 Z
1
0

r2

(r, )rdrd

et ainsi
1
< f , >= lim
0 2

Z 2
0

(, )d =

1
2

Z 2
0

(0, 0)d = (0, 0),

car on peut appliquer ici le TCD puisque 7 | (, )| est bornee, donc integrable sur [0, 2 ],
et (, ) (0, 0). Finalement,
0

< f , >= (0, 0) =< 0 , >,


soit encore : f = 0 .

10.4

Support singulier dune distribution

Definition 10.4.1. Soit T D 0 (). On dit que x nest pas dans le support singulier de T lorsquil
existe un voisinage V de x tel que T |V soit la distribution associee a` une fonction C . On note le support
singulier de T, suppsing( T ). On a donc
suppsing( T ) =

x , V V ( x0 ), f C (V ), T |V = T f

c

Proposition 10.4.2. Soit T D 0 ().


1. Le support singulier dune distribution est un ensemble ferme.
2. suppsing( T ) = f C (), T = T f .
3. suppsing( T ) supp T.
4. Soit f C (). Alors, suppsing( f T ) suppsing( T ) supp f et suppsing( T + T f ) =
suppsing( T ).
5. Pour tout Nd , suppsing( T ) suppsing( T ).
6. En particulier, pour tout P C[ X1 , . . . Xd ], suppsing( P() T ) suppsing( T ).
page 86

Theorie des Distributions

10.4 Support singulier dune distribution

Demonstration : Comme le fait detre C au voisinage dun point est une notion ouverte, le
complementaire de suppsing( T ) est un ouvert, donc suppsing( T ) est un ferme.
Le second point decoule directement de la definition et du fait que le caract`ere C pour
une fonction est une notion locale.
Si x0
/ supp T, alors T est nulle au voisinage de x0 donc est associee a` la fonction nulle
qui est C et x0
/ suppsing( T ).

Comme f C (), il est clair que T + T f est associee a` une fonction C si et seulement si T lest. Dou` la seconde e galite du point 4. Pour la premi`ere inclusion, soit x0
suppsing( T )c (supp f )c . Si x0 suppsing( T )c alors T est associee a` une fonction g de
classe C au voisinage de x0 et f T est alors associee a` la fonction f g qui est de classe
C au voisinage de x0 . Donc x0 suppsing( f T )c . Si x0 (supp f )c alors f est nulle au
voisinage de x0 , f T lest aussi et on a encore x0 suppsing( f T )c .
Pour i {1, . . . , d}, si T est associee a` une fonction g de classe C au voisinage de x0 , alors
xi T est associee a` xi g qui est encore de classe C au voisinage de x0 , donc en passant au
complementaire, suppsing( xi T ) suppsing( T ). On en deduit le point 5 par recurrence
et le point 6 par linearite.
2
Linclusion reciproque dans 6 est fausse en general comme le montre lexemple suivant. Soit
= R2 et soit P = X1 auquel est associe P() = x1 . Soit T = 1x1 H ou` H est la distribution
de Heaviside. Alors T = 1 pour x2 > 0 et T = 0 pour x2 < 0. Donc suppsing( T ) est exactement
laxe des abscisses, mais
x1 T = ( x1 1 x1 ) H = 0 H = 0
et suppsing( P() T ) = . Donc suppsing( T ) 6 suppsing( P() T ).
Cette remarque nous conduit a` definir les operateurs differentiels a` coefficients constants pour
lesquels linclusion inverse dans 6 est vraie.
Definition 10.4.3. Soit P C[ X1 , . . . Xd ]. On dit que P() est hypoelliptique sur lorsque

T D 0 (), suppsing( T ) = suppsing( P() T ).


On remarque que si P() est hypoelliptique sur Rd et si E D 0 (Rd ) est une solution e lementaire
de P(), alors
suppsing( E) = suppsing( P() E) = suppsing(0 ) = {0}.
Ainsi, E est associee a` une fonction C sur Rd \ {0}. Le theor`eme de regularite 7.2.1 vu au
chapitre 7 est essentiellement la reciproque de cette propriete et peut e tre e crit de la facon
suivante.
Proposition 10.4.4. Soit P() un operateur differentiel a` coefficients constants sur Rd . Si P admet une
solution elementaire E associee a` une fonction dans C (Rd \ {0}), alors P() est hypoelliptique sur Rd .
Demonstration : Soit T D 0 (Rd ) et soit x0
/ suppsing( P() T ). Il existe un voisinage V de x0 tel
que la restriction de P() T a` V soit associee a` une fonction C . Alors, le Theor`eme 7.2.1
affirme que la restriction a` V de T est associee a` une fonction C et x0
/ suppsing( T ).
` suppsing( T ) suppsing( P() T ).
Dou,
2
Le support singulier dune convolution verifie la meme inclusion que pour le support.
Theorie des Distributions

page 87

Chapitre 10. Solutions e lementaires dEDPs II

Proposition 10.4.5. Soient T1 et T2 dans D 0 (Rd ) dont les supports forment une paire convolutive.
Alors,
suppsing( T1 ? T2 ) suppsing( T1 ) + suppsing( T2 ).
Demonstration : Pour simplifier, supposons que T1 et T2 sont dans E 0 (Rd ). Alors, comme fermes
inclus dans les supports respectivement de T1 et T2 qui sont compacts, suppsing( T1 ) et
suppsing( T2 ) sont des compacts. Il existe donc deux fonctions plateaux i, C0 (Rd ) qui
valent 1 sur suppsing( Ti ) + B(0, /2) et supportees dans suppsing( Ti ) + B(0, ). Alors,
T1 ? T2 = ((1, + 1 1, ) T1 ) ? ((2, + 1 2, ) T2 ) = (1, T1 ) ? (2, T2 ) + R
ou` R est associee a` une fonction dans C (Rd ). De l`a,
suppsing( T1 ? T2 ) suppsing((1, T1 ) ? (2, T2 ))

supp ((1, T1 ) ? (2, T2 ))


supp (1, T1 ) + supp (2, T2 )
supp (1, ) + supp (2, )
suppsing( T1 ) + B(0, ) + suppsing( T2 ) + B(0, )
suppsing( T1 ) + suppsing( T2 ) + B(0, 2).

On obtient le resultat voulu en faisant tendre vers 0 et en utilisant le fait que le support
singulier est un ferme.
2
Exemple 10.4.6. Nous reprenons les operateurs differentiels a` coefficients constants classiques de la
physique et nous discutons de leur hypoellipticite.
1. Le Laplacien admet une solution elementaire de classe C sur Rd \ {0} donc est hypoelliptique.
2. Loperateur de la chaleur lest aussi pour la meme raison.
= 0)
3. Loperateur lest aussi et en particulier, les distributions holomorphes (i.e. telles que T
sont associees aux fonctions holomorphes usuelles.
4. Loperateur x1 dans R2 nest pas hypoelliptique.
5. Loperateur des ondes en 1D nest pas non plus hypoelliptique. En effet, si f : R R est
de classe C2 mais pas de classe C , on a alors P()( f (t x )) = 0 donc ( x, t) 7 f (t x )
est solution de lequation des ondes sans etre de classe C . Pourtant le second membre etant la
fonction nulle, il est bien de classe C . On retrouve le fait que la solution elementaire trouvee au
chapitre 7 pour cette EDP netait pas C au voisinage de tout point dans {( x, t) R2 , x = |t|}.

page 88

Theorie des Distributions

Chapitre 11

Formule des sauts


11.1

Formule des sauts en dimension 1

Avant de traiter le cas complique, envisageons le cas de la dimension 1 despace. On se donne


ainsi une fonction f , qui est de classe C1 par morceaux dans [ a, b], et qui admet, en tout point ou`
elle nest pas continue, une limite a` droite et une limite a` gauche. Il existe ainsi une subdivision
de [ a, b] en intervalles [ a, a1 [, ] ai , ai+1 [, ] ai+1 , b] telle que f soit de classe C1 sur ] ai , ai+1 [. On note
f ( ai+ ) et f ( ai ) les limites respectives a` droite et a` gauche au point ai . Par convention, les points
interieurs a` [ a, b] sont a1 , .., an et on note a0 = a, an+1 = b. La fonction f definit une distribution,
dont on calcule la derivee, que nous notons ( T f )0 . Par definition, pour C0 (R),
0

< ( T f ) , >= < T f , >=


Ainsi

Z b
a

f ( x ) 0 ( x )dx =

Z a i +1

i =0 a i

Z b
a

f ( x ) 0 ( x )dx.

f ( x ) 0 ( x )dx.

Comme
Z a i +1
ai

f ( x ) ( x )dx =

( ai+1 ) f ( ai+1 )

( ai ) f ( ai+ )

Z a i +1
ai

f 0 ( x ) ( x )dx,

ou` la fonction f 0 est definie presque partout, on a la relation

Z b
a

f ( x ) 0 ( x )dx =

Z a i +1

i =0 a i

f 0 ( x ) ( x )dx + f ( ai+ ) ( ai ) f ( ai+1 ) ( ai+1 ).


i =0

Soit, en notant T f 0 la distribution definie par f 0 sur chaque intervalle ] ai , ai+1 [


n

< ( T f )0 , >=< T f 0 , > +( f ( a+ ) 0) < a , > +(0 f (b )) < b , > + ( f ( ai+ ) f ( ai )) < ai , > .
i =1

On a ainsi demontre le theor`eme suivant.


Theor`eme 11.1.1. La distribution ( T f )0 est donnee, a` partir de T f 0 et des sauts de f , par

( T f )0 = T f 0 +

n +1

( f (ai+ ) f (ai ))a .


i

i =0

avec les conventions a0 = a, an+1 = b, f ( a0 ) = 0, f ( a+


n+1 ) = 0.
89

Chapitre 11. Formule des sauts

Ce resultat setend aux derivees successives, comme pour la derivee seconde, en considerant
les sauts de f et de la derivee de f :

( T f )00 = T f +

n +1

n +1

i =0

i =0

( f (ai+ ) f (ai ))a0 i +

( f 0 (ai+ ) f 0 (ai ))a .


i

On en deduit aussi la proposition :


Proposition 11.1.2. Soit u une fonction C1 definie sur un intervalle [ a, b]. On la prolonge par 0 a`
lexterieur de [ a, b] et on note le prolongement u. De meme, on note u0 le prolongement de la fonction u0 ,
defini par u0 sur ] a, b[ et par 0 a` lexterieur. Alors

( Tu )0 = Tu0 + u( a)a u(b)b .


Cette proposition est le cas particulier ou` la fonction u est de classe C1 par morceaux dun
resultat plus general.
Proposition 11.1.3. Soit I un intervalle de R. Soit g C ( I ), telle que sa derivee au sens des distributions g0 verifie g0 L1loc ( I ). Si a, b I, a < b, alors :

( Tg1[a,b] )0 = Tg0 1[a,b] + g( a)a g(b)b .


Nous avons ainsi trouve la derivee dun prolongement par 0 en dimension 1.

11.2

Formule des sauts pour un demi-espace

On se donne une fonction u( x 0 , xd ) de classe C1 sur Rd1 R+ , et on souhaite calculer la derivee


de la distribution definie par u qui vaut u sur Rd1 R+ et 0 sur Rd1 R . On trouve ainsi

< x j u, >=

Z
Rd 1

u( x 0 , xd ) x j ( x 0 , xd )dxd dx 0

pour 1 j d. Lorsque j 6= d, on a
Z
0

u( x , xd ) x j ( x )dxd = x j [

Z +
0

u( x , xd ) ( x , xd )dxd ]

Z +
0

x j u( x 0 , xd ) ( x )dxd .

Lintegration du premier terme sur R dans la variable x j donne 0 puisque est a` support
compact, ainsi on trouve, pour j 6= d

< x j u, >=< 1xd 0 x j u, >


ou` on a note par commodite 1xd 0 x j u la distribution associee au prolongement par 0 sur
Rd1 R de la fonction x j u definie sur Rd1 R+ . Cette distribution est definie par laction de la fonction L1loc (Rd ), e gale a` x j u sur Rd1 R+ et a` 0 sur Rd1 R , sur la fonction de
L (Rd ) e gale a` 1xd 0 ( x 0 , xd ), C0 (Rd ).
Lorsque j = d, on trouve

< xd u, > =
=

Z
Rd 1

Z
Rd 1

u( x 0 , xd ) xd ( x 0 , xd )dxd dx 0

u( x 0 , 0) ( x 0 , 0)dx 0 +

Z
Rd 1 R+

xd u( x ) ( x )dx.

Ainsi on obtient le resultat :


page 90

Theorie des Distributions

11.3 Ouverts reguliers dans Rd

Proposition 11.2.1. Soit u definie comme ci-dessus. Ses derivees sont donnees par

j {1, . . . d}, j 6= d, x j u = 1xd 0 x j u


et

xd u = 1xd 0 xd u + u( x 0 , 0) xd =0 .

La distribution u( x 0 , 0) xd =0 sappelle distribution de simple couche. Cest une distribution


de D 0 (Rd ), donnee par

< u( x 0 , 0) xd =0 , >=

11.3

Ouverts reguliers dans Rd

11.3.1

Definition

Z
Rd 1

u( x 0 , 0) ( x 0 , 0)dx 0 .

Definition 11.3.1. Soit Rd un ouvert et soit k N {}. On dit que est de classe C k sil
existe une fonction C k (Rd , R) telle que
= { x Rd , ( x ) < 0 }
et, si designe la fronti`ere de et ( x ) le gradient de en x, alors
= { x Rd , ( x ) = 0 et ( x ) 6= 0}.
Remarque 11.3.2. Il ny a pas a priori, pour un ouvert de classe C k , unicite du choix de la fonction
.
Definition 11.3.3. On appelle ouvert regulier de Rd tout ouvert Rd de classe C .
e de sa fronti`ere,
Cette definition assure en particulier que est situe localement du meme cot
propriete utile pour definir la normale exterieure a` en chaque point de .
Exemple 11.3.4. Pour R > 0, = { x Rd , | x | < R} est un ouvert regulier. En effet, il suffit de
prendre ( x ) = | x |2 R2 . Il en est de meme pour = { x Rd , | x | > R}.
Exemple 11.3.5. Soit : Rd1 R une fonction de classe C k . Posons
= { x = ( x1 , . . . , xd ) Rd , xd > ( x1 , . . . , xd1 )}.
Alors est un ouvert de classe C k avec (( x1 , . . . , xd )) = ( x1 , . . . , xd1 ) xd .

11.3.2

Vecteur normal unitaire sortant

Pour un ouvert regulier de Rd , la direction du vecteur ( x ) pour x ne depend pas du


choix de la fonction pour definir (voir [6], page 41). Cela conduit a` la definition de vecteur
normal unitaire sortant.
Definition 11.3.6. Pour x , le vecteur ( x ) sappelle le vecteur normal sortant a` au point x.
Le vecteur
( x )
( x ) =
||( x )||
sappelle le vecteur normal unitaire sortant a` au point x .
Theorie des Distributions

page 91

Chapitre 11. Formule des sauts

On peut definir une notion de derivee normale exterieure a` en posant

( x ),
x

i (x) xi .

i =1

Exemple 11.3.7. Supposons que =]0, 1[ R. Alors est un ouvert regulier de R en prenant
( x ) = x ( x 1). On a, = {0, 1}, (0) = 1 et (1) = 1.
Exemple 11.3.8. Pour r > 0, soit = { x Rd | | x | < r }. Louvert est un ouvert regulier et
= S(0, r ), la sph`ere centree en 0 de rayon r de Rd . Dans ce cas, pour x S(0, r ),
( x ) =

x

,...,

xd 
r

1 d

= xi
.

r i=1 xi

et

Exemple 11.3.9. Soit : Rd1 R une fonction de classe C . Posons


= { x = ( x1 , . . . , xd ) Rd , xd > ( x1 , . . . , xd1 )}.
Alors est un ouvert regulier de Rd avec (( x1 , . . . , xd )) = ( x1 , . . . , xd1 ) xd . De plus,
= { x = ( x1 , . . . , xd ) Rd , xd = ( x1 , . . . , xd1 )}
et

x1 ( x 0 )

..
1

.
x , ( x ) = p

1 + |0 ( x 0 )|2 xd1 ( x 0 )
1

ou` x 0 = ( x1 , . . . , xd1 ) et 0 designe le gradient d 1 dimensionnel associe aux d 1 premi`eres


coordonnees de x, ( x1 , . . . , xd1 ) Rd1 . Par ailleurs, on a

1
=p

1 + |0 ( x 0 )|2

11.3.3

d 1

x x
i

xd

i =1

Mesure de surface, exemples

Soit un ouvert regulier dans Rd . On designe par 1 la fonction caracteristique de . Commencons


par determiner dans quel ensemble se situe le support de la distribution xi 1 .
Proposition 11.3.10. Pour tout i {1, . . . , d}, supp ( xi 1 ) .
Demonstration : Soit x0 Rd \ . Soit > 0 tel que

B ( x0 , ) =

x = ( x1 , . . . , xd ) R , max | xi | <
d

1 i d

Rd \ .

Soit C0 (Rd ) telle que supp B ( x0 , ). On a, pour tout i {1, . . . , d},

< xi 1 , >= < 1 , xi >=


page 92

xi dx.
Theorie des Distributions

11.3 Ouverts reguliers dans Rd

Si x0
/ , alors B ( x0 , ) = et lintegrale precedente est nulle. Si x0 , alors
B ( x0 , ) et par Fubini-Tonelli,

< x i 1 , > =
=

xi dx
Z Z x0,i +

B ( x0 ,)

x0,i

xi ( x )dxi dx 0

(0 0) dx 0 = 0,

puisque supp B ( x0 , ). Dans les deux cas, x0


/ supp ( xi 1 ). Dou` linclusion
voulue par passage au complementaire.
2
Cette propriete nous conduit a` poser la definition suivante.
Definition 11.3.11. On appelle mesure de surface sur , la mesure de Radon positive d definie par
d =

1 .

On a alors,

C0 (), < d, >=

( x )d( x ).

Remarque. Plus generalement, pour g sommable par rapport a` d sur , on definit gd la


distribution de simple couche par

C0 (), < gd, >=

g( x ) ( x )d( x ).

Exemple 11.3.12. On reprend =]0, 1[. Alors, comme (0) = 1 et (1) = 1, on a

C0 (),

< d, > =
1]0,1[ ,

= < 1]0,1[ , ()0 >

Z 1
0

()0 ( x )dx

= (1) (1) (0) (0) = (1) + (0) =< 1 + 0 , > .


Ainsi, d = 0 + 1 . Cest une somme de mesures de Dirac portees par {0} et {1}.
Exemple 11.3.13. Soit = B(0, r ). On a, pour x = ( x1 , . . . xd ) S(0, r ), ( x ) = ( xr1 , . . . , xrd ).

Dou,
`
= 1r id=1 xi xi . Or, si C0 (Rd ), en passant en coordonnees polaires, x = t avec t [0, r [
et Sd1 la sph`ere unite de Rd , alors,
d

tt ( (t )) =

ti x (t ) = xi x (x).
i

i =1

Theorie des Distributions

i =1

page 93

Chapitre 11. Formule des sauts

Utilisons cette expression pour calculer d. On a, pour toute C0 (Rd ),


+
+
*
*
d
1
1 d
< d, > =
x i x i 1 , =
1 , x i ( x i )
r i =1
r
i =1
+
*
d
1
=
1 , ( + x i x i )
r
i =1
d
r

Z
| x |<r

( x )dx +

1
r

xi x (x)dx
i

| x |<r i =1
Z rZ

1
d
( x )dx +
tt ( (t ))td1 dtd
r | x|<r
r 0 S d 1
Z r

Z
Z
d
1
d
( x )dx +
t ( (t ))t dt d
r | x|<r
r S d 1
0

h
Z
Z
ir Z r
d
1
( x )dx +
(t ) dtd1 dt d
(t )td
r | x|<r
r S d 1
0
0
Z
Z
Z rZ
d
d
( x )dx + r d1
(r )d
(t ) td1 dtd
r | x|<r
r 0 S d 1
S d 1
Z

=
=
=
=

S d 1

(r )r d1 d.

(11.1)

Cette derni`ere egalite definit la mesure de surface d sur la boule de centre 0 et de rayon r > 0 :

C0 (Rd ), < d, >=

Z
S d 1

(r )r d1 d.

Exemple 11.3.14. On reprend lexemple de louvert regulier


= { x = ( x1 , . . . , xd ) Rd , xd > ( x1 , . . . , xd1 )}.
ou` : Rd1 R est une fonction de classe C . Soit C0 (Rd ). Posons D ( x 0 ) =
Alors,

< d, >=

Z d 1

i =1

On a
I1 =


i

I2 =

Rd 1

( x0 )

Z +

d 1 Z

Z +

1 + |0 ( x 0 )|2 .




Z
1
1
( x ) ( x ) dx
( x ) dx := I1 I2 .
xd
D(x0 ) i
D(x0 )

i =1

et


xd

Rd 1

( x0 )


xi


1
( x ) ( x ) dxd dx 0
D(x0 ) i


Z
1
1
0

(
x
)
dx
dx
=

( x 0 , ( x 0 ))dx 0 .
d
0
0
D(x )
Rd 1 D ( x )

Or, pour i {1, . . . , d 1} et C0 (),


Z +

xi

( x0 )

( x 0 , xd )dxd =

On en deduit, en prenant : x 7
I1 =

d 1 Z

i =1

page 94

Rd 1

Z +
( x0 )

xi ( x 0 , xd )dxd ( xi ) ( x 0 , ( x 0 )).

1
( ) ( x ),
D ( x 0 ) xi

d 1
1
2
0
0
0
(

(
x
,

(
x
))
dx
+
x

D(x0 ) i
i =1

Z

Z
Rd 1

xi

+
( x0 )


1
0
0
( x ) ( x , ( x ))dxd dx 0 .
D(x0 ) i
Theorie des Distributions

11.4 Formule de Stokes

Comme est a` support compact, elle est nulle pour xi = , de sorte que le deuxi`eme terme du membre
de droite est nul. On en deduit :
Z
1
< d, >= I1 I2 =
(1 + |( x 0 )|2 ) ( x 0 , ( x 0 ))dx 0 .
0
Rd 1 D ( x )
Finalement, on obtient la formule qui donne la mesure de surface sur :
Z
q
0
0
< d, >=
( x , ( x )) 1 + |( x 0 )|2 dx 0 .
Rd 1

11.4

Formule de Stokes

11.4.1

Formule de Stokes

Nous commencons par preciser la proposition 11.3.10.


Proposition 11.4.1. Soit un ouvert regulier de Rd et soit le champ de vecteur normal sortant a`
(i.e., lapplication x 7 ( x )). Si d designe la mesure de surface sur , alors, pour tout i {1, . . . d},
i d = xi 1 .
Demonstration : Soit C (R) une fonction marche telle que 0 1, ( x ) = 1 si x 1
et ( x ) = 0 pour x 0. Soit aussi C (Rd ) qui definit louvert regulier . Pour > 0,
on pose
x Rd , ( x ) = (( x )).
Si x
/ , alors ( x ) = 0 puisque ( x ) 0. Si x , ( x ) = 1 pour tel que ( x )
1, ce qui est toujours possible, quitte a` choisir assez grand. De plus, puisque 1,
par le TCD,
Z
Z

C0 (Rd ),

Rd

( x ) ( x )dx
+

( x )dx.

Cela se traduit par le fait que la famille ( T )>0 converge vers 1 dans D 0 (Rd ) lorsque
tend vers linfini.
Par continuite des operations de derivation et de multiplication par une fonction C dans
D 0 (Rd ), on a aussi


d
d

i {1, . . . , d}, i k xk i k xk 1 = i 1 = i d
+

k =1
k =1
avec convergence dans D 0 (Rd ). Soit C0 (Rd ) dont on suppose que le support contient
un voisinage de . On a
*
+
*
+
d

k xk ,

k =1

k xk , i
k =1

Z
Rd

Or, dk=1 xk ( x )k ( x ) = ||( x )||, dou`


*
+
d

k x ,
k

0 (( x ))

=
Theorie des Distributions

k =1

Z
Rd

k =1

x (x)k (x)i (x) (x)dx.

Z
Rd

Z
Rd

0 (( x ))||( x )||i ( x ) ( x )dx


0 (( x )) xi ( x ) ( x )dx

xi ( ( x )) ( x )dx.
page 95

Chapitre 11. Formule des sauts

En faisant tendre vers linfini dans cette derni`ere e galite et en utilisant les resultats
precedents, on obtient,
< i d, >= < xi 1 , > .
En effet, ( T )>0 converge vers 1 dans D 0 (Rd ) donc ( xi T )>0 = ( Txi )>0 (puisque
est C donc C1 ) converge vers 1 dans D 0 (Rd ). On a donc bien montre que dans
D 0 (Rd ), i d = xi 1 .
2
Avant denoncer le theor`eme de Stokes nous donnons une notation qui est justifiee par le
resultat suivant que lon ne demontre pas.
Proposition 11.4.2. Soient un ouvert regulier de Rd borne et soit k N {}. Soit f continue
sur . Alors, les deux proprietes sont equivalentes :
1. f est de classe C k dans et les derivees de f jusqu`a lordre k se prolongent continument

a` .
2. Il existe une fonction appartenant a` C k (Rd ) qui concide avec f sur .
On dit alors que f est de classe C k jusquau bord de et on note f C k () si ces conditions sont
verifiees.
Pour X = ( X1 , . . . , Xd ) un champ de vecteur dont les composantes Xi C1 (), on rappelle la
definition de la divergence :
d

div X =

x Xi .
i

i =1

Theor`eme 11.4.3 (Formule de Stokes). Soit un ouvert borne regulier et X un champ de vecteur
defini sur et dont les composantes Xi C1 (). Alors,
Z

X d =

div X dx,

ou,
` en tout point de x , X ( x ) ( x ) designe le produit scalaire dans Rd des deux vecteurs.
Demonstration : Dapr`es la Proposition 11.4.1, on a
*

< d, X > =

d, i Xi

i =1

< i d, Xi >

i =1

= < x i 1 , Xi >
i =1

1 , x i Xi

i =1

= < 1 , div X > .


Dou` la formule de Stokes.
2
page 96

Theorie des Distributions

11.4 Formule de Stokes

11.4.2

Integration par parties multidimensionnelle

Nous deduisons du theor`eme de Stokes un theor`eme dintegration par parties multidimensionnelle.


Corollaire 11.4.4 (IPP). Soient un ouvert regulier et soit u et v dans C1 (). On a, pour tout
i {1, . . . , d},
Z

v( x ) xi u( x )dx =

u( x )v( x )i ( x )d( x )

u( x ) xi v( x )dx.

Demonstration : Il suffit dappliquer la formule de Stokes au champ de vecteur X


u( x )v( x )ei ou` ei est le i-i`eme vecteur de la base canonique de Rd .

x 7
2

Exemple 11.4.5. Appliquons cette formule a` louvert =]0, 1[. La mesure de surface de est d =
0 + 1 . On a alors, pour u et v dans C1 (),
Z 1
0

v( x )u0 ( x )dx = < 0 + 1 , u v >

= u (1) v (1) u (0) v (0)

Z 1
0

Z 1
0

v0 ( x )u( x )dx
v0 ( x )u( x )dx,

puisque (0) = 1 et (1) = 1. On retrouve exactement la formule dintegration par parties habituelle
en dimension 1.

11.4.3

Formule de Green pour le laplacien

On peut aussi retrouver la formule de Green pour la Laplacien.


Corollaire 11.4.6. Soient un ouvert regulier et soient u et v dans C2 (). On a,

Z
Z 
v
u
(uv vu)dx =
u v
d.

Demonstration : On applique la formule de Stokes au champ de vecteurs uv. On obtient :


Z

(u v + uv)dx =

u(v )d.

Puis on retranche la formule symetrique en u et v pour avoir le resultat.


2

11.4.4

Formule des sauts multidimensionnelle

Soit un ouvert regulier borne et soit c le complementaire de . Soit u une fonction definie
dans Rd telle que ses restricitions u et uc a` et c se prolongent par continuite en des e lements
de C1 () et C1 (c ). Pour x , on notera uint ( x ) et uext ( x ) les valeurs respectives de ces
prolongements.
Theor`eme 11.4.7 (Formule des sauts). Avec les notations ci-dessus, on a, pour tout i {1, . . . , d},
xi Tu = Txi u + Txi uc + (uext uint )(().ei )d
ou` (uext uint )().ei d est la mesure de Radon dont la densite par rapport a` d est x 7 (uext ( x )
uint ( x ))( x ).ei .
Theorie des Distributions

page 97

Chapitre 11. Formule des sauts

Demonstration : Soit C0 (Rd ). Soit i {1, . . . , d}. On applique la formule dintegration par
parties dans au produit de par le prolongement par continuite de u a` . On obtient

u( x ) xi ( x )dx =

( x ) xi u( x )dx

( x )uint ( x )( x ) ei d.

Puis, on applique la formule dintegration par parties dans c au produit de par le


prolongement par continuite de uc a` c . On obtient

Z
c

u( x ) xi ( x )dx =

Z
c

( x ) xi uc ( x )dx

( x )uext ( x )(( x )) ei d.

La somme des membres de gauche vaut par definition < xi Tu , >. La somme des premiers termes des membres de droite donne < Txi u + Txi uc , > et la somme des termes
restant vaut :
Z

( x )(uext ( x ) uint ( x ))( x ) ei d = h(uext uint ) ei d, i .

11.5

Applications

11.5.1

Les relations de Rankine-Hugoniot

On consid`ere le syst`eme dequations dEuler conservatives, modelisant lecoulement instationnaire dun fluide de densite ponctuelle , de vitesse u, de pression p et denergie e, qui sont des
fonctions de x R et de t. Ainsi

t + x (u) = 0
t (u) + x (u2 + p) = 0
(11.2)

t (e) + x (ue + pu) = 0.


On suppose que le fluide est traverse par un choc de vitesse , cest-`a-dire quil y a par exemple,
discontinuite de la densite au travers de la courbe dans R R x t = 0. On designera par
f + la limite de f ( x, t) pour x t 0, x t > 0 et par f la limite de f ( x, t) pour x t
0, x t < 0.
On veut trouver des relations entre les valeurs de , u, e, p avant et apr`es le choc, en fonction de
. On int`egre contre la fonction 1x[t,t+] lequation t + x (u) = 0. On obtient :
Z t+
t

(t + x (u))dx = 0.

On note ( X, t) = ( X + t, t), la densite liee au choc. On trouve


t = x ( X + t, t) + t ( X + t, t).
On obtient alors
Z

t ( X + t, t)dX + [(t + , t) (t , t)] =

t ( X + t, t)dX.

Ainsi, on obtient
Z

t ( X + t, t)dX [(t + , t) (t , t)] + (u)(t , t) (u)(t , t) = 0.

page 98

Theorie des Distributions

11.5 Applications

R
Nous faisons lhypoth`ese que t ( X + t, t)dX tend vers 0 lorsque tend vers 0. On en tire,
appliquant ce meme raisonnement pour toutes les e quations

(+ ) = (u)+ (u)
((u)+ (u) ) = (u2 + p)+ (u2 + p)
(11.3)

((e)+ (e) ) = (ue + pu)+ (ue + pu)


Nous pouvons a` present donner une justification plus generale du resultat que lon vient
denoncer. On suppose que lon e tudie un syst`eme conservatif du type :
t U + x ( F (U )) = 0.
On suppose que, dans lespace ( x, t), il existe une solution de classe C1 pour x t < 0 notee
U1 et une solution de classe C1 pour x t > 0 notee U2 . On peut alors poser :
V ( x, t) = U1 ( x, t) + (U2 ( x, t) U1 ( x, t)) H ( x t).
Cette fonction concide avec U1 pour x < t et avec U2 pour x > t. Ainsi, t V + x ( F (V )) est
nulle pour x 6= t. On verifie alors par la formule des sauts que :
t V = t U1 + (t U2 t U1 ) H ( x t) xt=0 (U2 (t, t) U1 (t, t)).
De meme, par la formule des sauts appliquee a` F (V ), on a :
x ( F (V )) = x ( F (U1 )) + ( x ( F (U2 )) x ( F (U1 ))) H ( x t) + ( F (U2 (t, t)) F (U1 (t, t)))xt=0 .
Il vient ainsi
t V + x ( F (V )) = ( F (U2 (t, t)) F (U1 (t, t)) (U2 (t, t) U1 (t, t)))xt=0 .
Si on veut que V soit une solution de lequation convervative au sens des distributions, il faut
que F (U2 ) F (U1 ) = (U2 U1 ) sur la surface de discontinuite x = t.

11.5.2 Equation
des ondes en dimension 3
On note (t,~r ) = (t, x, y, z) les coordonnees dun point de lespace-temps et  = 2t r le
dAlembertien.
p
davenir definie par t = r = x2 + y2 + z2 . Bien que ne soit pas
On note la surface du cone
une surface reguli`ere a` lorigine, on peut tout de meme definir sa mesure de surface par
Z

Z
f d = 2

R3

f (r,~r )d~r,

pour f definie sur , continue et a` support compact.

d
Enfin, si on note = t2 + r2 , alors la distribution de simple couche 4
est une solution
e lementaire de lequation des ondes, u= f . Il sagit dune mesure de Radon positive bien
definie : en remarquant que, sur , = r 2, on a :

 Z
d
(r,~r )

4
C0 (R ),
, =
d~r.
4
R3 4r
La fonction 1/r e tant localement integrable dans R3 , lintegrale de droite est finie et la forme
lineaire est bien definie et positive.
Theorie des Distributions

page 99

Chapitre 11. Formule des sauts

Nous dirons quune distribution u sur R4 est nulle dans le passe sil existe T0 R tel que le
support de u soit inclus dans [ T0 , +[R3 . Alors, si f D 0 (R4 ) est nulle dans le passe, il
existe une et une seule solution u D 0 (R4 ) de u = f qui soit nulle dans le passe. Il sagit de
la distribution


d
u=
? f.
4
Le support de u est contenu dans lensemble des (t,~r ) tels quil existe (t0 ,~r0 ) supp f avec
t t0 et t t0 = ||~r ~r0 ||.

page 100

Theorie des Distributions

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