Wienerprocess
Wienerprocess är en stokastisk process som används för modellering av Brownsk rörelse och slumpmässiga finansiella skeenden. Den amerikanske matematikern Norbert Wiener har gett namn åt processen.
Wienerprocessen är en av de mest välkända Lévyprocesserna, och beskrivs liksom övriga sådana i kontinuerlig tid. Förändringar styrs av sinsemellan oberoende slumpvärden.[1]
Se även
[redigera | redigera wikitext]- Itōprocess
- Brownsk rörelse
- Geometrisk Brownsk rörelse
- Stokastisk differentialekvation
- Wienerintegral
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ P. Lévy; Processus stochastiques et mouvement brownien. Gauthier-Villars, Paris (1965).
Källor
[redigera | redigera wikitext]- René L. Schilling, Lothar Partzsch; Brownian Motion. An Introduction to Stochastic Processes, De Gruyter, Berlin/Boston (2012). ISBN 978-3-11-027889-7.