Homoskedastyczność

Ten artykuł od 2009-07 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Sprawdź w źródłach: Encyklopedia PWN • Google Books • Google Scholar • Federacja Bibliotek Cyfrowych • BazHum • BazTech • RCIN • Internet Archive (texts / inlibrary)
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Homoskedastyczność (lub homoscedastyczność) to pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych. Taki ciąg lub wektor posiada własność homoskedastyczności, jeśli wszystkie zmienne losowe w tym ciągu posiadają tę samą, skończoną wariancję. Założenie to często umożliwia uproszczenie modelu i obliczeń i jest stosowane często nawet wtedy, gdy nie jest prawdziwe. Stosuje się je między innymi w metodzie najmniejszych kwadratów^[1].

Przeciwieństwem homoskedastyczności jest heteroskedastyczność. Do wykrywania tych zjawisk używa się między innymi: testu White'a, testu Harrisona-McCabe'a^[2].

Zobacz też

Przypisy

↑ B.R. Górecki, Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
↑ Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.

[1] B.R. Górecki, Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

[2] Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.

[1]

[2]