dm11 2023 2024 3

D.M.
11 : convexité de fonctions sur Sn+ (R)

Pour le lundi 26 février 2024
Rappel de notations :
- On note Sn (R) l’espace vectoriel des matrices symétriques à coefficients réels de taille n × n.
- Sur Mn,1 (R)2 , on définit l’application ⟨⋅, ⋅⟩ par
∀(X, Y ) ∈ Mn,1 (R)2 , ⟨X, Y ⟩ = X ⊺ Y

où X ⊺ est la transposée de X. On admet que l’on définit ainsi un produit scalaire sur Mn,1 (R).
On note ∥ ⋅ ∥ la norme associée. √
- On admet que l’application A ∈ Mn (R) ↦ ∥A∥2 = Tr (A⊺ A) est une norme sur Mn (R).
- On note Sn+ (R) (resp. Sn++ (R) ) l’ensemble des matrices symétriques S ∈ Sn (R) telles que
∀X ∈ Mn,1 (R)/{0}, ⟨SX, X⟩ ≥ 0 (resp. > 0) .

- Une application f ∶ C → R définie sur une partie convexe C d’un R-espace vectoriel E est dite
convexe si
∀(x, y) ∈ C 2 , ∀t ∈ [0, 1], f ((1 − t)x + ty) ≤ (1 − t)f (x) + tf (y)
Préliminaires sur les matrices symétriques

1) Montrer qu’une matrice S ∈ Sn (R) appartient à Sn+ (R) si, et seulement si, Sp(S) ⊂ R+ .
De même, montrer que S ∈ Sn++ (R) si, et seulement si, Sp(S) ⊂ R⋆+ .
2) Montrer que Sn+ (R) et Sn++ (R) sont des parties convexes de Mn (R). Sont-elles des sous-
espaces vectoriels de Mn (R) ?
Préliminaires sur la convexité

3) Soit I un intervalle de R et f ∶ I → R une fonction convexe. Montrer que l’épigraphe Ef qui
est le sous-ensemble défini par :
Ef = {(x, y) ∈ I × R, y ≥ f (x)}
est un sous-ensemble convexe de R2 .

4) a) Soit C est une partie convexe d’un R-espace vectoriel E. Montrer que pour tout p ∈ N⋆ ,
p
pour tout (x1 , . . . , xp ) ∈ C p et pour tout (λ1 , . . . , λp ) ∈ (R+ ) tel que ∑pi=1 λi = 1, alors
∑i=1 λi xi ∈ C.
p
p
Terminologie : une somme ∑pi=1 λi xi avec (λ1 , . . . , λp ) ∈ (R+ ) tel que ∑pi=1 λi = 1, s’appelle
une combinaison convexe de x1 , . . . , xp . La question précédente dit qu’un ensemble convexe
est stable par combinaison convexe. On pourra raisonner par récurrence.
b) Justifier que pour un x1 , . . . , xp ∈ E, l’ensemble Conv(x1 , . . . , xp ) formé de toutes les
combinaisons convexes de x1 , . . . , xp est le plus petit ensemble convexe de E contenant
les points x1 , x2 , . . . , xp , appelé enveloppe convexe de x1 , . . . , xp .
c) Dessinez l’enveloppe convexe de trois points non alignés x1 , x2 , x3 dans E = R2 , en
justifiant votre dessin.
5) Soit I intervalle de R. Soit f ∶ I → R une fonction convexe. A l’aide des deux questions
précédentes, montrer que pour tout p ∈ N⋆ , pour tout (λ1 , . . . , λp ) ∈ (R+ ) tel que ∑pi=1 λi = 1
p
et pour tout (x1 , . . . , xp ) ∈ I , on a :

p
p p
f (∑ λi xi ) ≤ ∑ λi f (xi )
i=1 i=1
1
Premières inégalités sur les matrices symétriques
Soit M ∈ Sn+ (R) une matrice non nulle.
Tr(M )
6) A l’aide de ce qui précède, montrer l’inégalité : ≥ det1/n (M ).
n
Dans ce qui suit, on admet l’inégalité suivante :
2
n 1 n n
1/n 1 n ⎛ n
1/n ⎞
∀ (x1 , . . . , xn ) ∈ (R+ ) , 2 max {x1 , . . . , xn } ( ∑ xk − ∏ xk ) ≥ ∑ xk − ∏ xj .
n k=1 k=1 n k=1 ⎝ j=1 ⎠
N.B. Un article contenant une démonstration de cette inégalité sera mise sur la page DM, pour
les personnes les plus motivées !
7) a) Exprimer ∥M ∥2 en fonction des valeurs propres de M .
b) En déduire que
2
Tr(M ) ∥M − det1/n (M )In ∥
− det (M ) ≥
1/n 2
.
n 2n∥M ∥2
Inégalités déduites d’un théorème de réduction simultanée

8) a) Soit A ∈ Mn (R). Montrer que :
A ∈ Sn+ (R) ⇔ ∃ M ∈ Mn (R) A = M ⊺ .M.
Remarque : si M = (C1 , . . . , Cn ) en colonne, alors pour tout i, j, (M ⊺ .M )(i, j) = (Ci ∣Cj )

cette matrice de p.s. s’appelle matrice de Gram. Donc on montre ici que les matrices symétriques
positives sont exactement les matrices de Gram.
Indication pour le sens ⇒ on pourra diagonaliser A en base orthonormée et utiliser la racine
carrée de la matrice diagonale.
b) Soient A ∈ Sn++ (R) et B ∈ Sn (R). Montrer qu’il existe une matrice diagonale D ∈ Mn (R)
et une matrice Q ∈ GLn (R) telles que B = Q⊺ DQ et A = Q⊺ Q.
Indication - Ecrire A = M ⊺ .M comme au a) et considérer (M ⊺ )−1 BM −1 .
c) Avec les notations de la question précédente, montrer que si B ∈ Sn+ (R) alors la matrice
diagonale D de la question précédente est à coefficients positifs.
9) On se propose dans cette question de montrer que :
∀(A, B) ∈ Sn++ (R)2 , det1/n (A + B) ≥ det1/n (A) + det1/n (B) (†)

a) Étudier la convexité de la fonction t ↦ ln (1 + et ).
b) En déduire que si D ∈ Dn (R) est une matrice diagonale à coefficients positifs, alors :
1
(det(In + D)) n ≥ 1 + (det(D))1/n
c) Déduire de ce qui précède l’inégalité (†) annoncée en début de question.

10) a) En suivant la même stratégie qu’à la question précédente, montrer que, si A et B ap-
partiennent Sn++ (R), alors :
∀t ∈ [0, 1], det((1 − t)A + tB) ≥ det(A)1−t det(B)t .

b) Justifier que cette inégalité reste valable pour A et B seulement dans Sn+ (R).
c) Que peut-on en déduire sur la fonction ln ○ det sur Sn++ (R)?
2
Un ordre sur Sn (R)
11) a) Sur Sn (R), on définit la relation ≥ par :
∀ (A, B) ∈ Sn (R)2 , A ≥ B ⇔ A − B ∈ Sn+ (R).
Montrer que ≥ est une relation d’ordre.

b) Un sous-ensemble C d’un R-espace vectoriel E est appelé un cône convexe si, et seule-
ment si, C est stable par combinaisons linéaires à coefficients strictement positifs, au-
trement dit, si et seulement si, pour tout (x, y) ∈ C 2 et tout (λ, µ) ∈ (R+∗ )2 , λx + µy ∈ C.
On dit qu’un cône convexe est saillant si C ∩ (−C) = {0}.
Vérifier que Sn+ (R) est un cône convexe saillant de Mn (R).
c) Justifier que si E est un R-e.v. quelconque et P est un cône convexe saillant de E, on
peut associer à P un ordre défini par ∀ (u, v) ∈ E 2 , u ≥ v ⇔ u − v ∈ P .
d) L’ordre défini au a) vérifie la propriété de la borne supérieure :
Soit (Ak )k∈N une suite de matrices symétriques réelles, croissante pour la relation ≥ et
majorée par une matrice B.
Montrer que cette suite converge dans Sn (R).
Indication – On commencera par remarquer que pour tout X ∈ Mn,1 (R), (X ⊺ Ak X)k∈N
converge dans R.
Croissance et concavité de la racine carrée sur Sn+ (R) pour cet ordre
12) a) Soient S et T dans Sn+ (R) tels que S 2 ≥ T 2 (pour l’ordre dans Sn+ (R) défini au 11a)).
En écrivant S 2 − T 2 en fonction de S et W = (S − T ), montrer que toutes les valeurs propres
de W sont positives, ce qui montre que S ≥ T .
b) On admet ici qu’une matrice S ∈ Sn+ (R) admet une unique racine carrée dans Sn+ (R).
√
Déduire du a) que la fonction S ↦ S est concave sur Sn+ (R) autrement dit que pour tout
(S, T ) ∈ Sn+ (R)2 ,
√ √ √
∀ t ∈ [0, 1], (1 − t)S + tT ≥ (1 − t) S + t T .
13) On se propose de retrouver le résultat de croissance du 12) a) et un autre à l’aide du théorème
de réduction simultanée de la question 8b), mais dans le cadre de la croissance stricte.
Notation (attention) Pour tout S, T ∈ Sn (R), on pose que S > T ssi (S − T ) ∈ Sn++ (R) ce
qui équivaut aussi à dire que pour toute colonne X ∈ Mn,1 (R) ∖ {0}, (SX)∣X) > (T X∣X).
N.B. Autrement dit par exemple S > 0 est une condition plus forte que (S ≥ 0 et S ≠ 0).
Soient A et B dans Sn++ (R).
a) Avec 8b), montrer que A−1 .B est diagonalisable dans Mn (R) et que Sp(A−1 .B) ⊂ R+∗ .
b) Montrer que A − B > 0 ⇔ Sp(A−1 .B) ⊂]0, 1[.
c) On suppose que A − B > 0. Montrer que B −1 − A−1 > 0. Autrement dit A ↦ A−1 est
décroissante strictement sur Sn++ (R).
√ √
d) On suppose que A − B > 0. Montrer que A − B > 0 ce qui précise le résultat du 12 a).

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D.M.

11 : convexité de fonctions sur Sn+ (R)

∀(X, Y ) ∈ Mn,1 (R)2 , ⟨X, Y ⟩ = X ⊺ Y

∀X ∈ Mn,1 (R)/{0}, ⟨SX, X⟩ ≥ 0 (resp. > 0) .

∀(x, y) ∈ C 2 , ∀t ∈ [0, 1], f ((1 − t)x + ty) ≤ (1 − t)f (x) + tf (y)

Préliminaires sur les matrices symétriques

Préliminaires sur la convexité

est un sous-ensemble convexe de R2 .

et pour tout (x1 , . . . , xp ) ∈ I , on a :

Inégalités déduites d’un théorème de réduction simultanée

A ∈ Sn+ (R) ⇔ ∃ M ∈ Mn (R) A = M ⊺ .M.

Remarque : si M = (C1 , . . . , Cn ) en colonne, alors pour tout i, j, (M ⊺ .M )(i, j) = (Ci ∣Cj )

∀(A, B) ∈ Sn++ (R)2 , det1/n (A + B) ≥ det1/n (A) + det1/n (B) (†)

c) Déduire de ce qui précède l’inégalité (†) annoncée en début de question.

∀t ∈ [0, 1], det((1 − t)A + tB) ≥ det(A)1−t det(B)t .

∀ (A, B) ∈ Sn (R)2 , A ≥ B ⇔ A − B ∈ Sn+ (R).

Montrer que ≥ est une relation d’ordre.

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