SEG-0430 - SEGURO DE PERSONAS

NRC: 2326
Ing. Pablo Herrera Jácome MBA
 UNIDAD I

LA EMPRESA DE SEGUROS

SOLVENCIA Y RENTABILIDAD
PROPOSITO DE TODA
EMPRESA ASEGURADORA

UTILIDAD
INGRESOS

GASTOS
Empresas de seguros
Las empresas de seguros son aquellas que a cambio del pago
de una prima otorgan una cobertura, dentro de ciertos límites
y por el tiempo determinado en el contrato, en favor de un
asegurado, en caso que se produzca un siniestro que afecte
su vida o patrimonio.
 LA EMPRESA ASEGURADORA

UTILIDAD
PRIMAS

GASTOS
COMISIONES

GTO ADM

SINIESTROS
Actividad Económica

Su actividad es una operación para acumular riqueza, a

través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a
eventos económicos desfavorables, para destinar lo así
acumulado, a los pocos a quienes se presenta la necesidad.
Sigue el principio de mutualidad, buscando la solidaridad
entre un grupo sometido a riesgos.
 LA EMPRESA ASEGURADORA

UTILIDAD
COMISIONES
GASTOS

GTO ADM

SINIESTROS

=
 LA EMPRESA ASEGURADORA

=
El seguro es básicamente un ejercicio de números,
que combina la probabilidad con el concepto del
valor monetario en el tiempo
Es un equilibrio entre

 El valor presente de las primas recibidas y

 El valor presente de los gastos y beneficios

pagados
= LA EMPRESA ASEGURADORA

?
UTILIDAD
COMISIONES
GASTOS

GTO ADM

SINIESTROS
Características del seguro

Compensación de Perdidas: Presencia de un conjunto de

riesgos que, combinados entre sí, permiten compensar las
pérdidas de unos cuantos con los aportes de la totalidad
de los miembros del conjunto.

Mutualidad: Es la concurrencia de la comunidad

amenazada por los riesgos, a la composición de las
pérdidas ocurridas.

El seguro es una especie de “fondo común” administrado

por el asegurador en el que cada asegurado aporta una
suma proporcional al riesgo que introduce.
Aleatoriedad: Los hechos que originan la prestación del
asegurador deben ser, con respecto a cada
individualidad, fortuitos y aleatorios.

Analogía de riesgos: Para determinar el volumen y valor de

los riesgos, es necesario que estos tengan cierta
homogeneidad, tanto cuantitativa como cualitativa.

Al fijar las condiciones de aseguramiento, se minimiza las

diferencias concretas de los riesgos y permite hacerlos mas
o menos similares.

Tasabilidad en dinero: La pérdida probable ha de ser

mensurable en dinero.
Analogía de riesgos
RIESGO A
RIESGO B
RIESGO C
RIESGO D
RIESGO E
RIESGO F
RIESGO G
RIESGO H
RIESGO I
RIESGO J
RIESGO K
RIESGO L
RIESGO M
RIESGO N
RIESGO O
RIESGO P
 Principios del Seguro
• RIESGO TRANSFERENCIA DISPERSION
1. Cooperación (Mutualidad).
2. Homogeneidad del Riesgo.
3. Experiencia Estadística (f,s,t).
4. Dispersión (Ley de Grandes Números).
5. Distribución Equitativa del Costo.
6. Pago Anticipado de Prima / Aportación.
7. Estructura Formal (Técnica, Financiera, Operativa,
Normativa) y Dinámica.
 La pérdida debe ocurrir al azar

 La pérdida debe ser definida

 La pérdida debe ser significativa

 La tasa de siniestralidad debe ser predecible

 La pérdida no debe ser catastrófica para el asegurador

El objetivo de la selección es evitar que le trasladen un riesgo en
condiciones diferentes a las que realmente tiene, por eso cumple con dos
funciones: clasificarlos y encasillarlos de manera homogénea para la
tarifación.
En este aspecto se debe hacer dos tipos de análisis:
 El riesgo físico (Objetivo): el conjunto de circunstancias físicas que
rodean el objeto del seguro.
 El riesgo moral (Subjetivo): el conjunto de cualidades psíquicas
inherentes a la persona del asegurado, que pueden afectar negativa
o positivamente en la ocurrencia del siniestro.

La solicitud del seguro

Fuentes para el conocimiento, evaluación y
La inspección del riesgo y
selección de los riesgos:
La información general
LEY DE LOS GRANDES NUMEROS
LA ESTADISTICA
EL CALCULO TECNICO DE LA PRIMA
+ Prima pura
+ Recargos
comisión
Reservas
Utilidad
Administración
= prima comercial
Principios Matemáticos del Seguro

Principio de Mutualidad: Permite compensar las pérdidas de

unos cuantos con los aportes de todos.

Ley de los Grandes Números: Mientras veces observe el

comportamiento de un fenómeno mas cerca de su
probabilidad natural estoy
 Aplicaciones Prácticas

Determinación de Primas:

Prima de Riesgo = Frecuencia x Severidad.

 Concepto Básico de Probabilidad
Probabilidad : “Chance de que algo ocurra” Medida de la
posibilidad o factibilidad (0<p<1)

= Número de Ocurrencias / Número de Posibilidades

= Casos Favorables / Casos Posibles

Vgr: Probabilidad de Muerte Accidental en un ...año (pMA):

(Número de muertes accidentales ocurridas en un año)

pMA =
(Número de personas expuestas en un año)
 Probabilidad
La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de
resultados) al llevar a cabo un experimento aleatorio.

P = N° eventos favorables (resultado esperado)

N° eventos posibles

Fluctúa entre 0 y 1 (100%):

0 = Certeza de no ocurrencia No hay Riesgo

1 = Certeza de ocurrencia No hay Riesgo y más bien hay un

siniestro seguro
 Probabilidades: Lanzando dos dados simultáneamente
NÚMERO COMBINACIONES (%) PROBABILIDAD

12 6-6 1 2.78
11 6-5 5-6 2 5.56
10 6-4 5-5 4-6 3 8.33
9 6-3 5-4 4-5 3-6 4 11.11
8 6-2 5-3 4-4 3-5 2-6 5 13.89
7 6-1 5-2 4-3 3-4 2-5 1-6 6 16.66
6 5-1 4-2 3-3 2-4 1-5 5 13.89
5 4-1 3-2 2-3 1-4 4 11.11
4 3-1 2-2 1-3 3 8.33
3 2-1 1-2 2 5.56
2 1-1 1 2.78
36 100.00
P = N° de casos favorables
N° de casos posibles
Combinaciones Posibles de 2 Dados
¿Probabilidad de que sumen 7?

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6
 Ley de los Grandes Números
Primer Teorema Fundamental de la Teoría de la Probabilidad:
Básicamente el teorema establece que la frecuencia relativa de
los resultados de un cierto experimento aleatorio, tienden a
estabilizarse en cierto número, que es precisamente la
probabilidad , cuando el experimento se realiza muchas veces.

La aplicación de esta ley ha hecho posible la

Institución del Seguro
 La ley de los grandes números
Descubierta por el matemático Simeón Denis Poisson, a
principios del siglo XIX, postula que el grado de certeza de
un pronóstico es directamente proporcional al tamaño de la
muestra. Por ejemplo, si preguntamos a 10 mujeres cuál es
su color favorito y 6 de ellas responden que es el rojo,
quizás no sea tan exacto suponer que, de una población de
100 mujeres, 60 se inclinen por dicho color, ya que,
habiendo hecho la misma pregunta a 1,000 mujeres, 700
prefirieron el rosado. Obviamente, las predicciones de los
aseguradores deben basarse en grandes números; es decir,
en una muestra significativa y representativa.
Las consecuencias observadas de esta ley, cuando su
aplicación se efectúa sobre una adecuada base estadística,
determinará el grado de posibilidad de que se produzca
determinado acontecimiento (fallecimiento de la persona
dentro de una colectividad, incendio en un edificio en el
conjunto de una masa de inmuebles, etc.).

Esta ley es la base de la técnica actuarial en lo referente al

cálculo y determinación de las primas por la cobertura de los
riesgos.
Ejemplo de aplicación de la Ley de los Grandes Números

Población de un país es: 27’000.000.00

Obtener una muestra de 1/8 (representativa)= 3’375000.00
Objeto de la muestra: Conocer el comportamiento de la
población de ese país con relación a la mortalidad -Nº de
personas que fallecen en un determinado período de tiempo-
y morbilidad -Nº de personas que se enferma en un
determinado período de tiempo.
El comportamiento de la muestra tenderá a ser similar al
comportamiento de la población completa.
 Muestra 2:
A mayor volumen
Muestra 1: de la muestra,
1/8 de la población su resultado
=3375000 se acercará más
al resultado numérico
de la población
Población Muestra completa.
 Aplicación de la Ley
A medida que aumenta el número de unidades de riesgo
consideradas, la frecuencia relativa se aproxima a la
probabilidad esperada.

1 + X( n - 1)
R=
n
R = Riesgo
X = % de Pérdida
n = N° de unidades de riesgo
 Frecuencia
Relativa Área del Riesgo

Máxima

Probabilidad

Mínima

100 10,000
Unidades de Riesgo
 MEDICION DEL RIESGO
Frecuencia:
- Número de ocurrencias o eventos en un período de
tiempo.
-Dato histórico o estimado a futuro.

Severidad:
- Magnitud de la ocurrencia.
- Monto de los daños o pérdidas.
 LA EMPRESA ASEGURADORA

PRIMA DE
SINIESTROS
RIESGO

PRIMA DE
RIESGO = FRECUENCIA X SEVERIDAD

DINAMICA DEL RIESGO

• TIEMPO
• LUGAR
• PERFIL DE NEGOCIOS
 LA EMPRESA ASEGURADORA

FACTOR
UTILIDAD
PRESUPUESTO
UTILIDAD

FACTOR
COMISIONES PRESUPUESTO
COMISIONES

FACTOR
GTO ADM GTO ADM PRESUPUESTO
 LA PRIMA

Se llama prima a la cantidad o precio que los asegurados

deben abonar al asegurador como pago del servicio que
éste les presta, y que está debidamente especificado en
cada póliza.

Como todo precio, tiene que ser remunerador para uno y

justo y asequible para otro. La prima debe compensar
suficientemente los gastos del asegurador y, al propio
tiempo, ser competitiva y equilibrada con el servicio
ofrecido a cambio de ella.
 ELEMENTOS LA PRIMA
La prima puede descomponerse en distintos elementos
incorporados durante el proceso para su fijación. Los
principales elementos se enumeran a continuación:

• Importe del Riesgo

• Gastos Internos
• Gastos Externos
• Beneficio
• Recargos e Impuestos
 CLASES DE PRIMA

• PURA

• DE EQUILIBRIO

• DE TARIFA (COMERCIAL)

• TOTAL
 Pura o Técnica: Tiene que ver con el
comportamiento del riesgo, es la
PRIMA cantidad requerida para el pago del
siniestro.
Punto de Equilibrio: Es la prima pura o
técnica del riesgo mas los gastos
administrativos que implica la
contratación de una póliza

Comercial: Es la tasa de punto de

equilibrio mas la utilidad que espera
ganar la Compañía de Seguros
 PRIMA PURA
Se le denomina también *prima natural* o *prima de
riesgo*; es la prima destinada a cubrir estrictamente el
importe estimado de los siniestros. La determinación
de la prima de riesgo se efectúa en función de dos
factores: la probabilidad de siniestro o índice de
frecuencia, y el coste promedio por siniestro o índice
de intensidad.
 PRIMA DE TARIFA (COMERCIAL)

Se denomina así a la prima que resulta de añadir a la

prima de riesgo los gastos de gestión interna, los de gestión
externa y el beneficio del asegurador.
 PRIMA TOTAL

Es la que resulta de añadir a la prima de tarifa los

recargos e impuestos legalmente aplicables. Es ésta la
prima que ha de satisfacer el asegurado, y su importe es
el que figura en el recibo que se le presenta al cobro.
 LA PRIMA DEL SEGURO
PRIMA COMERCIAL
PRIMA PURA DE RIESGOS

GASTOS DE ADQUISICIÓN
MODELO MODELO
PROBABILÍSTICO * COMISIÓN
ESTADÍSTICO
* INTERMEDIARIOS
*PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS ADMINISTRATIVOS
FRECUENCIA
INTENSIDAD * EXPEDICIÓN * INSPECCIÓN
* ATENCIÓN SINIESTROS
* ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
RIESGO INDIVIDUAL
CONTRATO DE REASEGUROS
RIESGO COLECTIVO
* COMISIONES
* COBERTURA CATASTRÓFICA

* CARACTERÍSTICAS DE LAS COBERTURAS

UTILIDAD DE LA COMPAÑÍA
* CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LOS
SINIESTROS
 CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMA

SUFICIENCIA:

La prima de seguro ha de ser suficiente. El asegurador debe

poder hacer frente con ella a todos los gastos de su negocio
y a los siniestros que ha de pagar sin poner en peligro su
equilibrio financiero, y no debe obtener del asegurado más
pago que el que corresponda justamente al servicio que le
presta.
2. EQUIDAD:

La prima tiene que ser equitativa, lo que implica una cierta

individualización del riesgo.

Los aseguradores tratan de individualizar los riesgos que

contratan y, por tanto, las primas, hasta donde el coste les
permite, puesto que la individualización total, las primas *a
media*, generaría un coste tal que sería de todo punto
inviable.
 LA EMPRESA ASEGURADORA

Recargos / Impuestos Prima Total

Gastos Externos +
Prima de Tarifa

Gastos Internos +
Prima de Inventario

+
Valore del Prima Pura
Riesgo o de Riesgo
 LA EMPRESA ASEGURADORA

UTILIDAD
COMISIONES
GASTOS

GTO ADM

SINIESTROS
 RESERVAS TECNICAS

UTILIDAD
GASTOS

SINIESTROS
 DESVIACION SINIESTRALIDAD
PERDIDA PERDIDA
ESPERADA REAL
GASTOS

SINIESTROS
 DESVIACION SINIESTRALIDAD
PERDIDA PERDIDA
ESPERADA REAL

FRECUENCIA

SEVERIDAD
GASTOS

SINIESTROS
 PERDIDA PATRIMONIAL
PERDIDA PERDIDA
ESPERADA REAL

PERDIDA
GASTOS

SINIESTROS
Solvencia

La solvencia, de manera general, se refiere a la capacidad

financiera de una empresa para hacer frente a sus
obligaciones en tiempo y en forma, y puede conceptuarse
como la suficiencia de los activos sobre los pasivos
asumidos.

CAPITAL + RESERVAS
 TECNICAS DE DISTRIBUCION DEL RIESGO
Se entiende por distribución del riesgo el reparto o dispersión de
los mismos que la actividad aseguradora precisa realizar para
obtener una compensación estadística, igualando los riesgos que
componen la cartera de bienes asegurados. Esta distribución
puede llevarse a cabo de dos modos principales: a través del
COASEGURO o del REASEGURO.

PERDIDA
 EL COASEGURO

Se da este nombre a la concurrencia de dos o más

entidades aseguradoras (coaseguradores) en la
cobertura de un mismo riesgo, también se llama así a la
parte (pérdida) que soporta el propietario de un bien,
en virtud de haberlo asegurado en una suma inferior a
su valor real.
REASEGURO
Las compañías de seguros evalúan su capacidad de asunción
de riesgos y en caso ésta se vea superada se apoyan en
empresas de reaseguros que son aquellas especializadas en
distribuir entre otros aseguradores o reaseguradores los
riesgos que exceden las capacidades técnicas de las
aseguradoras.
FUNCIONES DEL REASEGURO
PROTEJE EL PATRIMONIO DE LA CEDENTE
DESVIACIONES
ERRORES ACTUARIALES
DISCIPLINA DE MERCADO

CAPACIDAD DE SUSCRIPCION

NECESIDAD DE FONDOS PROPIOS

APALANCAMIENTO FINANCIERO
OPERACIONAL

TRANSFERECNIA DE CONOCIMIENTO
EL REASEGURO

 Asegurar nuevamente, en todo o en parte, un riesgo

previamente asegurado por otro asegurador.

 Transferencia de riesgos asumidos a cambio de una

prima con el propósito de reducir la exposición del
asegurador original.

Reaseguro Reaseguro NO
proporcional proporcional
“reaseguro por “reaseguro por
primas”. siniestros”.
Ventas
Capital
Selección
(Filtro) Primas Actuario
Ajustador
(Filtro)
Rechazos

Caja
Gastos Reservas
Reclamos

REASEGURO SOLVENCIA
TEORIA DE RIESGOS

1
FRECUENCIA

APETITO AL RIESGO

0 SEVERIDAD
TEORIA DE RIESGOS

1
FRECUENCIA

0 SEVERIDAD
UNIDAD I
FIN