El documento presenta las respuestas de un estudiante a un cuestionario sobre el mercado de derivados futuros. En la primera respuesta, el estudiante define el mercado de derivados como un segmento compuesto por contratos cuyo valor depende de un activo subyacente. En la segunda respuesta, explica que la principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros tienen términos y condiciones estandarizados. Finalmente, el documento incluye ejercicios sobre el cálculo de precios de contratos de futuros.
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El documento presenta las respuestas de un estudiante a un cuestionario sobre el mercado de derivados futuros. En la primera respuesta, el estudiante define el mercado de derivados como un segmento compuesto por contratos cuyo valor depende de un activo subyacente. En la segunda respuesta, explica que la principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros tienen términos y condiciones estandarizados. Finalmente, el documento incluye ejercicios sobre el cálculo de precios de contratos de futuros.
El documento presenta las respuestas de un estudiante a un cuestionario sobre el mercado de derivados futuros. En la primera respuesta, el estudiante define el mercado de derivados como un segmento compuesto por contratos cuyo valor depende de un activo subyacente. En la segunda respuesta, explica que la principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros tienen términos y condiciones estandarizados. Finalmente, el documento incluye ejercicios sobre el cálculo de precios de contratos de futuros.
El documento presenta las respuestas de un estudiante a un cuestionario sobre el mercado de derivados futuros. En la primera respuesta, el estudiante define el mercado de derivados como un segmento compuesto por contratos cuyo valor depende de un activo subyacente. En la segunda respuesta, explica que la principal diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros tienen términos y condiciones estandarizados. Finalmente, el documento incluye ejercicios sobre el cálculo de precios de contratos de futuros.
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Estudiante: Iveth Luz Pari Poca
CUESTIONARIO
MERCADO DE DERIVADOS Y FUTUROS
1.- ¿Qué es el mercado de derivados futuros?
R.- El mercado de derivados es un segmento compuesto por contratos que
ligan su valor a otro instrumento financiero o no financiero, y es conocido también como activo subyacente, es decir, un bien que puede estar sujeto a un convenio en un plazo y establecido en la bolsa, como las acciones, índices o divisas.
2.- Principal diferencia entre un futuro y un forward
R.- La principal diferencia de los contratos de futuros están estandarizados
en el tamaño de contrato y en cuanto a términos y condiciones. A diferencia de los contratos Forward no están definidos en tamaño y los términos y condiciones se adaptan en función de las preferencias de ambas partes en el contrato.
3.- ¿Cuál es el mercado enfocado en contratos sobre metales, oro,
plata y cobre?
1.CME
2.COMEX
3.CBOT
4.NYMEX Estudiante: Iveth Luz Pari Poca
4.- ¿Quién controla y regula a los Mercados de Futuros?
R.- El que controla y regula a los mercados es la Comisión Nacional de
Valores es el organismo que controla, supervisa y regula los Mercados de Futuros en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando el producto subyacente es de índole agropecuario.
5.- Diferencia entre un mercado extrabursatil y bursatil
R. – La diferencia entre un mercado extrabursátil y bursátil es: Mercado
extrabursátil / Over the counter. - Es donde se llevan a cabo operaciones financieras que se encuentran un esquema no bursátil, es decir, fuera de una bolsa organizada de valores.
Mercado bursátil. – Es donde se llevan a cabo transacciones de títulos
realizados por los intermediarios bursátiles a través de una bolsa organizada.
Ejercicios:
1) Un hipotético contrato de futuros sobre un activo subyacente cuyo
precio de mercado actual es de 20.000, y que no paga dividendos, tiene su vencimiento dentro de un año. Si el tipo de interés de las Letras del Tesoro a un año de plazo fuese del 5%, ¿cuál sería su precio?
Y ¿qué ocurriría con su precio si el vencimiento del futuro tuviese
lugar dentro de cinco años? Por último, calcule el precio del contrato de futuros para un vencimiento dentro de seis años y un tipo de interés sin riesgo del 6% anual. Estudiante: Iveth Luz Pari Poca
2) Supongamos que el valor del Ibex-35 es de 9.300 puntos. Si las
Letras del Tesoro a un año de plazo tienen actualmente una tasa del 6% anual y el rendimiento anual esperado sobre el dividendo del Ibex-35 es del 8%, ¿cuál sería el precio del futuro con un año de vencimiento?