Resume Stat-1
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RESUME : STAT-PROBA
Et 𝝏(𝑿) = √𝑽(𝑿)=√𝒏𝒑𝒒
B. Calcul de probabilité :
𝑚𝑘 𝑒 −𝑚
𝑃(𝑋 = 𝑘) = 𝑘!
; 𝑘 ∈ 𝐼𝑁
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̅̅̅𝑒 =m=V(X)
E(X)=𝑋
Mais 𝜕(𝑋) = √𝑉(𝑋)
*Toutes les trois lois (binomiale, poisson et normale) ne manipule pas le signe de
supériorité. On écrit son évènement contraire puis on manipule.
Soit 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) + P(𝑋 > 𝑎) = 1
D’où P(𝑋 > 𝑎) = 1 − 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎)
*La loi binomiale ne manipule pas les valeurs négatives. On écrit de cette manière :
𝑃(𝑋 ≤ −𝑏) = 1 − 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏)
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VOICI QUELQUES EXPRESSIONS POUR LE CALCUL DES PROBABILITES :
*Exactement a →X=a
*Au plus a → 𝑋 ≤ 𝑎
*Plus de a → 𝑋 > 𝑎
*Au moins a → 𝑋 ≥ 𝑎
*Moins de a → 𝑋 < 𝑎
Séquence 4 : Approximation des lois
Noter ici que, lorsque l’approximation d’une loi à une autre loi est possible, c’est avec la
nouvelle loi qu’on calcule les probabilités.
Les conditions d’approximation sont les suivantes :
►La loi binomiale à la loi de poisson :
● n≥ 𝟑𝟎 ; 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 𝒆𝒕 𝒏𝒑 ≤ 𝟏𝟎
● n≥ 𝟓𝟎 ; 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 𝒆𝒕 𝒏𝒑𝒒 ≤ 𝟓
*Ainsi on aura :
X→P(m) avec m=np
►La loi binomiale à la loi normale :
● n≥ 𝟑𝟎 ; 𝒏𝒑 ≥ 𝟓 𝒆𝒕 𝒏𝒒 ≥ 𝟓
● n≥ 𝟓𝟎 ; 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 𝒆𝒕 𝒏𝒑𝒒 > 𝟏𝟓
*Ainsi on aura :
X→N(m, 𝜕) avec m=np et 𝜕 = √𝒏𝒑𝒒
►La loi de poisson à la loi normale
●m> 𝟏𝟓
*Ainsi on aura :
X→ N(m ; √𝒎)
NB : Si deux conditions de l’un des deux critères vérifient, alors l’approximation est possible.
Ce n’est pas forcément les deux critères qui doivent vérifier et ce n’est pas forcément toutes
les conditions qui doivent vérifier. On vérifie deux conditions de l’un des critères.
Mais si dans un exercice, deux critères nous entrainent à deux approximations possibles, il
faut aller jusqu’à la troisième condition.
Exemple : Dans un exercice d’approximation, on trouve que n≥ 𝟓𝟎 ; 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏. Ces deux
conditions sont valables pour l’approximation de la loi binomiale à la loi de
poisson et à la loi normale, il faut aller vérifier la troisième condition du critère
correspondant pour distinguer.
Remarque : Si l’approximation est possible, c’est avec la nouvelle loi obtenue qu’on calcule
les probabilités tenant compte des nouvelles expressions des paramètres.
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●𝑉(𝑋) = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 2 . 𝑃(𝑋 = 𝑋𝑖 ) − [𝐸(𝑋)]2
C-Fonction de répartition F(X)= 𝑃(𝑋 ≤ 𝑋𝑖 )
𝑆𝑖 𝑋 ∈ ]−∞; 𝑋1 [ 0
𝐹(𝑋) = { 𝑆𝑖 𝑋 ∈ [𝑋1 ; 𝑎[ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎)
𝑆𝑖 𝑋 ∈ [𝑎; +∞[ 1
Les 𝑋𝑖 sont rangés dans l’ordre croissant.
3) Fonction de répartition
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏]
𝐹(𝑥) = {∫
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑛
4) Calcul de probabilité
Il faut que les bornes de l’intervalle donné appartiennent à l’intervalle de départ
Si [𝑐; 𝑑]∁[𝑎; 𝑏] ;on a :
𝑃(𝑐 ≤ 𝑋 ≤ 𝑑 = 𝐹(𝑑) − 𝐹(𝑐)
𝑆𝑖 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛é 𝑛′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 à 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 0
2. Espérance mathématique :
𝐸(𝑋) = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 𝑃𝑖. (à partir de la loi marginale de X)
𝑛
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𝑛
𝐸(𝑋𝑌) = ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑗 𝑃𝑖𝑗
𝑖=1;𝑗=1
𝑂𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑋𝑖 , 𝑌𝑗 𝑒𝑡 𝑃𝑖𝑗 puis on fait la somme
3. Variance
𝑛
4. La covariance
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X).E(Y)
La covariance indique le sens de l’évolution des deux variables.
C- Variables indépendantes
Les variables sont indépendantes si et seulement si :
𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑖. × 𝑃.𝑗
On choisit des éléments de X et Y de son choix puis on vérifie.
EX : 𝑃21 = 𝑃2. × 𝑃.1
D- Loi conditionnelle
1) De X par rapport à Y
𝑃𝑖𝑗
P(X=𝑋𝑖 /𝑌 = 𝑌𝑗 ) = 𝑃.𝑗
𝑃21
EX : P(X=2/𝑌 = 1) =
𝑃.1
2) De Y par rapport à X
𝑃𝑖𝑗
P(Y=𝑌𝑗 /𝑋 = 𝑋𝑖 ) = 𝑃𝑖.
𝑃23
EX : P(Y=3/𝑋 = 2) =
𝑃2.
E- Remarque :
●V(X+Y)=V(X)+2Cov(XY)+V(Y)
●V(X-Y)=V(X)-2Cov(XY)+V(Y)
●V(aX+bY)= 𝑎2 𝑉(𝑋) + 2𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌) + 𝑏 2 𝑉(𝑌)
●V(aX-bY)= 𝑎2 𝑉(𝑋) − 2𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌) + 𝑏 2 𝑉(𝑌)
●V(a)=0
●E(a)=a ; E(aX)=aE(X)
QUATRIEME PARTIE : Estimation
On peut nous donner une distribution marginale (statistique descriptive) comme un
échantillon.
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2. Estimation ponctuelle de l’écart-type de la population mère :
On calcule l’écart-type de l’échantillon puis on estime celui de la population
mère à travers les formules suivantes :
Tirage non exhaustif=Tirage avec Tirage exhaustif=tirage sans remise
remise (ou quand l’exo ne précise Ici, la taille N de la population est
pas, on suppose que c’est non connue (on précisera toujours la
exhaustif) taille)
𝑛
𝜕 = 𝜕𝑒 √ 𝜕𝑒 𝑁 − 𝑛
𝑛−1 𝜕= √
√𝑛 𝑁 − 1
3. Intervalle de confiance :
̅ 𝒆 − 𝒕𝛼 𝝏 ; 𝑿
IC=[𝑿 ̅ 𝒆 + 𝒕𝛼 𝝏
]
√𝒏 √𝒏
Avec 𝑋̅𝑒 la moyenne de l’échantillon ; 𝜕=l’écart-type de la population mère et n
la taille de l’échantillon
*Comment retrouver 𝒕𝛼?
2−∝
●2𝜋(𝑡𝛼) = 2 − 𝛼 → 2𝜋(𝑡𝛼) =
2
1+𝑐
●2𝜋(𝑡𝛼) = 1 + 𝑐 → 2𝜋(𝑡𝛼) =
2
Avec 𝛼 le pourcentage du risque et c celui de confiance
EX : Pour 𝛼 = 0,5 t𝛼 = 1,96
4. Test d’hypothèse
Pour les tests d’hypothèse, nous avons les formulations suivantes : peut-on
considérer ; peut-on quantifier ; peut-on…etc
►Première méthode de résolution :
Risque 𝛼 → t𝛼
TH=[-t∝;t∝]
Après, on calcule 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é à travers la formule suivante :
̅𝒆 − 𝑴
𝑿
𝑡𝑐𝑎𝑙 =
𝝏
√𝒏
-Si 𝑡𝑐𝑎𝑙 ∈ 𝑇𝐻, on considère l’hypothèse 𝐻𝑜 . C’est-à-dire qu’on prend la forme
affirmative de la question posée.
- Si 𝑡𝑐𝑎𝑙 𝑛′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑝𝑎𝑠 à 𝑇𝐻, on ne considère pas l’hypothèse 𝐻𝑜
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̅ 𝒆 ∈ 𝑇𝐻, on considère l’hypothèse 𝐻𝑜 . C’est-à-dire qu’on prend la forme
-Si 𝑿
affirmative de la question posée.
̅ 𝒆 𝑛′ 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑝𝑎𝑠 à 𝑇𝐻, on ne considère pas l’hypothèse 𝐻𝑜 .
- Si 𝑿
Avec 𝑓 ̅ = 1 − 𝑓
‘’Quels que soient les progrès des connaissances humaines, il y aura toujours
place pour l’ignorance et par la suite le hasard et la probabilité’’. Emile Borel
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