Repaso Introduccion Econometria

ECONOMETRA
Curso 2004-05
REPASO DE INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA
1.1 Concepto de Econometra En sentido literal Econometra significa medicin de la economa. A lo largo del tiempo se han formulado diversas definiciones del concepto de Econometra. La primera, formulada por Frisch a finales de los aos 20, defina la Econometra como la ciencia que combina la T Econmica, las Matemticas y la Estadstica, con el objeto de medir los fenmenos econmicos. Entre las ms recientes podramos quedarnos con la de Maddala que define la Econometra como la aplicacin de mtodos estadsticos y matemticos al anlisis de los datos econmicos, con el propsito de dar un contenido emprico a las teoras econmicas y verificarlas o refutarlas. Podemos considerar que los objetivos de la Econometra son: Explicar el comportamiento de una o de varias variables econmicas en funcin de otras. Predecir el comportamiento de las variables econmicas. Contrastar hiptesis de inters econmico.
1.2 Modelos Econmicos y Modelos Economtricos Un modelo econmico es la expresin matemtica simplificada de una determinada teora econmica. Ejemplos: - Si queremos especificar que la cantidad demandada de un bien depende del precio de dicho bien, podremos formular una funcin matemtica, lineal o no, entre la cantidad demandada y el precio. As, si la relacin es lineal la funcin de demanda ser : Dt = + Pt. - El consumo segn la teora keynesiana es funcin de la renta por lo que la funcin de consumo podra expresarse: Ct = + Rt. Estos modelos son deterministas. Un modelo economtrico es un modelo econmico con las especificaciones necesarias para su tratamiento emprico. As, en el ejemplo de la funcin de demanda el modelo economtrico sera Dt = + Pt + t y en la de consumo Ct = + Rt+ t, donde t es una variable aleatoria. Con su introduccin el fenmeno econmico se concibe como un fenmeno aleatorio. Esta variable que llamaremos perturbacin aleatoria dota al modelo de un mayor realismo ya que con ella aceptamos la incertidumbre existente en cualquier comportamiento social. Otros motivos adicionales para incorporar la perturbacin aleatoria son: 1) Porque nos es imposible especificar todos los factores causales que intervienen en el fenmeno. En el ejemplo del consumo: nmero de hijos, lugar de residencia, nivel cultural, etc. 2) Porque en ocasiones aunque conozcamos todos los factores causales algunos no seran cuantificables o de cuantificacin difcil. En el ejemplo del consumo, los gustos es un factor que influye en el consumo, pero es de difcil cuantificacin. 3) Para recoger los posibles errores de observacin que podramos cometer.
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1.3 Elementos constitutivos de un modelo economtrico La forma general de presentar un modelo economtrico ser: Yt =0 +1X1t +2X2t +3X3t +..+kXkt +t Los elementos constitutivos de un modelo economtrico son por tanto: parmetros y variables. Parmetros: son las constantes del modelo que nos permiten cuantificar las relaciones entre las variables y que trataremos de estimar mediante mtodos estadsticos. Son los coeficientes del modelo y recogen la estructura del modelo. Variables: pueden ser de dos tipos: variables observables y variables no observables. Variables observables: (Yt, X1t, X2t, X3t,..Xkt). Pueden ser endgenas o predeterminadas * Variables endgenas: son aquellas cuyo comportamiento se pretende explicar con el modelo. (Yt). En el ejemplo del consumo sera Ct. En los modelos uniecuacionales hay una sola variable endgena, que figura como variable dependiente o regresando. En los modelos multiecuacionales hay tantas variables endgenas como ecuaciones. * Variables predeterminadas: son las variables explicativas del modelo. (X1t, X2t, X3t,..Xkt). En el ejemplo del consumo sera Rt. En los modelos uniecuacionales figuran como variables independientes y se suelen llamar regresores. Pueden ser variables exgenas puras o variables endgenas retardadas. o o Variables exgenas puras: son las que se determinan fuera del modelo. En el ejemplo Rt. Variables endgenas retardadas: son variables endgenas pero que aparecen en periodos de tiempo anteriores al del modelo. En el ejemplo Ct-1.
Ct = 0 + 1
V. exgena pura
Rt {
+ 2
V. endgena retardada
Ct 1 {
+ t
Variables no observables: son variables para las cuales no podemos obtener observaciones. Son variables aleatorias con propiedades probabilsticas bien definidas, que se denominan perturbaciones aleatorias o trminos de error, ya que de alguna manera recoge el error que cometemos en la especificacin del modelo.
1.4 Etapas en la elaboracin de un modelo economtrico 1) Especificacin del modelo: se trata de expresar la relacin propuesta por la Teora Econmica en un lenguaje matemtico, determinando las variables a introducir y la funcin que las relaciona, as como las distintas hiptesis sobre todas las variables del modelo. 2) Eleccin y tratamiento de los datos Estas dos etapas van muy unidas pues especificamos el modelo y elegimos los datos pero tambin la disposicin de los datos nos permite especificar mejor el modelo. 3) Estimacin: consiste en obtener estimadores de los parmetros a partir de los datos disponibles. 4) Evaluacin y Contrastacin: En esta fase se realizan diferentes contrastes con el fin de conocer si tanto las hiptesis estadsticas, como las econmicas son coherentes con los datos disponibles. 5) Prediccin: en esta fase se obtienen valores futuros de la variable dependiente, en base a valores conocidos de las variables explicativas.
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1.5 Clasificacin de los modelos economtricos Segn los diferentes criterios que se pueden utilizar, existen mltiples clasificaciones de modelos economtricos. Entre ellas las siguientes: 1er criterio: segn el nmero de ecuaciones Modelos uniecuacionales. Ejemplo: Ct = + Rt+ t Modelos multiecuacionales. Ejemplo: si al modelo uniecuacional de consumo aadimos otra ecuacin como por ejemplo Rt = Ct + It donde It Ct = + Rt+ t sera la inversin, tendremos un modelo multiecuacional: Rt = Ct + It 2 criterio: atendiendo a la forma funcional Modelos lineales. Ejemplo: Ct = + Rt+ t Modelos no lineales. Ejemplo: la funcin de produccin de Cobb-Douglas Pt =
AL t Kt e
1 2 t
3er criterio: atendiendo al periodo de tiempo al que estn referidas las variables Modelos estticos: estn especificados para un momento de tiempo determinado. Ejemplo: Ct = + Rt+ t Modelos dinmicos: en ellos aparece alguna variable retardada. Ejemplo: Ct = 0 + 1Rt + 2Ct-1 + t
1.6 Clasificacin de los datos Para que el modelo economtrico sea operativo necesitamos conocer los valores numricos de sus parmetros y para ello hemos de disponer de un conjunto de datos sobre las variables. Los datos pueden ser de tres tipos: datos temporales, datos de corte transversal y datos de panel. Datos temporales o series temporales: son observaciones de una variable, para una unidad econmica a lo largo del tiempo. Ejemplos: datos de la Contabilidad Nacional, indicadores de coyuntura mensuales o trimestrales, ventas de una empresa a lo largo del tiempo, etc. Datos atemporales o de corte transversal: son observaciones de una variable, para distintas unidades econmicas en un momento de tiempo dado. Ejemplo: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) en el perodo 90-91, en la que se ha entrevistado a ms de 20.000 familias. Datos de panel: son observaciones de una variable para distintas unidades econmicas a lo largo del tiempo, es decir, es la combinacin de datos temporales y de corte transversal.
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