Arsene Wenger är uppväxt i Duttlenheim utanför Strasbourg där hans föräldrar drev en bistro. Hans far, som hade stridit i andra världskriget, var tränare för det lokala fotbollslaget och introducerade sonen till sporten. Wengers spelarkarriär är relativt anonym. Han började spela amatörfotboll som försvarare eller libero för olika mindre franska klubbar, samtidigt som han studerade på Strasbourgs universitet där han tog ekonomikandidatexamen 1974. Wenger blev proffs 1978, då han skrev på för RC Strasbourg och gjorde sin debut mot Monaco.