So7.s1 - Ejercicios de Aplicacion - Forward

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EJERCICIOS DE APLICACION

1. La empresa exportadora de minerales, realizo la exportación de 15 millones de dólares


el día 8 de octubre, para ser cancelados a 90 días después de desembarque en almacén
del cliente. En la fecha de la exportación se realizó los tramites con el banco, donde el
TC Spot es de S/3.60 por un dólar¸ la tasa de interés pasiva en soles de 2.10% TEA; la
tasa de interés activa en dólares de 4.56% TEA; se pide calcular el TC Forwad. Si la tasa
de interés pasiva subiera a 2.55% TEA ¿Cuál sería la diferencia cambiaria?

Monto = 15000000 $

TCSpot = 3.60

i pS/ = 2.10% TEA

ia$ = 4.56% TEA

(1+𝑖𝑝𝑠)𝑛/360 (1+0.021)90/360
TCFw = TC Spot ((1+𝑖𝑎$)𝑛/360) = 3.60 ( = 3.579
(1+0.0456)90/360

Monto soles = 3.579*15000000 = 53685386.61


(1+0.0255)90/360
3.60 ( (1+0.0456)90/360) = 3.583

Nuevo m onto es = 3.583*15000000 = 53744442.92


la diferencia del TC = 53744442.92- 53685386.61 = 59056.31

2. La empresa exportadora de agroindustria, realizo la exportación de 8 millones de


dólares el día 8 de octubre, para ser cancelados a 75 días después de desembarque en
almacén del cliente. En la fecha de la exportación se realizó los tramites con el banco,
donde el TC Spot es de S/3.62 por un dólar¸ la tasa de interés pasiva en soles de 1.90%
TEA; la tasa de interés activa en dólares de 5.56% TEA; se pide calcular el TC Forwad. Si
la tasa de interés activa en dólares subiera a 5.75% TEA ¿Cuál sería la diferencia
cambiaria?

(1+𝑖𝑝𝑠)𝑛/360 (1+0.019)75/360
TC Fw = TC Spot ((1+𝑖𝑎$)𝑛/360) = 3.62 ((1+0.0556)75/360) = 3.5935

Monto en soles = 3.5935* 8000000 = 28748090.58


(1+0.019)75/360
3.62 ((1+0.0575)75/360 ) = 3.5921

El nuevo monto = 8000000*3.5921 = 28736724.33


La diferencia de Cambio = 28736724.33 - 28748090.58 = -11366.95
3. La empresa importadora de electrodomésticos, realizo la importación de 10 millones de
dólares el día 8 de octubre, para ser cancelados a 60 días después de desembarque en
almacén del cliente. En la fecha de la importación se realizó los tramites con el banco,
donde el TC Spot es de S/3.59 por un dólar¸ la tasa de interés activa en soles de 11.90%
TEA; la tasa de interés pasiva en dólares de 0.56% TEA; se pide calcular el TC Forwad. Si
la tasa de interés activa en soles bajara a 10.75% TEA ¿Cuál sería la diferencia cambiaria?

(1+𝑖𝑎𝑠)𝑛/360
TC Fw = TC Spot ((1+𝑖𝑝$)𝑛/360) =
(1+0.119)60/360 1.0189
TC Fw = 3.59 ((1+0.0056)60/360) = 3.59(1.0009) = 3.59*1.018 = 3.6546

Monto en soles = 10000000*3.6546 = 36546000 36545618.94


(1+0.1075)60/360
3.59 ( ) = 3.59 (1.0172/1.0009) =3.59*1.0162 = 3.6483
(1+0.0056)60/360
Nuevo monto = 1000000*3.6483 = 36483000 36483322.47
La diferencial de cambio = 36483000 – 36546000 = 63000

4. La empresa importadora de maquinaria pesada, realizo la importación de 50 millones


de dólares el día 8 de octubre, para ser cancelados a 105 días después de desembarque
en almacén del cliente. En la fecha de la importación se realizó los tramites con el banco,
donde el TC Spot es de S/3.607 por un dólar¸ la tasa de interés activa en soles de 9.90%
TEA; la tasa de interés pasiva en dólares de 0.89% TEA; se pide calcular el TC Forwad. Si
la tasa de interés activa bajara a 9.23% TEA ¿Cuál sería la diferencia cambiaria?
(1+𝑖𝑎𝑠)𝑛/360
TC Fw = TC Spot ((1+𝑖𝑝$)𝑛/360) =
(1.099)105/360 1.0279
TC Fw = 3.607 ((1.0089)105/360 ) = 3.607 (1.0026) = 3.607 ∗ 1.0253 =
TCFw = 3.6981
Monto en soles = 50000000*3.6981= 184903915
(1.0923)105/360 1.0261
TC Fw = 3.607 ( ) = 3.607( ) =3.607*1.0234= 3.6915
(1.0089)105/360 1.0026
Nuevo monto = 50000000*3.6915 = 184574419.0

La diferencia cambiaria = 184574419.0 – 184903915 = -329495.86

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