Proyecto de Econometría Estudio de Conseguir Trabajo en Bolivia

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de evaluar el desempeño del modelo econométrico ARIMA y en

la generación de predicciones de corto y mediano plazo para la variable real de la economía PIB
(Producto interno bruto), por actividad económica trimestral al igual que mostrar la evolución
del mismo todo con la finalidad de saber de una manera no muy exacta si el próximo año se
pagara un doble aguinaldo. Se realizaron, predicciones atreves de los programas como son el
STATA e EVIEWS.
INTRODUCCION
Al evaluar el desempeño del modelo econométrico en la generación de predicciones para la

variable real de la economía Boliviana. Por ello, se seleccionó la variable macroeconómica clave
(Producto Interno Bruto) y se generaron predicciones de éstas utilizando distintos programas
estadísticos, cuyos resultados fueron comparados. El estudio se encuentra estructurado de este
modo: en la primera parte, se describen las características generales de las variables estudiadas;
en las dos secciones siguientes, se estiman las formulaciones ARIMA con el objetivo de
determinar el modelo que serán utilizados para generar las predicciones; luego, se comparan los
resultados de cada uno y, por último, se elaboran algunas conclusiones.
Se puede pensar en varios factores que han limitado la profundización en el estudio de modelos
de predicción macroeconómica para Bolivia. El más obvio probablemente sea el de la
precariedad del manejo de la información, como en una generalizada falta de confiabilidad en los
datos en sí. El otro factor reside en características particulares de la historia económica
Boliviana: la concurrente inestabilidad monetaria que se extendió hasta fines de la década de
1980 no creaba un ambiente propicio para la elaboración de proyecciones macroeconómicas de
un valor significativo. Décadas después, sin embargo, llegaron tanto una relativa estabilidad
económica después de mucho tiempo, como diversos esfuerzos oficiales y privados para
sistematizar la información que brindaron un ambiente propicio para el desarrollo del estudio de
modelos de predicción.
REVICION LITERARIA
Debido al método optado Modelos de Series de Tiempo ARIMA no será necesario tener una
base literaria comparativa y conceptos relacionados al tema.
Para subsanar este detalle se opta por hacer referencia a los textos usados para una mejor
comprensión del modelo que usaremos.
1 ¿Cómo saber si se pagara el doble aguinaldo?
Para que se pague este beneficio la economía de Bolivia debe tener un crecimiento por encima
del 4,5%. En 2016, no se pagó Luego de la firma del acuerdo del programa fiscal financiero
entre el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos y el ministro de Economía
y Finanzas, Luis Arce, se confirmó que la economía crecerá un 4,7% este año.
El editor de Economía de EL DEBER, Gonzalo López, hizo notar que de cumplirse la

proyección del Gobierno, se reactivará el pago del doble aguinaldo denominado Esfuerzo por
Bolivia.
También señaló que con el pago del beneficio habrá mayor movimiento en la economía de los
hogares a fin de año dinamizando el comercio. López mencionó que el doble
aguinaldo, instituido mediante el decreto supremo 1802, se pagó por tres años consecutivos hasta
el 2015.
La anterior gestión no se lo hizo porque no se llegó al 4,5% de crecimiento económico como lo

establece el decreto 1802.
También se enfatizó en que de pagarse el beneficio de fin de año, llegarán a 1,6 millones las
personas registradas en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como dependientes
de una empresa.
2 El PIB (Producto interno bruto)

Producto Interno Bruto
El Producto Interno (o Interior) Bruto (PIB), también llamado Producto Bruto Interno (PBI), es
el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional
durante un período de tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año.
Estamos, por tanto, ante una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios
producidos en el periodo de estudio.
En cuanto al cálculo del PIB, éste puede calcularse según el precio de los factores o según los
precios de mercado.
La relación entre ambos se obtiene restando al PIB al coste de mercado los impuestos indirectos
ligados a la producción y sumándole las subvenciones a la explotación.
Aleatoriamente se puede agregar, según algunos economistas, los royalties.
El PIB es, sin duda, la macromagnitud económica más importante para la estimación de la
capacidad productiva de una economía.
Existen otro tipo de macromagnitudes a considerar partiendo del PIB: el Producto Nacional
Bruto difiere del PIB en que solo considera la cantidad flujo de bienes y servicios producidos por
residentes de un país, si bien el PIB no tenía en consideración el criterio de residencia.
1 PIB nominal y PIB real
PIB nominal
PIB real
2 PIB per cápita
PIB nominal y PIB real
El PIB se obtiene en términos de valor económico (precio por cantidad) la diferencia entre el PIB
nominal y real radica en el distinto tratamiento de la variable nominal (precio).
PIB nominal
Para obtener el PIB nominal se tiene que valorar la producción en precios actuales (variantes)
PIB real
Para la estimación el PIB real valoraremos la producción a precios constantes (PoxQt), de esta
forma calculamos el efecto distorsionarte de los precios para el estudio de la evolución,
productiva de una economía.
PIB per cápita
Es el PIB dividido por el número de habitantes del país.
Por ejemplo: los cinco países con mayor PIB per cápita (2006) son: Luxemburgo (US$76.224),
Noruega (US$65.785), Islandia (US$56.364), Qatar (US$53.539) e Irlanda (US$49.533)
Renta per cápita
La renta per cápita es la relación que hay entre el PIB (producto interior bruto) de un país y su
cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país por la población de
éste.
Es una herramienta muy útil para determinar la riqueza real de un país y la calidad de vida de sus
habitantes.
3 Textos usados para una mejor comprensión del modelo
La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles.
Definimos un modelo como autorregresivo si la variable endógena de un período t es explicada

por la s observaciones de ella misma correspondientes a períodos anteriores añadiéndose, como
en los modelos estructurales, un término de error. En el caso de procesos estacionarios con
distribucion normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos dice que, bajo determinadas
condiciones previas, toda Yt puede expresarse como una combinanción lineal de sus valores
pasados (parte sistemática) más un término de error (innovación).
Los modelos aotorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el orden del
modelo: AR(1), AR(2),....etc. El orden del modelo expresa el número de observaciones retasadas
de la
series temporal analizada que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo, un modelo AR(1)
tendría la siguiente expresión:
Y t = f0 +f1Y t -1 + at
El término de error de los modelos de este tipo se denomina generalmente ruido blanco cuando
cumple las tres hipótesis básicas tradicionales mencionadas al principio del texto:
media nula
varianza constante
covarianza nula entre errores correspondientes a observaciones diferentes
La expresión genérica de un modelo autorregresivo, no ya de un AR (1) sino de un AR (p) sería

la siguiente:
Y t = f0 +f1Y t-1 +f2 Y t- 2 +......+f p Y t- p + at
Pudiéndose escribir de forma abreviada como:

p (L)Y t = f0 + at
donde fp(L) es lo que se conoce como operador polinomio de retardos.
4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO
𝒀𝒕 =∝𝟎 +∝𝒖𝒕−𝟏 +∝𝒖𝒕−𝟐 … . . ∝𝒖𝒕−𝒒 + 𝜺𝒕
𝒚𝒕=𝑭(𝒚𝒕−𝟏 ,𝒚𝒕−𝟐 …𝒖𝒕−𝟏 ,𝒖𝒕−𝟐 )

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
GESTIÓN I/2017
ESTUDIANTES : UNIV HENRY QUISPE COCHI

DOCENTE : ING
AUXILIAR :
MATERIA : INGENIERIA AMBIENTAL
FECHA : 5/08/2017.
LA PAZ – BOLIVIA

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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el de evaluar el desempeño del modelo econométrico ARIMA y en

Al evaluar el desempeño del modelo econométrico en la generación de predicciones para la

1 ¿Cómo saber si se pagara el doble aguinaldo?

El editor de Economía de EL DEBER, Gonzalo López, hizo notar que de cumplirse la

La anterior gestión no se lo hizo porque no se llegó al 4,5% de crecimiento económico como lo

2 El PIB (Producto interno bruto)

La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles.

Definimos un modelo como autorregresivo si la variable endógena de un período t es explicada

La expresión genérica de un modelo autorregresivo, no ya de un AR (1) sino de un AR (p) sería

Y t = f0 +f1Y t-1 +f2 Y t- 2 +......+f p Y t- p + at

Pudiéndose escribir de forma abreviada como:

donde fp(L) es lo que se conoce como operador polinomio de retardos.

4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO

𝒀𝒕 =∝𝟎 +∝𝒖𝒕−𝟏 +∝𝒖𝒕−𝟐 … . . ∝𝒖𝒕−𝒒 + 𝜺𝒕

𝒚𝒕=𝑭(𝒚𝒕−𝟏 ,𝒚𝒕−𝟐 …𝒖𝒕−𝟏 ,𝒖𝒕−𝟐 )

ESTUDIANTES : UNIV HENRY QUISPE COCHI

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