Micro

Unitatea de învăţare 1 Microeconomie Cantitativă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

Introducere în Microeconomia Cantitativă
Cuprins
Obiectivele Unităţii de învăţare 1
1. Aspecte generale ale teoriei microeconomice

1.1. Introducere în Microeconomia Cantitativă
1.2. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip egalitate
1.3. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip inegalitate
1.4. Probleme rezolvate
Întrebări şi probleme de rezolvat
Bibiliografie Unitatea de Învăţare 1
Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 6

 Revizuirea unor tehnici de rezolvare a problemelor de optimizare condiţionată,

probleme ce modelează comportamentul agenţilor economici.
 Revizuirea unor concepte esenţiale din teoria economică: cerere, ofertă, factori de
producţie, utilitate, venituri, funcţii de cost, profit
1. Aspecte generale ale teoriei microeconomice
1.1. Introducere în microeconomie
Microeconomia este acea parte a teorie economice care abordează şi analizează

fenomenele şi procesele economice la nivel micro; analizează comportamentul agenţilor
economici bine individualizaţi (consumatori, producători), cererea şi oferta, mecanismul de
producţie şi modul de alocare şi combinare a resurselor, diferitele forme de concurenţă;
analizează diferite politici economice de restabilire a eficienţei Pareto (în economiile cu
externalităţi şi cu bunuri publice); analizează comportamentul agenţilor economici în condiţii de
risc şi incertitudine (modelele de selecţie adversă sau modelele de hazard moral).
În general, analiza comportamentului agenţilor economici se face plecând de la sistemul
de preţuri şi, din acest motiv, câteodată microeconomia se regăseşte şi sub denumirea de teoria
preţurilor.
În analiza microeconomică sunt folosite două principii:
A. Principiul optimizării: alegerea programului de consum (sau de producţie) în
mulţimea consumurilor posibile (sau în mulţimea producţiilor posibile) se face
maximizând utilitatea consumatorului (profitul producătorului) în condiţiile
respectării restricţiei bugetare (restricţiilor tehnologice).
B. Principiul echilibrului: Pe piaţa unui bun sau serviciu oarecare, preţurile se ajustează
până când cererea devine egală cu oferta, situaţie în care se determină atât preţul, cât
şi cantitatea de echilibru.
Problemele de optimizare întâlnite în microeconomie sunt cele de optimizare condiţionată.
1.2. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip egalitate
În studiul microeconomiei moderne şi al planificării economice, cel mai instrument

matematic este programarea matematică. Aceasta se ocupă cu determinarea valorilor
variabilelor care asigură optimul funcţiilor obiectiv în raport cu diferitele restricţii. Aplicaţiile
economice standard implică determinarea nivelurilor producţiilor care să maximizeze profitul,
iar în cazul consumatorului să maximizeze satisfacţia (utilitatea) în raport cu restricţia bugetară
sau să determine alocaţia optimă dintre sectoare astfel încât să se maximizeze creşterea
economică în raport cu distribuţia veniturilor, gradului de ocupare, inflaţie etc.
În economie se folosesc două tehnici distincte din programarea matematică:
- determinarea soluţiilor numerice pentru anumite modele empirice;

- cea de a doua tehnică presupune descrierea implicaţiilor ipotezelor adoptate în

legătură cu comportamentul unui anumit agent economic. De exemplu, dacă agenţii doresc
maximizarea utilităţii în raport cu restricţia bugetară, atunci se va analiza influenţa modificării
preţurilor şi a venitului asupra consumului.
Foarte multe dintre problemele economice se reduc la optimizarea unei funcţii obiectiv pe
o mulţime admisibilă de soluţii.
Formal, problema poate fi formulată în felul următor:
Fie f :  n   si g j :  n  , f, g  C 2  n  

Se cere sa se dermine : Opt f x 
sub restrictii le g j x1 , x2 ,..., xn   c j , j  1,2,..., m

Mulţimea soluţiilor admisibile este dată de cele m restricţii.

Rezolvarea unei astfel de probleme se face cu ajutorul metodei Lagrange care presupune
parcurgerea următoarelor etape:
Etapa I:
1. Se asociază problemei funcţia lui Lagrange:
L : n  m  
 
m
Lx1 , x 2 ,..., x n , 1 ,  2 ,...,  m   f x1 , x 2 ,..., x n     j g j x1 , x 2 ,..., x n   c j
j 1
unde  j reprezintă multiplicatorul lui Lagrange asociat restricţiei g j x1 ,..., x n   c j .
 
m
(Dacă nu există pericolul unei confuzii vom scrie Lx,    f x     j g j x   c j ).
j 1
2. Se determină punctele staţionare, adică soluţiile sistemului:
 L
 x  0, i  1,2,..., n
 i

 L  0, j  1,2,..., m
  j
Sistemul respectiv aree m+n ecuaţii şi m+n necunoscute.
 
Fie x  ,  , x   x1* , x 2* ,..., x n* ,   1* , *2 ,..., *m  una dintre soluţii (dacă există), adică
unul dintre punctele staţionare.
3. Se calculează matricea Hessiană pentru funcţia  x   L x, * :  
   2

H   x    
 xi x k  ik11,..., n
,..., n
4. Se stabileşte natura matricei simetrice H  x * şi se decide astfel:  

i. dacă nu este definită  STOP (punctul staţionar nu este punct de optim)
ii. dacă este definită, atunci avem două posibilităţi:
1. negativ definită  punctul staţionar este punct de maxim
2. pozitiv definită  punctul staţionar este punct de minim

 
iii. În cazul în care H  x * este semipozitiv definită sau seminegativ definită
se trece la etapa a doua.
Etapa II
 
5. Se scrie forma pătratică generată de matricea H  x * (diferenţiala de ordinul II a funcţiei lui
Lagrange) după formula :
 dx1 
 
2 T *
 
d L  dx  H  x dx  unde dx  
 dx 2 
... 
 
 dx 
 n
6. Se diferenţiază restricţiile de tip egalitate : g j x1 , x 2 ,..., x n   c j  0, j  1,2,..., m şi se obţine
un sistem în necunoscutele dx1 , dx2 ,..., dxn 
de m ecuaţii cu n necunoscute. (Variabilele
g j
x1 , x 2 ,..., x n se înlocuiesc în derivatele parţiale cu soluţia x1* , x 2* ,..., x n*  de la pasul 2.
x i
7. Să presupunem că rangul sistemului este r. Vom rezolva sistemul cu cele r necunoscute
principale în funcţie de cele n-r necunoscute secundare şi le vom introduce în d 2 L de mai sus.
Se obţine o formă pătratică redusă (doar cu n-r variabile).
8. Se stabileşte natura acestei forme pătratice şi se decide astfel:
i. Dacă forma pătratică este negativ definită, atunci punctul staţionar este un
punct de maxim.
ii. Dacă forma pătratică este pozitiv definită, atunci punctul staţionar este un
punct de minim.
iii. În caz contrar, se afirmă că punctul staţionar analizat nu este punct de
extrem.
Se procedează ca mai sus cu toate punctele staţionare.
1.3. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip inegalitate
Un alt tip de optimizare condiţionată mai des întâlnit în analiza economică este cel cu
restricţii de tip inegalitate. Există multe exemple din activitatea economică care evidenţiază
necesitatea utilizării restricţiilor de tip inegalitate:
- în general, variabilele economice care se referă la input-urile din sistemul economic
trebuie să fie nenegative;
- de asemenea, consumul de resurse (materiale, financiare, energetice) sau capacitatea de
producţie nu pot depăşi disponibilul;
- puterea de absorbţie a unei pieţe este limitată.
Acestea reprezintă doar câteva argumente pentru a studia problemele de acest tip.

Formularea problemei:
Fie f , g , g j :  n   , j  1,..., m funcţii de clasă C 2 pe  n .
Se cere să se determine:
Opt  f  x1 , x 2 ,..., x n 
s.r g x , x ,..., x   g
 1 2 n 0
 g j  x1 , x 2 ,..., x n   0

sau
 g j  x1 , x 2 ,..., x n   0

 x i  0, i  1,2,..., n, j  1,2,.., m
Rezolvarea acestei probleme se face cu ajutorul metodei KUHN-TUCKER care
generalizează problema multiplicatorilor lui Lagrange de mai sus.
Vom nota cu  multiplicatorul asociat restricţiei de tip egalitate şi cu  j multiplicatorii
Kuhn-Tucker asociaţi restricţiilor de tip inegalitate.
Vom fixa semnul multiplicatorilor şi anume vom presupune că sunt nenegativi.
Atunci, problema de maxim trebuie să fie scrisă astfel:

Max  f  x1 , x 2 ,..., x n 
 g - g  x , x ,..., x   0
 0 1 2 n

 g j  x1 , x 2 ,..., x n   0
 x  0, i  1,2,..., n, j  1,2,.., m
 i
Pentru problema de minim, forma utilizată este:
Min  f  x1 , x 2 ,..., x n 
 g - gx , x ,..., x   0
 0 1 2 n

 g j  x1 , x 2 ,..., x n   0
 x  0, i  1,2,..., n, j  1,2,.., m
 i
Varianta I de rezolvare
1. Se construieşte funcţia lui Lagrange:
m
Lx1 , x 2 ,..., x n ,  , 1 , 2 ,..., m   f x1 , x 2 ,..., x n   g 0  g x1 , x 2 ,..., x n     j g j x1 , x 2 ,..., x n 
j 1
2. Punctul de extrem verifică următoarele condiţii necesare de optim:

(Condiţiile de ordinul I Kuhn-Tucker) Pentru problema de maxim:

 L L
 x  0, x i  0 si x i x  0, i  1,2,..., n
 i i
 L
 0
 
 L L
   0,  j  0 si  j   0, j  1,2,..., m
 j j
Condiţiile Kuhn-Tucker pentru problema de minim:

 L L
 x  0, x i  0 si x i x  0, i  1,2,..., n
 i i
 L
 0
 
 L L
   0,  j  0 si  j   0, j  1,2,..., m
 j j
3. Condiţiile suficiente Kuhn-Tucker:

Pentru problema de maxim:
1. Funcţia obiectiv să fie diferenţiabilă şi concavă în  n
2. Funcţiile care definesc restricţiile să fie diferenţiabile şi convexe în  n
 
3. Punctul x  x 1 , x 2 ,..., x n să verifice condiţiile de optim Kuhn-Tucker.
Pentru problema de minim:
1. Funcţia obiectiv să fie diferenţiabilă şi convexă în  n
2. Funcţiile care definesc restricţiile să fie diferenţiabile şi concave în  n
 
3. Punctul x  x 1 , x 2 ,..., x n să verifice condiţiile de optim Kuhn-Tucker.
Varianta a II-a de rezolvare
Există şi o altă formulare a problemei de mai sus cu integrarea variabilelor în funcţia lui
Lagrange.
Pentru problema de maxim mai sus formulată, funcţia lui Lagrange se scrie:
m n
L  f x1 , x 2 ,..., x n   g 0  g x1 , x 2 ,..., x n     j g j x1 , x 2 ,..., x n     i xi
j 1 i 1
(cu multiplicatorii  i  0 ).
Condiţiile de ordinul I devin:

 L
 x  0, i  1,2,..., n
 i
 L
   0

 L L
  0,  j  0 si  j  0, j  1,2,..., m
  j  j

 L  0,   0 si  L  0, i  1,2,..., n
  i i i
 i
În ceea ce priveşte problema de minim, funcţia lui Lagrange conţine ultimul termen cu
n
semn schimbat (adică    i xi ) , iar condiţiile de ordinul I sunt asemănătoare, dar se schimbă
i 1
sensul ultimelor două grupuri de restricţii. Condiţiile de ordinul I sunt doar necesare nu şi
suficiente.
Problema 1. Să se determine soluţia problemei:

Max  f  x   x11 2 x 12 2

s.r. x 1  x2  4
 x  0, x  0
 1 2
Rezolvare
Vom rezolva problema urmând etapele descrise mai sus.
Etapa I.
1. Asociem restricţiei multiplicatorul Lagrange  şi scriem funcţia lui Lagrange:
Lx1 , x 2 ,    x11 2 x12 2   x1  x 2  4
2. Condiţiile de optim se scriu:

L x2
0  0
x1 2 x1
L x1
0  0
x 2 2 x2
L
 0  x1  x 2  4

Soluţia sistemului este unică şi anume, obţinem punctul staţionar caracterizat de:
1
x1*  x 2*  2, *  
2

3. Avem:
 x   Lx, *   x11 2 x 12 2 
x1  x 2  4
1
2
1 8 1 8 
iar matricea Hessiană se scrie H  x *      .
 1 8  1 8
4. Studiem natura matricei Hessiene:  0  1, 1  1 / 8,  2  0 . Deci matricea este

seminegativ definită.
Se trece la Etapa II:

5. Construim forma pătratică a funcţiei lui Lagrange:
d 2 L   dx1   dx1 dx 2  dx 2 
1 2 1 1 2
8 4 8
6. Diferenţiem restricţia de tip egalitate x1  x2  4 şi obţinem dx1  dx2  0 . De aici,
putem utiliza substituţia:
dx1  dx2
Forma pătratică redusă devine: d 2 L   dx1   0 .
1 2
2
7. Atunci punctul staţionar x1* , x 2* , *    2,2,  este punct de maxim.
 1
 2
Problema 2. Să se discute în funcţie de valorile parametrului real   0 existenţa soluţiei

problemei:
MaxU x1 , x2   x1 x2  6

s.r. x1  x2  
 x  0, x  0
 1 2
Rezolvare
Problema fiind una de maxim, poate fi transformată astfel:
MaxU x1 , x2   x1 x2  6

  x1  x2  0
 x  0, x  0
 1 2
Funcţia lui Lagrange asociată problemei se scrie:

Lx1 , x2 ,    x1 x2  6    x1  x2 
Condiţiile de ordinul I (condiţiile necesare, condiţiile Kuhn-Tucker) sunt date de relaţiile:
L L
 0, x1  0 si x1  0
x1 x1
L L
 0, x 2  0 si x 2  0
x 2 x 2

L L
 0,   0 si   0
 
sau
(1) x2  6    0, x1  0, x1 x2  6     0 (1’)

(2) x1    0, x2  0, x2 x1     0 (2’)
(3)   x1  x2  0,   0,    x1  x2   0 (3’)
Dacă am presupune că   0 , din relaţia (1) am obţine: x2  6  0 sau x2  6 , ceea ce
*
constituie o contradicţie cu condiţia de nenegativitate a acestei variabile. Rezultă atunci că

*  0 . Avem imediat, din relaţia (3’):
  x1  x2  0 sau x1  x 2  
* *
(4)
Această relaţie arată că, la optim, restricţia problemei se realizează cu egalitate. În cele ce
urmează, setul de condiţii (3) şi (3’) va fi înlocuit de relaţia (4).
Vom analiza în continuare următoarele tipuri de soluţii, stabilind dacă acestea pot
constitui soluţia optimă a problemei:
Cazul 1. x1*  0, x 2  0
*
Din relaţia (4) observăm că   0 în acest caz, ceea ce constituie o contradicţie.

Cazul 2. x1*  0, x 2  0
*
Din relaţia (4), dacă x1*  0 , atunci x 2    0 .

*
Iar x1*  0, x 2  0 conduce, din (2’) la *  0 . Am arătat însă că *  0 nu este optimal.

*
Cazul 3: x1*  0, x 2  0
*
Din relaţia (4), dacă x2*  0 , atunci x1    0 .

*
Iar x1*    0, x 2  0 conduce, din (1’) la *  6 .

*
Mai rămîne de verificat relaţia (2):   6  0 , de unde rezultă că   (0,6] .

 
Atunci soluţia optimă este x1* , x 2 , *   , 0, 6 , cu condiţia ca   (0,6] .
*
Cazul 4: x1*  0, x 2  0
*
În această situaţie, variabilele fiind strict pozitive, sistemul de condiţii de optim se

rezumă la egalarea derivatelor parţiale ale funcţiei lui Lagrange cu zero. Adică:
- dacă x1*  0 , din (1’) avem: x2  6    0
- dacă x2*  0 , din (2’) avem: x1    0
- din relaţia (4) avem: x1  x 2  
* *
Sistemul de ecuaţii format are soluţia:

 6 *  6 *  6
x1*  , x2  , 
2 2 2
Mai rămîne de verificat condiţia ca soluţia să fie cu componente strict pozitive, de unde
rezultă că   6 .

 *

  6   6   6 
Atunci soluţia optimă este x1* , x 2 , *   , ,  , cu condiţia ca   6 .
 2 2 2 
Q1. Rezolvaţi următoarea problemă de optimizare:

max  f  x1 , x 2   x 22 ( x1  2)

s.r. 2x 1  3 x 2   , unde   0 este parametru real.
 x  0, x  0
 1 2
Q2. Determinaţi (dacă există) optimul funcţiei g ( x1 , x2 )  x1 ( x2  1) , cu restricţia 2 x1  x2  11 .

Caracterizaţi soluţia obţinută.
După parcurgerea acestei unităţi, studenţii ar trebui să fie familiarizaţi cu:

1. Rezolvarea problemelor de optimizare condiţionată cu restricţii de tip egalitate.
2. Rezolvarea problemelor de optimizare condiţionată cu restricţii de tip inegalitate.
1. Stancu S., Marin D., Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici, Editura ASE, Bucureşti,
2005
2. Manafi I, Marinescu, D., Microeconomie cantitativă. Aspecte teoretice şi aplicaţii, Editura ASE, 2015
3. D. Marinescu, D. Marin, I. Manafi, Microeconomie Avansată.Aspecte teoretice şi aplicaţii, Editura
ASE, 2013


Abordarea bazată pe relaţii de preferinţă
Cuprins
2. Analiza comportamentului consumatorului. Abordarea bazată pe relaţii de preferinţă
2.1. Mulţimea consumurilor posibile

2.2. Proprietăţile relaţiei de preferinţă

 Înţelegerea modului în care relaţia de preferinţă poate oferi o ordonare a preferinţelor

consumatorului având ca obiectiv maximizarea satisfacţiei sale.
 Dobândirea cunoştinţelor necesare caracterizării preferinţelor consumatorului.
Analiza comportamentului consumatorului
Consumatorul este un individ, o familie sau un grup de indivizi cu rolul de a căuta, a

alege şi a executa un program complet de consum în raport cu restricţiile financiare sau de altă
natură (psihologice, de exemplu).
Alegerea se bazează pe o ordonare a preferinţelor asupra bunurilor, iar restricţiile
financiare sunt surprinse în restricţii bugetare.
Un panel de mărfuri sau de bunuri este o listă a specificaţiilor mărfurilor împreună cu
cantităţile din fiecare. Lista mărfurilor este fixată de aşa natură încât să se ştie care este prima
marfă, a doua, etc., precum şi numărul acestora – n, fixat.
Rezultă că un panel de bunuri (mărfuri) este o mulţime ordonată de numere reale şi îl
 x1 
 
x 
vom nota cu x   2  , unde x i reprezintă cantitatea din bunul i, i=1,2,...,n. Mulţimea acestora
...
 
x 
 n
formează spaţiul bunurilor sau mărfurilor.
Pentru comoditatea calculelor şi o mai bună înţelegere a teoriei consumului vom înzestra
acest spaţiu cu o structură algebrică, prelugindu-l până la spaţiul euclidian n-dimensional,  n .
Abordarea bazată pe relaţii de preferinţă
2.1. Mulţimea consumurilor posibile
Fie economia E care cuprinde un număr de H gospodării (consumatori) şi un consumator

oarecare h.
Un vector de consum poate fi posibil sau admisibil sau nu, pentru consumatorul h.
Vom nota cu X h mulţimea vectorilor de consum admisibili pentru consumatorul h.
Evident, X h   n .
Asupra mulţimii X h vom face câteva ipoteze, şi anume:

Ipoteza 1: X h este o mulţime închisă ( x hq  x h0  x h0  X h ).(limita oricărui şir de vectori de
consum posibili este de asemenea vector de consum posibil).

Ipoteza 2: X h este o mulţime convexă. (orice combinaţie liniar convexă de vectori de consum
posibili reprezintă de aemenea un vector de consum posibil).
Ipoteza 3: Pe mulţimea X h este dată o relaţie de preferinţă notată  h (şi care se citeşte „preferat
sau indiferent”) . Relaţia de preferinţă se manifestă prin posibilitatea de a compara doi vectori de
consum.
2.2. Proprietăţile relaţiei de preferinţă
Relaţia de preferinţă  h satisface următoarele proprietăţi:

a) tranzitivitate: x 1h  h x h2 şi x h2  h x h3  x1h  h x h3 . Se spune că alegerile agenţilor economici sunt
coerente.
b) completitudine (totalitate):  x1h , x h2  X h  x1h  h x h2 sau x h2  h x 1h . Agentul economic este
capabil să aleagă între (sau să ordoneze oricare) doi vectori de consum.
Relaţia de preferinţă cu proprietăţile (a) şi (b) se numeşte raţională.
c) continuitate: Mulţimile de contur superior şi inferior sunt mulţimi închise.

 
Fie x h0  X h un vector de consum fixat. Atunci x h x h  h x h0 - mulţimea de contur superior şi
x h 
x h0  h x h - mulţimea de contur inferior sunt mulţimi închise.
d) convexitate semi-strictă: Dacă x 1h  h hh2 şi   0,1 , atunci 1   x 1h  hh2  h x h2
e) monotonicitate (non-saturare, nesaţiere): Fie doi vectori de consum posibili x 1h , x h2 cu
x1hi  x hi2 şi există j astfel încât x1hl  xhj2 . Atunci x 1h  h x h2 .
Exemplu: Considerăm un individ ce trebuie să răspundă la o problemă de alegere simplă – între

trei tipuri de echipament/brand sportiv: N (Nike), NB (New Balance), A (Adidas). Întrebările ce
i-au fost adresate sunt următoarele:
1) Ce preferi dintre N şi A?
2) Ce preferi între A şi NB?
3) Dintre N şi NB, pe care îl preferi?
Dacă individul poate răspunde la toate cele trei întrebări, atunci preferinţele sale vizavi de
echipamentele sportive sunt complete. Pe de altă parte, dacă răspunsurile sunt „consistente” în
sensul că nu corespund unei situaţii de tipul „N este preferat lui A, A este preferat lui NB şi NB
este preferat faţă de N” sau în orice situaţie ce ar putea crea un ciclu, atunci preferinţele sunt
tranzitive.
Aceste ipoteze asupra consumurilor posibile ne permit să construim o funcţie de utilitate

pe mulţimea X h .
Definiţia 1. Funcţia U h : X h   cu proprietatea că U h x 1h   U h x h2   x 1h  h x h2 ( x 1h , x h2  X h )

se numeşte funcţie de utilitate.

O funcţie de utilitate cuantifică preferinţele consumatorului şi este foarte utilă, dar nu

strict necesară în aplicaţii.
Dacă mulţimea X h îndeplineşte ipotezele enunţate anterior, atunci pe această mulţime se
poate construi o funcţie de utilitate.
Problema 1. Considerăm un grup de indivizi A, B şi C, şi relaţia “X este cel puţin la fel de înalt
ca Y”.
i) Această relaţie satisface proprietăţile de completitudine şi tranzitivitate?
ii) Dar dacă relaţia este definită ca „X este mai înalt ca Y”, proprietăţile de la punctul i)
sunt verificate?
iii) Cosiderăm acum relaţia „X este cel puţin la fel de inteligent ca Y”. Precizaţi dacă
aceasstă relaţie este completă şi tranzitivă.
Rezolvare
i) Relaţia satisface cele două proprietăţi, deoarece fiecare individ are asociată o înălţime
(exprimată, să presupunem, în cm), şi astfel, putem compara înălţimile celor trei indivizi în
acelaşi mod în care comparăm numere reale; relaţia „mai mare sau egal” definită pe numere reale
este şi completă şi tranzitivă.
ii) Relaţia nu este completă, deoarece se poate întâmpla ca doi indivizi să aibă aceeaşi înălţime,
dar este tranzitivă. Putem folosi acelaşi raţionament ca la i), relaţia definită pe numere reale fiind
inegalitatea strictă ( a  b ).
iii) Relaţia satisface cele două proprietăţi (acelaşi raţionament ca la i)).
Problema 2. Precizaţi dacă proprietăţile de completitudine şi tranzitivitate sunt satisfăcute de

următoarele relaţii de preferinţă definite pe mulţimea perechilor de numere reale:
a) Fie x  x1 , x2  şi y   y1 , y2  . x y dacă şi numai dacă x1  y1 şi x2  y 2 .
b) Fie x  x1 , x2  şi y   y1 , y2  . x y dacă şi numai dacă max x1 , x2   max y1 , y2 .
Rezolvare
i) Relaţia nu este completă. Să considerăm următorul contraexemplu: x  (0,1) şi y  (1,0) . Clar,
nu avem nici xi  yi , i şi nici yi  xi , i ; aşadar nu se întâmplă x y , nici yx şi deci cele
două perechi, x şi y nu pot fi comparate.
Relaţia este tranzitivă. Considerând x  x1 , x2  , y   y1 , y2  şi z  z1 , z 2  şi presupunând
că x y şi yz , putem arăta uşor că xz .
Din x y rezultă xi  yi , i şi din yz rezultă că yi  zi , i . Adică, vom putea scrie:
x1  y1 şi y1  z1  x1  z1 (1)
x2  y 2 şi y2  z 2  x2  z 2 (2)
Combinând relaţiile (1) şi (2), rezultă xz .

ii) Relaţia de preferinţă este completă. Fie x  x1 , x2  şi y   y1 , y2  . În mod clar, avem fie
max x1 , x2   max y1 , y2 , fie max y1 , y2   max x1 , x2 , fie ambele. Aşadar, vom avea fie
x y , fie yx , fie ambele.
Relaţia este tranzitivă. Alegând x  x1 , x2  , y   y1 , y2  şi z  z1 , z 2  şi presupunând că
x y şi yz , trebuie să arătăm că xz .
Din x y rezultă că max x1 , x2   max y1 , y2  şi din yz rezultă că
max y1 , y2   max z1 , z 2 . Putem concluziona că max x1 , x2   max y1 , y2   max z1 , z 2  şi
deci obţinem xz .
Problema 3. Considerăm următoarea relaţie de preferinţă definită pe X  R2 : x y dacă şi

numai dacă min 3x1  2x2 ,2x1  3x2   min 3 y1  2 y2 ,2 y1  3 y2 .
a) Stabiliţi dacă (2,1)(1,2) . Dar (1,2)(2,1) este adevărat?
b) Verificaţi dacă relaţia este completă şi tranzitivă.
Rezolvare
a) Avem min 6  2,4  3  min 3  4,2  6, deci relaţia este adevărată (2,1)(1,2) . La fel se
procedează şi pentru verificarea relaţiei (1,2)(2,1) , care este de asemenea adevărată.
b) Vom verifica mai întâi proprietatea de completitudine. Să notăm că elementele operatorului
min   sunt numere reale, adică 3x1  2x2  R şi 2x1  3x2  R ; putem considera atunci că:
min 3x1  2x2 ,2x1  3x2   a  R şi min 3 y1  2 y2 ,2 y1  3 y2   b  R
Atunci putem compara numerele reale a şi b, obţinând fie a  b , ce implică
x1 , x2  y1 , y2  , fie a  b , care implică  y1 , y2 x1 , x2  sau a  b , ce corespunde cu
x1 , x2    y1 , y2 .
Pentru a verifica tranzitivitatea trebuie să arătăm că pentru orice x, y, z  X , cu x y şi
yz , implică xz .
Din x y rezultă că a  min 3x1  2x2 ,2x1  3x2   min 3 y1  2 y2 ,2 y1  3 y2   b .
Din yz avem că b  min 3 y1  2 y2 ,2 y1  3 y2   min 3z1  2z 2 ,2z1  3z 2   c .
Combinând relaţiile şi folosind tranzitivitatea relaţiei "" definită pe mulţimea numerelor
reale obţinem:
a  b şi b  c  a  c , adică min 3x1  2x2 ,2x1  3x2   min 3z1  2z 2 ,2z1  3z 2  ; şi
deci xz .
Problema 4. Considerăm mulţimea consumurilor posibile pentru un consumator h :

 1  1  1   2   2   1   3 
X h   ,  ,  ,  ,  ,  1 ,  5 
 0  1  2   1   2   7   3 

x 
unde un vector oarecare x   1   R 2 reprezintă o listă a cantităţilor consumate din două
 x2 
bunuri.
1 3
Vectorul preţurilor unitare ale celor două bunuri este: p   ,  , iar venitul disponibil
4 4
3
al consumatorului este R  .
2
Preferinţele consumatorului sunt descrise cu ajutorul funcţiei de utilitate:
U h : X h  R, U h ( x h )  2 x1h x h2 .
Se cere să se determine vectorul de consum care asigură maximizarea satisfacţiei
consumatorului, în condiţiile respectării restricţiei bugetare.
Rezolvare
Avem
 1  1  1   2   2   1   3 

Xh  x , x , x , x , x , x , x
1 2 3 4 5 6 7
   ,  ,  ,  ,  ,  5 ,  5 
 0  1  2   1   2   3   3 
h h h h h h h
 x 
Fie x h de forma: x h   h1  . Trebuie să determinăm acei vectori x h astfel încât să
 x h 2 
îndeplinească condiţia pxh  R , adică costul asociat vectorului de consum x h să fie mai mic sau
egal cu venitul disponibil (să fie satisfăcută restricţia bugetară).

Calculăm atunci produsele de forma pxh , xh  X h şi le vom compara de fiecare dată cu
3
R :
2
 1 3  1  1 3 1 3
px1h   ,     1   0  
 4 4  0  4 4 4 2
 1 3 1 1 3 4 3
px h2   ,     1   1   1 
 4 4 1 4 4 4 2
 1 3  1  1 3 7 3
px h3   ,     1   2  
 4 4  2  4 4 4 2
 1 3  2  1 3 5 3
px h4   ,     2   1  
 4 4  1  4 4 4 2
 1 3  2  1 3 5 3
px h5   ,     2   2  
 4 4  2  4 4 2 2

 1 3  1  1 3 5 3 3
px h6   ,     1    
 4 4  5 / 3  4 4 3 2 2
 1 3  3  1 3 5 3
pxh7   ,     3    2 
 4 4  5 / 3  4 4 3 2

Rezultă că acei x h care verifică restricţia bugetară sunt:
1 1  2  1 
x1h   , xh2   , x h4   , x h6    .
 0 1 1  5 3
Vom calcula acum valoarea funcţiei de utilitate asociată fiecăruia dintre vectorii de mai
sus:
U 1, 0  2  1  0  0
U 1, 1  2 11  1
U 2, 1  2  2 1  4
U 1, 5 / 3  2 1 5 / 3  10 / 3
Alegem vectorul care conduce la cea mai mare valoare a funcţiei obiectiv şi anume
 2
x h4    .
1
Q1. Stabiliţi dacă următoarele relaţii de preferinţă sunt complete şi/sau tranzitive:
a) X R 2 , x y dacă şi numai dacă x1  y1 ;
b) X R , x y dacă şi numai dacă x  y  2 .
Q2. Pentru fiecare mulţime admisibilă şi relaţie de preferinţă asociată, arătaţi că:
a) relaţia este completă, dar nu este tranzitivă: X  1,2,3 şi relaţia "" definită prin
12 , 13 , 23 , 31;
b) relaţia nu este completă, nu este tranzitivă: X = {mulţimea tuturor persoanelor din
lume} şi relaţia "" definită ca: x, y  X , xy dacă „x are cel puţin un prenume la
fel ca y”;
c) relaţia este completă şi tranzitivă: X  R şi relaţia "" definită prin: x, y  X , xy
dacă x  y ;
d) relaţia nu este completă şi nu este tranzitivă: X  R şi relaţia "" definită prin:
x, y  X , xy dacă x  y  1 ;
e) relaţia nu este completă, dar este tranzitivă: X  R şi relaţia "" definită prin:
x, y  X , xy dacă x  y este un număr întreg par.


1. Definirea relaţiei de preferinţă şi a proprietăţilor acesteia.
2. Care este legătura între relaţia de preferinţă şi funcţia de utilitate?
3. Ordonarea preferinţelor unui consumator cu ajutorul relaţiei de preferinţă.
2005
ASE, 2013


Abordarea bazată pe funcţii de utilitate
Cuprins
3. Analiza comportamentului consumatorului. Abordarea bazată pe funcţii de utilitate

3.1. Definirea unei funcţii de utilitate
3.2. Construirea unei funcţii de utilitate
3.3. Indicatori asociaţi unei funcţii de producţie
3.4. Tipuri de funcţii de utilitate
3.5. Legătura între q-concavitate şi monotonia ratei marginale de substituţie

 Înţelegerea modului în care funcţia de utilitate poate oferi o ordonare a preferinţelor

consumatorului având ca obiectiv maximizarea satisfacţiei sale.
 Aprofundarea noţiunilor: funcţii de utilitate, indicatori asociaţi acestora.
 Dobândirea cunoştinţelor necesare caracterizării preferinţelor consumatorului
reprezentate prin funcţii de utilitate.
Abordarea bazată pe funcţii de utilitate
3.1. Definirea unei funcţii de utilitate
Noţiunea de funcţie de utilitate a fost folosită pentru prima dată la Viena în cele două
variante, şi anume:
i) varianta cardinalistă care presupune cuantificarea satisfacţiei sau a utilităţii;
ii) varianta ordinalistă, de tip calitativ.
Definiţia 1. Funcţia U h : X h   cu proprietatea că U h x 1h   U h x h2   x 1h  h x h2 ( x 1h , x h2  X h )

se numeşte funcţie de utilitate.
O funcţie de utilitate cuantifică preferinţele consumatorului şi este foarte utilă, dar nu
strict necesară în aplicaţii.
Dacă mulţimea X h îndeplineşte ipotezele enunţate anterior, atunci pe această mulţime se
poate construi o funcţie de utilitate.
3.2 Construirea unei funcţii de utilitate
Vom considera un consumator cu mulţimea consumurilor posibile X.


Se fixează x 0  X şi se notează cu X 0  x x h x 0 , x  X . 
Definim funcţia U : X 0   , U x   distanţa de la x 0 la mulţimea vectorilor x' x'  h x.
Notăm funcţia distanţă cu  x' || x' x 0 || şi considerăm mulţimea Cx   x' x'  h x, ce
este mulţime închisă. Funcţia   fiind continuă şi inferior mărginită, atunci putem scrie:
U x   min  x'
x 'C  x 
Este posibil ca acest minim să se atingă pentru mai multe puncte. Notăm cu
M x  Cx  x'  x'  U x mulţimea acestor puncte.
(Dacă x' M x  x' Cx  x'  h x ).

Propoziţia 1. Dacă x' M x , atunci x' ~ x .
Demonstraţie
Este evident că x'  h x . Presupunem că x'  h x . Fie   0,1 . Prin proprietatea de
monotonicitate, putem găsi un   0,1 convenabil astfel încât 1   x'x 0  h x (pentru 
suficient de mic). Atunci:
 
 1   x'x 0 || 1   x'x 0  x 0 || 1    || x' x 0 || 1   U x 
Cum   calculat anterior este o valoare oarecare a funcţiei distanţă, atunci:
 
 1   x'x 0  U x  , de unde  U ( x)  0 sau U ( x)  0 .
Rezultă atunci că U x    x' || x' x 0 || 0, de unde x'  x 0
Deci:
x 0  x'  h x  h x 0  x 0  h x 0 CONTRADICŢIE!
Rezultă că x' ~ x .
Propoziţia 2. Fie x 1 , x 2  X 0 . Atunci:

 
a) x1  h x 2  U x1  U x 2 ;  
b) x 1  h x 2  U x 1   U x 2 .
Demonstraţie
 
a) Fie x' C x1  x'  h x1  h x 2  x'  h x 2  x' C x 2  
 
Deci, C x1  C x 2 .  
Atunci, U x 1   min 1  x'  min 2  x'  U x 2 
x 'C x  x 'C x 
   
b) Dacă x 1  h x 2 rezultă că U x1  U x 2 . Presupunem că U x1  U x 2 .    
Fie
x' M x 1   C x 1   x'  x'  U x 1   C x 1   x'   x'  U x 2   U x 1 
    
 C x 2  x '   x '  U x 2  M x 2  
Rezultă că x' M x 2 .  
Conform cu propoziţia 1 obţinem: x' ~ x 1 şi x' ~ x 2 . Atunci x 1 ~ x 2 . FALS!
 
Rezultă că U x1  U x 2 .  
   
Propoziţia 3. Fie x 1 , x 2  X 0 . Dacă U x1  U x 2 , atunci x1  h x 2 .
Demonstraţie

Într-adevăr, dacă am presupune că x 2  h x 1 , atunci, conform Propoziţiei 2 (punctul b)

am avea
   
U x 2  U x1 . FALS!
Ultimele două propoziţii fiind demonstrate, funcţia U  satisface definiţia funcţiei de
utilitate.
3.3. Indicatori asociaţi unei funcţii de utilitate
Fie U : X   , X  R n o funcţie de utilitate, derivabilă de cel puţin două ori.

Vom defini următorii indicatori ai funcţiei de utilitate:
U
a) Utilitatea marginală a consumului de bun i: U im  , i  1, n .
x i
Interpretarea economică: Indicatorul arată cu cât creşte utilitatea totală a consumatorului, atunci
când cantitatea de bun i consumată creşte cu o unitate (consumurile din celelalte bunuri
rămânând nemodificate).
În general, utilitatea marginală este strict pozitivă, dar descrescătoare.
b) Rata marginală de subtituţie a bunului i prin bunul j se defineşte ca raport al utilităţilor

marginale ale celor două bunuri:
U
x i
ji 
R ms , i  j , i, j  1, n .
U
x j
Interpretarea economică: Indicatorul arată ce cantitate de bun j necesară pentru a substitui o
unitate din bunul i astfel încât utilitatea totală a consumatorului să rămână nemodificată
(consumurile din celelalte bunuri rămânând nemodificate).
c) Curba de indiferenţă reprezintă locul geometric al combinaţiilor cantităţilor de bunuri care

asigură consumatorului un nivel dat (fixat) al utilităţii:
x1 , x2 ,..., xn U x1 ,..., xn   u, u  0 fixat
d) Orice funcţie de utilitate se poate construi până la o transformare monotonă.
3.4. Tipuri de funcţii de utilitate
Vom defini şi caracteriza în continuare funcţiile de utilitate concave şi respectiv quasi-

concave.
Funcţii de utilitate concave:

i) nestrict concave
ii) strict concave

Definiţia 2. Fie U : X   n   o funcţie de utilitate şi x a , x b  X şi t  0,1 , arbitrar alese.

Atunci:
     
- dacă U tx a  1  t x b  tU x a  1  t U x b , funcţia este nestrict concavă;
     
- dacă U tx a  1  t x b  tU x a  1  t U x b , funcţia este strict concavă.
Caracterizarea funcţiilor concave se realizează cu ajutorul matricei hessiene asociată

funcţiei de utilitate:
  2U 
H U ( x)    .
 x x  i 1,n
 i j  j 1,n
Funcţia este concavă (strict/nestrict) dacă matricea Hessiană este negativ definită
(strict/nestrict).
u11 ... u1r

Aceasta se reduce la a verifica dacă  1 ... ... ...  0 , r  1, n (pentru concavitate
r
u r1 ... u rr
strictă).
Observaţie: Pentru n  2 , condiţiile se transpun în:
u u12
u11  0 şi 11 0
u 21 u 22
  U  U
Cum u11  0 , rezultă că    0, de unde  0 , deci utilitatea marginală a
x1  x1  x1
bunului 1 este descrescătoare.
De asemenea, din u11u 22  u12   0 şi u11  0 , rezultă că u 22  0 şi deci:
2
  U  U
   0   0, deci utilitatea marginală a bunului 2 este
x2  x2  x2
descrescătoare.
Funcţii de utilitate q-concave (quasi-concave):
 
Definiţia 3. Fie U : X   o funcţie de utilitate şi x a , x b  X astfel încât U x b  U x a şi fie  
t  0,1 . Atunci:
   
- dacă U tx a  1  t x b  U x a , funcţia este q-concavă nestrict;
   
- dacă U tx a  1  t x b  U x a , funcţia este strict q-concavă.

Caracterizarea acestor funcţii se face cu ajutorul minorilor bordaţi ai matricei hessiene:

u11 ... u1r u1
... ... ...
 1r  0 sau >0, r=2,3,...n.
u r1 ... u rr u r
u1 ... u r 0
Observaţie: Pentru cazul n  2 obţinem condiţia:
u11 u12 u1
(1) 2 u12 u 22 u 2  0 (pentru q-concavitate strictă).
u1 u2 0
Rezultă: 2u1u 2 u12  u12 u 22  u 22 u11  0 sau u12 u 22  u 22 u11  2u1u 2 u12  0 .
Funcţiile q-concave generalizeză funcţiile concave. În acest sens, putem demonstra

următoarea Propoziţie:
Propoziţia 4. Orice funcţie concavă (strict/nestrict) este şi q-concavă (strict/nestrict).
Demonstraţie
Fie funcţia U concavă. Atunci din definiţia unei funcţii concave avem:
   
U tx a  1  t x b  tU x a  1  t U x b  
 
şi considerăm U x b  U x a .  
Rezultă că:
         
U tx a  1  t x b  tU x a  1  t U x b  tU x a  1  t U x a  U x a  
(cu inegalitate strictă pentru funcţiile strict concave).
3.5. Legătura între q-concavitate şi monotonia ratei marginale de substituţie
Considerăm cazul n  2 .
Proprietatea de q-concavitate a funcţiei de utilitate este echivalentă cu proprietatea de
descreştere a normei de substituţie sau ratei marginală de substituţie, aşa cum reiese din
următoarea Propoziţie:
u1 dx
Propoziţie 5.Fie U : X  R 2  R şi s  RMS 21    2 . Atunci s este descrescătoare în
u2 dx1
raport cu x1 dacă şi numai dacă funcţia U este q-concavă.
Demonstraţie
Calculăm diferenţiala ratei:

u du  u du u u dx  u12 dx 2   u1 u12 dx1  u 22 dx 2 
ds  2 1 2 1 2  2 11 1
u2 u 22

Atunci:
dx 2 dx  u1 u
u 2 u11  u 2 u12  u1u12  u1u 22 2 u 2 u11  u 2 u12  u1u12  u1u 22 1
ds dx1 dx1 u2 u2
 2
 2

dx1 u2 u2
u 12 u 22  u 22 u11  2u1u 2 u12

u 23
Cum utilităţile marginale ale celor două bunuri sunt pozitive, avem u2  0 , deci
numitorul expresiei ds / dx1 este pozitiv, iar semnul acestei expresii va fi dat de semnul
numărătorului.
Q-concavitatea funcţiei de utilitate se caracterizează cu ajutorul minorului bordat:
u11 u12 u1
(1) u12 u 22 u 2  0 ,
2
u1 u2 0
ds
adică 2u1u 2 u12  u12 u 22  u 22 u11  0 sau u12 u 22  u 22 u11  2u1u 2 u12  0 . Rezultă că 0.
dx1
Problema 1. Analizaţi condiţiile în care funcţia de utilitate:

U ( x1 , x 2 )  Ax1 x 2 , A  0, a  0, b  0 (funcţie de utilitate de tip Cobb-Douglas)
a b
este:
i) q-concavă;
ii) concavă.
Rezolvare
Pentru a rezolva ambele cerinţe ale problemei avem novoie de matricea Hessiană asociată
funcţiei de utilitate.
Calculăm mai întâi derivatele parţiale de ordinul întâi:
U a 1 U b 1
u1   Aax1 x 2 , u 2   Abx1 x 2
b a
x1 x 2
Atunci derivatele de ordinul doi se scriu:
 2U a2  2U a 1 b 1
u11      Aabx1 x 2  u 21
b
Aa ( a 1 ) x x , u
x1x 2
1 2 12
x1
2
 2U b2
u 22   Ab(b  1) x1 x 2
a
x 2
2
Matricea Hessiană are forma:

u u12   Aa(a  1) x1 a  2 x 2 b a 1
Aabx1 x 2
b 1

H U ( x1 , x 2 )   11    
 a 1 b 1
Ab(b  1) x1 x 2 
a b2 
 u 21 u 22   Aabx1 x 2

i) q-concavitatea funcţiei de utilitate: Studiem semnul minorului bordat:

u11 u12 u1
  (1) 2 u12 u 2  2u1u 2 u12  u1 u 22  u 2 u11
2 2
u 22
u1 u2 0
3a  2 3b  2 3a  2 3b  2 3a  2 3b  2
  2 A3 a 2 b 2 x1 x2  A3 a 2 b(b  1) x1 x2  A3b 2 a(a  1) x1 x2
  A3 abx1
3a  2
x2
3b  2
2ab  a(b  1)  b(a  1)
sau
3a  2 3b  2
  A 3 abx1 x 2 ( a  b)  0
Am obţinut astfel că, indiferent de valorile parametrilor pozitivi A, a şi b, funcţia de
utilitate este q-concavă.
ii) concavitatea funcţiei de utilitate: Studiem şirul minorilor matricei hessiene:

0  1
a 2
1  u11  Aa(a  1) x1
b
x2
 2  u11u 22  u12   A 2 ab(a  1)(b  1) x1
2a 2 2b  2 2a 2 2b  2
 A 2 a 2 b 2 x1
2
x2 x2
 A 2 abx1
2a 2
x2(a  1)(b  1)  ab
2b  2
2a 2
 A 2 abx1 x 2
2b  2
1  a  b 
Condiţia pentru ca funcţia de utilitate să fie concavă (strict) este ca matricea Hessiană să
fie negativ definită; atunci minorii acesteia trebuie să satisfacă următoarele:
1  0  a  1  0  a  1
2  0  1  a  b  0  a  b  1
Cumulând cele două condiţii obţinem condiţia în care funcţia de utlitate este concavă:
0  a b 1
Problema 2. Se consideră funcţia de utilitate:

U ( x1 , x 2 )  Ax1 x 2 , A  0, a  0, b  0
a b
Se cere:
a) Calculaţi indicatorii asociaţi funcţiei de utilitate.
b) Reprezentaţi grafic o curbă de indiferenţă corespunzătoare unui nivel fixat de utilitate, u  0 .
Rezolvare
a) Utilităţile marginale ale celor două bunuri sunt:
U a 1
U1   Aax1 x 2 (utilitatea marginală a consumului de bun 1)
mg b
x1
U b 1
U2   Abx1 x 2 (utilitatea marginală a consumului de bun 2)
mg a
x 2
Rata marginală de substituţie a bunului 1 prin bunul 2 se scrie:

U
x u ax
ms
R21  1  1  2
U u 2 bx1
x 2
Observaţie: RMS 21 este funcţie descrescătoare în raport cu cantitatea de bun 1:
R21
ms
ax2

x1 b(x1 ) 2
b) Curba de indiferenţă este reprezentată de mulţimea de puncte:
x1 , x2 U x1 ,.x2   u, u  0 fixat
Atunci relaţia U ( x1 , x2 )  u este echivalentă cu Ax1 x 2  u
a b
de unde obţinem:
1/ b
u a / b
x 2    x1 ; x1  0
 A
Notăm dependenţa lui x 2 de x1 ce trebuie reprezentată grafic cu:
1/ b
u a / b
x 2  f ( x1 )    x1
 A
Cum x1  0,  , atunci:
lim f ( x1 )   (dreapta x1  0 este asimptotă verticală la dreapta)
x1 0
lim f ( x1 )  0 (dreapta x2  0 este asimptotă orizontală la  )

x1 
Studiem monotonia şi concavitatea funcţiei f ( x1 ) :

1/ b
u  a   a / b 1
f ( x1 )       x1  0 , deci funcţia este strict descrescătoare;
 A  b
1/ b
 u   a  a   a / b  2
f ( x1 )         1 x1  0 , deci funcţia este convexă.
 A   b  b 
Putem acum reprezenta grafic curba de indiferenţă corespunzătoare nivelului u  0 , în
sistemul de axe x1Ox 2 .

x2
u'  u
u0
O x1
Figura 3.1. Curbe de indiferenţă asociate nivelurilor de utilitate u şi u’
Observaţie: Pentru un nivel mai mare de utilitate, u   u , curba de indiferenţă corespunzătoare

se va obţine prin deplasarea în direcţia nord-est a curbei de indiferenţă reprezentată grafic pentru
nivelul u  0 .
Problema 3. Se consideră funcţia de utilitate:

U ( x1 , x2 )  4 x1  4 x2 , x1  0, x2  0
a) Precizaţi dacă funcţia de utilitate dată este concavă/q-concavă;
b) Calculaţi utilităţile marginale ale celor două bunuri şi rata marginală de substituţie între cele
două bunuri. Verificaţi proprietatea acesteia.
c) Reprezentaţi grafic în sistemul de axe x1Ox 2 curba de indiferenţă ce corespunde nivelului de
utilitate fixat u  8 .
Rezolvare
a) Pentru a stabili concavitatea/q+concavitatea avem novoie de matricea Hessiană asociată
funcţiei de utilitate.
Calculăm mai întâi derivatele parţiale de ordinul întâi:
U 2 U 2
u1   , u2  
x1 x1 x 2 x2
Atunci derivatele de ordinul doi se scriu:
 2U 3 / 2  2U  2U 3 / 2
u11    x , u   0  u , u    x2
x1x 2
1 12 21 22
x1 x 2
2 2
Matricea Hessiană are forma:

u u12    x1 3 / 2  0
H U ( x1 , x 2 )   11     şi are minorii 0  1 ,
 x2  3 / 2
 u 21 u 22   0 
 0 şi  2  x1 x 2 
3 / 2 3 / 2
 1   x1  0 care respectă alternanţa de semne, deci funcţia de
utilitate este concavă (fiind funcţie concavă este şi q-concavă).
b) Utilităţile marginale ale bunurilor sunt date de fapt de derivatele parţiale de ordinul I; avem
aşadar:
U  x1 , x 2  2 U  x1 , x 2  2
U mg1   , U mg 2  
x1 x1 x 2 x2
Calculăm rata marginală de substituţie dintre cele două bunuri:
2
U mg1 x1 x2
ms
R21   
U mg 2 2 x1
x2
Proprietatea RMS: RMS21 este descrescătoare în raport cu x1. Putem verifica monotonia
RMS 21 x2
simplu folosind   0 sau folosind rezultatul teoretic ce arată echivalenţa între
x1 2 x1
3/ 2
monotonia RMS şi concavitatea funcţiei de utilitate (Propoziţia 5 din această unitate).

c) Fie u  8 . Definim curba de indiferenţă de nivel u  8 ca fiind mulţimea:

CI (u  8)  x1 , x2   R U x1 ,.x2   u  8
2

Avem aşadar 4 x1  4 x2  8 sau x1  x2  2 .
Explicitând x2  2  x1 , cum x2  0 se impune condiţia 2  x1  0 sau x1  4 ;
avem astfel o limitare a domeniului variabilei x1: x1  0, 4 .
Putem scrie atunci 
x2  2  x1 2
şi să notăm această dependenţă cu
 
x2  f ( x1 )  2  x1 , cu x1  0, 4 .
2
Pentru a o reprezenta grafic vom stabili:

- intersecţiile cu axele: f (0)  4, f (4)  0
 1 
- monotonia funcţiei f: f ( x1 )  2 2  x1   
 2 x 

1
x

2  x1  0 (deoarece am  
 1  1
impus condiţia 2  x1  0 ), astfel încât curba de indiferenţă este descrescătoare;

2
- convexitatea/concavitatea funcţiei f: folosim expresia lui f ( x1 )    1 şi calculăm
x1
3 / 2
f ( x1 )  x1  0 şi deci funcţia f (curba de indiferenţă) este convexă.
Cu ajutorul tuturor informaţiilor de mai sus, curba de indiferenţă este reprezentată în

figura de mai jos:

x2
u 8
O x1
4
Figura 3.2. Curba de indiferenţă asociată nivelului de utilitate u=8
Q1. Un consumator poate achiziţiona două bunuri, în cantităţile x1 şi x2 . Preferinţele

consumatorului sunt reprezentate prin funcţia de utilitate:
U x1 , x2   x22 x1  2 , cu x1  0 şi x2  0 .
Se cere:
a) Să se reprezinte grafic o curbă de indiferenţă corespunzătoare nivelului de utilitate u  4 .
b) Studiaţi concavitatea, respectiv q-concavitatea funcţiei de utilitate.
c) Calculaţi rata marginală de substituţie a celor două bunuri şi verificaţi proprietatea acesteia.

1. Care este legătura între relaţia de preferinţă şi funcţia de utilitate?
2. Calculul indicatorilor asociaţi unei funcţii de utilitate dată.
3. Reprezentarea grafică a curbelor de indiferenţă asociate unei funcţii de utilitate dată.
4. Caracterizarea funcţiilor de utilitate din punct de vedere al concavităţii şi q-concavităţii.
2005
ASE, 2013

ALEGERI OPTIMALE ALE CONSUMATORULUI

Cererea necompensată şi funcţia de utilitate indirectă
Cuprins
Obiectivele Unităţii de învăţare 4 (2 cursuri)
4. Prima problemă de optimizare la nivelul consumatorului. Cererea necompensată

4.1. Alegeri optimale ale consumatorului. Cazul bidimensional
4.2. Alegeri optimale ale consumatorului. Cazul n-dimensional
4.3. Cererea necompensată şi funcţia de utilitate indirectă

 Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a formula şi rezolva modelele matematico-

economice asociate agentului economic de tip consumator.
 Aprofundarea noţiunilor: funcţii de cerere necompensată, funcţie de utilitate indirectă,
funcţii de cerere compensată, funcţia de cheltuială minimă.
 Caracterizarea comportamentului consumatorului prin interpretarea economică a
proprietăţilor conceptelor studiate
 Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru a caracteriza din punct de vedere economic
rezultatele obţinute în rezolvarea problemelor de optimizare la nivelul consumatorului
Prima problemă de optimizare la nivelul consumatorului
4.1. Alegeri optimale ale consumatorului. Cazul bidimensional
Fie o economie notată cu E, două bunuri, un consumator oarecare şi X – mulţimea

consumurilor posibile asociată consumatorului respectiv.
Funcţia de utilitate a consumatorului este considerată U : X  R 2  R şi are
proprietăţile: strict crescătoare, strict concavă şi de clasă C 2 .
Vom nota cu R venitul disponibil al consumatorului, venit ce poate proveni fie din
vinderea dotării iniţiale, fie din profitul firmelor.
Vectorul de preţuri pentru cele două bunuri existente în economie este: p   p1 , p2  .
Problema de alegere a consumatorului constă în determinarea combinaţiei de bunuri

astfel încât să-şi maximizeze funcţia sa de utilitate. Problema de optimizare se scrie sub forma:
max Ux 1 , x 2 

(P)  p1 x 1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2
Vom schiţa în continuare rezolvarea acestei probleme.

Din proprietatea de monotonie a funcţiei de utilitate (că este crescătoare) rezultă că
U
ui   0, i  1,2 .
xi
p R
Din monotonicitate rezultă că p1 x1  p2 x2  R . De unde: x 2   1 x1  . Se notează
p2 p2
p
cu m   1 panta dreptei bugetare.
p2

p1 dx 2
Dacă venitul R este constant rezultă: p1 dx1  p 2 dx 2  dR  0    R  ct  m (1)
p 2 dx1
Dacă cantitatea de bun unu scade cu o unitate, atunci cantitatea de bun doi trebuie să
crească cu m unităţi, adică dx1  1  dx2  m  0 .
Dacă cantitatea de bun unu creşte cu o unitate, atunci cantitatea de bun doi trebuie să
scadă cu m unităţi, adică dx1  1  dx2  m  0 .
Vom presupune că utilitatea este constantă: U x1 , x2   ct  U x1* , x2*  . Atunci:
U
x u
 1  coeficient ul unghiular  - 1 .
U u2
x 2
Prin diferenţierea relaţiei U x1 , x2   const , rezultă:
U U u dx
dx1  dx 2  0  u1 dx1  u 2 dx 2  0   1  1 U ct (2)
x1 x 2 u 2 dx 2
Folosim relaţiile (1) şi (2) obţinem:
u1 p1
  R21ms
u 2 p2
Interpretarea economică a acestui rezultat constă în faptul că panta curbei de indiferenţă luată cu
semnul (-) reprezintă rata marginală de substituţie a bunului 2 cu bunul 1.
Putem rescrie condiţia de mai sus ca:
u1 u 2
  *
p1 p 2
ceea ce corespunde legii lui Gossen.
La optim, utilitaţile marginale sunt proporţionale cu preţurile sau, rata marginală de
substituţie egalează raportul preţurilor sau, condiţia de optim arată că panta dreptei bugetare şi
raportul utilităţilor sunt proporţionale cu preţurile.
Dacă rata marginală de substituţie diferă de raportul preţurilor, atunci consumatorul nu
poate obţine pachetul optimal.
În continuare să presupunem că venitul creşte cu o unitate, iar această unitate monetară
este folosită pentru achiziţionarea doar a bunului 1. Dacă preţul bunului 1 este p1 atunci se va
1
cumpăra o cantitate egală cu din acest bun. Conform definiţiei utilităţii marginale rezultă că
p1
U
arată cu câte unităţi creşte satisfacţia când consumul din bunul 1 creşte cu o unitate.
x1
u
(utilitatea va creşte cu 1  * ). Deci, dacă venitul creşte cu o unitate, atunci utilitatea va creşte
p1
dU
cu  * unităţi. (  * este utilitatea marginală a venitului *  ).
dR

4.2. Alegeri optimale ale consumatorului. Cazul n-dimensional
Fie X mulţimea consumurilor posibile, X   n , vectorul de preţuri p   p1 ,..., p n  şi

venitul disponibil al consumatorului R.
Problema de optimizare va fi, în acest caz general:
max Ux 1 , x2 ,..., xn 

(P)  p1 x 1  p 2 x2  ..., p n xn  R
 x  0, x  0,..., x  0
 1 2 n
Folosind rezultatul conform căruia,la optim, consumatorul va aloca întreg venitul

disponibil pentru achiziţia şi consumul de bunuri, restricţia problemei poate fi considerată de tip
egalitate. Vom schiţa rezolvarea problemei utilizând metoda Lagrange, în ipoteza că problema
admite un optim interior (soluţia cu toate componentele strict pozitive).
Funcţia lui Lagrange asociată problemei se scrie:
L  U x1 , x 2 ,..., x n    R  p1 x1  p 2 x 2  ...  p n x n 
Condiţiile necesare de optim sunt următoarele:
L U
0  pi  0, i  1,2,..., n (3)
xi xi
L
 0  R  p1 x1  ...  p n x n  0 (4)


Să enunţăm în cele ce urmează câteva trăsături ale soluţiei optime x1 ,..., xn , * a
* *

problemei (P):
u
a) Din condiţia (3) rezultă imediat că *  i  0 (din monotonia funcţiei de utilitate). Atunci, la
pi
optim, (aşa cum am anticipat deja folosind rezultatele anterioare) restricţia bugetară se realizează
cu egalitate, adică:
p1 x1  p2 x2 ...  pn xn  R
* * *
(*)
ui
b) Avem *  , i  1,2,..., n , de unde rezultă că, la optim, raportul utilitate marginală/preţ este
pi
acelaşi pentru toate bunurile consumate şi egal cu valoarea optimă a multiplicatorului Lagrange:
u u u
*  1  2  ...  n (**)
p1 p 2 pn
u
c) Din aceeaşi relaţie *  i scrisă pentru doi indici oarecare diferiţi i şi j avem:
pi
u uj
*  i 
pi pj
ui p
sau RMS ji   i , i  i, i, j  1,2,..., n (***)
uj pj

Interpretarea economică este aceeaşi ca şi în cazul bidimensional: La optim, rata

marginală de substituţie între oricare două bunuri egalează raportul preţurilor unitare ale acelor
bunuri.
d) Folosim relaţia (4) şi prin diferenţiere obţinem:

p1 dx1  p 2 dx 2  ...  p n dx n  dR
Din (3) rezultă că u i  * p i . Avem atunci, prin înlocuire:
u1 u u
dx1  2* dx 2  ...  n* dx n  dR

*
 
sau u1 dx1  u 2 dx 2  ...  u n dx n   dR .
*
Pe de altă parte, diferenţiala funcţiei de utlitate se scrie:

U U U
dU  dx1  dx 2  ...  dx n  u1 dx1  u 2 dx 2  ...  u n dx n  * dR
x1 x 2 x n
dU
De aici rezultă că *  . (****)
dR
Cu alte cuvinte, valoarea optimă a multiplicatorului Lagrange reprezintă utilitatea
marginală a venitului şi arată cu cât creşte utilitatea totală a consumatorului atunci când venitul
acestuia creşte cu o unitate.
Dacă în programul de optimizare restricţia bugetară ar fi avut semnul “  ” atunci
condiţiile de optim (Kuhn-Tucker) se scriu:
L L
 0, x i  0, x i 0
x i x i
ce sunt echivalente cu:
ui  pi  0, xi  0, xi ui  pi   0
u
Dacă x i  0 atunci u i  pi  0 sau i  * ceea ce nu este rentabil.
pi
4.3. Cererea necompensată şi funcţia de utilitate indirectă
Să reluăm problema de optimizare (P) în cazul n-dimensional.

max Ux 1 , x2 ,..., xn 

(P)  p1 x 1  p 2 x2  ..., p n xn  R
 x  0, x  0,..., x  0
 1 2 n
ce poate fi scrisă sub forma:

max U x 

(P)  px  R
x  0

Definiţia 1. Soluţia optimă a programului (P) se numeşte cererea walrasiană (necompensată sau
concurenţială) şi se notează cu X  p, R .

Observaţie: Scrierea X  p, R corespunde de fapt vectorului soluţie:

 X 1 ( p1 , p 2 ,..., p n , R) 
 
 X 2 ( p1 , p 2 ,..., p n , R) 
X  p, R     , unde fiecare X i ( p1 , p2 ,..., pn , R) reprezintă

 
 X ( p , p ,..., p , R) 
 n 1 2 n 
funcţia de cerere necompensată din bunul i.
Proprietate: Funcţiile de cerere necompensată sunt funcţii omogene de grad zero în raport cu
preţurile şi venitul. Adică, X p,R  X ( p, R),   0 . Interpretarea economică a acestei
proprietăţi este aproape evidentă: o multiplicare de acelaşi număr de ori a preţurilor şi venitului
nu afectează consumul optim din fiecare bun achiziţionat.
Proprietatea este uşor de demonstrat având în vedere că mulţimea soluţiilor admisibile ale
problemei (P) nu este afectată de multiplicarea restricţiei bugetare (echivalentă cu multiplicarea
preţurilor şi venitului) cu o constantă pozitivă  .
Definiţia 2. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv a programului (P) se numeşte funcţia de utilitate
indirectă şi se notează cu V  p, R  .
Avem deci, V  p, R  U  X  p, R .
Proprietăţile funcţiei de utilitate indirectă

1. V  p, R  este continuă pentru orice vector de preţuri p  0 şi orice R  0 .
2. V  p, R  este descrescătoare în pi , i  1,2,..., n .
3. V  p, R  este crescătoare în R.
4. V  p, R  este q-convexă în p.
5. V  p, R  este omogenă de grad zero în p şi R.
6. V  p, R  satisface relaţia:
V ( p, R)
* 
R
7. V  p, R  satisface Identitatea lui Roy:
V ( p, R)
 * X j ( p, R), j  1,2,..., n
p j
Identitatea poate fi scrisă şi sub forma:
V ( p, R)
p j
  X j ( p, R), j  1,2,..., n
V ( p, R)
R
Demonstraţie
1. Proprietatea 1 rezultă imediat din proprietăţile funcţiei de utilitate şi ale programului de
optimizare.

2. Proprietatea de monotonie în raport cu preţurile rezultă din Identitatea lui Roy, şi anume:
V ( p, R)
 * X j ( p, R)  0
p j
Sau, să considerăm doi vectori de preţuri, p ' şi p" , care diferă între ei doar prin
componenta p j . Cu alte cuvinte, avem:
p '   p1 , p2 ,..., p j ' ,..., pn  şi p"   p1 , p 2 ,..., p j " ,..., p n 
cu p j '  p j " .
Totodată, considerăm problemele de optimizare corespunzătoare celor două sisteme de
preţuri, dar cu acelaşi venit disponibil:
max U x  max U x 
 
(P’ )  p' x  R şi (P”)  p" x  R
x  0 x  0
 
Pentru fiecare problemă de optimizare, mulţimea soluţiilor (consumurilor) admisibile
este:
MSA'  x  0 p' x  R, respectiv MSA"  x  0 p" x  R
Deoarece p j '  p j " , atunci MSA'  MSA" , iar între valorile optime ale funcţiei obiectiv
vom avea relaţia:
max U ( x)  max U ( x)
xMSA' xMSA"
echivalentă cu V  p' , R  V ( p", R) . Am arătat astfel că funcţia V  p, R  este descrescătoare în

raport cu preţurile.
3. Proprietatea de monotonie în raport cu venitul rezultă direct din Proprietatea 6:

V ( p, R)
*  0
R
Sau, să considerăm două valori ale venitului, R ' şi R" , cu R'  R" .
Totodată, considerăm problemele de optimizare corespunzătoare celor două valori ale
venitului, dar cu acelaşi sistem de preţuri:
max U x  max U x 
 
(P’ )  px  R' şi (P”)  px  R"
x  0 x  0
 
Pentru fiecare problemă de optimizare, mulţimea soluţiilor (consumurilor) admisibile
este:
MSA'  x  0 px  R', respectiv MSA"  x  0 px  R"
Deoarece R'  R" , atunci MSA'  MSA" , iar între valorile optime ale funcţiei obiectiv
vom avea relaţia:
max U ( x)  max U ( x)
xMSA' xMSA"
echivalentă cu V  p' , R  V ( p", R) . Am arătat astfel că funcţia V  p, R  este descrescătoare în

raport cu venitul.

4. V  p, R  este q-convexă în p dacă mulţimea p V ( p, R)  k, k  R este convexă, pentru orice

k real.
Fie p' , p" p V ( p, R)  k şi   0,1.
Considerăm vectorul p   p'(1   ) p" . Trebuie să arătăm că p  p V ( p, R)  k.
Pentru cele trei sisteme de vectori, considerăm problemele de optimizare corepunzătoare
 
(P’), (P”) şi respectiv P  precum şi mulţimea soluţiilor admisibile pentru fiecare dintre
acestea:
MSA'  x  0 p' x  R, MSA"  x  0 p" x  R şi respectiv

MSA  x  0 p  x  R 
Arătăm că, dacă x  MSA , atunci x  MSA' sau x  MSA" . Presupunem contrarul: am
avea deci x  MSA' şi x  MSA" . Adică:
p ' x  R şi p" x  R .
Înmulţim prima relaţie cu  , iar a doua relaţie cu (1   ) şi adunăm relaţiile obţinute:
p' x  (1   ) p" x  R  (1   ) R
sau p  x  R , ceea ce contrazice x  MSA .
Rezultă atunci că, dacă x  MSA , atunci x  MSA' sau x  MSA" .
Să analizăm acum obiectivul problemei de optimizare P  :  
V ( p  , R)  max U ( x)  max U ( x)  max V ( p' , R), V ( p" , R  k .
xMSA xMSA'
sau
xMSA"
Rezultă astfel că p  p V ( p, R)  k.
5. Omogenitatea de grad zero a funcţiei de utilitate indirectă rezultă imediat din proprietatea
similară a funcţiilor de cerere necompensată:
Avem:
V p,R  U  X (p,R)  U  X ( p, R)  V  p, R
6. Vom folosi condiţiile de optim ce cararcterizează soluţia optimă a problemei (P).

Mai întâi, avem:
V  p, R  U  X ( p, R)  n U X i ( p, R)
   (5)
R R i 1 X i R
X  p, R fiind soluţie optimă, condiţia (3) de optim este îndeplinită, adică:

U
 * pi
X i
Atunci (5) devine:
V  p, R  n * X ( p, R) n
X i ( p, R)
   pi  i  *  pi (5’)
R i 1 R i 1 R
Dar X  p, R fiind soluţie optimă, satisface restricţia bugetară cu egalitate:

p1 X 1 ( p, R)  p2 X 2 ( p, R)  ...  pn X n ( p, R)  R
Prin derivare în raport cu R, relaţia de mai sus devine:
n
X i ( p, R) R

i 1
pi
R

R
1
Atunci relaţia (5’) se scrie:

V  p, R 
 *  1  *
R
7. Vom folosi condiţiile de optim ce cararcterizează soluţia optimă a problemei (P).

Mai întâi, avem:
V  p, R  U  X ( p, R)  n U X i ( p, R)
   (6)
p j p j i 1 X i p j
X  p, R fiind soluţie optimă, condiţia (3) de optim este îndeplinită, adică:

U
 * pi
X i
Atunci (6) devine:
V  p, R  n * X ( p, R) n
X i ( p, R)
   pi  i  *  pi (6’)
p j i 1 p j i 1 p j
Dar X  p, R fiind soluţie optimă, satisface restricţia bugetară cu egalitate:
p1 X 1 ( p1 ,... p j ,... p n , R)  ...  p j X j ( p1 ,..., p j ,... p n , R)  ...  p n X n ( p1 ,..., p j ,... p n , R)  R
Prin derivare în raport cu p j , relaţia de mai sus devine:
n
X i ( p, R) R
p
i 1
i
p j
 X j ( p, R ) 
p j
0
de unde
n
X i ( p, R)
i 1
p i
p j
  X j ( p, R )
Atunci relaţia (6’) se scrie:

V  p, R 
 * X j ( p, R)
p j
Problema 1. Se consideră funcţia de utilitate a unui consumator oarecare:

U x, y   x  y  xy,  ,   0 ,
unde x şi y reprezintă cantităţile consumate din cele două bunuri. Notăm preţul bunului x cu p x ,
iar preţul bunului y cu p y .

Restricţia bugetară devine: p x x  p y y  R , unde R este venitul disponibil al

consumatorului.
Se cere:
a) Să se definească şi să se calculeze rata marginală de substituţie.
b) Să se stabilească convexitatea curbelor de indiferenţă
c) Să se găsească echilibrul consumatorului.
d) Precizaţi care va fi atitudinea consumatorului dacă p x ar lua o valoare astfel încât
R  p x
py  .

Rezolvare
a) Rata marginală de substituţie a bunului x prin bunul y este definită ca raport al utilităţilor
marginale ale celor două bunuri:
U
y
R yxms  x 
U   x
y
şi este descrescătoare în raport cu cantitatea de bun x:
dR yxms y
 0
dx   x 2
b) Proprietatea curbei de indiferenţă este:
U x, y   const  u fixat 
u  x
Avem atunci: x  y  xy  u , de unde y   f x  .
x
 u
Observaţie: Condiţia y  0 implică x  0,  .
 
Studiem monotonia funcţiei f (x ) :

    x   u  x    u
f ' x     0 (funcţie descrescătoare)
  x  2
  x 2
şi concavitatea (convexitatea):
2(  u )
f " x    0 . De unde rezultă că f x  este convexă.
  x 3
Putem reprezenta grafic, într-un sistem de axe xOy curba de indiferenţă generată de
dependenţa y  f (x) . Pentru aceasta, determinăm şi punctele de intersecţie ale curbei de
indiferenţă cu axele de coordonate:
u u
f ( 0)  , f    0
  

u/
O u / x
Figura 4.1. Curba de indiferenţă corepunzătoare nivelului u de utilitate
c) Echilibrul consumatorului se obţine rezolvând problema de optimizare:

max x  y  xy
 x, y
(P)  p x x  p y y  R

 x, y  0
Scriem Lagrangeanul asociat:

L  x  y  xy   R  p x x  p y y 
Condiţiile de ordinul întâi sunt:
 L
 x  0    y  p x  0

 L
  0    x  p y  0
 y
 L
  0  R  px x  p y y
 
y x p
Din primele două ecuaţii rezultă că:     y  x   x   p y
px py py
Înlocuim y în restricţia bugetară şi obţinem:
R  p y  p x
x
2 px
R  p x  p y
y
2py

Observaţie: Soluţia obţinută este optimă dacă satisface şi condiţiile de nenegativitate x, y  0 .

Adică, dacă:
R  p y  p x  0 şi R  p x  p y  0
R  p x
d) Dacă p y   p y  R  p x  p x  p y  R  0 rezultă y *  0 . Dar y *  0 nu

este admisibilă, şi alegem y *  0 .
Interpretarea economică este imediată: preţul bunului y fiind prea mare, consumatorul
alege să achiziţioneze şi să consume numai bunul x. Atunci, din restricţia bugetară obţinem
cantitatea optimă de bun x consumată:
R
x* 
px
Problema 2. Un consumator poate achiziţiona două bunuri, în cantităţile x1 şi x2 . Preţul unitar al

primului bun este egal cu 3 ( p1  3 u.m.), iar preţul celui de-al doilea bun este egal cu 2
( p2  2 u.m.). Preferinţele consumatorului sunt reprezentate prin funcţia de utilitate:
U x1 , x2   x1  x2 x1  4 , cu x1  0 şi x2  0 .
Se cere:
a) Să se reprezinte grafic o curbă de indiferenţă corespunzătoare unui nivel de utilitate u  12 .
b) Studiaţi concavitatea, respectiv q-concavitatea funcţiei de utilitate.
c) Determinaţi cantitatea optimă consumată din fiecare bun în funcţie de venitul R, R  0 .
d) Reprezentaţi pe acelaşi grafic curbele lui Engel (dependenţa cantităţii consumate de venitul
disponibil) şi caracterizaţi cele două bunuri.
Rezolvare
a) Orice pachet de consum aflat de-a lungul curbei de indiferenţă îi aduce agentului economic
aceeaşi utilitate. Adică:
x1  x2 x1  4  12 , de unde x2  12  x1 .
x1  4
 x1  0 , de unde obţinem condiţia x1  0,2 .

12
Observaţie: Condiţia x2  0 conduce la
x1  4
Notăm f x1    x1 , x1  0,2 .

12
x1  4
Atunci f ' x1     1  0 (funcţie strict descrescătoare) şi f " x1  

12 24
0
x1  4 2
x1  43
(funcţie convexă).
Curba de indiferenţă intersectează axa verticală în punctul (0,3) şi axa orizontală în

punctul de coordonate ( 2,0) .

x2
(0,3)
O (2,0) x1
Figura 4.2. Curba de indiferenţă corepunzătoare nivelului de utilitate u  12
b) Pentru a studia concavitatea sau q-concavitatea funcţiei de utilitate trebuie să construim

matricea Hessiană.
Derivatele parţiale de ordinul întâi sunt:
U U
u1   2 x1  x 2  4 , u 2   x1  4
x1 x 2
iar derivatele de ordinul doi se scriu:
u11  2, u12  1, u21  1, u22  0 .
Atunci matricea Hessiană devine:
u u12   2 1 
H u ( x1 , x2 )   11    
 u 21 u 22   1 0 
Observăm că matricea este nedefinită, deoarece  0  1, 1  2,  2  1 . Rezultă că
funcţia de utilitate nu este concavă.
Pentru a analiza q-concavitatea, ne interesează semnul minorului bordat al matricei

Hessiene:
u11 u12 u1 2 1 2 x1  x2  4
u 21 u 22 u 2  1 0 x1  4  2( x1  4)( x1  x2 )  0
u1 u 2 0 2 x1  x2  4 x1  4 0
Rezultă atunci că funcţia de utilitate este q-concavă.
c) Problema de optimizare a consumatorului este:

max U x1 , x2   x1  x 2 x1  4


(P) 3x1  2 x2  R
x , x  0
 1 2
Funcţia lui Lagrange corespunzătoare acestei probleme este:
Lx1 , x2 ,    x1  x2 x1  4  R  3x1  2x2 
Condiţiile Kuhn-Tucker se scriu:
 L L
 x  0, x1  0, x1 x  0
 1 1
 L L
  0, x 2  0, x 2 0
 x 2 x 2
 L  0,   0,  L  0
  
Adică:
 2 x1  x2  4  3  0 1 x1  0, x1 2 x1  x2  4  3   0 1'

 x1  4  2  0 2 x2  0, x2 x1  4  2   0 2'
 R  3x  2 x  0 3   0,  R  3x1  2 x2   0 3'
 1 2
Presupunem că *  0 . Din relaţia (2) rezultă: x1  4  0 , ceea ce reprezintă o contradicţie cu

condiţia de nenegativitate a variabilei x1. Avem astfel *  0 , iar din relaţia (3’) obţinem:
3x1  2 x 2  R
* *
3"
Adică, restricţia bugetară se realizează la optim cu egalitate.
Vom discuta în continuare diferitele tipuri de soluţii ce ar putea constitui soluţia optimă a
problemei:
Cazul I: x1  0 , x2  0
Din relaţia 3" rezultă R  0 (FALS!)
Cazul al II-lea: x1  0 , x2  0
R
Atunci, din relaţia (3”) obţinem x 2   0 .
2
Din relaţia (2’) avem   2 .
*
R
Mai rămâne de verificat condiţia (1):  4  6  0 , de unde obţinem R  4 .
2
Putem astfel afirma că soluţia optimă a problemei este de forma:
R
x1  0, x 2  , *  2 , dacă venitul satisface condiţia R  4 .
* *
Cazul al III-lea: x1  0 , x2  0
Din relaţia 3" obţinem x1 

R 2R 2R 4
, iar din (1’):  4  3  0 , adică    .
3 3 9 3

R 4R 8
Mai rămâne de verificat condiţia (2): 4   0 , adică: R  12 .
3 9 3
R 2R 4
x1  , x 2  0, *   , dacă venitul satisface condiţia R  12 .
* *
3 9 3
Cazul al IV-lea: x1  0 , x2  0
În acest caz toate derivatele parţiale ale funcţiei lui Lagrange trebuie egalate cu zero.
Avem astfel:
- din (1’): 2x1  x2  4  3  0
- din (2’): x1  4  2  0
- din (3”): 3x1  2 x2  R
Rezolvăm sistemul format cu cele trei ecuaţii şi obţinem soluţia:
R4 12  R R4
x1  , x2  
2 4 4
Soluţia obţinută este optimă dacă respectivele componente ale soluţiei sunt strict pozitive.
Adică, dacă R  4, 12 .
R4 12  R * R  4
x1  , x2    , dacă venitul satisface condiţia R  4, 12 .
* *
2 4 4
În concluzie, putem exprima soluţia optimă a problemei în funcţie de diferitele valori pe

care le poate lua venitul disponibil:
 R
0, daca R  4  2 , daca R  4
 
R  4 12  R
x1 ( R)   , daca 4  R  12 şi x 2 ( R)   , daca 4  R  12
* *
 2  4
R 0, daca R  12
 3 , daca R  12 

d) Vom reprezenta grafic dependenţele cantităţilor consummate în funcţie de venit, în sistemul

de axe ROx.

X1(R) Curbele lui Engel

X2(R)
X1( R)
X2( R)
O 4 12 R
Figura 4.3. Curbele consum-venit (Curbele lui Engel)-Problema 2
Bunul 1 este un bun normal, deoarece pe măsură ce venitul creşte, creşte şi consumul. În
cazul bunului 2 se observă că dacă venitul este mai mic decât 4, consumul din acest bun creşte.
Dacă venitul este mai mare decât 4, dar mai mic decât 12, consumul de bun 2 scade, iar pentru
un venit mai mare decât 12 agentul economic nu mai consumă bunul 2. Acest bun este inferior.
Problema 3. Un consumator poate achiziţiona două bunuri, în cantităţile x1 şi x2 . Preţurile

unitare ale celor două bunuri sunt notate cu p1 şi respectiv p 2 . Preferinţele consumatorului sunt
reprezentate prin funcţia de utilitate:
U x1 , x 2   x 2 x1  2 , cu x1  0 şi x2  0 .
2
Se cere:
a) Determinaţi funcţiile de cerere necompensată în situaţia în care R  4 p1 . Cum interpretăm
soluţia în caz contrar? Enunţaţi şi verificaţi proprietatea acestora.
b) Determinaţi funcţia de utilitate indirectă.
c) Dacă p1  1 şi p2  2 determinaţi cantitatea optimă consumată din fiecare bun în funcţie de
venitul R, R  0 . Reprezentaţi pe acelaşi grafic curbele lui Engel (dependenţa cantităţii
consumate de venitul disponibil) şi caracterizaţi cele două bunuri.
Rezolvare
a) Vom determina soluţia optimă a programului de optimizare:
max U x1 , x 2   x 2 2 x1  2

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
x , x  0
 1 2
Neglijând condiţiile de nenegativitate impuse asupra variabilelor x1 şi x2 şi considerând
restricţia bugetară egalitate, putem rezolva problema folosind metoda Lagrange. Astfel, funcţia
lui Lagrange se scrie:
Lx1 , x 2 ,    x 2 x1  2   R  p1 x1  p 2 x 2 
2

L
 0 sau x 2  p1  0
2
(1)
x1
L
 0 sau 2x2 x1  2  p2  0 (2)
x 2
L
 0 sau R  p1 x1  p2 x2  0 (3)

x2 p
Din relaţiile (1) şi (2), prin împărţire, după separarea termenilor, obţinem  1
2( x1  2) p2
sau:
p2 x2  2 p1 x1  2 (4)
Folosim această relaţie în (3):
R  4 p1
R  p1 x1  2 p1 ( x1  2)  0 , de unde x1 
*
. Atunci, înlocuind în (4) avem
3 p1
2( R  2 p1 )
p2 x2  2R  2 p1  sau x2 
*
. Din (1) putem determina şi valoarea optimă a
3 p2
4R  2 p1 
2
multiplicatorului Lagrange, *  2
.
9 p1 p 2
Putem scrie atunci vectorul funcţiilor de cerere necompensată ca fiind:
 R  4 p1 
 
 x1  p1 , p 2 , R   
*
3 p 
X ( p, R)   * 

1
 x2  p1 , p 2 , R    2 ( R  2 p1 
)

 3 p2 
Proprietate: Funcţiile de cerere necompensată sunt funcţii omogene de grad zero, adică
X p,R  X ( p, R),   0 , cu semnificaţia economică precizată în secţiunea teoretică.
Verificăm proprietatea astfel:
 R  4p1   R  4 p1 
   
 x1 p1 , p 2 , R   
*
3 p   3 p   X ( p, R )
X (p, R)   * 

1
 1
 x2 p1 , p 2 , R    2( R  2 p 1 )   2 ( R  2 p1 
)
3p 2   
   3 p2 
Observaţie: Soluţia poate fi considerată optimă dacă satisface şi condiţiile de semn, adică
x1  0 şi x 2  0 , ceea ce se transpune în R  4 p1 . În caz contrar ( R  4 p1 ), alegem x1  0 ,
* * *
R
iar din restricţia bugetară vom afla x 2 
*
.
p2
Putem sintetiza funcţiile de cerere necompensată astfel:

 2( R  2 p1 )
 R  4 p1  3 p , R  4 p1
 , R  4 p1
x1 ( p1 , p 2 , R)   3 p1 şi respectiv x 2 ( p1 , p 2 , R)  
* * 1
R

0, R  4 p1  , R  4 p1
 p 2
b) Funcţia de utilitate indirectă se obţine plecând de la modul de definire – reprezintă utilitatea

maximă pe care o poate obţine consumatorul date fiind preţurile p1 şi p 2 , şi venitul R:

Dacă R  4 p1 , vom scrie V ( p1 , p 2 , R)  U x1 , x 2  x 2
* *
   x * 2
1
*
2   4( R  2 p1 ) 3
27 p1 p 2
2
. Dacă
R  4 p1 , funcţia de utilitate indirectă devine: V ( p1 , p 2 , R)  x 2   x

* 2
1
*

2 
2R 2
p2
2
. Aşadar,
putem concatena formele funcţiei sub următoarea formă:

 4( R  2 p1 ) 3
 , R  4 p1
 27 p1 p 2
2
V ( p1 , p 2 , R)   2
 2 R , R  4 p1
 p 2 2
c) Dacă p1  1 şi p2  2 , cantitatea optimă consumată din fiecare bun în funcţie de venitul R se

obţine simplu prin înlocuirea valorilor particulare ale preţurilor în funcţiile de cerere
necompensată:
R  2
R  4  ,R  4
 ,R  4
x1 ( R)   3 şi respectiv x 2 ( R)   3
* *
R
0, R  4  , R4
2
Din reprezentarea grafică a acestor dependenţe – Curbele lui Engel, realizată în figura
următoare putem observa că bunul 1 este un bun normal, iar bunul 2 este un bun de lux
(superior).
X1(R) Curbele lui Engel

X2(R)
X2( R)
X1( R)
O 4 R
Figura 4.4. Curbele consum-venit (Curbele lui Engel)-Problema 3

Q1. Determinaţi funcţiile de cerere necompensată şi funcţia de utilitate indirectă asociate funcţiei
de utilitate U x1 , x 2   9 x1 x 2 , cu x1  0 şi x2  0 .
1/ 3 1/ 3
Verificaţi proprietăţile acestor funcţii şi interepretaţi economic rezultatele.
Q2. Funcţia de utilitate indirectă asociată unui consumator are forma

V  p1 , p 2 , R   ln R  ln 2  ln p1  ln p 2 .
1 1
2 2
a) Determinaţi funcţiile de cerere necompensată;
b) Determinaţi valoarea optimă a multiplicatorului Lagrange. Interpretaţi economic
rezultatele.

1. Rezolvarea problemelor de optimizare la nivelul consumatorului.
2. Interpretarea economică a multiplicatorilor Lagrange utilizaţi în rezolvarea problemelor
de optimizare.
3. Determinarea funcţiilor de cerere necompensată şi a funcţiei de utilitate indirectă.
Verificarea proprietăţilor acestora. Interpretarea economică a rezultatelor.
4. Reprezentarea grafică a dependenţelor economice identificate – Curbele lui Engel.
2005
ASE, 2013


Cererea compensată şi funcţia de cheltuială minimă
Cuprins
5. Problema duală a consumatorului

5.1. Caracterizarea soluţiei optime a problemei duale
5.2. Cererea compensată şi funcţia de cheltuială minimă

 Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a formula şi rezolva modelele matematico-

economice asociate agentului economic de tip consumator.
 Aprofundarea noţiunilor: funcţii de cerere compensată, funcţia de cheltuială minimă.
5. Problema duală a consumatorului
Alternativ la a determina pachetul optim de consum care maximizează satisfacţia

consumatorului, o altă problemă economică este reprezentată de determinarea cheltuielii minime
necesare pentru a asigura consumatorului cel puţin nivelul de utilitate u fixat.
Fie X mulţimea consumurilor posibile, X   n , vectorul de preţuri p   p1 ,..., p n  şi
funcţia de utilitate U : X  R strict crescătoare şi strict concavă, de clasă C2.
Formularea problemei
* * *

Problema duală constă în determinarea pachetului de consum x1 , x2 ,..., xn ca soluţie a 
programului:
min  p1 x1  p 2 x2  ...  p n xn

(D) U x1 , x2 ,..., xn   u
 x  0, x  0,..., x  0
 1 2 n
5.1. Caracterizarea soluţiei optime a problemei duale
Asociem restricţiei multiplicatorul Lagrange  şi scriem funcţia lui Lagrange:

Lx1 , x2 ,..., xn ,    p1 x1  p2 x2  ...  pn xn   u  U x1 , x2 ,..., xn 
 L U
 x  0  pi   x  0, i  1,2,..., n
 i i

 L  0  u  U  x , x ,..., x 
  1 2 n
Putem enunţa acum câteva trăsături ale soluţiei optime:

a) Din condiţiile de optim rezultă că:

pi
* 
ui
* *

 0 , deci u  U x1 , x2 ,..., xn
*
(*)
Adică, restricţia problemei duale se realizează cu egalitate şi cu interpretarea eonomică

următoare: la optim, consumatorul obţine exact nivelul de utilitate dorit.
pi 1 1
b) Avem de asemenea,  *    * (**)
ui ui 
pi
Adică, multiplicatorul Lagrange al problemei duale este inversul multiplicatorului
Lagrange asociat problemei prinale.
pi
c) Din  *  , i  1,2,..., n avem:
ui
u1 u 2 u 1
  ...  n  * (***)
p1 p2 pn 
Cu alte cuvinte, la optim, raportul utilitate marginală/preţ este acelaşi pentru toate
bunurile, o trăsătură ce caracteriza şi soluţia problemei primale.
d) Folosind relaţia de mai sus, scrisă pentru doi indici i şi j diferiţi avem:
ui uj

pi pj
ui p
sau RMS ji   i , i  i, i, j  1,2,..., n (****)
uj pj
Interpretarea economică este aceeaşi ca şi în cazul problemei primale: La optim, rata
marginală de substituţie între oricare două bunuri egalează raportul preţurilor unitare ale acelor
bunuri.
e) Notând cu C valoarea optimă a funcţiei obiectiv din problema duală, avem:

C  p1 x1  p2 x2  ...  pn xn
de unde prin diferenţiere avem dC  p1dx1  p2 dx2  ...  pn dxn .
Folosim condiţiile de optim de forma  *u i  pi în relaţia de mai sus:
dC  p1 dx1  p 2 dx 2  ...  p n dx n   * u1 dx1  u 2 dx 2  ...  u n dx n 
Atunci putem scrie: dC   * dU sau
dC
*  (*****)
dU
ce reprezintă cheltuiala marginală a utilităţii.

5.2. Cererea compensată şi funcţia de cheltuială minimă
Să reluăm problema duală a consumatorului:

min  p1 x1  p 2 x2  ...  p n xn

(D) U x1 , x2 ,..., xn   u
 x  0, x  0,..., x  0
 1 2 n
care poate fi scrisă ca:

min px

(D) U  x   u .
x  0

Definiţia 1. Soluţia optimă a problemei duale (D) se numeşte funcţia de cerere compensată şi se
notează cu  ( p, u ) .
Observaţie: Scrierea   p, u  corespunde de fapt vectorului soluţie:
 1 ( p1 , p 2 ,..., p n , u ) 
 
  2 ( p1 , p 2 ,..., p n , u ) 
  p, u     , unde fiecare  i ( p1 , p2 ,..., pn , u ) reprezintă

 
  ( p , p ,..., p , u ) 
 n 1 2 n 
funcţia de cerere compensată din bunul i.
Definiţia 2. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv a programului (D) se numeşte funcţia de

cheltuială minimă şi se notează cu C  p, u  .
Avem deci, C p, u   p    p, u  .
Proprietăţile funcţiei de cheltuială minimă

1. C  p, u  este crescătoare în u.
2. C  p, u  este concavă în p.
3. C  p, u  este omogenă de gradul întâi în preţuri.
4. C  p, u  este diferenţiabilă în preţuri şi în plus,
C  p, u 
  i  p, u , i  1,2,..., n
pi
Această proprietate mai este cunoscută şi sub denumirea de lema lui Shepard şi are o interpretare
economică imediată: dacă preţul bunului i creşte cu o unitate cheltuiala minimă creşte exact cu
componenta de rang i a soluţiei optime.
5. C  p, u  este crescătoare în preţuri.

Demonstraţie
1. Avem C  p, u   min px
x 0
U ( x ) u
Fie u  u' .
Atunci din U x  u  U x   u'  x  0 U x  u  x  0 U x  u'.
Comparăm valorile funcţiilor obiectiv ale problemelor de optimizare corespunzătoare
nivelurilor de utilitate u şi u’:
min px  min px  C  p,u   C  p,u'  .
x 0 x 0
U ( x ) u U ( x ) u '
Rezultă că C  p, u  este crescătoare în u.
2. Fie doi vectori de preţuri şi   0,1 . Considerăm vectorul de preţuri

p, p '
p  p  1    p' .

Pentru vectorul de preţuri p, cererea compensată satisface condiţia:

C  p, u   p  p, u   p p  , u  
Pentru vectorul de preţuri p’, cererea compensată satisface condiţia:
C  p' , u   p'   p' , u   p'  p  , u  
Înmulţim prima relaţie cu  , iar a doua cu 1    şi adunăm relaţiile obţinute:
C ( p, u)  (1   )C ( p' , u)  p    p  , u   C ( p  , u)
sau
C ( p, u )  (1   )C ( p' , u )  C (p  (1   ) p' , u )
de unde rezultă că C  p, u  este concavă în p.
3. Să analizăm valoarea funcţiei Cp, u  :

C p, u   min p x   min px  C ( p, u )
x 0 x 0
U ( x ) u U ( x )0
Am obţinut astfel proprietatea de omogenitate de gradul întâi în raport cu preţurile.
4. Diferenţiabilitatea funcţiei de cheltuială minimă (Lema lui Shepard)

Fie h  0 un vector linie, o variaţie a preţurilor astfel încât p  h  0 .
Evaluăm funcţia de cheltuială minimă pentru sistemul de preţuri p  h :
C p  h, u    p  h  p  h, u    p  h  p, u   p  p, u   h  p, u 
sau
C p  h, u   C p, u   h  p, u 
de unde obţinem:
C p  h, u   C p, u   h ( p, u) (I)
Evaluăm funcţia de cheltuială minimă pentru sistemul de preţuri p:
C p, u   p  p, u   p  p  h, u    p  h  h  p  h, u 
sau
C p, u    p  h  p  h, u   h  p  h, u   C p  h, u   h  p  h, u 
de unde obţinem:

C p  h, u   C p, u   h ( p  h, u) (II)
Din (I) şi (II) rezultă că:
h  p  h, u   C p  h, u   C p, u   h  p, u 
În relaţia anterioară adunăm în fiecare membru al inegalităţii  h  p, u .
Rezultă atunci:
h  p  h, u   h  p, u   C p  h, u   C p, u   h  p, u   0 (III)
Împărţim fiecare membru al inegalităţii (III) la || h || (care este diferită de 0, deoarece
h  0 ). De unde rezultă:
h
  p  h, u     p, u   C  p  h, u   C  p, u   h  p, u   0 (IV)
|| h || || h ||
h h 1
Termenul este mărginit, deoarece  || h || 1 .
|| h || || h || || h ||
Când h  0 primul termen al inegalităţii anterioare este zero, de unde rezultă, conform
teoremei cleştelui, că şi membrul din mijloc tinde la zero. Atunci,
C  p  h, u   C  p, u   h  p, u 
lim 0 (V)
h 0 || h ||
ceea ce corespunde definiţiei diferenţiabilităţii funcţiei C  p, u  .
Fie h  0,0,...,0, t ,0,...,0, unde t se află pe poziţia i, iar i este arbitrar ales. Atunci:
 1 
 
 
h  p, u   0,0,...,0, t ,0,...,0 2   t i  p, u 
...
 
 
 n
În cazul în care t  0 || h || h12  h22  ...hn2  0 2  ...  0 2  t 2  0 2  ...  0 2  t , iar
h  0 este echivalent cu t  0 .
Atunci, din (IV) rezultă că:

C  p  h, u   C  p, u 
lim   i  p, u 
h 0 || h ||
Exprimarea este echivalentă cu:
C  p1 , p2 ,..., pi 1 , t  pi ,..., pn , u   C  p1 , p2 ,..., pi ,..., pn 
lim   i  p, u 
t 0 t
Relaţia anterioară este chiar definiţia derivatei parţiale a lui C  p, u  în raport cu p i .
c p, u 
Deci,   i  p, u  , pentru orice i  1,..., n . Ceea ce înseamnă că la o modificare
p i
mică a preţului p i are loc o modificare a funcţiei de cheltuială minimă egală cu  i  p, u  .

5. Monotonia funcţiei de cheltuială minimă ăn raport cu preţurile rezultă imediat din Lema lui
Shepard:
C  p, u 
Avem   i  p, u   0 , de unde rezultă că C  p, u  este crescătoare în raport cu pi.
pi

Problema 1. Un consumator poate achiziţiona două bunuri, în cantităţile x1 şi x2 . Preţurile
unitare ale celor două bunuri sunt notate cu p1 şi respectiv p 2 . Preferinţele consumatorului sunt
reprezentate prin funcţia de utilitate:
U x1 , x2   x2 x1  2, cu x1  0 şi x2  0 .
Se cere:
4p
a) Determinaţi funcţiile de cerere compensată în situaţia în care u  1 . Cum interpretăm
p2
soluţia în caz contrar?
b) Determinaţi funcţia de cheltuială minimă.
Rezolvare
a) Vom determina soluţia optimă a programului de optimizare (problema duală a
consumatorului):
min p1 x1  p 2 x 2 min p1 x1  p 2 x 2
 
(D) U x1 , x 2   u sau (D)  x 2 x1  2  u
x , x  0 x , x  0
 1 2  1 2
restricţia de tip egalitate, putem rezolva problema folosind metoda Lagrange, asociind
multiplicatorul  restricţiei de utilitate. Astfel, funcţia lui Lagrange se scrie:
Lx1 , x2 ,    p1 x1  p2 x2  u  x2 ( x1  2)
L
 0 sau p1  x2  0 (1)
x1
L
 0 sau p2   ( x1  2)  0 (2)
x 2
L
 0 sau u  x2 ( x1  2)  0 (3)

x2 p
Din relaţiile (1) şi (2), prin împărţire, după separarea termenilor, obţinem  1
( x1  2) p2
sau:
x1  2  p2 x2 (4)
p1

Folosim această relaţie în (3) şi obţinem:

p p
u  2 x2  0 sau x2  u 1 .
2 *
p1 p2
p2
Revenind la relaţia (4) şi folosind expresia lui x 2 , obţinem x1  u  2 , iar
*
p1
p1 p2
*  . Soluţia poate fi considerată optimă dacă verifică şi condiţiile de semn, adică
u
4p  4p 
x1  0, x 2  0 , ceea ce se transpune în u  1 . În caz contrar  u  1  , alegem x1  0 , iar
* * *
p2  p2 
u
din restricţia problemei obţinem x 2  .
*
2
Aşadar, funcţiile de cerere necompensată devin:
 p2 4p
 u  2, u  1

1 ( p1 , p 2 , u )   p1 p2
şi respectiv
0, u  4 p1
 p2
 p1 4p
 u ,u 1

 2 ( p1 , p 2 , u )   p 2 p2
.
u
 ,u 4 p1
 2 p2
b) Funcţia de cheltuială minimă reprezintă valoarea optimă a funcţiei obiectiv a problemei duale.
Având funcţiile de cerere compensată determinate anterior, putem scrie:
C  p1 , p 2 , u   p1 x1  p 2 x 2  p11 ( p1 , p 2 , u )  p 2 2 ( p1 , p 2 , u )
* *
sau
 4p
2 up1 p 2  2 p1 , u  1
 p2
C ( p1 , p 2 , u )   .
p2u 4 p1
 ,u

 2 p2
Problema 2. Preferinţele unui consumator sunt reprezentate de funcţia de utilitate:

U x1 , x2   x1 x2  2x1  3x2 , cu x1  0 şi x2  0 .
Se cere:
a) Determinaţi funcţiile de cerere necompensată.
b) Dacă venitul consumatorului este R  17 (u.m.), iar preţurile unitare ale celor două bunuri sunt
p1  3 (u.m.) şi p2  2 (u.m.)., care este utilitatea maximă pe care consumatorul o poate obţine?
c) În condiţiile de la punctul b) interpretaţi utilitatea marginală a venitului.

d) Dacă p1  3 (u.m.), iar preţul celui de-al doilea bun este egal cu 2 ( p2  2 u.m.), determinaţi
cheltuiala minimă necesară consumatorului pentru a obţine un nivel de utilitate cel puţin egal cu
63
u .
2
e) Interpretaţi cheltuiala marginală a utilităţii, în condiţiile de la punctul d).
f) Care este legătura dintre rezultatul obţinut la punctul c) şi cel obţinut la punctul e)?
Rezolvare
a) Funcţiile de cerere necompensată reprezintă soluţia optimă a programului de optimizare:
max U x1 , x2   x1 x2  2 x1  3x 2

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
x , x  0
 1 2
restricţia bugetară egalitate, putem rezolva problema folosind metoda Lagrange. Nu vom insista
asupra rezolvării, soluţia generată de metoda Lagrange fiind:
 R  3 p1  2 p 2 
 
 x1  p1 , p 2 , R   
*
2 p 
X ( p, R)   * 

1
 
 x 2 p1 , p 2 , R    R  3 p1  2 p 2 

 2 p2 
Acceptăm aceste funcţii de cerere ca soluţie optimă a problemei numai dacă satisfac şi
condiţiile de semn, adică:
 R  3 p1  2 p 2  0

R  3 p1  2 p 2  0
b) Dacă venitul consumatorului este R  17 (u.m.), iar preţurile unitare ale celor două bunuri sunt
p1  3 (u.m.) şi p2  2 (u.m.)., putem determina mai întâi cantităţile optime – care asigură
maximul funcţiei de utilitate prin simpla înlocuire în funcţiile de cerere necompensată a celor trei
valori. Vom obţine astfel:
11
x1  2 şi x 2 
* *
2
Utilitatea maximă pe care consumatorul o poate obţine este atunci
63
U max  U ( x1 , x 2* ) 
*
.
2
c) Utilitatea marginală a venitului este reprezentată de valoarea optimă a multiplicatorului

Lagrange utilizat în rezolvarea problemei la punctul a). Expresia acestuia (determinată din
condiţiile necesare de optim) este:
R  3 p1  2 p2
* 
2 p1 p2

5
În cazul particular de la punctul b), valoarea acestuia devine *  , ceea ce arată că,
2
dacă venitul disponibil al consumatorului creşte cu o unitate, utilitatea totală va creşte cu 5/2
unităţi de utilitate.
d) Dacă p1  3 (u.m.), iar p2  2 u.m., cheltuiala minimă necesară consumatorului pentru a

63
obţine un nivel de utilitate cel puţin egal cu u  se determină rezolvând o problemă de tip
2
dual:
min 3 x1  2 x 2

 63
(D)  x1 x 2  2 x1  3x 2 
 2
 x1 , x 2  0
Neglijăm condiţiile de semn impuse asupra variabilelor x1 şi x2 şi considerăm restricţia de
utilitate de tip egalitate; putem rezolva problema folosind metoda Lagrange, asociind
multiplicatorul  restricţiei de utilitate.
Astfel, funcţia lui Lagrange se scrie:
 63 
Lx1 , x 2 ,    3x1  2 x 2      x1 x 2  2 x1  3x 2 
2 
L
 0 sau 3   ( x2  2)  0 (1)
x1
L
 0 sau 2   ( x1  3)  0 (2)
x 2
L
 0 sau 63  x2 x1  2 x1  3x2  0 (3)
 2
Rezolvând sistemul format cu cele trei ecuaţii, în necunoscutele x1 , x 2 şi  obţinem
soluţia optimă:
11 2
x1  2 , x 2  şi  
* * *
2 5
e) Cheltuiala marginală a utilităţii este dată de valoarea optimă a multiplicatorului Lagrange

2
asociat problemei duale,   . Aceasta arată că, dacă nivelul de utilitate dorit de consumator
*
5
creşte cu o unitate, atunci cheltuiala minimă necesară acestuia va creşte cu exact valoarea
2
 *  (u.m.).
5
f) Să remarcăm că soluţiile optime ale celor două probleme (primală şi duală) coincid, iar
valorile multiplicatorilor sunt invers proporţionale. Este o proprietate generală de dualitate a

celor două probleme, despre care vom discuta în unitatea următoare: vom arăta că, în anumite
condiţii (de dualitate), funcţiile de cerere compensată şi cele necompensată coincid.
Q1. Se consideră funcţia de utilitate U x1 , x 2   9 x1 x 2 , cu x1  0 şi x2  0 .

1/ 3 1/ 3
a) Determinaţi funcţiile de cerere compensată;

b) Determinaţi funcţia de cheltuială minimă. Enunţaţi şi verificaţi proprietăţile acesteia.
Q2. Se consideră funcţia de utilitate U x1 , x 2   x1  x 2 , cu x1  0 şi x2  0 .

1/ 2 1/ 2
c) Determinaţi funcţiile de cerere compensată;

d) Determinaţi funcţia de cheltuială minimă. Enunţaţi şi verificaţi proprietăţile acesteia
referitoare la omogenitate şi monotonie.

1. Rezolvarea problemelor de optimizare la nivelul consumatorului.
2. Interpretarea economică a multiplicatorilor Lagrange utilizaţi în rezolvarea problemelor
de optimizare.
3. Determinarea funcţiilor de cerere compensată şi a funcţiei de cheltuială minimă pentru un
consumator oarecare. Verificarea proprietăţilor acestora. Interpretarea economică a
rezultatelor.
4. Reprezentarea grafică a curbelor de indiferenţă asociate unei funcţii de utilitate dată.
2005
ASE, 2013


Legătura între problemele de optimizare la nivelul consumatorului
Cuprins
6. Legătura între cele două probleme de optimizare ale consumatorului

6.1. Legătura între cererea compensată şi cererea necompensată

 Aprofundarea noţiunilor: funcţii de cerere compensată şi necompensată, funcţia de

cheltuială minimă, funcţia de utilitate indirectă
 Interpretarea condiţiilor de dualitate ale problemelor de optimizare şi utilizarea
acestora pentru a caracteriza diferite comportamente ale agenţilor economici
6. Legătura între cele două probleme de optimizare ale consumatorului
6.1. Legătura între cererea compensată şi cererea necompensată
Să reluăm cele două probleme de optimizare ale consumatorului:

max U x  min px
 
(P)  px  R şi (D) U  x   u
x  0 x  0
 
Între soluţiile celor două probleme de optimizare ale consumatorului există următoarele
legături:
- dacă în problema (P) termenul liber R al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei duale C ( p, u ) , atunci:
X  p, C p, u     p, u 
- dacă în problema (D) termenul liber u al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei primale V ( p, R) , atunci:
  p,V  p, R  X  p, R
În plus, în oricare dintre cele două condiţii de dualitate, valorile multiplicatorilor

Lagrange asociaţi celor două probleme satisfac relaţia:
*   *

Problema 1. Considerăm funcţia de utilitate U : X   2   , U x1 , x 2   ln x1  ln x2  , ce

1
2
este strict crescătoare, strict concavă şi de clasă C 2 , iar x1  0, x 2  0 .
Se cere:
a) Să se determine funcţiile de cerere necompensată şi funcţia de utilitate indirectă. Enunţaţi şi
verificaţi proprietăţile acestora.
b) Să se determine funcţiile de cerere compensată şi funcţia de cheltuială minimă. Enunţaţi şi
verificaţi proprietăţile acestora.
c) Să se scrie şi să se verifice legăturile existente între cele două tipuri de funcţii de cerere.
Rezolvare
a) Cererea necompensată X  p, R se obţine ca soluţie optimă a problemei de optimizare:
 1 1
max U ( x1 , x 2 )  ln x1  ln x 2
x1 , x2 2 2

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2

Asociem problemei funcţia lui Lagrange:
Lx1 , x 2 ,    ln x1  ln x 2   R  p1 x1  p 2 x 2 
1 1
2 2
Condiţiile de ordinul întâi asociate problemei se scriu:
L 1
0  p1  0
x1 2 x1
L 1
0  p 2  0
x 2 2 x2
L
 0  R  p1 x1  p 2 x 2

Din primele două ecuaţii rezultă prin împărţire că:
x 2 p1
  p1 x1  p 2 x 2
x1 p 2
Folosim acest rezultat în ultima ecuaţie şi obţinem 2 p1 x1  R , de unde,
 R 
 
 X 1 ( p, R)   2 p1 
X  p, R       
 X 2 ( p, R )   R 
 2p 
 2
Din prima condiţie de optim putem acum determina şi valoarea optimă a multiplicatorului
1
Lagrange, *  .
R

Proprietate: Funcţiile de cerere necompensată sunt funcţii omogene de grad zero în raport cu
preţurile şi venitul, adică X (p, R)  X ( p, R),   0 .
Să verificăm această proprietate:
 R   R 
   
 2p1    2 p1 
X p, R      X ( p, R )
R   R 
   
 2p 2    2 p 2 
Putem determina acum funcţia de utilitate indirectă ca V  p, R  U  X  p, R .

R2
Obţinem V  p, R  
1 R
ln  ln .
2 4 p1 p2 2 p1 p 2
Proprietăţile funcţiei de utilitate indirectă:

1. V  p, R  este o funcţie continuă în p  0 şi R  0 . Proprietatea este evidentă.
2. V  p, R  este o funcţie descrescătoare în raport cu preţurile:
V 1 V 1
Avem   0 şi   0.
p1 2 p1 p 2 2 p2
3. V  p, R  este crescătoare în raport cu venitul.
V 1
Avem  0
R R
4. V  p, R  este q-convexă în p.
Observaţie: O funcţie f este q-convexă dacă funcţia –f este q-concavă.
R2
Studiem atunci q-concavitatea funcţiei  V  p, R    ln
1
.
2 4 p1 p 2
Matricea Hessiană asociată funcţiei  V  p, R este:
 1 
 2
0 
H V ( p1 , p 2 )   
2 p1
 1 
 0  2 
 2 p2 
iar minorul bordat al matricei se scrie:
1 1
 2
0
2 p1 2 p1
1 1 1
0  2
 2 2
0
2 p2 2 p2 4 p1 p 2
1 1
0
2 p1 2 p2
de unde rezultă că funcţia  V  p, R este q-concavă în p. Atunci funcţia V  p, R  este q-convexă
în p.

5. Funcţia V  p, R  este omogenă de grad zero în raport cu preţurile şi venitul:

 2R2 R2
V p, R    V  p, R 
1 1
ln  ln
2 4p1p 2 2 4 p1 p 2
V ( p, R)
6. V  p, R  satisface relaţia *  :
R
V ( p, R) 1
  *
R R
V ( p, R)
p j
7. V  p, R  satisface Identitatea lui Roy  X j ( p, R )
V ( p, R)
R
V ( p, R) 1
p1 2 p1 R
Avem:    X 1 ( p, R) şi analog pentru cererea de bun 2.
V ( p, R) 1 2 p1
R R
b) Cererea compensată   p, u  este soluţia optimă a problemei duale a consumatorului:

min  p1 x1  p 2 x 2
1
 1
(D)  ln x1  ln x 2  u
2 2
 x1  0, x 2  0
 
L x1 , x 2 ,    p1 x1  p 2 x 2    u  ln x1  ln x 2 
1 1
 2 2 
Condiţiile de ordinul întâi se scriu:
L 
 0  p1  0
x1 2 x1
L 
 0  p2  0
x 2 2 x2
L
 0  ln x1  ln x 2  2u

Din primele două ecuaţii rezultă prin împărţire că:

p1 x 2 p x
  p1 x1  p 2 x 2  x1  2 2
p 2 x1 p1
Folosim acest rezultat în ultima ecuaţie:
p x
ln 2 2 x2  2u
p1

p1 p2
Rezultă că x2  e u , iar x1  e u .
p2 p1
Atunci vectorul funcţiilor de cerere compensată se scrie:

 u p2 
e 
 p1 
  p, u    
 u p1 
e p 
 2 
Putem determina acum şi valoarea optimă a multiplicatorului Lagrange asociat restricţiei

din problema duală:
  2e u p1 p2
Funcţia de cheltuială minimă se obţine ca valoare optimă a funcţiei obiectiv din problema
duală:
p2 p1
C  p, u   p  p, u   p1e u  p2 e u  2e u p1 p2 .
p1 p2
În continuare să verificăm proprietăţile funcţiei de cheltuială minimă:
1. Funcţia de cheltuială minimă este crescătoare în raport cu u:

C  p, u 
 2e u p1 p 2  0
u
2. Funcţia de cheltuială minimă este crescătoare în p:
 C  p, u  1 p2
  2e u p 2  eu  1 ( p , u )  0
 p1 2 p1 p1

 C  p, u   2e u p 1
 eu
p1
  2 ( p, u )  0
 p 1
2 p2 p2
 2
3.Funcţia de cheltuială minimă este concavă în p:

Matricea Hessiană asociată funcţiei C  p, u  este:
 1 u  32 12 1 u  12  12 
  e p1 p 2 e p1 p 2 
H C ( p1 , p 2 )   2 2 
3 ,
 1 u  12  12 1 u 2 2 
1
 e p1 p 2  e p1 p 2 
2 2 
3 1
1 
cu  0  1 ,  1   e u p1 2 p 22  0 ,  2  0 . Astfel funcţia este concavă în preţuri.
2
4. Funcţia de cheltuială minimă este omogenă de grad unu în preţuri, adică Cp, u   C( p, u) .
Avem:
C(p, u)  2e u (p1 )(p2 )  2e u p1 p2  C( p, u)

c p, u 
5. Lema lui Shepard: C ( p, u ) este diferenţiabilă în p1 , p 2 şi   i  p, u  , i  1,2 .
p i
Această proprietate a fost deja verificată mai sus (vezi monotonia funcţiei în raport cu preţurile).
c) Între soluţiile celor două probleme de optimizare ale consumatorului există următoarele
legături:
- dacă în problema (P) termenul liber R al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a
obiectivului problemei duale C ( p, u ) , atunci:
X  p, C p, u     p, u 
Într-adevăr, avem:
 C  p, u    2e p1 p 2   e u p 2 
u
 
 2 p1   2 p1   p1 
X  p, C  p, u             p, u 
C  p, u    2e u p1 p 2   u p1 
 
 2 p 2    e p 
2 p2   2 
- dacă în problema (D) termenul liber u al restricţiei se înlocuieşte cu valoarea optimă a

obiectivului problemei primale V ( p, R) , atunci:
  p,V  p, R  X  p, R
Într-adevăr, avem:
 V ( p , R ) p 2   ln 2 p1 p2 p 2   R 
R
e  e  
 p1   p1   2 p1 
  p,V  p, R     
   X  p, R 
 V ( p , R ) p1   ln 2 p1 p2 p1   R 
R
e e   2 p 
 p 2   p  2
 2 
Q1. Se consideră funcţia de utilitate:

U x1 , x 2   x1 x 2 , cu x1  0 şi x2  0 .
1/ 6 1/ 6
a) Determinaţi funcţiile de cerere necompensată şi funcţia de utilitate indirectă;

b) Determinaţi funcţiile de cerere compensată şi funcţia de cheltuială minimă;
c) Verificaţi legăturile existente între cele două tipuri de funcţii de cerere.
d) Verificaţi dualitatea între cei doi multiplicatori.

U x1 , x 2   x1 ( x 2  2) , cu x1  0 şi x2  0 .
c) Verificaţi legăturile existente între cele două tipuri de funcţii de cerere.
d) Verificaţi dualitatea între cei doi multiplicatori.


1. Rezolvarea celor două probleme de optimizare la nivelul consumatorului.
2. Interpretarea economică a multiplicatorilor Lagrange utilizaţi în rezolvarea problemelor de
optimizare.
3. Verificarea proprietăţilor conceptelor de funcţie de utilitate indirectă şi funcţia de cheltuială
minimă. Interpretarea economică a rezultatelor.
Bibiliografie Unitatea de Învăţare 6-7
4. Interpretarea economică a dualităţii celor două probleme de optimizare.
2005
ASE, 2013

INFLUENŢA MODIFICĂRII PREŢURILOR ŞI VENITULUI

ASUPRA CERERII DE BUNURI
Indicatori de tip elasticitate
Cuprins
7. Indicatori utilizaţi în teoria consumatorului. Analiza cererii de bunuri cu indicatori

de tip elasticitate
7.1. Elasticitatea cererii în raport cu venitul
7.2. Elasticitatea cererii în raport cu preţul unitar direct
7.3. Elasticitatea cererii în raport cu preţul unitar al altui bun

 Dobândirea cunoştinţelor necesare caracterizării cererilor de bunuri ale

consumatorului cu ajutorul indicatorilor de tip elasticitate.
 Înţelegerea modului în care modificarea preţurilor sau venitului afectează structura
consumurilor consumatorului
7. Indicatori utilizaţi în teoria consumatorului. Analiza cererii de bunuri cu indicatori

de tip elasticitate
Să reluăm prima problemă de optimizare a consumatorului, în cazul n-dimensional:

max Ux 1 , x2 ,..., xn 

(P)  p1 x 1  p 2 x2  ..., p n xn  R
 x  0, x  0,..., x  0
 1 2 n
Soluţia acestei probleme este reprezentată de vectorul funcţiilor de cerere necompensată,

X  p, R    X i ( p, R) i 1, 2,..., n
În analiza microeconomică interesează determinarea modului în care variabilele exogene

(preţurile şi venitul) influenţează evoluţia cererii din bunurile achiziţionate pentru consum.
Senzitivitatea modificării cererii poate fi studiată şi cu ajutorul indicatorilor procentuali.
Presupunem că funcţia de cerere pentru un bun h este:
X h  X h  p1 , p2 ,..., ph ,..., pn , R 
Vom adopta presupunerea că cererea este diferenţiabilă în raport cu preţurile şi venitul.
7.1. Elasticitatea cererii în raport cu venitul
Definiţia 1. Se numeşte elasticitatea cererii de bun h în raport cu venitul indicatorul:

X h ( p, R) X h ( p, R)
EXh / R  : (dacă cererea este diferenţiabilă)
R R
X h X h
EXh / R  : (dacă cererea nu este diferenţiabilă)
R R
Din punct de vedere economic, acest indicator arată cu câte procente se modifică cererea
de bun h, X h , atunci când venitul consumatorului creşte cu un procent.
p h x h  p1 , p 2 ,..., p h ,..., p n , R 
Fie h  ponderea cheltuielilor ocazionate de
R
achiziţionarea bunului h în venit (este un coeficient bugetar).
Evident,  h  1 .
Prin diferenţiere în raport cu venitul, rezultă:

X h ( p, R)
ph  p h X h ( p, R )
 h R p X ( p, R)  X h ( p, R) R 
  h h2   1
R R 2
R  R X h ( p, R ) 
sau
 h ph X h ( p, R)
R

R2

EXh / R 1 
Avem atunci:
  

sgn  h   sgn E X h / R  1 
 R 
Sunt posibile următoarele situaţii:
 h
 Dacă E X h / R  0 , atunci  0 , de unde rezultă că o dată cu creşterea venitului are loc
R
atât o reducere a cantităţii de bun h, cât şi o reducere a coeficientului bugetar asociat
bunului h. Bunul h este un bun inferior.
 h
 Dacă E X h / R  0,1 , atunci  0 , de unde rezultă că o creştere a venitului cu un
R
procent atrage după sine o creştere a volumului cheltuielilor mai mică de un procent.
Cererea de bun h este astfel inelastică (bunul h este de strictă necesitate, normal).
 h
 Dacă E X h / R  1 , atunci  0 rezultă că o creştere cu un procent a venitului duce la o
R
creştere mai mare de un procent a cheltuielilor. Cererea este elastică în acest caz, iar
bunul este un bun de lux.
7.2. Elasticitatea cererii în raport cu preţul unitar direct
Definiţia 2. Se numeşte elasticitatea cererii de bun h în raport cu preţul unitar al bunului

respectiv indicatorul:
X h ( p, R) X h ( p, R)
E X h / ph  :
ph ph
de bun h, X h , atunci când preţul unitar al bunului respectiv creşte cu un procent.
Observaţie: În general, indicatorul E X h / ph  0
Fie Dh  ph X h ( p, R) cheltuiala asociată consumului de bun h.

Analizăm cum se modifică acest indicator în funcţie de evoluţia preţului:
Dh X h ( p, R)  p X 
 X h ( p, R)  ph  X h 1  h  h 
ph ph  X h ph 
sau

Dh
ph

 X h ( p, R) 1  E X h / ph 
Avem atunci:
 D 

sgn  h   sgn 1  E X h / ph 
 ph 
Dh
 Dacă E X h / ph  1 , atunci  0 , cererea este elastică; o dată cu creşterea preţului are
p h
loc atât o reducere a cantităţii de bun h, cât şi o reducere a cheltuielii asociată bunului h.
Bunul h este un bun de lux.
Dh
 Dacă E X h / ph   1, 0 , atunci  0 , cererea este inelastică; o creştere a preţului cu un
p h
procent atrage după sine o creştere a volumului cheltuielilor mai mică de un procent.
Bunul h este de strictă necesitate, prioritar.
7.3. Elasticitatea cererii în raport cu preţul unitar al altui bun
Definiţia 3. Se numeşte elasticitatea cererii de bun h în raport cu preţul unitar al bunului k

indicatorul:
X h ( p, R) X h ( p, R)
E X h / pk  :
pk pk
de bun h, X h , atunci când preţul unitar al altui bun k creşte cu un procent.
 Dacă E X h / pk  0 , atunci bunurile h şi k sunt complementare.
 Dacă E X h / pk  0 , atunci bunurile h şi k sunt substituibile.
Definiţia 4. Se numeşte elasticitatea substituirii bunului k cu bunul h indicatorul:

Rhkms R ms
E R ms  : hk
p  p 
 k   k 
 ph   ph 
Din punct de vedere economic, acest indicator arată cu câte procente se modifică rata
marginală de substituţie Rhkms atunci când raportul preţurilor unitare creşte cu un procent.
Problema 1. Preferinţele unui consumator sunt descrise de funcţia de utilitate:

U x1 , x2   x1 x2  1 .
Preţurile unitare ale celor două bunuri sunt notate cu p1 şi respectiv p2 , iar R reprezintă
venitul disponibil al consumatorului.

Se cere:
a) Să se determine funcţiile de cerere necompensată.
b) Să se determine şi să se interpreteze elasticităţile cererilor din cele două bunuri în raport
cu venitul şi preţurile unitare, dacă p1  p 2  1 şi R  3 .
Rezolvare
a) Cererile din cele două bunuri sunt soluţii ale problemei de optimzare:
(max) U ( x1 , x2 )  x1 ( x2  1)

 p1 x1  p 2 x2  R
 x  0, x  0
 1 2
Funcţia lui Lagrange asociată problemei este:

L( x1 , x2 ,  )  x1 ( x2  1)   R  p1 x1  p2 x2 
Condiţiile de optim (utilizând metoda Lagrange) sunt:
L
 0  x 2  1  p1  0
x1
L
 0  x1  p 2  0
x 2
L
 0  R  p1 x1  p 2 x 2  0

Obţinem soluţia (în ipoteza în care toate componentele sunt pozitive):
 R  p2 
 
 2 p1  R  p2
X ( p, R )  , * 
 R  p2  2 p1 p2
 2p 
 2 
b) Folosind datele problemei p1  p 2  1 şi R  3 , obţinem cantităţile consumate din cele două

bunuri:
 3 1
 X 1 1, 1, 3  2  1

 X 1, 1, 3  3  1  2
 2 2
Putem calcula acum indicatorii de tip elasticitate:
- elasticităţile cererilor în raport cu venitul:
 X 1 X 1 1 X1
 E X1 / R  R : R  2 p : R  1,5
 1

E X 2 X 2 1 X2
X2 / R  :  :  0,75
 R R 2 p2 R
Interpretarea economică: o creştere cu 1% a venitului duce la creşterea cu 1,5% a consumului de
bun 1 şi la creşterea cu 0.75% a consumului de bun 2.
- elasticităţile cererilor în raport cu preţul unitar direct:

 X 1 X 1 R  p2 X 1
 E X1 / p1  p : p   2 p 2 : p  1
 1 1 1 1

E X 2 X 2 R X
X 2 / p2  :  : 2  0,75
 p 2 p 2 2 p2
2
p2
Interpretarea economică: o creştere cu 1% a preţului bunului 1 duce la scădere cu 1% a
consumului de bun 1, iar creşterea preţului bunului 2 cu 1% duce la scăderea cu 0,75% a
consumului de bun 2.
- elasticitatea încrucişată: elasticitatea cererii de bun 1 în raport cu preţul bunului 2:
X X 1 X1 1
E X 1 / p2  1 : 1   : 
p2 p2 2 p1 p2 2
Interpretarea economică: creşterea cu un procent a preţului bunului 2 duce la scăderea
consumului de bun 2 şi la scăderea consumului de bun 1 cu 0,5%, de unde rezultă că bunurile 1
şi 2 sunt complementare.
Problema 2. Considerăm funcţia de utilitate:

U x1 , x 2   x 2 x1  2 .
2
Preţurile unitare ale celor două bunuri sunt notate cu p1 şi respectiv p2 , iar R reprezintă
venitul disponibil al consumatorului.
Se cere:
2( R  2 p1 )
a) Arătaţi că funcţia de cerere necompensată pentru bunul 2 este x2 ( p1 , p 2 , R)  .
3 p2
b) Să se determine şi să se interpreteze elasticităţile cererii de bun 2 în raport cu venitul şi
preţurile unitare, dacă p1  2, p2  1 şi R  10 .
Rezolvare
a) Nu vom relua rezolvarea, problema fiind parţial rezolvată în Unitatea 4-5.
b) Vom folosi expresia funcţiei de cerere de bun 2, obţinută la punctul a).

Putem calcula acum indicatorii de tip elasticitate:
- elasticitatea cererii de bun 2 în raport cu venitul:
X 2 X 2 2 X2 R
EX2 / R  :  : 
R R 3 p2 R R  2 p1
10 5
Dacă p1  2, p2  1 şi R  10 , obţinem E X 2 / R   , cu interpretarea economică:
10  4 7
5
o creştere cu 1% a venitului duce la creşterea cu % a consumului de bun 2.
7
- elasticitatea încrucişată: elasticitatea cererii de bun 2 în raport cu preţul bunului 1:
X 2 X 2 4 p1 2 p1
E X 2 / p1  :   
p1 p1 3 p 2 2( R  2 p1 ) R  2 p1
3 p2

4 2
Dacă p1  2, p2  1 şi R  10 , obţinem E X 2 / p1   , cu interpretarea economică: o
14 7
2
creştere cu 1% a preţului bunului 2 duce la creşterea cu % a consumului de bun 2, bunurile 1
7
şi 2 fiind substituibile.
- elasticitatea cererii în raport cu preţul unitar direct:
X 2 X 2 2( R  2 p1 ) p2
E X 2 / p2  :    1 , cu interpretarea economică: o
p 2 p 2 2
3 p2 2( R  2 p1 )
3 p2
creştere cu 1% a preţului bunului 2 duce la scădere cu 1% a consumului de bun 2.

U x1 , x 2   x1 ( x 2  4) , cu x1  0 şi x2  0 .
3

c) Determinaţi elasticităţile cererilor de bunuri în raport cu venitul, preţul direct şi preţul
încrucişat şi interpretaţi economic rezultatele în situaţia în care R  12, p1  2, p2  3 .

1. Definiţia şi calculul indicatorilor de elasticitate.
2. Interpretarea economică a elasticităţilor cererilor de bunuri în raport cu diferitele variabile
care influenţează aceste cereri.
2005
ASE, 2013

INFLUENŢA MODIFICĂRII PREŢURILOR ŞI VENITULUI

ASUPRA CERERII DE BUNURI
Cuprins
8. Influenţa modificării venitului şi a preţurilor asupra cererii de bunuri

8.1. Influenţa modificării venitului asupra cererilor de bunuri
8.2. Influenţa modificării preţului unitar al unui bun asupra cererilor de bunuri
8.2.1. Efectul total de preţ
8.2.2. Metoda Hicks de descompunere a efectului de preţ
8.2.3. Metoda Slutsky de descompunere a efectului de preţ
8.2.4. Descompunerea efectului total de preţ
8.3. Influenţa modificării simultane a preţurilor şi venitului asupra cererilor de
bunuri

 Dobândirea cunoştinţelor necesare caracterizării cererilor de bunuri ale

consumatorului cu ajutorul indicatorilor de tip elasticitate.
 Înţelegerea modului în care modificarea preţurilor sau venitului afectează structura
consumurilor consumatorului
 Aprofundarea diferitelor metode de analiză a efectului modificării preţurilor şi
venitului asupra cererilor de bunuri şi interpretarea economică a rezultatelor
Influenţa modificării venitului şi a preţurilor asupra cererii de bunuri
Considerăm în continuare cazul bidimensional, în care consumatorul are la dispoziţie

două bunuri pe care doreşte să le achiţitioneze, în limita venitului disponibil, cu scopul de a-şi
maximiza utilitatea. Alegerea acestui caz mai simplu permite totuşi o analiză ce poate fi uşor
generalizată pentru cazul n-dimensional, majoritatea concluziilor fiind deduse inclusiv pe baza
reprezentărilor grafice.
Problema de optimizare a consumatorului, în cazul n  2 se scrie:

(max) U ( x1 , x 2 )

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2
iar soluţia acesteia este reprezentată de vectorul funcţiilor de cerere necompensată, X  p, R .
Vom analiza ce se întâmplă cu structura soluţiei optime şi cum se modifică cantităţile

consumate din cele două bunuri atunci când se modifică, pe rând, venitul disponibil al
consumatorului, respectiv unul dintre preţurile unitare ale celor două bunuri.
8.1. Influenţa modificării venitului asupra cererilor de bunuri
Pentru problema de optimizare generală, restricţia bugetară este p1 x1  p2 x2  R .

p R p
De unde, x 2   1 x1  . Atunci raportul  1 reprezintă panta dreptei bugetare
p2 p2 p2
sau se mai numeşte şi coeficient unghiular.

x2
R”/p2
R’/p2
R/p2
R/p1 R’/p1 R”/p1 x1
Figura 8.1. Modificarea echilibrului consumatorului generată de modificarea venitului
Dacă preţurile unitare p1 , p 2 sunt constante, atunci panta dreptei bugetare este constantă.
Dacă se modifică venitul astfel încât R  R'  R" , atunci are loc o deplasare a dreptei de buget
către dreapta sus, iar deplasarea este paralelă cu dreapta iniţială. De fiecare dată, punctul de
optim corespunde punctului de tangenţă între curba de izoutilitate (sau de indiferenţă) şi dreapta
bugetară. Sunt posibile următoarele situaţii:
a) dacă o creştere a venitului implică o creştere a consumului din cele două bunuri,
atunci, se spune că bunurile 1 şi 2 sunt bunuri normale.
b) dacă o creştere a venitului implică o scădere a consumului de bun 1 şi o creştere a
consumului de bun 2, atunci se spune că bunul 1 este un bun inferior.
Preţurile fiind constante, cererile de bunuri pot fi exprimate numai în funcţie de venit,
adică obţinem dependenţele X 1 ( R) şi X 2 ( R) . Aceste dependenţe pot fi reprezentate grafic într-
un sistem de axe XOR şi se obţin astfel curbele consum-venit sau Curbele lui Engel, care
evidenţiază evoluţia cantităţii consumate din fiecare bun în funcţie de venit şi permit
caracterizarea bunurilor din punct de vedere economic.
8.2. Influenţa modificării preţului unui bun asupra cererilor de bunuri
Considerăm următoarea situaţie: p 2 este constant, p1 este variabil, iar venitul nu se

modifică şi fie p1  p'1  p"1 . Atunci panta dreptei bugetare se modifică, astfel încât creşterea
preţului bunului 1 are ca efect modificarea (deplasarea către stânga) punctului de intersecţie al
acestei drepte cu axa orizontală, în timp ce intersecţia cu axa verticală nu se modifică.

x2
R/p2
R/p1” R/p1’ R/p1 x1
Figura 8.2. Modificarea echilibrului consumatorului generată de

modificarea preţului unitar al bunului 1
Într-o astfel de situaţie, a modificării preţului unitar al unui bun, echilibrul

consumatorului se modifică, iar modificările survenite în cantităţile consumate de acesta sunt
evidenţiate de aşa-numitul efect total de preţ. Acest efect total se poate descompune în două
componente, efectul de venit şi efectul de substituţie:
- Dacă preţul unitar al bunului 1 p1 creşte, atunci scade consumul de bun 1, puterea de
cumpărare a venitului fiind mai mică; această reducere a puterii de cumpărare implică faptul că
agentul (consumatorul) devine mai sărac. Acesta este efectul de venit.
- Dacă p1 creşte, consumul de bun 1 se reduce în general, dar simultan poate avea loc o
creştere a consumului de bun 2. Acest efect se numeşte efect de substituţie.
Cele două efecte, precum şi efectul total de preţ pot fi puse în evidenţă şi cuantificate prin
două metode diferite: metoda Hicks şi metoda Slutsky.
Vom prezenta în continuare aceste metode, evidenţiind atât particularităţile, cât şi

aspectele comune ale acestor metode.
8.2.1. Efectul total de preţ
Vom adopta ipoteza conform căreia preferinţele consumatorului sunt reprezentate de

funcţia de utilitate U : X  R 2  R , cu proprietăţile cunoscute (strict crescătoare, strict
concavă, de clasă C2).
Consumatorul dispune de un venit R  0 .
Vom considera o stare iniţială (SI) caracterizată de sistemul de preţuri  p1 , p2  . Atunci

problema de optimizare corespunzătoare acestei stări este:
(max) U ( x1 , x 2 )

(P )  p1 x1  p 2 x 2  R
SI
 x  0, x  0
 1 2

Echilibrul consumatorului determinat ca soluţie a acestei probleme corespunde punctului

 
I reprezentat în figurile de mai jos. Să notăm soluţia problemei (PSI) cu x I  x1 , x 2 .
I I
Să considerăm acum o stare finală (SF) caracterizată de sistemul de preţuri  p1 ' , p2  , cu

p1 '  p1 (preţul unitar al bunului 1 s-a redus). Atunci problema de optimizare corespunzătoare
acestei stări este:
(max) U ( x1 , x 2 )
 '
(PSF)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2
Echilibrul consumatorului determinat ca soluţie a acestei probleme corespunde punctului


F reprezentat în figurile de mai jos. Să notăm soluţia problemei (P SF) cu x F  x1 , x 2 .
F F

Având determinate cantităţile consumate în cele două stări, iniţială şi finală, putem
calcula acum efectul total de preţ, evidenţiat în reprezentările grafice prin deplasarea de la
punctul I la punctul F:
x1  x1  x1
F I
x 2  x 2  x 2
F I
Vom pune în evidenţă cele două efecte componente ale efectului total, efectul de venit şi
efectul de substituţie, prin utilizarea unei stări intermediare, fictive, generată de adoptarea unor
ipoteze ce diferă în cele două metode.
8.2.2. Metoda Hicks de descompunere a efectului de preţ
În această metodă, se consideră venit real constant acel venit ce permite aciziţionarea
unui pachet de consum ce oferă aceeaşi satisfacţie consumatorului ca şi în starea iniţială.
În acest sens, în starea intermediară, echilibrul consumatorului se determină ca soluţie a
problemei de optimizare notată (PSInt) şi de tip dual:
(min) p1 ' x1  p 2 x 2

(PSInt) U ( x1 , x 2 )  u I
 x  0, x  0
 1 2
unde u  U ( x1 , x 2 ) (valoarea se calculează anterior rezolvării problemei din starea

I I I
intermediară).

Vom nota soluţia optimă a acestei probleme de optimizare cu x Int  x1 , x 2
Int Int

şi cu RH
valoarea optimă a funcţiei obiectiv din problema (P SInt), valoare ce reprezintă venitul real de tip
Hicks.
Starea intermediară este evidenţiată în graficul următor de punctul Int.
Vom folosi această stare intermediară în paragraful 3.2.2.4, ce tratează modalitatea de

descompunere a efectului de preţ.

x2
R/p2
I
RH/p2
F
Int
R/p1 RH/p1’ R/p1’ x1
Figura 8.3. Descompunerea efectului de preţ prin metoda Hicks
8.2.3. Metoda Slutsky de descompunere a efectului de preţ
În această metodă, se consideră venit real constant acel venit ce permite aciziţionarea aceluiaşi
pachet de consum ca şi în starea iniţială.
În acest sens, în starea intermediară, echilibrul consumatorului se determină ca soluţie a
problemei de optimizare notată (PSInt), de forma :
(max) U ( x1 , x 2 )

(PSInt)  p1 x1  p 2 x 2  R
S
 x  0, x  0
 1 2
unde R S  p1 x1  p 2 x 2 reprezintă venitul real de tip Slutsky (valoarea se determină înainte de

I I
rezolvarea problemei din starea intermediară).


Vom nota soluţia optimă a acestei probleme de optimizare cu x Int  x1 , x 2 .
Int Int

Starea intermediară este evidenţiată în graficul următor de punctul Int.
Vom folosi această stare intermediară în paragraful următor, ce tratează modalitatea de

descompunere a efectului de preţ.

x2
R/p2
RS/p2
F
I
Int
R/p1 RS/p1’ R/p1’ x1

Figura 8.4. Descompunerea efectului de preţ prin metoda Slutsky
8.2.4. Descompunerea efectului total de preţ
Indiferent de metodă, efectul total de preţ se descompune astfel:

x  x S  x V
unde:
 x S reprezintă efectul de substituţie, evidenţiat în reprezentările grafice prin deplasarea
de la punctul I la punctul Int:
x1  x1  x1
S Int I
x 2  x 2  x2
S Int I
 x V reprezintă efectul de venit, evidenţiat în reprezentările grafice prin deplasarea de la

punctul Int la punctul F:
x1  x1  x1
V F Int
x 2  x 2  x 2
V F Int
Observaţie: Cele două metode conduc la rezultate diferite în ceea ce priveşte valorile efectelor de
venit şi de substituţie, dar rezultatul total (efectul total) este acelaşi, indiferent de metoda
utilizată.

8.3. Influenţa modificării simultane a preţurilor şi venitului asupra cererilor de bunuri
Vom evidenţia în continuare cum pot fi cuantificate modificările consumurilor din cele
două bunuri în situaţia unei modificări simultane a preţurilor şi venitului.
Fie programul de optimizare:

max U x1 , x 2 

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2

a cărui soluţie optimă este notată cu x1* , x 2* . 
Asociind restricţiei bugetare multiplicatorul Lagrange  , condiţiile de ordinul întâi
asociate problemei sunt:
 U
 x  p1  0
 1
 U
  p 2  0
 x 2
 R  p1 x1  p 2 x 2


Fie  valoarea optimă a multiplicatorului ce reprezintă utilitatea marginală a venitului.
*
Modificarea lui p1 cu dp1 , a lui p 2 cu dp 2 şi a venitului cu dR conduc la modificări ale

soluţiei cu dx1 , dx2 şi d .
Modificările preţului şi venitului nu conduc la modificarea structurii sistemului de
restricţii.
U U  2U
Fie u1  , u2  , u ij  . Atunci, sistemul devine:
x1 x 2 x i x j
u11dx1  u12 dx 2  dp1  p1 d  0

u 21dx1  u 22 dx 2  dp 2  p 2 d  0
 p dx  x dp  p dx  x dp  dR
 1 1 1 1 2 2 2 2
Dacă x1 se înlocuieşte cu x1 , x 2 cu x 2 , iar  cu  * , sistemul devine:

* *
u11
*
dx1  u12
*
dx 2  p1 d  * dp1
 *
u12 dx1  u 22 dx 2  p 2 d   dp 2
* *
(S)

 p1 dx1  p 2 dx 2  dR  x1 dp1  x 2 dp 2
* *
 
unde u ij*  u ij x1* , x2* .
Obţinem un sistem de ecuaţii cu necunoscutele formale dx1 , dx2 şi d , ce trebuie
rezolvat.

Dacă dx1  0 atunci efectul total al modificărilor preţului şi venitului induce o diminuare
a consumului de bun 1. Interpretarea este asemănătoare şi pentru dx2 şi d .
Problema 1. Să presupunem că preferinţele consumatorului sunt reprezentate de funcţia de

utilitate:
1 1
U x1 , x 2   x12 x 22
iar preţurile unitare ale celor două bunuri sunt p1  2, p 2  5 .
Consumatorul dispune de un venit R  10 3 u.m.
Se cere:
a) Determinaţi funcţiile de cerere necompensată.
b) Analizaţi cum se modifică structura consumului din cele două bunuri dacă:
1) preţul bunului 1 creşte cu 50%, iar preţul bunului 2 şi venitul nu se modifică;
2) preţul bunului 1 creşte cu 50%, preţul bunului 2 scade cu 20%, iar venitul rămâne
neschimbat;
3) preţul bunului 1 creşte cu 50%, preţul bunului 2 este constant, iar venitul creşte cu
10%.
Rezolvare
a) Funcţiile de cerere necompensată se determină ca soluţie a problemei de maximizare a

utilităţii:
(max) U x1 , x 2   x11 / 2 x 21 / 2

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2
Asociind restricţiei multiplicatorul Lagrange  , funcţia lui Lagrange se scrie :

L( x1 , x 2 ,  )  x1 x 2   R  p1 x1  p 2 x 2 
1/ 2 1/ 2
Iar condiţiile de ordinul întâi sunt:

L 1 1 / 2 1 / 2
 0  x1 x 2  p1  0
x1 2
L 1 1 / 2 1 / 2
 0  x1 x 2  p 2  0
x 2 2
L
 0  R  p1 x1  p 2 x 2  0

Din primele două condiţii de optim rezultă, prin împărţire (după separarea termenilor):
x2 p
 1 sau p1 x1  p2 x2 .
x1 p 2
Folosim această ultimă relaţie în a treia condiţie de optim şi obţinem:

R R 1
X 1 ( p, R )  , X 2 ( p, R )  , * 
* *
2 p1 2 p2 2 p1 p 2
b) La echilibru,
x1*  250, x *2  100, *  0,1581 .
1) Dacă preţul bunului 1 creşte cu 50%, iar preţul bunului 2 şi venitul nu se modifică, avem:
dp1  1; dp 2  0; dR  0 .
Din (S) rezultă că dx1  250 / 3; dx2  0; d  0.029 .
2) Dacă preţul bunului 1 creşte cu 50%, preţul bunului 2 scade cu 20%, iar venitul rămâne
neschimbat avem:
dp1  1; dp 2  1; dR  0
3) Dacă preţul bunului 1 creşte cu 50%, preţul bunului 2 este constant, iar venitul creşte cu 10%,
avem:
dp1  1; dp 2  0; dR  100
Cu alte cuvinte, cantitatea de bun 1 scade cu 200/3, iar consumul de bun 2 creşte cu 10
unităţi.
Problema 2. Presupunem că un consumator oarecare dispune de un venit R pentru a cumpăra

două bunuri în cantităţile x1 şi x 2 ale căror preţuri sunt p1 şi, respectiv p 2 . Preferinţele
consumatorului sunt ordonate de funcţia de utilitate U x1 , x2   x1 x2  1 cu x1  0 , x2  1 şi
R  p 2 . Se cere:
a) Să se determine funcţia de cerere pentru fiecare din cele două bunuri.
b) Considerăm o stare iniţială caracterizată de p1  p 2  1 şi R  3 şi o stare finală pentru care
p1  1 , p 2  2 şi R  3 . Să se cuantifice efectul total al acestei modificări.
c) Să se descompună trecerea din starea iniţială (I) în starea finală (F), evidenţiind efectul de
substituţie şi efectul de venit.
Rezolvare
Funcţiile de cerere necompensată se determină ca soluţie a problemei de maximizare a utilităţii:

(max) U x1 , x 2   x1 x2  1

(P)  p1 x1  p 2 x 2  R
 x  0, x  0
 1 2
Asociind restricţiei multiplicatorul Lagrange  , funcţia lui Lagrange se scrie :

L( x1 , x2 ,  )  x1 x2  1   R  p1 x1  p2 x2 
Iar condiţiile de ordinul întâi sunt:
L
 0  x 2  1  p1  0
x1

L
 0  x1  p 2  0
x 2
L
 0  R  p1 x1  p 2 x 2  0

Din primele două condiţii de optim rezultă, prin împărţire (după separarea termenilor):
x2  1 p1
 sau p1 x1  p2 x2  1 .
x1 p2
Folosim această ultimă relaţie în a treia condiţie de optim şi obţinem:
R  p2 R  p2 R  p2
X 1 ( p, R) 
*
, X 2 * ( p, R )  , * 
2 p1 2 p2 2 p1 p2
b) Având funcţiile de cerere necompensată deja determinate, echilibrul consumatorului în starea
iniţială şi în cea finală se obţine printr-o simplă înlocuire a valorilor preţurilor şi venitului în
relaţiile ce descriu cererile din cele două bunuri. Avem astfel:
3 1 3 1
Starea iniţială: x1   1, x 2  2
I I
2 2
32 1 3 2 5
Starea finală: x1   , x2  
F F
2 2 4 4
Putem calcula acum efectul total de preţ:
1
x1  x1  x1   1  0.5
F I
2
5
x 2  x 2  x 2   2  0.75
F I
c) Fie Int o stare intermediară între starea iniţială I şi starea finală F. Atunci efectul de substituţie
reprezintă trecerea de la I la Int, iar efectul de venit este reprezentat prin trecerea de la Int la F.
Metoda Hicks
Determinăm mai întâi utilitatea maximă obţinută de consumator în starea iniţială:

u I  U 1, 2  1
Problema care trebuie rezolvată pentru a determina consumurile din starea intermediară
se scrie:
(min) x1  2 x2 

(PSInt)  x1 ( x2  1)  1
 x  0, x  0
 1 2
Folosim condiţiile de optim pentru problema duală:

u1 p1 x  1 1
  2  sau x1  2x2  1
u 2 p2 x1 2
La optim, restricţia problemei se realizează cu egalitate, deci x1 x2  1  1 .

Rezolvând sistemul format cu cele două relaţii obţinem cantităţile consumate în starea
intermediară:
1
x1  2 , x 2  1 
Int Int
2
Atunci, efectul total de preţ se descompune astfel:
1
- efectul de substituţie: x1  2  1, x2  1
S S
2
(creşte consumul de bun 1 şi scade consumul de bun 2, are loc un efect evident de
substituţie)
1 1 1
- efectul de venit: x1   2 , x 2  
V V
2 4 2
(prin creşterea preţului bunului 2, puterea de cumpărare a consumatorului se reduce,
scade atât consumul de bun 1, cât şi consumul de bun 2).
Venitul real de tip Hicks este: R H  x1  2 x 2  2  2 2 (mai mare decât venitul
Int Int
efectiv de care dispune consumatorul, aceasta pentru a putea acoperi reducerea puterii de
cumpărare).
Metoda Slutsky
Se presupune că venitul real este acela care îi permite consumatorului să cumpere acelaşi
vector de consum din starea iniţială la noile preţuri. Atunci venitul real de tip Slutsky este:
R S  1  x1  2  x 2  5 (mai mare decât venitul efectiv de care dispune consumatorul,
I I
aceasta pentru a putea acoperi reducerea puterii de cumpărare).
Echilibrul consumatorului în starea intermediară se determină ca soluţie a problemei:

(max) U x1 , x 2   x1 x2  1
SInt 
(P )  x1  2 x 2  5
 x  0, x  0
 1 2
Problema fiind deja rezolvată anterior la punctul a), calculăm direct cantităţile consumate
în starea intermediară:
52 3 52 7
x1   , x2  
Int Int
2 2 4 4
Atunci, efectul total de preţ se descompune astfel:
- efectul de substituţie: x1  0.5, x 2  0.25
S S
(creşte consumul de bun 1 şi scade consumul de bun 2, are loc un efect evident de
substituţie)
- efectul de venit: x1  1, x 2  0.5
V V
(prin creşterea preţului bunului 2, puterea de cumpărare a consumatorului se reduce,

scade atât consumul de bun 1, cât şi consumul de bun 2).

Q1. Se consideră funcţia de utilitate U x1 , x2   x1 x2  x1  2x2 , cu x1  0 şi x2  0 .

b) Considerăm o stare iniţială pentru care R  17, p1  1 şi p2  2 . Determinaţi efectul total
de preţ şi componentele acestuia dacă preţul bunului 1 creşte cu o unitate (monetară).
Interpretaţi economic rezultatele.

1. Determinarea efectului modificării venitului asupra cererilor de bunuri.
3. Determinarea efectului modificării preţului unui bun asupra cererilor de bunuri.
4. Determinarea efectelor de venit şi de substituţie printr-una din metodele studiate.
2005
ASE, 2013

ANALIZA COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI

Abordarea bazată pe mulţimea producţiilor posibile
Cuprins
9. Abordarea bazată pe mulţimea producţiilor posibile

9.1. Mulţimea producţiilor posibile
9.2. Funcţia profitului şi corespondenţa de ofertă

 Aprofundarea noţiunilor: producţii posibile, corespondenţă de ofertă, funcţia profitului

 Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a modela comportamentul agentului economic
de tip producător
Abordarea bazată pe mulţimea producţiilor posibile
9.1. Mulţimea producţiilor posibile
Producătorul este un agent economic care are rolul de a căuta, a alege şi a executa un
program de producţie, având drept criteriu maximizarea profitului.
Fie E o economie cu n bunuri, i  1,2,..., n , şi F firme sau producători, f  1,2,..., F .

Spaţiul bunurilor sau spaţiul mărfurilor este  n .
 y f1 
 
yf2
 
Atunci un vector y f   ... 
, unde y fi reprezintă decizia firmei f în legătură cu bunul i.
 y fi 
 
 ... 
 
 y fn 
Sunt posibile situaţiile:
- y fi  0 , atunci bunul i este produs de firma f (este un output), iar cantitatea în care este
produs este y fi ;
- y fi  0 : bunul i este folosit de firma f în procesul de producţie (este un input), iar
cantitatea în care este utilizat este y fi ;
- y fi  0 : bunul i nu este nici produs, nici utilizat în procesul de producţie.
Există situaţii în care mulţimea input-urilor să fie separată de cea a output-urilor. Fie
z1 , z 2 ,..., z M  input-urile, unde z i  0 , şi  y M 1 , y M 2 ,..., y n  output-urile, unde y M i  0 .
  z1 
 
  z2 
 ... 
 
Atunci se poate scrie: y f    z M  .
 
 y M 1 
 ... 
 
 yn 

Un vector sau o listă cu componentele y f i se numeşte program sau vector de producţie.

Un astfel de program poate fi posibil sau admisibil pentru firma f sau imposibil.
 2
 
1 
De exemplu, într-o economie cu cinci bunuri y f   0  este un vector imposibil.
 
0
0
 
Definiţia 1. Mulţimea 
Y f  y f  R n y f este vector de productie posibil pentru firma f  se
numeşte mulţimea producţiilor posibile.
Ipoteze asupra mulţimii producţiilor posibile
Asupra mulţimii producţiilor posibile vom face următoarele ipoteze:

1. Y f este nevidă (conţine cel puţin un vector de producţie, altfel firma f nu este luată în discuţie).
2. 0  Y f (la un moment dat firma f poate să nu facă nimic).
3. Y f este închisă (dacă şirul y qf qN *  Y f şi y qf  y 0f , atunci y 0f este un program posibil de
producţie). Cu alte cuvinte, limita oricărui şir de producţii posibile pentru firma f este de
asemenea vector de producţie posibil.
4. Y f este convexă (dacă y 1f şi y 2f sunt vectori admisibili şi   0,1, atunci
y1f  1   y 2f Y f (orice combinaţie liniară de vectori de producţie posibili constituie de
asemenea program posibil)).
Observaţie: Această proprietate derivă din proprietăţile de divizibilitate şi aditivitate.

4.1. proprietatea de divizibilitate: Y f are proprietatea de divizibilitate dacă pentru orice
  0,1 şi y f  Y f , atunci y f  Y f . Această proprietate se mai numeşte şi proprietatea de
randamente necrescătoare.
4.2. proprietatea de aditivitate: dacă y 1f , y 2f Y f , atunci y 1f  y 2f Y f . Această
proprietate se mai numeşte şi proprietatea intrării libere.
Propoziţia 1. Dacă Y f satisface proprietăţile de divizibilitate şi aditivitate, atunci:

a) Y f este o mulţime convexă;
b) Y f un con convex.
Demonstraţie
a) Fie   0,1 şi y 1f , y 2f Y f .
Din proprietatea de divizibilitate 4.1 rezultă că y1f  Y f şi 1   y 2f Y f .

Iar din proprietatea de aditivitate 4.2 rezultă că y1f  1   y 2f Y f .

Atunci Y f este o mulţime convexă.
b) Y f este un con convex dacă pentru orice y f  Y f şi orice   0 , y f  Y f şi Y f este

convexă.
Fie   0 şi fie m       m    m   , m  N,   0,1 .
Atunci y f  my f  y f .
Din proprietatea de aditivitate avem:
y f  y f  Y f , de unde 2 y f  Y f .
Apoi 2 y f  y f  Y f , de unde 3 y f  Y f ş.a.m.d.
Dar my f  y f  y f  ...  y f şi rezultă că my f  Y f .
Avem de asememea, y f  Y f şi   [0,1) , de unde rezultă, prin proprietatea de
divizibilitate că y f  Y f .
Din acestea rezultă că my f  y f  Y f sau y f  Y f . Şi deci Y f este un con convex.
5. Y f este superior mărginită.
9.2. Funcţia profitului şi corespondenţa de ofertă
Vom presupune că preţul celor n bunuri este p   p1 , p 2 ,..., p n  .

Pentru un program de producţie posibil y f Y f , atunci
py f  p1 y f 1  p 2 y f 2  ...  p n y fn reprezintă diferenţa dintre volumul încasărilor şi cheltuielilor
(adică profitul) dacă firma adoptă programul de producţie y f .
De asemenea, vom considera că mulţimea producţiilor Y f satisface proprietăţile enunţate
mai sus.
Definiţia 2. Funcţia  f ( p)  max  py f  se numeşte funcţia profitului pentru producătorul f,

y f Y f
evaluată la preţurile p.

Definiţia 3. Mulţimea Y f  p   y f  f  p   py f , y f  Y f  se numeşte corepondenţa de ofertă
sau aplicaţia multivocă sau multifuncţie.
Cu alte cuvinte, mulţimea Y f ( p ) reprezintă mulţimea vectorilor maximizatori de profit.
 n

Definiţia 4. Mulţimea S n   p  R n  pi  1, pi  0, i  1, n se numeşte Simplex-ul n-
 i 1 
dimensional al preţurilor.

Observaţie:
1) Orice vector de preţuri poate fi pus în corespondenţă cu un vector de preţuri din Simplex.
Pi
Adică, dacă P  P1 , P2 ,..., Pi ,..., Pn  , considerăm pi  . Evident, pi  0
P1  P2  ...  Pn
n
şi p i  1 . Rezultă atunci că vectorul p   p1 , p2 ,..., pn  aparţine mulţimii S n .
i 1
2) Mulţimea S n este o mulţime închisă şi mărginită, deci compactă. De asemenea, S n este

convexă.
Proprietăţile funcţiei profitului şi corespondenţei de ofertă
Propoziţia 2. În ipotezele de mai sus, mulţimea Y f  p  - corespondenţa de ofertă - este convexă.
Demonstraţie
Fie y1f , y 2f  Y f  p  doi vectori maximizatori de profit şi   0,1.
 y f  (1   ) y f  Y f  p .
 1 2
Va trebui să arătăm că y f
Dacă y1f , y 2f  Y f  p  , atunci  f  p   py1f şi  f  p   py 2f .
Calculăm:

     
py f  p y f  (1   ) y f   py f  (1   ) py f   f ( p)  (1   ) f ( p)
1 2 1 2
 
Atunci py f   f ( p) , de unde obţinem că y f  Y f ( p) .
În cele ce urmează vom adopta şi o altă ipoteză asupra mulţimii producţiilor posibile:
Y f satisface proprietatea de dispunere liberă sau „risipă în producţie”, adică:
y f  Y f şi y f '  y f , atunci y f ' Y f .
Observaţie: Dacă Y f este strict convexă şi cu dispunere liberă, atunci corespondenţa de ofertă
conţine un singur element (vectorul maximizator de profit este unic).
În aceste condiţii putem enunţa următoarea teoremă:
Teoremă. Dacă Y f  p  este o funcţie atunci:

a) funcţia profitului  f  p  este o funcţie convexă;
b) funcţia profitului  f  p  este o funcţie continuă pe S n ;
 f  p 
c) funcţia  f  este diferenţiabilă în p şi  y fi , i  1, n .
pi

Demonstraţie
a) Fie p şi p’ doi vectori de preţuri, p, p' S n şi   0, 1 . Construim vectorul
p   p  (1   ) p' .
Pentru fiecare vector de preţ, vom considera elementul unic maximizator de profit:
y f  p  şi y f  p ' . Atunci  f  p   py f  p  (funcţia de ofertă a firmei f la preţurile p) şi
 f  p'  p ' y f  p' (funcţia de ofertă a firmei f la preţurile p’).
 
Fie y f p  vectorul maximizator de profit la preţurile p  , iar  f p  p y f p .    
Atunci:
 f  p  py f  p  py f ( p )
şi
 f  p'  p' y f  p'  p' y f ( p )
Înmulţim prima relaţie cu  şi a doua relaţie cu 1   şi apoi adunăm cele două relaţii
obţinute:
 
 f  p  (1   ) f ( p' )  py f p  (1   ) p' y f ( p )
sau
 f  p  (1   ) f ( p' )  p  (1   ) p'y f ( p )
sau
 
 f  p   (1   ) f ( p' )  p y f p   f ( p )
Am obţinut că  f p  1    p'   f  p   1    f  p' şi, deci  f  p1 , p 2 ,..., p n 
este convexă.
 
b) Fie p   N *   
un şir de preţuri cu p   p 0 şi fie y f  Y f p  , cu y f  y f . Rezultă că:
0
Avem  f ( p  )  p  y f  p  y f , y f  Y f .
Trecem la limită în relaţia de mai sus şi obţinem:
 
p 0 y 0f  p 0 y f ;  y f  Y f ; deci y 0f  Y f p 0 .
Am obţinut astfel:
 f ( p  )  p  y f  p 0 y f 0   f ( p 0 ) . Rezultă că funcţia  f  p  este continuă.
c) Fie h  0 un vector linie, astfel încât  p  h  0 .

Evaluăm funcţia profitului la preţurile p  h :
 f  p  h    p  h  y f  p  h   py f  p  h   hy f  p  h  
 py f  p   hy f  p  h    f  p   hy f  p  h 
Avem deci:
 f  p  h    f  p   hy f  p  h  (1)
Evaluăm funcţia profitului la preţurile p:
 f  p   py f  p    p  h  h y f  p    p  h y f  p   hy f  p  
  p  h  y f  p  h  hy f  p    f  p  h   hy f  p 

Avem deci:
hy f  p    f  p  h    f  p  (2)
Din (1) şi (2) rezultă:
hy f  p    f  p  h    f  p   hy f  p  h  (3)
În inegalitatea (3) adunăm la fiecare membru hy f  p  şi obţinem:
hy f  p   hy f  p    f  p  h    f  p   hy f  p   hy f  p  h   hy f  p 
Împărţim la || h || în dubla inegalitate:
 f  p  h   f  p   hy f  p  hy f  p  h  hy f  p 
0 
|| h || || h ||
Ultimul termen al relaţiei anterioare tinde la zero şi, deci, conform teoremei cleştelui:
 f  p  h   f  p   hy f  p 
lim 0
h 0 || h ||
de unde rezultă că  f  este diferenţiabilă.
Dacă h  0,0,...,0, t ,0,...,0 , iar t se află pe poziţia i, atunci:

 y f1 
 
yf2
 
hy f  p   0,0,...,0, t ,0,...,0 ... 
 ty fi , unde t  0 şi || h || t 2 | t | t .
yf 
 i 
 ... 
 
 y fn 
Dar h  0  t  0 , atunci:
 f  p  h   f  p 
lim  y fi  p 
h 0 t
 f  p1 ,..., pi 1 , pi  t ,..., p n    f  p1 ,..., pi ,..., p n 
sau lim  y fi  p  .
h 0 t
 f  p 
de unde rezultă că  y fi  p  , pentru orice i  1,2,..., n .
pi
Interpretarea economică: Dacă preţul bunului i creşte cu o unitate, atunci profitul se modifică cu
y fi  p  (creşte dacă i este output şi scade dacă i este input).
 2 f  p   2 f  p 
Observaţie: Dacă  f  este de clasă C2, atunci  , sau
p i p j p j p i
   f  p      p   y fj  p  y fi  p 
    f  sau  , relaţie ce arată cum se modifică
 p  p
p i     
 j  j  p i  p i p j
componenta vectorială pentru perechea i, j  când preţurile bunurilor i şi j se modifică.


1. Descrierea mulţimii producţiilor posibile şi determinarea corespondenţei de ofertă pentru un
anumit producător.
2. Determinarea profitului maxim al unui producător utilizând abordarea bazată pe mulţimea
producţiilor posibile.
2005
ASE, 2013


Funcţii de producţie
Cuprins
10. Funcţii de producţie

10.1. Definiţia şi proprietăţile funcţiilor de producţie
10.2 Indicatori asociaţi unei funcţii de producţie
10.3. Clase de funcţii de producţie
10.3.1. Funcţii de producţie de tip Cobb-Douglas
10.3.2. Funcţii de producţie de tip CES (Constant Elasticity of Substitution)

 Aprofundarea noţiunilor: funcţii de producţie, indicatori asociaţi acestora

 Dobândirea cunoştinţelor necesare caracterizării tehnologiilor de producţie
 Interpretarea economică a indicatorilor asociaţi funcţiilor de producţie
Funcţii de producţie
10.1. Definiţia şi proprietăţile funcţiilor de producţie
Definiţia 1. Funcţia de producţie reprezintă un model matematic ce cuantifică dependenţa

funcţională între cantitatea de factori de producţie utilizaţi în procesul de producţie şi rezultatul
producţiei.
Fie   x1 , x2 ,..., xn  xi  0; i  1,2,..., n mulţimea combinaţiilor de bunuri utilizate în
procesul de producţie şi fie y bunul produs, unde y  f x1 , x2 ,..., xn  reprezintă dependenţa
funcţională dintre cantitatea de input şi rezultatul producţiei.
  x1   z1 
   
 ...   ... 
Vectorul de producţie se poate scrie:   unde y reprezintă cantitatea maximă
 xn   z n 
   
y  y 
   
de bun produs cu ajutorul factorilor x1 , x2 ,..., xn  şi, de aceea funcţia de producţie se mai
numeşte şi funcţia de transformare.
Proprietăţile funcţiei de producţie

Considerăm funcţia de producţie f : R n  R, y  f ( x1 , x 2 ,..., x n ) ce satisface
următoarele proprietăţi:
1. y  0 , xi  0, i  1, n
2.y şi xi sunt perfect divizibile astfel încât funcţia f este continuă.
3. orice factor de producţie este indispensabil, adică:
f x1 , x2 ,...,0,..., xn   0
f 
4. funcţia f este crescătoare în fiecare argument, adică  0, i  1, n . Această
xi
proprietate reflectă faptul că productivităţile marginale ale factorilor sunt pozitive.
5. funcţiile de producţie sunt în general funcţii concave sau q-concave.
6. funcţiile de producţie sunt în general funcţii omogene de un grad k. Adică,
f tx1 , tx2 ,..., txn   t k f x1 , x 2 ,..., x n , t  1
Observaţie: În funcţie de gradul de omogenitate, procesele de producţie se caracterizează astfel:
- procese cu randamente descrescătoare la scară, dacă k  1;
- procese cu randamente constante la scară, dacă k  1 ;

- procese cu randamente crescătoare la scară, dacă k  1 .
10.2. Indicatori asociaţi unei funcţii de producţie
Considerăm funcţia de producţie f : R n  R, y  f ( x1 , x 2 ,..., x n ) de clasă C2.

Asociem funcţiei de producţie următorii indicatori:
a) Indicatori medii - productivitatea medie a factorului de producţie i (eficienţa medie)

f x1 , x 2 ,..., x n 
Pi M  , i  1, n
xi
Interpretare economică: Indicatorul arată ce cantitate de producţie revine în medie la o unitate de
factor i consumat (cantităţile din ceilalţi factori de producţie rămân nemodificate).
b) Indicatori marginali (diferenţiali) - productivitatea marginală a factorului i (eficienţa

diferenţială):
f x1 , x2 ,..., xn 
Pi m  , i  1, n
xi
Interpretare economică: Indicatorul arată cu câte unităţi se modifică volumul producţiei dacă
factorul x i creşte cu o unitate (cantităţile din ceilalţi factori de producţie rămân nemodificate).
Legătura între productivitatea medie şi cea marginală

Dacă diferenţiem productivitatea Pi M , atunci obţinem:
f  x1 , x 2 ,..., x n 
xi  f  x1 , x 2 ,..., x n 
Pi M
  f x1 , x 2 ,..., x n   xi
   
xi xi  xi  xi2
f  f 


xi
xi
xi

1 m
xi

Pi  Pi M 
 Pi M 
Atunci, sgn  
  sgn Pi m  Pi M


 xi 
Pi M
- dacă Pi  Pi , atunci  0 , situaţie în care Pi M este crescătoare în raport cu x i ;
m M
xi
Pi M
- dacă Pi  Pi , atunci  0 , situaţie în care Pi M este descrescătoare în raport cu
m M
xi
xi ;
- dacă Pi  Pi , atunci Pi M este maximă.
m M

c) Norma (rata marginală) de substituţie tehnică

f x1 , x 2 ,..., x n 
xi
m
P dx j
RMST ji   im   i  j , i, j  1, n
f x1 , x 2 ,..., x n  Pj dxi
x j
Interpretare economică: Indicatorul arată ce cantitate de factor j este necesară pentru a substitui
o unitate de factor i, astfel încât rezultatul producţiei să rămână neschimbat în condiţiile în care
ceilalţi factori rămân neschimbaţi.
d) Indicatori procentuali (de elasticitate): elasticitatea producţiei în raport cu factorul i

f  f  Pi m
E xi  f   :  M , i  1, n
xi xi Pi
Interpretare economică: Indicatorul arată cu câte procente creşte volumul producţiei în cazul în
care cantitatea de factor i, x i , creşte cu un procent.
e) Elasticitatea normei de substituire a factorilor:

dRMST ji RMST ji
 r   : , i  j , i, j  1, n
 xj   xj 
d    
 xi   xi 
Interpretare economică: Indicatorul arată cu câte procente se modifică norma de substituţie a
factorilor în cazul în care indicatorul de structură k creşte cu un procent.
10.3. Clase de funcţii de producţie
Vom studia în continuare două clase mari de funcţii de producţie, vom determina
indicatorii asociaţi acestora şi vom prezenta particularităţile fiecăreia.
10.3.1. Funcţii de producţie de tip Cobb-Douglas
Funcţiile din această clasă, ce descriu o tehnologie cu doi factori de producţie, sunt date
de relaţia:
y  f  x1 , x 2   Ax1 x 2 , cu parametrii A  0,   0,   0
 
Caracteristici
a) funcţiile din această clasă sunt funcţii q-concave, pentru orice valori ale parametrilor
A  0,   0,   0 şi concave (strict) dacă 0      1 .
b) funcţiile din această clasă sunt funcţii omogene de grad    , deoarece:

f tx1 , tx2   Atx1  tx2   t    Ax1 x 2  t    f x1 , x 2 
   

c) Gradul de omogenitate al funcţiei reflectă şi tipul de randamente ce caracterizează tehnologia:

- dacă 0      1 , procesul de producţie este cu randamente descrescătoare;
- dacă     1 , procesul de producţie este cu randamente constante;
- dacă     1 , procesul de producţie este cu randamente crescătoare, cu interpretarea
economică: o multiplicare a cantităţilor de factori conduce la o modificare mai mult decât
proporţională a producţiei.
d) indicatorii asociaţi funcţiei de producţie

- productivităţi medii:
f x1 , x2   1  f x1 , x2    1
P1M   Ax1 x2 , P2M   Ax1 x2
x1 x2
- productivităţi marginale:
f x1 , x2   1  f x1 , x2    1
P1m   Ax1 x2 , P2m   Ax1 x2
x1 x2
- norma de substituţie tehnică:
f x1 , x 2 
x1  x
m
P
RMST 21   1m   2
f x1 , x 2  P2  x1
x 2
- elasticitatea producţiei în raport cu cantităţile de factori:
f  f  P1m
E x1  f   :  M   (dacă creşte cantitatea de factor 1 cu 1%,
x1 x1 P1
cantitatea produsă creşte cu  % )
f  f  P2m
E x2  f   :  M   (dacă creşte cantitatea de factor 1 cu 1%,
x 2 x 2 P2
cantitatea produsă creşte cu  % )
Observaţie: Să remarcăm faptul că, pentru această clasă de funcţii de producţie, elasticităţile
factorilor sunt exact parametrii funcţiei de producţie, respectiv  şi  .
- elasticitatea normei de substituţie tehnică:

dRMST 21 RMST 21
 r   :  1 (dacă raportul cantităţilor de factori creşte cu 1%,
 x2   x2 
d    
 x1   x1 
atunci RMST 21 creşte cu 1%).

10.3.2. Funcţii de producţie de tip CES (Constant Elasticity of Substitution)
Funcţiile din această clasă, ce descriu o tehnologie cu doi factori de producţie, sunt date
de relaţia:
 
1
y  f x1 , x2   A x1

 (1   ) x2
  
, cu parametrii A  0,   0,  0, 1
Caracteristici
a) funcţiile din această clasă sunt funcţii omogene de grad 1, deoarece:
   
1 1
f tx1 , tx2   A  tx1   ((1   )tx2   tf x1 , x2 
       
 t 1 A x1  (1   ) x2
c) Gradul de omogenitate al funcţiei reflectă şi tipul de randamente ce caracterizează tehnologia:

procesul de producţie este cu randamente constante.
d) indicatorii asociaţi funcţiei de producţie

- productivităţi medii:
 
1
f x1 , x2  A x1
   
 (1   ) x2
P1M  
x1 x1
 
1
f x1 , x2  A x1  (1   ) x2
   
P2M  
x2 x2
- productivităţi marginale:
f x1 , x2 
 
1
 1  1
P1m   Ax1 x1   (1   ) x2  
x1
f x1 , x2 
 
1
 1  1
P  m
 A(1   ) x 2 x1   (1   ) x2  
x2
1
- norma de substituţie tehnică:

 1
  x2 
m
P1
RMST 21  m   
P2 1    x1 
- elasticitatea producţiei în raport cu cantităţile de factori:
P1m x1 
Ex  f   M 
1
P1 x1   (1   ) x2 

P2m (1   ) x2
E x2  f   
P2M 
x1  (1   ) x2 
- elasticitatea normei de substituţie tehnică:

dRMST 21 RMST 21
 r   :    1  const (dacă raportul cantităţilor de factori
 x2   x2 
d    
 x1   x1 
creşte cu 1%, atunci RMST 21 creşte cu (  1)% ).
Problema 1. Considerăm o firmă în concurenţă perfectă a cărei funcţie de producţie este:

1 1
y  f x1 , x2   x x1
3 3
2
unde y , x1 şi x 2 reprezintă volumul producţiei şi respectiv cantităţile utilizate din cei doi factori
de producţie 1 şi 2.
Se cere:
a) Să se caracterizeze funcţia de producţie din punct de vedere al concavităţii, respectiv q-
concavităţii.
b) Să se precizeze natura randamentelor ce caracterizează procesul de producţie.
c) Să se determine productivităţile marginale ale factorilor.
d) Să se deducă valoarea ratei marginale de substituţie tehnică între cei doi factori.
e) Să se determine elasticităţile producţiei în raport cu cantităţile de factori utilizaţi.
f) Să se reprezinte grafic o izocuantă (curbă de izoproducţie) corespunzătoare unui nivel al
producţiei y  0 fixat.
Rezolvare
a) Pentru a studia concavitatea şi q-concavitatea funcţiei de producţie vom determina mai întâi
matricea Hessiană.
Derivatele parţiale de ordinul întâi sunt:
f f
2 1 2 1
1  1 
f1   x1 3 x 23 şi f 2   x 2 3 x13
x1 3 x 2 3
Iar derivatele parţiale de ordinul al doilea se scriu:
2 f 2 f
5 1 2 2 1 5
2 3 3 1 3 3 2 3 3
f11    x1 x2 , f12  f 21  x1 x 2 , f 22    x1 x2
x1 x2
2 2
9 9 9
Atunci matricea Hessiană se scrie:
 2 f  2 f   2 5 1 1 2 2 
   x 3 x3 x 3x 3 
 x12 x1x 2   9 1 2 9 1 2 
H f x1 , x 2    2 
 f  2 f   1  23  23 2 3 3 
1 5
   x x  x1 x 2 
 x 2 x1 x 22   9 1 2 9 
Minorii matricei Hessiene sunt:
5 1 4 4
2 3 3 3 3 3
 0  1  0 , 1   x1 x 2  0 ,  2  x1 x 2  0
9 81
Deoarece semnele minorilor alternează, rezultă că matricea Hessiană este negativ
definită, iar funcţia de producţie este concavă.

Funcţia fiind concavă, este şi q-concavă.
b) Natura randamentelor asociate tehnologiei de producţie este în strânsă legătură cu gradul de

omogenitate a funcţiei.
Avem:
  tx 
1 1 2 2
f tx1 , tx2   tx1

 t 3 x1 3 x2 3  t 3 f x1 , x2 
1 1
3 3
2
2
Cum gradul de omogenitate pentru această funcţie este  1 , funcţia de producţie este cu
3
randamente descrescătoare la scară.
c) Productivităţile marginale ale factorilor sunt calculate ca derivate parţiale de ordinul întâi ale
funcţiei de producţie. Avem astfel:
- productivitatea marginală a factorului 1:
f
2 1
1 
P1   x1 3 x 23
m
x1 3
- productivitatea marginală a factorului 2:
y 1 3  3
1 2
P2   x1 x 2
m
r2 3
d) Rata marginală de substituţie tehnică este definită ca raport al productivităţilor marginale ale
celor doi factori, astfel:
2 1
1 3 3
m x1 x 2
P x
RMST 21  1 m  3 1 2  2
P2 1 3 3 x1
x1 x 2
3
e) Calculăm elasticitatea producţiei în raport cu fiecare factor:

f  f  P1m 1
E x1  f   :  M  (cu interpretarea economică: dacă creşte
x1 x1 P1 3
cantitatea de factor 1 cu 1%, producţia creşte cu 1/3%).
f  f  P2m 1
E x2  f   :  M  (cu interpretarea economică: dacă creşte cantitatea de factor 2 cu
x2 x2 P2 3
1%, producţia creşte cu 1/3%).
f) Izocuanta (curba de izoproducţie) reprezintă locul geometric al combinaţiilor cantităţilor de

factori care asigură obţinerea unui nivel de producţie fixat. Cu alte cuvinte interersează
reprezentarea următoarei mulţimi de puncte:
x1 , x2  f x1 , x2   y, y  0 fixat
Avem atunci:

1 1
y  f x1 , x2   x13 x 23
de unde obţinem:
y3
x2  , x1  0
x1
y3
Să notăm această dependenţă cu x2  g ( x1 )  , x1  0,   , dependenţă ce trebuie
x1
reprezentată grafic.
Avem:
lim g ( x1 )   (axa verticală este asimptotă verticală la dreapta originii)
x1 0
şi
lim g ( x1 )  0 (axa orizontală este asimptotă orizontală la  )
x1 
y3
g ' ( x1 )   2
, deci funcţia este descrescătoare
x1
2y3
g" ( x1 ) 
3
, funcţia este convexă
x1
Putem reprezenta acum izocuanta în sistemul de axe x1Ox 2 .
x2
y0
O x1
Figura 10.1. Izocuanta corespunzătoare nivelului y  0

Q1. Considerăm o firmă în concurenţă perfectă a cărei funcţie de producţie este:

1 1
y  f x1 , x2   x12  4 x22
de producţie 1 şi 2.
Se cere:
a) Să se caracterizeze funcţia de producţie din punct de vedere al concavităţii, respectiv q-
concavităţii.
b) Să se precizeze natura randamentelor ce caracterizează procesul de producţie.
c) Să se determine productivităţile marginale ale factorilor.
d) Să se deducă valoarea ratei marginale de substituţie tehnică între cei doi factori.
e) Să se determine elasticităţile producţiei în raport cu cantităţile de factori utilizaţi.
f) Să se reprezinte grafic o izocuantă (curbă de izoproducţie) corespunzătoare unui nivel al
producţiei y  0 fixat.

1. Definiţi funcţia de producţie şi proprietăţile acesteia.
2. Calculul indicatorilor asociaţi unei funcţii de producţie dată.
3. Reprezentarea grafică a curbelor de izoproducţie asociate unei funcţii de producţie dată.
4. Caracterizarea funcţiilor de producţie din punct de vedere al concavităţii şi q-concavităţii.
5. Interpretarea economică a indicatorilor de tip elasticitate, productivităţi medii şi marginale, normă de
substituţie tehnică.
2005
ASE, 2013


FUNCŢIILE CERERILOR DE FACTORI ŞI FUNCŢIA DE OFERTĂ A FIRMEI
Cuprins
11. Funcţiile cererilor de factori şi funcţia de ofertă a firmei

11.1. Funcţia de cost total al firmei
11.2. Maximizarea indirectă a profitului
11.3. Maximizarea directă a profitului

 Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru rezolvarea problemelor de optimizare la nivelul

producătorului
 Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la funcţiile cererilor de factori şi funcţia de
ofertă a firmei
 Interpretarea economică a rezultatelor obţinute în problema de maximizare a profitului
 Interpretarea economică a proprietăţilor funcţiilor cererilor de factori
 Analiza modului în care preţurile factorilor de producţie şi preţurile bunurilor produse
influenţează cererea de factori şi oferta firmei
Funcţiile cererilor de factori şi funcţia de ofertă a firmei
Vom considera în continuare că agentul economic de tip producător acţionează pe pieţe

competitive, atât ale factorilor, cât şi ale bunurilor produse. Cu alte cuvinte, preţurile la care
producătorii achiziţionează factorii de producţie, precum şi preţurile la care producătorii îşi vând
produsele sunt considerate ca fiind date; acestea rezultă din mecanismul cerere-ofertă pe pieţele
respective. De asemenea, producătorii pot achiziţiona orice cantitate de factor doresc, în limita
posibilităţilor financiare şi pot vinde orice cantitate de bunuri produse în limita capacităţilor
tehnologice.
În acest context, deciziile producătorului se referă la cantităţile de factori ce trebuie să le
achiziţioneze şi la volumul producţiei ce trebuie realizată. Fireşte, criteriul de alegere al
producătorului este acela al maximizării profitului realizat.
Să adoptăm următoarele notaţii:

- x1 , x2 ,..., xn  - vectorul cantităţilor de factori de producţie utilizaţi, cu xi  0, i  1,..., n ;
- r1 , r2 ,..., rn - preţurile unitare ale factorilor:;
- y  0 , cantitatea produsă;
- p - preţul unitar al bunului produs;
- tehnologia de producţie este descrisă cu ajutorul funcţiei de producţie mono-
output/multi-input:
y  f x1 , x 2 ,..., x n , f : R n  R
Problema de optimizare la nivelul producătorului corespunde programului:

(max)   py  r1 x1  r2 x 2  ...  rn xn 

(P)  y  f x1 , x 2 ,..., xn 
 y  0, x  0, i  1,..., n
 i
Vom prezenta două procedee de rezolvarea a acestei probleme, respectiv de determinare

a cererilor de factori şi a ofertei firmei.

11.1. Funcţia de cost total al firmei
Analiza din acest subcapitol şi cel următor corespunde procedurii de maximizare

indirectă a profitului.
Aceasta deoarece ne interesează mai întâi determinarea funcţiei de cost de producţie
asociat unei cantităţi de bun produs fixată, y  0 .
Atunci în programul (P), funcţia obiectiv conţine primul termen constant şi atunci putem
scrie o problemă echivalentă de optimizare de forma:
( min )r1 x1  r2 x2  ...  rn xn 
 x1 , x2 ,..., xn
min 
(C )  y  f x1 , x2 ,..., xn 
 x  0, i  1,..., n
 i
Asociem restricţiei tehnologice multiplicatorul  şi scriem funcţia lui Lagrange:
L( x1 , x2 ,..., xn ,  )  r1 x1  r2 x2  ...  rn xn   y  f x1 ,..., xn 
Condiţiile de optim sunt:
L f x1 ,..., xn 
 0, i  1,..., n  ri    0, i  1,..., n (1)
xi xi
L
 0  y  f  x1 ,..., x n  (2)

Condiţiile de optim constituie un sistem de n  1 ecuaţii cu n  1 necunoscute, * şi
 * * *

x1 , x2 ,..., xn , exprimate în funcţie de y, r1 , r2 ,..., rn . Astfel exprimate, componentele soluţiei
xi  y, r1 , r2 ,..., rn  se numesc funcţiile cererilor de factori.
*
Definiţia 1. Soluţia optimă a problemei (C min) se numeşte vectorul funcţiilor cererilor de factori.
Din condiţiile de tip (1) obţinem:

r r
*  i  im , i  1,..., n
f  Pi
xi
Pentru doi indici diferiţi i şi j avem atunci:
rj r
*  m  im , i, j  1,..., n, i  j
Pj Pi
sau
m
Pi ri
RMST ji  m

Pj rj
Deci, la optim, rata marginală (norma) de substituţie tehnică este egală cu raportul
preţurilor unitare ale celor doi factori.

Atunci condiţiile de optim pot fi scrise ca:

 Pi
m
ri
 RMST ji  m 
 Pj rj

 y  f x1 ,..., x n 
De asemenea, să reţinem interpretarea multiplicatorului Lagrange asociat restricţiei
tehnologice:
dCT
*   C mg ( y )
dy
Interpretarea economică a valorii optime a multiplicatorului Lagrange: la optim, * arată cu cât
creşte costul total al producţiei atunci când producţia creşte cu o unitate. Cu alte cuvinte, * are
semnificaţia de cost marginal.
Definiţia 2. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv din problema de optimizare (C min) se numeşte
funcţia de cost total al firmei şi se notează cu CT  y, r1 , r2 ,..., rn  .
n
Avem astfel, CT  y, r1 , r2 ,..., rn    ri xi  y, r1 , r2 ,..., rn 
*
i 1
Proprietăţile funcţiei de cost total

1. CT ( y, r ) este crescătoare în raport cu y;
2. CT ( y, r ) este crescătoare în ri , i  1,2,..., n ;
3. CT ( y, r ) este omogenă de grad 1 în raport cu r;
4. CT ( y, r ) este concavă în raport cu r.
5. CT ( y, r ) este diferenţiabilă în raport cu r şi verifică Lema lui Shepard:
CT ( y, r )
xi ( y, r )  , ri , i  1,2,..., n
*
ri
6. CT ( y, r ) satisface relaţia:
CT (r , y)
*   C mg (r , y)
y
11.2. Maximizarea indirectă a profitului
Având determinată funcţia de cost total al firmei, problema de optimizare (P) la nivelul
producătorului devine:
(Pinidirect) (max)   y   py  CT ( y, r1 , r2 ,..., rn )
y
Condiţia de optim se scrie:

 ' ( y )  0  p  C mg ( y )  0 sau p  Cmg ( y * )

Definiţia 3. Soluţia optimă a problemei de optimizare (P) se numeşte funcţia de ofertă a firmei
şi se notează cu y *  p, r1 , r2 ,..., rn  .
Definiţia 4. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv a problemei de optimizare (P indirect) se numeşte

funcţia profitului firmei şi se notează cu  *  p, r1 , r2 ,..., rn  .
Proprietăţile funcţiei profitului

1.   p, r  este crescătoare în raport cu p;
2.   p, r  este descrescătoare în ri , i  1,2,..., n ;
3.   p, r  este omogenă de grad 1 în p şi r;
4.   p, r  este convexă în (p, r).
5.   p, r  este diferenţiabilă în raport cu p şi r şi verifică Lema lui Hotelling:
 ( p, r )  ( p, r )
y * ( p, r )  şi   x j ( p, r ), j  1,2,..., n
*
p r j
11.3. Maximizarea directă a profitului
O variantă alternativă de determinare a soluţiei programului de optimizare (P) constă în

rezolvarea directă a acestuia, observând că restricţia problemei poate fi eliminată prin înlocuirea
lui y în funcţia obiectiv. Această alternativă corespunde procedurii de maximizare directă a
profitului.
Problema iniţială:
(max)   py  r1 x1  r2 x 2  ...  rn xn 

(P)  y  f x1 , x 2 ,..., xn 
 y  0, x  0, i  1,..., n
 i
poate fi transformată în următoarea problemă de optimizare fără restricţii:

(Pdirect) (max)  x1 , x2 ,..., xn   pf x1 , x2 ,..., xn   r1 x1  r2 x2  ...  rn xn 
x1 , x2 ,..., xn
Condiţiile de optim se scriu:

 f x1 ,..., xn 
 0, i  1,..., n  p  ri  0, i  1,..., n
xi xi
Din rezolvarea acestui set de condiţii de optim (sistem de n ecuaţii) obţinem soluţia
 * * *

x1 , x2 ,..., xn exprimată în funcţie de p, r1 , r2 ,..., rn .
Observaţie: Pentru determinarea ofertei firmei se înlocuieşte soluţia obţinută mai sus în restricţia
tehnologică a firmei, y *  f ( x1 , x2 ,..., xn ) . La fel, funcţia profitului se poate obţine uşor ca
* * *
valoare optimă a funcţiei obiectiv a problemei scrise mai sus.

Problema 1. Pentru a produce y unităţi dintr-un bun, o firmă suportă pe termen scurt un cost
variabil CV  y   y 3  y 2  4 y şi un cost fix CF  4 .

1
2
Obiectivul firmei îl reprezintă maximizarea profitului.
Se cere:
a) Să se determine funcţiile de cost mediu, cost marginal, cost variabil mediu, cost fix mediu.
b) Să se reprezinte pe acelaşi grafic funcţiile de cost mediu, cost marginal şi cost variabil mediu.
Definiţi, determinaţi şi puneţi în evidenţă pe grafic pragul de rentabilitate şi pragul de închidere.
c) Dacă firma vinde producţia pe o piaţă cu concurenţă perfectă la un preţ unitar p să se
determine producţia aleasă dacă preţul unitar al bunului produs are valoarea:
i) p  3
ii) p  4
iii) p  6 .
Să se calculeze în fiecare caz în parte profitul realizat.
Rezolvare
a) Determinăm funcţiile de cost astfel:
- funcţia de cost total: CT  y   CV  y   CF , adică CT  y  
1 3
y  y2  4y  4 .
2
CV  y   CF
- funcţia de cost total mediu: CTM  y   , sau CTM  y   y 2  y  4  .
1 4
y 2 y
- funcţia de cost marginal: Cm  y   CT '  y  , deci C m  y   y 2  2 y  4 .
3
2
CV  y 
-funcţia de cost variabil mediu: CVM  y   , adică CVM  y   y 2  y  4 .
1
y 2
-funcţia de cost fix mediu: CFM  y   , echivalent cu CFM  y   .

CF 4
y y
a) Funcţia de cost total mediu este CTM  y  

1 2 4
y  y4 .
2 y
Din CTM '  y   y  1 
4
 0  y  2 rezultă că funcţia este descrescătoare dacă y  2 şi
y2
crescătoare dacă y  2 .
Deoarece CTM "  y   1 

8
 0 , rezultă că funcţia este convexă pentru orice y.
y3
Minimul acestei funcţii se atinge când CTM '  y   0 , adică:
4
y 1 2  0  y3  y2  4  0  y  2 .
y

Funcţia de cost marginal este C m  y  

3 2
y  2 y  4 , o funcţie de gradul al doilea ce are ca
2
 2 10 
reprezentare grafică o parabolă cu vârful V  ,  .
3 3 
Din C ' m  y   3 y  2  0  y  . Funcţia este descrescătoare dacă y 
2 2
şi crescătoare
3 3
2 2
dacă y  . Minimul funcţiei se obţine pentru y  .
3 3
Pentru y  0 , C m 0  4 .
Funcţia de cost variabil mediu este CVM  y  

1 2
y  y  4 , o funcţie de gradul al doilea ce are
2
 7
ca reprezentare grafică o parabolă cu vârful V 1,  .
 2
Funcţia de cost variabil mediu este descrescătoare dacă y  1 şi crescătoare dacă y  1 .
Minimul funcţiei se înregistrează pentru y  1 .
Pentru y  0 , CVM 0  4 .
Intersecţia dintre funcţia de cost marginal şi funcţia de cost total mediu:

CTM  y   C m  y   y 2  y  4   y 2  2 y  4 , de unde y  2 .
1 4 3
2 y 2
Intersecţia dintre funcţia de cost marginal şi funcţia de cost variabil mediu:
C m  y   CVM  y   y 2  2 y  4  y 2  y  4 , de unde y  0 şi y  1 .
3 1
2 2
Funcţiile de cost total mediu şi cost variabil mediu nu se intersectează.
Reprezentăm grafic toate funcţiile de cost în acelaşi sistem de axe:

Funcţii Cmg
de Cost
CTM
6
PR
4 CVM
7/2
PI
10/3
O 2/3 1 2 y
Figura 11.1. Funcţiile de cost CTM, CVM şi Cmg
Vom defini acum noţiunile de prag de închidere şi prag de rentabilitate.

Pragul de închidere reprezintă situaţia în care firma înregistrează pierderi egale în
valoare absolută cu costurile fixe. Dacă ar continua să producă, veniturile realizate nu ar acoperi
costurile fixe, iar firma ar înregistra pierderi mai mari.
Pe grafic, pragul de închidere corespunde punctului de minim al curbei costului variabil
mediu, notat cu PI. În acest punct, p  7 / 2 .
Pragul de rentabilitate reprezintă situaţia în care firma înregistrează un profit nul. Dacă
produce peste acest prag, veniturile realizate depăşesc costurile totale şi profitul devine strict
pozitiv.
Pe grafic, pragul de rentabilitate corespunde punctului de minim al curbei costului total
mediu, notat cu PR. În acest punct, p  6 .
c) Fie   y   py  CV  y   CF funcţia de profit a firmei. Înlocuind costul variabil şi costul fix

obţinem:
  y   py  y 3  y 2  4 y  4
1
2
Problema de optimizare a producătorului se scrie:

(max)   y   py 
1 3
y  y2  4y  4
y 2
Iar condiţia de optim, identificată şi în cazul teoretic este:
3
p  C mg ( y ) sau p  y 2  2 y  4
2
Vom determina producţia optimă în fiecare din situaţiile date.
i) Dacă p  3 , avem:
3
3  y 2  2 y  4 , ecuaţie ce nu are soluţii reale.
2
Din punct de vedere economic, preţul este prea mic pentru ca firma să fie interesată să
producă. Dacă ar produce o cantitate strict pozitivă de bun, pierderile ar fi mai mari decât în
situaţia în care nu produce. Atunci alegerea optimă este y *  0 , iar profitul firmei este de fapt o
pierdere,  *  CF  4 .
Observaţie: Ne plasăm pe grafic sub pragul de închidere!
ii) Dacă p  4 , avem:

3
4  y 2  2 y  4 , ecuaţie ce are soluţiile reale y  0 şi y  4 / 3
2
Dacă nu ar produce o cantitate strict pozitivă de bun, adică dacă y  0 , pierderile ar fi
egale în valoare absolută cu costurile fixe, iar profitul firmei ar fi nul.
Dacă produce cantitatea de bun strict pozitivă y  4 / 3 , profitul firmei este:
3 2
4 4 14 4 4 92
   4        4  4   (este de fapt tot o pierdere, dar
3 3 23 3 3 27
mai mică decât în situaţia când nu produce nimic!)
Atunci alegerea optimă este y *  4 / 3 , iar profitul firmei este de fapt o pierdere,
 *  92 / 27 .
Observaţie: Ne plasăm pe grafic între cele două praguri!
iii) Dacă p  6 , avem:

3
6  y 2  2 y  4 , ecuaţie ce are soluţiile reale y  2 şi y  2 / 3 (nu are sens
2
economic).
Dacă produce cantitatea de bun strict pozitivă y  2 , profitul firmei este:
 2  6  2   2 3  2 2  4  2  4  0
1
2
Atunci alegerea optimă este y *  2 , iar profitul firmei este nul,  *  0 .
Observaţie: Ne plasăm pe grafic în punctul de rentabilitate!

Problema 2. Considerăm o firmă în concurenţă perfectă a cărei funcţie de producţie este:

1 1
y  f x1 , x2   x x 1
3 3
2
unde y , x1 şi x 2 reprezintă volumul producţiei şi cantităţile utilizate din cei doi factori de
producţie 1 şi 2. Preţurile unitare ale factorilor sunt r1 şi r2 , iar p este preţul bunului produs.
Analiza are loc pe termen lung, cei doi factori fiind variabili.
Se cere:
a) Să se determine funcţia de cost total, funcţia de ofertă a firmei şi cererea pentru fiecare factor
în funcţie de p, r1 , r2 .
b) Regăsiţi rezultatele de la primul punct prin calcul direct, fără a mai trece prin calculul funcţiei
de cost total.
Rezolvare
a) Primul pas constă în determinarea funcţiilor de cerere de factori. Acestea sunt soluţia
programului de minimizare a costului de producţie, atunci când volumul producţiei y este dat.
Problema de optimizare ce trebuie rezolvată se scrie:
min r1 x1  r2 x 2
 1 1
min  3 3
(C )  x1 x 2  y
x , x  0
 1 2

 1 1

L x1 , x 2 ,    r1 x1  r2 x 2    y  x13 x 23 
 
 L  2 1

 x  0
1 3 3
 r   x 1 x2  0 
 1 
1
3  x 2 r1 x1 r1
    x 
 L  1 2
x1 r2
2
r2
  0  r  1  x 3 x  3  0 

 2x  2
3
1 2 

 L  1 1
 0 y  r 3r 3
   1 2
Folosim ultima condiţie de optim şi obţinem:

1
xr 
1 3
y  x  1 1 
1
3
 r2 
de unde funcţia de cerere de factor 1 se scrie:
1
3
 r 2
x1  y, r1 , r2   y  2 
* 2
 r1 

Analog, funcţia de cerere de factor 2 este:

1
 r 2
3
x 2 z, r1 , r2   y  1  .
* 2
 r2 
Funcţia de cost total, obţinută ca valoare optimă a funcţiei obiectiv este:
1 1
r 3
2 3
r 2
CT r1 , r2 y   r1 y  2
2   r2 y 2  1  .
 r1   r2 
3
Prin rescriere, funcţia de cost total este: CT  y, r1 , r2   2 y r1r2  2 .
1
2
Cantitatea de bun produsă (oferta firmei) se obţine din condiţia de optim preţ = Cost
marginal.
Costul marginal, determinat ca derivată a costului total, este:
3 1
3 2 1
C m  y   CT '  y   2  y r1 r2   C m  y   3 y 2 r1 r2  2
1 1
2
2
Condiţia de echilibru se scrie:
1
p  C m  y  , echivalent cu: p  3 y r1r2  2
1
2
p2
Atunci cantitatea de bun produsă este: y *  p, r1 , r2   . Am obţinut astfel funcţia de
9r1 r2
ofertă a firmei.
Putem exprima acum cererea din fiecare factor în funcţie de preţurile factorilor şi de
preţul bunului produs:
3 1
 p2  2  r2 2 p3
x1  p, r1 , r2       
*
 9r1 r2   r1  27r12 r2
şi:
3 1
 p 2  2  r1 2 p3
x 2  p, r1 , r2       
*
 9r1 r2   r2  27r1 r22
b) Problema de maximizare a profitului este:

max py  x1 r1  x 2 r2


1 1
(P)  y  x13 x 23
 x  0, x  0, y  0
 1 2

Problema este echivalentă cu următoarea problemă de optimizare fără restricţii:
1 1
(P’) (max)  x1 , x 2   px13 x 23  x1 r1  x 2 r2

x1 , x2


 1 
2 1
 0  px1 3 x 2 3  r1  0
x1 3
 1 
2 1
 0  px 2 3 x1 3  r2  0
x 2 3
Atunci prin împărţirea acestor două relaţii obţinem:
x 2 r1 rx
 , de unde x2  1 1
x1 r2 r2
Folosim acest ultim rezultat în prima condiţie de optim:
p3
x1 r1 , r2 , p  
27r12 r2
p3
Analog, x 2 r1 , r2 , p   .
27r1 r22
Funcţia de ofertă a firmei se determină prin înlocuirea funcţiilor de cerere de factori
determinate mai sus în restricţia tehnologică:
p2
y r1 , r2 , p   x1 x 2 3 
1
.
9r1 r2
Aceste rezultate coincid cu cele determinate la punctul a) al problemei.
Observaţie: Înlocuind soluţia optimă y(p, r), x1* (p, r) şi x2* (p, r) obţinem funcţia profitului:
p3
 r1 , r2 , p  
27r1 r2
1 1
Problema 3. O întreprindere are ca funcţie de producţie y  F ( K , L)  K L , unde K reprezintă

2 3
factorul capital, iar L factorul muncă. Presupunem că preţul unitar al factorului capital este r  1 ,
preţul unitar al forţei de muncă este w  1, şi notăm cu p preţul outputului. Obiectivul
întreprinderii este maximizarea profitului (procedura de maximizare directă a profitului).
Se cere:
a) Determinaţi cererile din fiecare factor.
b) Deduceţi funcţia de ofertă a întreprinderii.
c) Dacă p  2 să se precizeze ce cantitate de output maximizeză profitul întreprinderii. Care
este valoarea profitului?
Rezolvare
a) Profitul firmei se scrie:

K , L  py  rK  wL
1 1
Cum y  K 2 L3 , r  1 şi w  1, rezultă că problema de maximizare a profitului devine:

1 1
(max) K , L   pK 2 L3  K  L
K ,L
  1 
1 1
 K  0  pK L 1  0
2 3
1
2
 
   1 2
 0  1 pK 2 L 3  1  0

 L  3 2
Împărţind cele două relaţii obţinem:
3 L 3L
1 K 
2K 2
3L
Înlocuim K  în condiţia (2) şi rezultă:
2
1 1 1
2 1 1
1  3L  2  3  3 2  3 p  32
p  L  1  0    L 6   L6   
3  2  2 p 3 2
p6
Adică cererea optimă de factor L este: L* 
216
6
3L p p6
Din K  şi L  , rezultă cererea optimă de factor capital: K * 
2 216 144
b) Funcţia de ofertă a întreprinderii se obţine uşor prin înlocuirea cererilor de factori în restricţia
tehnologică a firmei:
   p5
1 1
Y ( p)  K
* * 2
L 
* 3
72
4
c) Dacă p  2 , atunci Y *  , iar profitul firmei este:
9
8 64 64
*       0.148
9 144 216
Q1. Verificaţi proprietăţile funcţiei profitului obţinută în Problema 2 (rezolvată).

Q2. Considerăm funcţia de producţie este:
1 1
y  f x1 , x2   x12  4 x22
de producţie 1 şi 2. Firma acţionează pe o piaţă cu concurenţă perfectă.
Se cere:
a) Să se determine cererile de factori şi funcţia de cost total.
b) Să se determine funcţia de ofertă a firmei şi funcţia profitului.


1. Determinarea funcţiilor cererilor de factori şi funcţiei de ofertă a firmei.
2. Analiza influenţei modificării preţurilor factorilor şi a preţului bunului produs asupra cererilor de
factori şi asupra ofertei de bun.
3. Determinarea şi interpretarea economică a diferitelor tipuri de costuri (cost mediu, cost marginal,
cost variabil şi cost fix)
4. Interpretarea economică a multiplicatorului Lagrange din problema de optimizare a
producătorului.
2005
ASE, 2013

Micro

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Micro

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Micro

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Unitatea de învăţare 1 Microeconomie Cantitativă

ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

Obiectivele Unităţii de învăţare 1

1. Aspecte generale ale teoriei microeconomice

Întrebări şi probleme de rezolvat

Bibiliografie Unitatea de Învăţare 1

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 6

Obiectivele Unităţii de învăţare 1

 Revizuirea unor tehnici de rezolvare a problemelor de optimizare condiţionată,

1. Aspecte generale ale teoriei microeconomice

1.1. Introducere în microeconomie

Microeconomia este acea parte a teorie economice care abordează şi analizează

1.2. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip egalitate

În studiul microeconomiei moderne şi al planificării economice, cel mai instrument

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 7

- cea de a doua tehnică presupune descrierea implicaţiilor ipotezelor adoptate în

Mulţimea soluţiilor admisibile este dată de cele m restricţii.

unde  j reprezintă multiplicatorul lui Lagrange asociat restricţiei g j x1 ,..., x n   c j .

4. Se stabileşte natura matricei simetrice H  x * şi se decide astfel:  

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 8

Se procedează ca mai sus cu toate punctele staţionare.

1.3. Optimizare condiţionată cu restricţii de tip inegalitate

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 9

Atunci, problema de maxim trebuie să fie scrisă astfel:

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 10

(Condiţiile de ordinul I Kuhn-Tucker) Pentru problema de maxim:

Condiţiile Kuhn-Tucker pentru problema de minim:

3. Condiţiile suficiente Kuhn-Tucker:

Varianta a II-a de rezolvare

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 11

1.4. Probleme rezolvate

Problema 1. Să se determine soluţia problemei:

2. Condiţiile de optim se scriu:

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 12

4. Studiem natura matricei Hessiene:  0  1, 1  1 / 8,  2  0 . Deci matricea este

Se trece la Etapa II:

Problema 2. Să se discute în funcţie de valorile parametrului real   0 existenţa soluţiei

Funcţia lui Lagrange asociată problemei se scrie:

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 13

(1) x2  6    0, x1  0, x1 x2  6     0 (1’)

constituie o contradicţie cu condiţia de nenegativitate a acestei variabile. Rezultă atunci că

Din relaţia (4) observăm că   0 în acest caz, ceea ce constituie o contradicţie.

Din relaţia (4), dacă x1*  0 , atunci x 2    0 .

Iar x1*  0, x 2  0 conduce, din (2’) la *  0 . Am arătat însă că *  0 nu este optimal.

Din relaţia (4), dacă x2*  0 , atunci x1    0 .

Iar x1*    0, x 2  0 conduce, din (1’) la *  6 .

Mai rămîne de verificat relaţia (2):   6  0 , de unde rezultă că   (0,6] .

În această situaţie, variabilele fiind strict pozitive, sistemul de condiţii de optim se

Sistemul de ecuaţii format are soluţia:

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 14

Întrebări şi probleme de rezolvat

Q1. Rezolvaţi următoarea problemă de optimizare:

Q2. Determinaţi (dacă există) optimul funcţiei g ( x1 , x2 )  x1 ( x2  1) , cu restricţia 2 x1  x2  11 .

După parcurgerea acestei unităţi, studenţii ar trebui să fie familiarizaţi cu:

Bibiliografie Unitatea de Învăţare 1

Daniela Marinescu, Ioana Manafi, Dumitru Marin, 2018 15

ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

Obiectivele Unităţii de învăţare 2

2. Analiza comportamentului consumatorului. Abordarea bazată pe relaţii de preferinţă

2.1. Mulţimea consumurilor posibile