. 5.1.1 Interpolación lineal .

5.1.2 Interpolación cuadrática

Ejemplos

. Ejemplos

5.3.1 Spline lineal

5.3.2 Spline cuadrática

5.3.3 Spline cubica

Ejemplos

Teoría

Ejemplos

5.5.1 Mínimos cuadrados lineales

5.5.2 Mínimos cuadrados polinomiales

Ejemplos
 6.1.1 Método Euler.

6.1.2 Método Euler Mejorado

6.1.3 Método para la serie de Taylor de orden Superior

6.1.4 Método del Punto Medio.

6.1.5 Método Runge-Kutta

6.2.1 Método de Heun de No Auto inicio.

6.2.2 Métodos de Multi Paso de Orden

Superior.

6.2.3 Método de Mine.

6.2.4 Método de Adams de cuarto Orden

6.3.1 Método Euler.

6.3.2 Control de Tamaño de Paso.

Todos los métodos de un paso se pueden expresar en esta

forma general, que sólo va a diferir en la manera en la cual se
estima la pendiente. Como en el problema del paracaidista
en caída, el procedimiento más simple es usar la ecuación
diferencial para estimar la pendiente derivada en Xi al inicio
del intervalo. En otras palabras, la pendiente al inicio del
intervalo es tomada como una aproximación de la pendiente
promedio sobre todo el intervalo. Este procedimiento,
llamado método de Euler.

Donde es la fórmula
diferencial evaluada en xi y yi podrá
sustituirse en la formulación

en donde nos resultara la

siguiente La primera derivada proporciona una
ecuación:
estimación directa de la pendiente
 Este método
se basa en la misma idea del método Euler simple, pero
hace un refinamiento en la aproximación, tomando un
promedio entre las pendientes de las rectas tangentes
halladas.

Así, en la
gráfica vemos que la pendiente promedio corresponde a
la pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la
curva en el punto de la condición inicial y la recta tangente a
la curva en el punto de la condición inicial y la recta
tangente a la curva en el punto (x1, y1), donde y1 es la
aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler.
Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente
hasta el punto de la condición inicial, y se considera el valor
de esta recta en el punto x = x1 como la aproximación de
Euler mejorada.
La aproximación en cada paso queda determinada entonces
por la fórmula:
Una manera para reducir el error del método de Euler
podría ser la inclusión de términos de orden superior en la
expansión de la serie de Taylor para su solución. Por
ejemplo, con la inclusión del término de segundo orden
según la siguiente ecuación:

Aunque la incorporación de términos de orden superior es

lo suficientemente simple para implementarse en los
polinomios, su inclusión no es tan trivial cuando la EDO es
más complicada. En particular, las EDO que son una función
tanto de la variable dependiente como de la independiente,
requieren
diferenciación por
la regla de la
cadena. Por
ejemplo, la primera
derivada de f (x, y)
es

La segunda Derivada es:

Las derivadas de orden superior se hacen mucho más
complicadas. En consecuencia, como se describe en las
siguientes secciones, se han desarrollado métodos
alternativos de un paso, Esos esquemas son comparables en
desempeño con los procedimientos de la seria de Taylor de
orden superior, pero requiere sólo del cálculo de las
primeras derivadas.

Después, este valor predicho se usa para calcular una

pendiente en el punto medio:

el cual se toma para representar una aproximación válida de

la pendiente promedio para todo el intervalo. Dicha
pendiente es usada después para extrapolar linealmente
desde xi hasta xi+1
Como en la sección anterior, esto procedimiento podrá
también conectarse con las fórmulas de integración de
Newton-Cotes

El objetivo de los métodos numéricos de Runge-Kutta, es el

análisis y solución de los problemas de valor inicial de
ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), estos son una
extensión del método de Euler para resolver las (EDO’S),
pero con un orden de exactitud más alto que este.
Los métodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del
procedimiento de una serie de Taylor sin requerir el cálculo
de derivadas superiores. Existen muchas variaciones, pero
todas se pueden denotar en la forma generalizada de la
ecuación.

Donde es conocida como función incremento, la

cual puede interpretarse como una pendiente
representativa sobre el intervalo. La función incremento se
escribe por lo general como:
Es posible concebir varios tipos de métodos Runge-Kutta al
emplear diferentes números de términos en la función
incremento como la especificada por n. Observe que el
método Rungue-Kutta (RK) de primer orden con n = 1 es, de
hecho, el método de Euler.
Una vez que se elige n, se evalúan las a, p y q al igualar la
ecuación 25.28 a los términos en la serie de expansión de
Taylor. Así, al menos para las versiones de orden inferior, el
número de términos n con frecuencia representa el orden

6.2 Métodos de Paso Múltiples.

de la aproximación. Por ejemplo, los métodos RK de
segundo orden usan la función incremento con dos
términos (n = 2)
Esos métodos de segundo orden serán exactos si la solución
de la ecuación diferencial es cuadrática. Además, como los
términos con h3 y mayores son eliminados durante la
derivación, el error de truncamiento local es o(h3) y el global
es o(h2) . En secciones subsecuentes desarrollaremos métodos
RK de tercer y cuarto orden (n = 3 y 4) Para esos casos,los errores
de truncamiento global son o(h3) y o(h4) , respectivamente.

Los métodos de un paso descritos en las secciones

anteriores utilizan información en un solo punto xi para
predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un
punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados
métodos multi paso, se basan en el conocimiento de que,
una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa
de los puntos anteriores y está a nuestra disposición. La
curvatura de las líneas que conectan esos valores previos
proporciona información con respecto a la trayectoria de la
solución. Los métodos multi paso que exploraremos
aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes
de describir las versiones de orden superior, presentaremos
un método simple de segundo orden que sirve para
demostrar las características generales de los
procedimientos multi paso.

Recordemos que el procedimiento

de Heun usa el método de Euler
como un predictor:
Y la regla trapezoidal como
un corrector:

Así, el predictor y el corrector tienen errores de

truncamiento local de o(h2) y o(h3), respectivamente. Esto
sugiere que el predictor es el enlace débil en el método,
pues tiene el error más grande. Esta debilidad es
significativa debido a que la eficiencia del paso corrector
iterativo depende de la exactitud de la predicción inicial. En
consecuencia, una forma para mejorar el método de Heun
es mediante el desarrollo de un predictor que tenga un
error local de o(h2). Esto se puede cumplir al usar el método
de Euler y la pendiente en , y una información extra del
punto anterior yi - 1 como en:

Observe la ecuación ec. 2 alcanza o(h3) a expensas de emplear

un tamaño de paso más grande, 2h. Además, observe que la
ecuación ec. 1 no es de auto inicio, ya que involucra un valor
previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podría no
estar disponible en un problema común de valor inicial. A
causa de ello, las ecuaciones son llamadas método de Heun
de no auto inició. La derivada estimada de la ecuación se
localiza ahora en el punto medio más que al inicio del
intervalo sobre el cual se hace la predicción. Como se
demostrará después, esta ubicación centrada mejora el error
del predictor a o(h3). Sin embargo, antes de proceder a una
deducción
formal del método de Heun de no auto inicio, resumiremos
el método y lo expresaremos usando una nomenclatura
ligeramente modificada:

Donde los superíndices se agregaron para denotar que el

corrector se aplica iterativamente de j = 1 a m para obtener
soluciones refinadas. Observe que ym & ymi – 1 son los
resultados finales de las iteraciones del corrector en los
pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas
en cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro:

Cuando Ea es menor que una tolerancia de error Es

prestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto j =
m

Ahora que ya desarrollamos de manera formal las fórmulas

de integración de Newton-. Cotes y Adams, podemos
usarlas para deducir métodos multi paso de orden superior.
Como ocurrió con el método de Heun de no auto inició, las
fórmulas de integración se aplican en serie como métodos
predictor-corrector. Además, si las fórmulas abiertas y
cerradas tienen errores de truncamiento local del mismo
orden, es posible incorporar modificadores del tipo listado.
Para mejorarla exactitud y permitir el control del tamaño de
paso. Proporciona ecuaciones generales para esos
modificadores. En la siguiente sección presentamos dos de
los procedimientos multi paso de orden superior más
comunes: el método de Milne y el método de Adams de
cuarto orden.

El método de Milne es el más común de los métodos

multipaso basado en las fórmulas de integración do
Ncwton-Cotes. Usa la fórmula de Newton-Cotes de
trespuntos como un predictor:

y la fórmula cerrada de Newton-Cotes de tres puntos (regla

de Simpson 1/3) como un corrector:
 Un método
popular de multi paso basado en las fórmulas de
integración de Adams usa la fórmula de Adams-Bashforth
de cuarto orden (véase la tabla 26.1) como el predictor:

y la fórmula de Adams-Moulton de cuarto orden como el

corrector:

Los modificadores predictor y corrector para el método de

Adams de cuarto orden Podrán desarrollarse a partir de las

fórmulas y los coeficientes de error.

6.3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales.

Muchos problemas prácticos de ingeniería y ciencia

requieren la solución de un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias simultáneas más que una sola
ecuación. Tales sistemas pueden representarse por lo
general como:
 La solución de tal
sistema requiere que se
conozcan las n condiciones
iniciales en el valor inicial
de x.

Los métodos analizados anteriormente para simples

ecuaciones pueden extenderse al sistema que se mostró
antes. Aplicaciones en la ingeniería pueden involucrar miles
de ecuaciones simultáneas. En este caso, el procedimiento
para resolver un sistema de ecuaciones simplemente
involucra aplicar la técnica de un paso para cada ecuación
en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se
ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el método de
Euler simple.

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de

truncamiento local, se puede usar para ajustar el tamaño de
paso. En general, la estrategia es incrementar el tamaño de
paso si el error es demasiado pequeño y disminuirlo si es
muy grande. Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente
criterio para cumplir con lo anterior:
Donde h-actual y h- nuevo = tamaño de paso actual y nuevo,
∆actual= exactitud actual calcula da, ∆nuevo= exactitud
deseada, y a= exponente constante que es igual a 0.2
cuando aumenta el tamaño de paso y 0.25 disminuye el
tamaño de paso.

El parámetro clave en la ecuación 25.47 es obviamente

∆nuevo ya que es su vehículo para especificar la exactitud
deseada. Una manera para realizarlo sería relacionar ∆
nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona
bien solo cuando ocurren valores positivos, puede causar
problemas para soluciones que pasan por cero. Por
ejemplo, usted podría estar simulando una función
oscilatoria que repetidamente pasa por cero, pero está
limitada por valores máximos absolutos. Para tal caso,
podría necesitar estos valores máximos para figurar en la
exactitud deseada.
Una manera más general de manejar esos casos es
determinar ∆ nuevo como:
Donde E=nivel de tolerancia global. Su elección de y-escala
determinara entonces como se ha escalado el error. Por
ejemplo, si y-escala = y, la exactitud será manejada en
términos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora
con un caso donde desee errores relativos constantes a un
límite máximo prestablecido, existe ya una y-escala igual a
ese límite. Un truco sugerido por Press y cols. Para
obtenerlos errores relativos constantes excepto aquellos
que cruzan muy cerca de cero, es:
Método de Euler y de Euler modificado un circuito eléctrico
contiene una impedancia, una resistencia y una capacidad,
la ecuación que rige este problema
“LRC” cuando el sistema no está
sometido a ningún potencial es de
tipo:

Se tomará con características del circuito una

reactancia L de .4H, R=300Ω y una capacidad de .001
F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de
3A y su derivada (es decir la carga eléctrica) de
.5A/s. °C Solución Primero se debe
transformar este problema en un conjunto de
ecuaciones de primer orden. Se tomará Q
igual a la derivada de la intensidad de
corriente.
 6.4 Aplicaciones.
Si se utiliza el método de Euler
tradicional se tiene que
resolver dichas ecuaciones
empleando las fórmulas:

La tabla de resultados
obtenida con un paso de .0005
es:

Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:

 Fuentes Consultadas.

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1metodos-de-un-paso.html