Kelompok 7 Basel II

BASEL II
Bank A – Manajemen Risiko
Kelompok 7
Sahhara Indrienny
Devana Dimmy
Maya Ruswati
Alfi Endah
Dicki Alfajani
Sejarah Basel II
Basel II sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko bagi
perbankan internasional merupakan suatu hasil dari evolusi
regulasi perbankan dunia.
Dimulai dengan pembentukan The Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank
Sentral negara-negara G-10 dan mengeluarkan aturan
International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards atau Basel I yang diimplementasikan pada perbankan
Indonesia pada tahun 1992.
Basel I mensarikan adanya benang merah antara risiko bisnis
dan modal yang harus disediakan Bank untuk mengantisipasi
risiko tersebut.
Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko
Perbandingan Basel I dan Kesepakatan Basel II
• Kesepakatan Basel I
– Fokus pada sebuah pengukuran tunggal
– Memiliki pendekatan yang sederhana terhadap sensitivitas risiko
– Menggunakan pendekatan “ one single size fits all “ pada risiko dan
modal
– Hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar
• Kesepakatan Basel II
– Fokus pada internal metodologi
– Memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi
– Fleksibel untuk disesuaikan terhadap kebutuhan bank yang berbeda-
beda
– Mencakup risko kredit,risiko pasar, risiko operasional dan risiko
lainnya.

Pengertian Basel II
Basel II Ini merupakan pembaruan dari Basel I. BCBS

mengumumkan kerangka Basel II pada 2004. Basel II
merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko
sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal
bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis
suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan
perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of
International Settlement (BIS).

PENDEKATAN PENGUKURAN RISIKO BASEL II
Pendekatan pengukuran risiko Basel II dalam memperhitungkan risiko kredit dapat

dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu
• Standardised Approach
• Foundation Internal Rating
• Base (FIRB) Approach dan Advanced Internal Rating Base (AIRB) Approach.
Untuk pendekatan pengukuran risiko pasar dapat dilakukan dengan cara dua
pendekatan yaitu
• Standardised Approach
• Internal Model Approach.
Sedangkan pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan

yaitu
• Basic Indicator Approach
• Standardised Approach dan Advanced
• Measurement Approach.
Standardised Approach untuk risiko kredit pada Basel II lebih
sensitif karena penetapan bobot risiko yang berbeda untuk
masing-masing pihak (caunterparty) sesuai dengan profil
risikonya dan juga mengacu pada rating yang diterbitkan oleh
lembaga rating (external credit asesment institution) sehingga
penyediaan modal dapat lebih kecil.

Tujuan Basel II
• Menggunakan tiga pilar untuk keseimbangan antara modal

yang sesuai persyaratan dengan modal ekonomis.
• Mendorong integrasi pengukuran risiko ke dalam proses
manajemen
• Mencapai sensitivitas risiko kredit yang lebih tinggi
• Menciptakan flesibilitas dalam memilih pendekatan dalam
penetapan modal sesuai dengan persyaratan.
• Membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam
penetapan modal sesuai dengan persyaratan

KOMPONEN BASEL II
• Tiga Pilar Utama :
Pilar 1 Pilar 2
Pilar 3
Minimum Capital Supervisory Review
Market Discipline
Requirements Prosess
(Market Managed)
(Bank Menaged) (Regulator Managed)
CAR = Setiap bank memiliki

proses internal untuk • Market Discipline
Total Capital / menilai kecukupan
modalnya • Disclosure Standard
{Credit Risk +
Market Risk + • Transparancy
Operational Risk} Otoritas pengawas ber
tanggung jawab menge- Apakah pasar puas
valuasai kelayakan dengan tingkat kecu-
= minimum 8% kupan modal Bank?
proses tersebut.

3 Pilar Base II
PILAR 1 : KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Persyaratan modal minimum menjadi hal paling penting pada peraturan ini
dan bank wajib menjaga rasio kecukupan modal minimum di angka 8% atau
kurang. Dalam pilar 1 ini bank diminta untuk mengkalkulasi modal minimum
• Risiko Kredit
Risiko kredit dapat dihitung dengan tiga cara yang berbeda tingkat kerumitannya,
yaitu pendekatan standar (standardized approach), Foundation IRB (internal rating-
based), dan Advanced IRB
• Risiko Pasar
pendekatan yang biasanya dipilih untuk perhitungan risiko pasar adalah
pendekatan VaR (value at risk).
• Risiko Operasional
Risiko operasional dihitung dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan dasar (basic
indicator approach, BIA), pendekatan standar (standardized approach, STA), serta
advanced measurement approach (AMA). Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko
PILAR 2 : TINJAUAN BERDASARKAN REGULASI
• Proses tinjauan berdasarkan regulasi supervisory review yang

diformalkan oleh pembuat kebijaksanaan berdasarkan praktek
terbaik (best practice) yang berlangsung
• Tinjauan pengawasan berdasarkan risiko dari Federal Reserve Board
di Amerika Serikat dan Financial Services Authority di Inggris
PILAR 3: DISIPLIN PASAR YANG EFEKTIF
• Mengenai pilar disiplin pasar

• Keterbukaan kepada public oleh bank
• Membantu pemegang saham bank dan analisa pasar dan membawa
peningkatan transparasi

Manfaat BASEL II
• Bank akan memiliki tingkat modal yang lebih sesuai dengan risiko yang
diambil
• Bank yang mengadopsi Advance IRB Approach (credit risk) dan Advance
measurement approach (operational risk) biasanya akan memerlukan
modal yang lebih sedikit
• Struktur modal akan terkait secara lebih baik dengan strategi bank
• Bank lebih termotivasi untuk lebih patuh dan memiliki tata-kelola yang
lebih baik
• Mempertinggi reputasi dan profile
• Bank mempunyai pemahaman risiko dengan lebih baik dalam organisasi
mereka sebagai akibat sistem manajemen yang lebih sehat dan budaya
risiko yang lebih kuat
• Harga yang sesuai dengan risiko

IMPLEMENTASI BASEL II
• Latar Belakang : Perubahan yang terjadi pada
industri perbankan dan pasar keuangan
termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia
Tenggara dan Asia selatan tahun 1997-1998.

IMPLEMENTASI BASEL 2
• Sumber : OJK

Thank You

Kelompok 7 Basel II

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kelompok 7 Basel II

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kelompok 7 Basel II

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BASEL II

Bank A – Manajemen Risiko

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Basel II Ini merupakan pembaruan dari Basel I. BCBS

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Pendekatan pengukuran risiko Basel II dalam memperhitungkan risiko kredit dapat

Sedangkan pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

• Menggunakan tiga pilar untuk keseimbangan antara modal

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

CAR = Setiap bank memiliki

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

• Proses tinjauan berdasarkan regulasi supervisory review yang

PILAR 3: DISIPLIN PASAR YANG EFEKTIF

• Mengenai pilar disiplin pasar

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Kelompok 7 | Bank A | Manajemen Risiko

Anda mungkin juga menyukai