시장자료

Market data
주식 차트의 예로서 표시된 주식은 SourceForge, Inc.

금융에서 시장 데이터는 거래소와 같은 거래소에서 보고하는 금융상품에 대한 가격 및 기타 관련 데이터다. 시장 데이터는 거래자와 투자자가 최근의 가격을 알고 주식, 고정 수익 상품, 파생상품, 통화와 같은 금융상품의 역사적 추세를 볼 수 있게 해준다.[1]

특정 금융상품에 대한 시장 데이터에는 금융상품의 식별자 및 거래처(예: 티커 기호 및 교환 코드)와 더불어 가장 최근의 입찰 가격 및 요청 가격 및 마지막 거래의 시간이 포함된다. 또한 다양한 출처에서 온 금융상품에 대한 거래량, 입찰, 제공 규모 및 정적 데이터와 같은 다른 정보도 포함할 수 있다. 시장 데이터의 수집, 청소, 수집, 수집 및 배포를 전문으로 하는 금융 데이터 벤더가 다수 있으며, 이는 거래자와 투자자가 시장 데이터에 접근하는 가장 일반적인 방법이 되었다.[1]

거래소와 같은 거래소에서 사용자로 가격 데이터를 전달하는 것은 시간에 매우 민감하며, 대규모 데이터 스트림의 수집과 처리량을 처리하기 위해 고안된 전문 기술을 사용하여 거래자와 투자자에게 정보를 배포한다. 시장 데이터가 유통되는 속도는 거래 시스템이 고주파수 거래와 같이 다른 시스템이 하기 전에 데이터를 분석하는 것에 기초할 때 중요해질 수 있다.[2]

시장가격 데이터는 매수나 매도에 대한 현장 의사결정을 위해 실시간으로 사용될 뿐만 아니라, 과거 시장 데이터는 가격 추세를 예측하고 개인 또는 기관 투자자가 보유할 수 있는 투자 포트폴리오의 시장 리스크를 계산하는 데도 사용될 수 있다.

피드 목록

제공자 금융상품
인트라다타 스톡스 앤드 포렉스

데이터 구조

NYSE, TSX 또는 나스닥에서 제공되는 일반적인 주식 시장 데이터 메시지 또는 비즈니스 객체는 다음과 같은 것으로 나타날 수 있다.

티커 기호 IBM
입찰하다 89.02
물어보다 89.08
입찰크기 300
질문 크기 1000
라스트세일 89.06
마지막 크기 200
견적시간 14:32:45.152
트레이드 타임 14.32.44.096
교환하다 NYSE
부피 7808

위의 예는 견적 데이터(입찰, 문의, 입찰 크기, 문의 크기)와 거래 데이터(마지막 판매, 최종 크기, 볼륨)가 서로 다른 데이터 피드에 걸쳐 생성되는 경우가 많기 때문에 서로 다른 데이터 출처의 집합이다.

데이터 전달

거래소에서 사용자로 가격 데이터를 전달하는 것은 시간적으로 매우 민감하다. 티커 플랜트라고 불리는 전문 소프트웨어와 하드웨어 시스템은 대규모 데이터 스트림의 수집과 처리량을 처리하도록 설계되어 있으며, 거래자들의 가격을 표시하고 시장이 변화하기 전에 기회를 포착할 수 있을 만큼 빠르게 전산화된 거래 시스템을 공급한다. 저장 시 과거 시장 데이터는 시계열 데이터의 한 유형이다.

대기 시간은 실시간 데이터 전달 시차, 즉 대기 시간이 낮을수록 데이터 전송 속도가 빨라지는 것이다. 최소한의 지연으로 대량의 데이터를 처리하는 것은 짧은 지연 시간이다. 2010년 이후 데이터 전송 속도가 급격히 증가했으며, 1밀리초 미만의 전송을 의미하는 "낮은" 지연 시간 전달이 이루어졌다. 알고리즘과 고주파수 트레이딩의 증가와 경쟁적인 트레이드 성과에 대한 필요성으로 저지연 데이터 경쟁이 심화되었다.

시장 데이터는 일반적으로 실시간 또는 지연된 가격 시세를 가리킨다. 이 용어는 또한 실시간으로 변경되지 않는 증권과 관련된 모든 유형의 데이터, 즉 정적 또는 참조 데이터를 포함한다.

참조자료에는 ISIN 코드, 증권거래소, 유가증권거래소, 발행회사 이름 및 주소, 유가증권 약관(배당금 또는 이자율, 채권의 만기 등), 증권거래와 관련된 미결된 기업행위(예: 미결 주식분할 또는 대리투표) 등이 포함된다.y

가격 데이터는 일반적으로 거래소에서 발생하는 반면, 참조 데이터는 일반적으로 발행자로부터 발생한다. 투자자와 거래자가 가격이나 업데이트된 참조 데이터를 받기 전에, 금융 데이터 공급업체는 데이터 피드 또는 기타 실시간 수집 기반 오류로 인해 명백한 특이치를 재포맷, 구성 및 수정하려고 시도할 수 있다.[3]

주로 자본시장에 서비스하는 금융기관과 산업 유틸리티인 시장 데이터의 소비자들에게, 발행된 유가증권의 수, 거래소의 수, 자본시장의 세계화의 증가로 시장 데이터 관리의 복잡성이 증가하였다. 증가하는 데이터 양을 넘어, 리스크를 억제하고 시장과 투자자를 보호하기 위해 고안된 새로운 규제와 함께 복잡한 파생상품과 지수의 지속적인 진화는 시장 데이터 관리에 대한 더 많은 운영상의 수요를 창출했다.

처음에 개별 금융 데이터 공급업체는 하나의 데이터 피드를 위해 특별히 설계된 금융 기관의 소프트웨어 응용 프로그램에 대한 데이터를 제공함으로써 해당 금융 데이터 공급업체가 운영 영역을 통제할 수 있도록 하였다. 다음으로, 많은 대형 투자 은행과 자산 관리 회사들은 시장 데이터를 하나의 중앙 저장소에 통합하는 시스템을 설계하기 시작했다. 이는 여러 금융 데이터 공급업체로부터 피드를 수집, 표준화 및 통합하는 대규모 기업 데이터 관리 시스템에 대한 투자를 추진했으며, 기관 전체에 걸쳐 모든 종류의 운영을 지원하는 데이터 저장소의 "단일 버전"을 구축한다는 목표를 세웠다. 이러한 데이터 일관성은 얻어진 운영 효율성을 넘어 Sarbanes Oxley, Regulation NMS 및 Basel 2 합의와 같은 규제 요건 준수를 가능하게 하기 위해 점점 더 필요하게 되었다.[4]

산업체

시장 데이터에 초점을 맞춘 다양한 산업체가 있다.

  • FISD - Washington DC에 기반을 둔 소프트웨어 및 정보 산업 협회의 금융 정보 서비스 부서(FISD)는 전세계적으로 운영되며, 다음과 같은 3개의 선거구 그룹으로 구성된다. 소비자 기업, 공급업체 기업 및 교환.
  • IPUG - IPUG(Information Providers User Group)는 영국에 기반을 둔 단체로, 회원 자격은 소비자 기업에 한정되어 있다. 주요 활동은 주요 쟁점에 대해 판매업체들을 상대로 로비를 벌이는 것이다.
  • COSSIOM - Commission des Services et Systémes d'Information destinés 보조 Opérateurs de Marches(COSSIOM)는 프랑스 소비자 기업을 위한 파리에 본사를 둔 조직이다.
  • BlueFedFin ™ - 전자화폐 및 환전소. 우리는 대출 도서와 신용 시설 또는 중앙 은행과 적립금을 청구한다.
  • SEC - 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)는 독립된 정부 기관으로 투자자 보호와 증권시장 감독 역할을 한다. SEC는 시장에서의 거래 패턴에 대한 데이터 관리, 투명성, 감사를 규제하는 것을 돕는다. 예를 들어, SEC가 최근에 취한 규제 조치는 통합 감사 추적이라고도 알려진 규칙 613을 채택한 것이다.
  • CFTC - 미국 상품선물거래위원회는 시장과 그 참여자들을 감독하고, 유동성과 체계적인 위험을 감시하며, 준수를 규제하고, CEA를 집행한다. 공정위는 시장 데이터 제공업체로부터 소싱된 데이터를 활용하여 거래자 약속 보고서, 코튼 온 콜, 주간 스왑 보고서 등 파생상품 시장의 건전성에 관한 보고서를 발행하고 기능을 수행한다.
  • FINRA - FINRA(금융산업규제청)는 회원 중개회사와 거래소 시장을 규제하는 비정부 자율규제 기관이다.

기술 솔루션

시장 데이터 관리가 전문가에 대한 거의 알려지지 않은 분야에서 전체 자본시장 산업과 그 규제당국의 높은 우선순위 이슈로 떠오르면서 데이터 관리를 위한 금융기관에 기술 솔루션을 제공하는 사업은 지난 10년 동안 성장했다. 제공업체는 미들웨어 및 메시징 벤더, 정제 및 조정 소프트웨어 및 서비스 공급업체, 매일 거래, 회계, 결산, 리스크 관리 및 투자자에게 보고하기 위해 유지해야 하는 들어오고 저장된 참조 데이터의 방대한 로드를 관리하기 위한 확장성이 뛰어난 솔루션 공급업체 등 다양하다.오즈[5]

시장 데이터 배포 플랫폼은 금융 시장에서의 대량의 데이터를 네트워크를 통해 전송하도록 설계되었다. 이들은 처리량을 증가시키고/또는 지연 시간을 줄이기 위해 특별히 설계된 프로토콜을 사용하여 데이터를 압축하거나 표현함으로써 금융 시장의 빠른 변화에 대응하기 위한 것이다. 대부분의 시장 데이터 서버는 주요 타겟으로 Solaris 또는 Linux에서 실행된다. 그러나 어떤 사람들은 윈도우 버전을 가지고 있다.

피드 핸들러

일반적인 용도는 "피드 핸들러" 용액일 수 있다. 애플리케이션(소스)은 특정 피드로부터 데이터를 수신하여 클라이언트(대상)로부터의 연결을 수락하고 데이터를 추가로 재분배하는 서버(권한)에 접속한다. 클라이언트(Destination)가 계측기(계기를 열기 위해)에 가입하고자 할 때, 서버(Authority)에 요청을 보내고, 서버가 캐시에 정보를 저장하지 않은 경우, 요청을 소스에 전달한다. 서버(Authority)가 계측기에 대한 업데이트를 받을 때마다 해당 업데이트를 구독 중인 모든 클라이언트(Destivities)로 전송한다.

주의:

  1. 고객(대상)은 개별 계측기에 대한 가입을 취소할 수 있으며(계기를 닫음) 추가 업데이트는 전송되지 않는다. 권한과 대상 간의 연결이 끊어지면 클라이언트에서 수행한 모든 요청이 삭제된다.
  2. 서버(Authority)는 일반적으로 비교적 적은 수의 클라이언트가 동일한 서버에 동시에 연결되지만, 대규모 클라이언트 연결을 처리할 수 있다.
  3. 클라이언트(대상)는 대개 적은 수의 개방 기기를 가지고 있지만, 큰 숫자도 지원된다.
  4. 서버에 두 가지 수준의 액세스 권한이 있는 경우:
  • 로그인 권한 – 클라이언트가 서버에 연결할 수 있는지 여부
  • 정보 권한 – 클라이언트가 현재 계측기에 대한 정보를 볼 수 있는지 여부 이 점검은 보통 계측기의 내용물을 확인함으로써 이루어진다.

시장 데이터 공급업체의 유형

1. 교환

2. 호스팅 제공업체

3. 티커 플랜트 제공업체

4.사료제공자

5. 소프트웨어 제공자

[6]

시장 데이터 요구 사항

시장 데이터 요구사항은 맞춤화, 지연 시간 민감도 및 시장 규모에 따라 달라진다.

사용자 지정: 기업이 시장 데이터 인프라에 대해 얼마나 많은 운영 통제권을 가지고 있는지.

지연 시간 민감도: 거래 전략에 있어 고속 시장 데이터가 얼마나 중요한지 측정한다.

시장 깊이: 시장 데이터 피드의 견적 볼륨.

[6]

시장 데이터 수수료

거래소와 금융 데이터 벤더가 청구하는 시장 데이터 요금 유형은 5종이다. 이 수수료는 접속료, 사용료, 디스플레이 비사용료, 재분배 수수료, 시장 데이터 제공자 수수료 등이다.

[6]

관리

시장 데이터는 비싸고(전 세계 지출이 연간 500억 달러를 초과함) 복잡하다(데이터 다양성, 기능, 기술, 청구서 작성). 따라서 전문적으로 관리할 필요가 있다.[7] 전문적인 시장 데이터 관리는 다음과 같은 문제를 다룬다.

  • 재고관리
  • 계약관리
  • 원가관리
  • 변경관리
  • 송장 조정 및 관리
  • 허가
  • 보고
  • 예산편성
  • 수요관리
  • 기술경영
  • 공급업체 관리

모바일 애플리케이션

금융 데이터 공급업체들은 일반적으로 금융 기관과 소비자에게 실시간으로 시장 데이터를 제공하는 모바일 애플리케이션을 제공한다.

참고 항목

참조

  1. ^ a b "Market data definition". IG. Retrieved 2018-10-15.
  2. ^ "What is Market Data?". Simplicable. Retrieved 2018-10-15.
  3. ^ "Market Data Feed – SIX". SIX. Retrieved 2018-10-15.
  4. ^ Staff, Investopedia (2011-05-25). "High-Speed Data Feed". Investopedia. Retrieved 2018-10-15.
  5. ^ PricewaterhouseCoopers. "Financial services technology 2020 and beyond: Embracing disruption". PwC. Retrieved 2018-10-15.
  6. ^ a b c "What Types of Financial Data Providers Are There?". Exegy. 2019-07-05. Retrieved 2021-02-23.
  7. ^ "There's a new 'hot-button' issue on Wall Street, and battle lines are being drawn". Business Insider. Retrieved 2018-10-15.