Dokumen - Tips Latihansoalmidrm

Latihan Soal Manejemen Risiko
1. Misalkan Anda diminta membantu merumuskan pernyataan visi dan misi manajemen
risiko suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Bagaimana rumusan visi
dan misi manajemen risiko Anda?
2. Jelaskan prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan
manajemen risiko.
3. Misalkan Anda diminta merancang struktur organisasi manajemen risiko suatu

perusahaan manufaktur. Jelaskan rancangan struktur organisasi Anda, lengkap dengan
deskripsi wewenang dan kewajibannya.
4. Misalkan Anda diminta merancang sistem manajemen risiko perusahaan manufaktur.

Jelaskan sistem pelaporan manajemen risiko yang seharusnya, tujuannya dan detil isi
informasinya.
5. Jelaskan definisi duration, dan kelebihan duration dibandingkan dengan maturity

model.
6. Misalkan neraca suatu bank adalah sebagai berikut ini.

Aktiva Pasiva
Kas 10.000 Deposito 1bulan 130.000
SBI-1bulan(kupon10%) 75.000 Hutang 7thn 100.000
SBI 2bulan(kupon11%) 75.000 (kupon=9%)
Obligasi 5tahun (12%) 90.000 Modal Saham 20.000
Total aset 250.000 Total Pasiva 250.000
a. Hitung gap repricing untuk periode 1, 3 bulan, dan 2 tahun.
b. Jika tingkat bunga naik 1%, bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan bank?
7. Misalkan suatu bank mempunyai neraca sebagai berikut ini.

Aktiva Pasiva
Obligasi jangka waktu 2 tahun, Pinjaman jangka pendek, bunga
Nilai nominal Rp10 juta, kupon 15%, jangka waktu 1 tahun,
bunga=15% nilai nominal=Rp18 juta
Obligasi jangka waktu 3 tahun
Nilai nominal Rp10 juta, kupon Modal saham Rp2 juta
bunga=15%
Total aset Rp20 juta Total Pasiva Rp20 juta
a. Hitung gap jangka waktu untuk bank tersebut
b. Hitung gap durasi untuk bank tersebut.
c. Jika tingkat bunga (yield) naik sebesar 5% (menjadi 20%), tunjukkan masalah yang
akan dihadapi oleh bank tersebut.
d. Bagaimana alternative pemecahannya? Imunisasi yang dilakukan?
8. Bank ABC (Amerika Serikat) mempunyai portofolio bernilai DM 20 juta dan BP 25
juta. DM (mata uang Jerman, dan BP adalah British pound, mata uang Inggris). Kurs spot
adalah $0,4/DM dan $1,28/BP. Deviasi standar harian kurs spot adalah 65bps dan 45 bps,
untuk DM dan BP.
a. Hitung 95% VAR-10 hari untuk kedua portofolio tersebut.
b. Misalkan korelasi antara perubahan kurs keduanya adalah 0,45, hitung 95% VAR-10
hari untuk portofolio DM dan BP bank tersebut.
9. Misalkan kita menghitung tingkat keuntungan selam 10 hari terakhir, seperti terlihat di
tabel berikut ini.
Tingkat Keuntungan
(%)
1 -0.1
2 0.1
3 0.15
4 0.05
5 -0.05
6 0.125
7 0.2
8 -0.025
9 0
10 0.04
a. Hitung deviasi standard dan rata-rata tingkat keuntungan

b. Hitung VAR90%-harian dengan menggunakan metode histories dan analitik
c. Hitung VAR90%-harian dengan menggunakan simulasi Monte-Carlo, Anda tentukan
sendiri probabilitas untuk setiap tingkat keuntungan tersebut.
d. Hitung VAR90%-mingguan (7 hari) untuk setiap perhitungan VAR diatas. Jelaskan.
10. Ada dua saham dengan karakteristik sbb, return keduanya diasumsikan mengikuti
distribusi normal:
Saham A: E(Return)=20%, deviasi standar=22%
Saham B: E(Return)=25%, deviasi standar=28%
a. Misal kita mempunyai portofolio senilai Rp1 milyar, berapa VAR 90% saham A
dan saham B
b. Misalkan korelasi antara return saham A dengan B adalah 0,7. Kita membentuk
portofolio dengan komposisi A dan B masing-masing 50%. Berapa VAR 90%
portofolio kita, misal nilai portofolio kita adalah Rp1 milyar
11. Misalkan ada dua data perusahaan X dan Y sbb:

X Y
Rasio Modal Kerja/Total Aset 0.35 0.001
Rasio Laba Yang Ditahan/Total Aset 0.2 0.02
Rasio Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset 0.15 -0.3
Rasio Nilai Pasar Saham/Nilai Buku Saham 2 1.1
Rasio Penjualan/Total Aset 3 1.2
Perusahaan mana yang diperkirakan akan bangkrut? Tunjukkan dengan model
diskriminan Altman
12. Misal kita mengamat bagan yield curve sbb:
Bagan 2. Yield Curve Hipotetis
Yield Obligasi
20% Perusahaan
12% Obligasi
10% Pemerintah
9%
1 tahun 2 tahun jangka waktu
Hitung probabilitas kebanngkrutan marjinal dan kumulatif untuk perusahaan tersebut,

untuk:
a. tahun 1
b. tahun 2
13. Misalkan kita mempunyai data seperti berikut ini

Nilai Kerugian
Frekuensi (Rp)
Januari 4 12.000.000
Februari 6 13.000.000
Maret 5 13.000.000
April 4 14.000.000
Mei 6 15.000.000
Juni 7 16.000.000
Juli 5 17.000.000
Agustus 6 18.000.000
September 4 18.000.000
Oktober 5 20.000.000
November 6 21.000.000
Desember 5 22.000.000
Berapa jumlah total kerugian yang diharapkan untuk bulan Januari mendatang?
Perhatikan tren meningkat untuk severity kerugian tersebut, bagaimana menggunakan
informasi tersebut?
14. Eksportir Amerika Serikat akan menerima 1 juta yen tiga bulan mendatang. Jelaskan
eksposur yang dihadapi oleh dia. Bagaimana efek perubahan kurs terhadap posisi
spotnya?
15. Misallkan kurs awal tahun adalah yen 100/$. Kurs akhir tahun adalag yen 110/$.
Berapa persen apresiasi/depresiasi yen terhadap dolar? Berapa persen apresiasi/depresiasi
dolar terhadap yen?
16. Kenapa perusahaan dengan teknologi tinggi lebih efisien? Bagaimana penjelasan dari
sisi keuangan/ekonomi?

Dokumen - Tips Latihansoalmidrm

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen - Tips Latihansoalmidrm

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen - Tips Latihansoalmidrm

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Latihan Soal Manejemen Risiko

3. Misalkan Anda diminta merancang struktur organisasi manajemen risiko suatu

4. Misalkan Anda diminta merancang sistem manajemen risiko perusahaan manufaktur.

5. Jelaskan definisi duration, dan kelebihan duration dibandingkan dengan maturity

6. Misalkan neraca suatu bank adalah sebagai berikut ini.

7. Misalkan suatu bank mempunyai neraca sebagai berikut ini.

a. Hitung deviasi standard dan rata-rata tingkat keuntungan

11. Misalkan ada dua data perusahaan X dan Y sbb:

12. Misal kita mengamat bagan yield curve sbb:

Bagan 2. Yield Curve Hipotetis

1 tahun 2 tahun jangka waktu

Hitung probabilitas kebanngkrutan marjinal dan kumulatif untuk perusahaan tersebut,

13. Misalkan kita mempunyai data seperti berikut ini

Anda mungkin juga menyukai