Variables de Estado
Variables de Estado
Variables de Estado
Captulo 3:
VARIABLES DE ESTADO
Introduccin
xn (k ) y (k 1)
xn 1 (k 1) y (k 1) xn (k )
xn (k 1) y (k ) a0 v(k ) bn y (k n 1) b1 y (k 1)
x(k 1) Ax (k ) Bv(k )
x1 (k 1) 0
x (k 1) 0
2
xn 1 (k 1) 0
xn (k 1) bn
bn 1 bn 2
0 x1 (k ) 0
0 x2 (k ) 0
v(k )
1 xn 1 (k ) 0
b1 xn (k ) a0
C bn
bn1 bn2 b1
D a0
x (k )
y (k ) 1 2 1 1v(k )
x2 (k )
Solucin:
1 x1 (k ) 0
x1 (k 1) 0
x (k 1) 1 2 x (k ) 1v(k )
2
2
x1 (k ) y (k 1)
x2 (k ) y (k 2)
Solucin:
x1 (k 1) 2 1 x1 (k ) 1
v(k )
x (k 1) 1
0 x2 (k ) 0
2
x1 (k )
y (k ) 2 1
1 v(k )
x2 (k )
CONCLUSIN: LA MATRIZ DE ESTADO NO ES NICA.
W A W 1
A
B W B
C W 1
C
q( k ) B
v(k )
q(k 1) A
q( k ) D v( k )
y (k ) C
Solucin:
a1 0
A
0
a
2
1 0
B
0
1
1 1
C
0
1
0 0
D
1
0
d n y(t )
d n1 y(t )
dy(t )
bn1
b1
b0 y(t ) a0v(t )
n
n 1
n
dt
dt
dt
Esta ecuacin se puede representar mediante un diagrama de bloques
donde los elementos de retardo se sustituyen por integradores.
x1 (t ) y (t )
x1' (t ) x2 (t )
x2 (t ) y ' (t ) x1' (t )
x2' (t ) x3 (t )
x3 (t ) y '' (t ) x '2 (t )
xn' 1 (t ) xn (t )
xn (t ) y ( n 1) (t ) x 'n1 (t )
xn' (t ) y ( n ) (t )
y ( n) (t ) a0v(t ) b0 x1 (t ) bn1 xn (t )
b1
b2
0 x1 (t ) 0
0 x2 (t ) 0
v(t )
1 xn 1 (t ) 0
bn 1 xn (t ) a0
x (t ) Ax(t ) Bv(t )
'
C 1 0 0 0
D 0
x (t ) Ax(t ) Bv(t )
'
Solucin:
1 1
1
1
C1 R1 R2
R2C1
1
1 1
1
R2C2
C2 R2 R3
1
R C
B 1 1
0
1
R3C2
C 1 1
0 0
D
0 0
k 1
m 0
x( k ) A k k 0 x ( k 0 )
k k0 1
k k0 1 m
A
Bv(k0 m)
m 0
y ( k ) C x( k ) D v ( k )
k 1
Secuencia de
respuesta al impulso
Solucin: k > 0
1 k 1
k 2
2 1
y (k ) h(k ) Cx(k ) 2 0
1 k 1 2
2
g ( ) A I 0
Cuyas races i se denominan eigenvalores de la matriz A.
4 3
Ejemplo 6: Detemine los eigenvalores de la matriz: A
1
2
Solucin: 5 y 1.
Teorema de Caley Hamilton: Toda matriz nxn satisface su
ecuacin caracterstica.
Para una matriz cuadrada nxn su ecuacin caracterstica ser:
g ( ) A I 0
g ( ) n an1n1 a1 a0 0
f (A) k A k 0 I 1A 2 A 2 k A k
k 0
f (A) m A m 0 I 1A 2 A 2 n1A n1
m 0
g ( ) A I n an1n1 an2n2 a1 a0 0
Siguiendo la misma lgica se puede expresar los valores n , n+1 ,
n+2 , etc. en trminos de , 2 , . . . , n-1 .
n an1n1 an2n2 a1 a0
f ( ) k k 0 1 22 k k
k 0
n 1
f ( ) mm 0 1 22 n1n1
m 0
f n 0 1n 2 2n n 1nn1
12
A 1
4
0
encontrar
1
4
f (A) A k
Solucin:
k
2
0
k
1 k
A 4 k
2 1 1
P(A) m A m
m 0
n 1
P(A) m m
m 0
f (A) k A k
k 0
i 1,2,..., n0
dq
dq
f
q P ,
b)
q
d
d
i
i 1,2,..., n0
q 1,2,..., mi 1
dq
dq
f
q
q
d
d
i
n 1
m 0
n 1
m
m n
mm 1m q 1 m imq
mq
q factores
2
12
k
Ejemplo 8: Par la matriz A 1
1 encontrar A
128 4
Solucin:
k 16k
1
k
k
3
3
3
A 8
k
k
1
3
48
x(t ) e At x(0)
x (t ) Ax(t )
t
Ak
k 0 k!
e At
x(t0 ) e x(0)
At0
x(0) e
At0 1
x(t0 )
x p (t ) e At q(t )
Donde q(t) es una funcin desconocida, y se obtiene siguiendo el
siguiente proceso:
x p (t ) Ax p (t ) Bv(t )
t0
t
x( t ) t t
t
A t t
At
A t
0
e
x (t0 ) e q(t0 ) e
Bv( )d
t t0
t0
Solucin:
5e3t
1
e At 0
5
0
At
3 0 0
para la matriz: A 0 2 1
0 4 1
0
0
e 2t 4e 3t
4 e 2 t e 3t
e 2 t e 3t
4e 2t e 3t
d(t,t 0 )
A(t )(t,t 0 )
Derivada Temporal:
dt
Valor en t0: (t ,t ) I
0 0
Transitividad: (t 2 ,t0 ) (t 2 ,t1 )(t1,t0 )
-1
Inversa: (t,t 0 ) (t,t 0 )
~
-1
1
Cambio de base en el espacio de estado: (t,t 0 ) P (t,t 0 )P
(Diagonalizacin)
Casos Simplificados:
1.- Si A(t) es diagonal:
e a11t
0
At
e
0
e a22t
e annt
- Invariante A(t) = A
(t,t 0 ) e
t0 a ( ) d
(t,t 0 ) eA(t-t 0 ) (t t0 )
t
(t,t 0 ) e
t0 a ( ) d
tk k
A
k 0 k!
1 0
0
2
P 1AP D
0 0
0
0
Avi i vi
para
i = 1, 2, . . . , n
k
t
t
t
At
k
1
k 1
e A PDP
P D P
k 0 k!
k 0 k!
k 0 k!
1k
k
k
t k
t 0
D
k 0 k!
k 0 k!
k2
0 e 1t
0 0
k
n 0
0
e 2 t
0
n t
e
e 1t
0
At
e P
0
e 2 t
0 1
P
n t
e
D P-1AP
Ejemplo 11: Calcular la matriz D para:
3 4
A
2
1
J1 0
0 J
2
-1
P AP J
0 0
0
0
J n0
i
0
Ji
0
i 0
0 i
1
Ak PDk P-1
1k
0
k
k2
1 - 1 0
A 2 0 1
0 1 - 2
donde mi
0
k
n
es la
xn 1 (t ) a
1
x (t )
n a0
1 0 0 x1 (t ) bn 1 an 1bn
0 1 0 x2 (t ) bn 2 an 2bn
v(t )
0 0 1 xn 1 (t ) b1 a1bn
0 0 0 xn (t ) b0 a0bn
x1 (t )
x (t )
2
y (t ) 1 0 0 0 x3 (t ) bn v(t )
xn (t )
y' ' ' (t ) 2 y' ' (t ) y' (t ) 4 y(t ) x' ' ' (t ) 5x(t )
x
(
t
)
n 1 0
xn (t ) a0
y (t ) b0 a0bn
a1 a2
b1 a1bn b2 a2bn
0 x1 (t ) 0
0 x2 (t ) 0
v(t )
1 xn 1 (t ) 0
an 1 xn (t ) 1
x1 (t )
x (t )
2
bn 1 an 1bn x3 (t ) bn v(t )
xn (t )
A 0
0
0
1
2
Observabilidad y Controlabilidad
Sistemas de Tiempo Discreto
Un sistema es observable si se puede determinar el estado inicial
basndose en las observaciones de las salidas del sistema.
En el caso de los sistemas discretos la observabilidad est
relacionada con las matrices A y C; en especial esta ltima es
suficiente para determinar la observabilidad de un sistema.
La idea de observabilidad se relaciona con el hecho de que se
puede calcular el vector de estado x(k) en funcin del vector de
salida y(k); si esto es posible entonces el sistema es observable.
Para un sistema en forma normal , la ausencia de una columna
de ceros en C garantiza que el sistema es observable, siempre
y cuando los eigenvalores de la matriz A sean diferentes.
Observabilidad y Controlabilidad
Sistemas de Tiempo Discreto
Un sistema es controlable si el vector de estado inicial se puede
situar en el origen en un tiempo finito eligiendo la entrada {v(k)}
correcta.
Para un sistema en forma normal, la ausencia de una fila de
ceros en la matriz B garantiza que el sistema es controlable
siempre y cuando los eigenvalores de la matriz A sean
diferentes.
Si algunos eigenvalores del sistema son iguales, entonces se
necesita una caracterizacin diferente para la observabilidad y
controlabilidad.
Observabilidad y Controlabilidad
Sistemas de Tiempo Discreto
Ejemplo 17: Examnese la observabilidad y controlabilidad del
siguiente sistema:
Observabilidad y Controlabilidad
Sistemas de Tiempo Continuo
Los conceptos de observabilidad y controlabilidad para los sistemas
de tiempo continuo son parecidos al anlisis desarrollado para los
sistemas de tiempo discreto.
Al igual que en el caso de anterior los eigenvalores de la matriz A
debern ser distintos para este anlisis y para una representacin de
un sistema en forma normal se tendr:
Si la matriz B slo tiene filas diferentes de cero, el sistema es
controlable.
Si la matriz C slo tiene columnas diferentes de cero, el sistema
es observable.
Observabilidad y Controlabilidad
Sistemas de Tiempo Continuo
Ejemplo 18: Considere el sistema de la figura. Se supone que el
circuito RC de la trayectoria de retroalimentacin no est cargado ni
por el circuito de entrada ni por el de salida. Analice la
observabilidad y controlabilidad del sistema.