Dokumen - Tips Latihansoalmidrm
Dokumen - Tips Latihansoalmidrm
Dokumen - Tips Latihansoalmidrm
1. Misalkan Anda diminta membantu merumuskan pernyataan visi dan misi manajemen
risiko suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Bagaimana rumusan visi
dan misi manajemen risiko Anda?
2. Jelaskan prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan
manajemen risiko.
9. Misalkan kita menghitung tingkat keuntungan selam 10 hari terakhir, seperti terlihat di
tabel berikut ini.
Tingkat Keuntungan
(%)
1 -0.1
2 0.1
3 0.15
4 0.05
5 -0.05
6 0.125
7 0.2
8 -0.025
9 0
10 0.04
10. Ada dua saham dengan karakteristik sbb, return keduanya diasumsikan mengikuti
distribusi normal:
Saham A: E(Return)=20%, deviasi standar=22%
Saham B: E(Return)=25%, deviasi standar=28%
a. Misal kita mempunyai portofolio senilai Rp1 milyar, berapa VAR 90% saham A
dan saham B
b. Misalkan korelasi antara return saham A dengan B adalah 0,7. Kita membentuk
portofolio dengan komposisi A dan B masing-masing 50%. Berapa VAR 90%
portofolio kita, misal nilai portofolio kita adalah Rp1 milyar
Yield Obligasi
20% Perusahaan
12% Obligasi
10% Pemerintah
9%
Berapa jumlah total kerugian yang diharapkan untuk bulan Januari mendatang?
Perhatikan tren meningkat untuk severity kerugian tersebut, bagaimana menggunakan
informasi tersebut?
14. Eksportir Amerika Serikat akan menerima 1 juta yen tiga bulan mendatang. Jelaskan
eksposur yang dihadapi oleh dia. Bagaimana efek perubahan kurs terhadap posisi
spotnya?
15. Misallkan kurs awal tahun adalah yen 100/$. Kurs akhir tahun adalag yen 110/$.
Berapa persen apresiasi/depresiasi yen terhadap dolar? Berapa persen apresiasi/depresiasi
dolar terhadap yen?
16. Kenapa perusahaan dengan teknologi tinggi lebih efisien? Bagaimana penjelasan dari
sisi keuangan/ekonomi?