Autokorelasi
Autokorelasi (bahasa Inggeris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai kaitan diri) merupakan salah satu pelanggaran andaian dalam regresi lurus berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggeris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi lurus berganda seharusnya tiada autokorelasi, iaitunilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai kaitan sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS, 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X
 | Rencana berkenaan statistik ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
 | Rencana berkaitan matematik ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |