SF Apuntes s2
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Bloque 2
S imulaciones financieras
Contenido
2. Selección de distribución de probabilidad
2.1. Métodos de selección de distribución de probabilidad
2.1.1. Método visual
2.1.2. Selección a partir de los datos existentes
2.1.3. Selección mediante juicio experto
2.2. Solución de casos prácticos
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S elección de distribución de probabilidad bloque dos
Clave
ACTIVIDADES SUMATIVAS
Son las distintas tareas que desarrolla el estudiante
para verificar el logro de un objetivo de aprendizaje
Actividades de aprendizaje
específico: ensayos, mapas mentales o conceptuales,
cuadros comparativos, entre otras.
LECTURAS
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INSTRUCCIONES Y RECURSOS
Actividades formativas
Reforzadores
MULTIMEDIA
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S elección de distribución de probabilidad bloque dos
Introducción
Lecturas base
Lecturas complementarias
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Otro caso que se presenta con mucha frecuencia es el de la función exponencial (línea color
naranja en la figura 1). Nótese que es paralela o asintótica a los ejes con respecto a sus extremos
y se aleja del valor cero donde se concentran las probabilidades. El método visual es importante
porque permite conocer rápidamente el comportamiento de las probabilidades.
La técnica visual más utilizada consiste en la elaboración de histogramas. De acuerdo con
Gutiérrez, un histograma “es una gráfica de columnas adyacentes que representan la distribución
de funciones de datos continuos; es decir, es la representación gráfica de una tabla de frecuencias”
(2020, p. 35). Este procedimiento se muestra en la siguiente figura.
El histograma de la figura 2 muestra que las clases se distribuyen en frecuencias de forma normal.
Por ejemplo, si se unen con una línea los puntos medios de las columnas y se forma a función de
distribución. En este caso, se nota claramente que corresponde a una función del tipo Normal, que
se reduce en los extremos o colas y se acumula en la parte central.
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Se recomienda revisar
la nota histórica que se
realiza sobre la distribución
normal en la página 122
de lectura base Cómo
entender estadística
fácilmente (Gutiérrez, 2020). Figura 3. Función de distribución de los rendimientos de Apple (08-10-21 al
08-11-21). Fuente: Archivo Excel, hoja APPL.
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Figura 4. Función de distribución de las consultas del rendimiento de Apple en un día. Fuente: Archivo Excel, hoja
Consultas.
Ahora bien, considere que la probabilidad de obtener rendimientos positivos en una semana es de
1/5. Encuentre la posibilidad de que el inversionista obtenga por lo menos 20 rendimientos positivos
de su acción en un periodo de 20 días. Este ejercicio se refiere a un caso binomial, donde todos los
cálculos se presentan en la hoja Rentabilidad del archivo B2_Simulaciones financieras.
Los resultados muestran una función de probabilidad, como se muestra en la figura 5, donde
los éxitos de obtener rentabilidad positiva se concentran en la primera semana. Esta característica
genera una campana con una sola cola (derecha), la cual concentra los resultados de éxito al lado
izquierdo de la figura.
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Nos interesa trabajar solo con los precios de cierre ajustados, estimando los rendimientos por
medio del logaritmo natural de la diferencia entre los períodos subsiguientes. Se crean las columnas
de la variable X y la distribución. Se sabe que como datos no tenemos probabilidades de éxito, ni un
valor lambda, por lo que es factible obtener el valor medio y la desviación estándar, insumos para
una distribución normal que se va a verificar.
Se obtiene una media de 0.000360223 y una desviación estándar de los rendimientos de 0.016383.
Con esta información se procede a estimar la columna de distribuciones, utilizando la siguiente
fórmula: =DISTR.NORM.N(x, media, desv_estándar, acumulado). Nótese que se cuenta con
toda la información. El valor x corresponde a los niveles de rendimiento, la media y la varianza
ya se calcularon, y el acumulado obedece a dos datos: si se asigna “verdadero” o “1”, devuelve la
función de distribución acumulada, que es lo que no buscamos; si indicamos “falso” o “0”, estamos
generando la función de probabilidad de cada rendimiento. Es importante recordar inmovilizar los
valores de media y desviación con la función F4 del teclado.
Con los pasos anteriores, ya se ha logrado elaborar las dos columnas principales para poder
graficar la función de distribución; luego se seleccionan y se elige la gráfica de dispersión en líneas
y se procede a generar la figura, la cual se adjunta a continuación. Cabe indicar que todo este
procedimiento se puede revisar detalladamente en la hoja Caso 1 el archivo B2_Simulaciones
financieras.
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Esta figura muestra claramente las propiedades de la distribución normal. Con un valor medio de
cero, la varianza se distribuye a los lados de manera simétrica y tiene una curtosis positiva.
Caso 2
Supongamos que se desea saber la probabilidad de que un inversionista realice hasta 30 consultas
sobre los rendimientos de Amazon durante un día, considerando que puede hacer cero consultas, 1,
2, …30. Sin embargo, se conoce que en promedio el inversor realiza 25 consultas al día.
El enunciado nos da información sobre un valor lambda, lo cual nos aproxima a una función de
distribución de Poisson. El procedimiento inicia construyendo la columna de posibilidades y la
distribución; como ya se ha identificado su tipo, se procede con la función de Excel: POISSON.
DIST(x, media, acumulado), cabe indicar que el valor de la media lo asume el lambda, y en
acumulado nuevamente se indica el valor lógico de “FALSO”.
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Referencias
De la Fuente, S. (s. f.). Ejercicios resueltos. Distribución de probabilidad. España: Universidad Autónoma de
Madrid.
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Actividad
Funciones de distribución de probabilidades: Normal, de Poisson y Binomial
Valor: 25%
Consulta en la plataforma el objetivo de la actividad y las instrucciones correspondientes.
Recuerda que si tienes alguna duda respecto del entregable o de los temas programados para
esta semana, puedes resolverla con tu asesor, ya sea durante la sala online o solicitando una
asesoría individual.
Rúbrica
Antes de realizar la actividad te sugerimos revisar la rúbrica en la plataforma, a fin de identificar
con claridad los criterios con los que será evaluado tu entregable. Revisa los descriptivos de cada
criterio y apégate al nivel óptimo para conseguir la puntación máxima.
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