En primer lugar...

Me gustaría agradecerte por comprar este libro. He dedicado mucho tiempo a

su creación y horas interminables descubriendo los conocimientos
compartidos. Espero que este libro aporte valor a tu trading y puedo
asegurarte que será una inversión valiosa de tu dinero al hacer esta compra y
también de tu tiempo al leer este libro. Mi consejo sería tomar notas y volver a
leer secciones para ayudar a solidificar tus conocimientos, y también
asegurarte de hacerme cualquier pregunta si necesitas ayuda y ¡haré todo lo
posible!

El libro cubre mi perspectiva y teoría detrás de la entrega de precios, y lo que

uso para operar todos los días. Más o menos todo lo que se enseña en este
libro es lo que uso, no se ha mantenido mucho oculto, así que espero haber
proporcionado el mayor valor posible. Siempre recuerda que con trabajo duro
y dedicación hacia tus objetivos puedes lograr lo impensable. Perfecciona tu
oficio sacrificando tiempo y dinero, y normas sociales para diferenciarte de la
multitud y tomar un camino separado de las ovejas.

No temas hacer cambios: las personas a tu alrededor te llamarán loco por tu

dedicación, sin embargo, cuando vean los resultados entenderán por qué
siempre tuviste esta visión. Las posibilidades con el trading son infinitas, todos
estamos en un viaje increíble conquistando los mercados y me alegra ser
parte de tu viaje. Trabaja duro en cada hora de vigilia y no hay excusas.
Una introducción al algo

El mercado es un juego de suma cero. Esto significa que por cada orden de
compra, debe haber una orden de venta correspondiente igual. Cada compra
y venta tienen que ser igualadas. Debido a esto, el mercado es técnicamente
un entorno de jugador contra jugador. Por cada vez que ganas dinero,
igualmente hay alguien perdiendo dinero. Cuando pierdes dinero, alguien ha
ganado dinero. De aquí viene la idea de la manipulación. El algoritmo es un
software complejo que utiliza tecnología de inteligencia artificial para dictar
todos los mercados.

El "algo" se ejecuta en nombre de un supercomputador que utiliza cálculos

matemáticos para analizar la interpretación de datos en el mercado. Los
datos son el formato de las órdenes en un mercado; esto se representa como
un punto de precio específico con una magnitud de orden específica. Las
tecnologías actuales están desactualizando las teorías previas sobre el
movimiento de precios. La idea de la estrategia de trading con algoritmos es
estar un paso adelante del grupo. El mercado evoluciona y sus participantes
tienen que adaptarse por selección natural. Las ovejas son sacrificadas.

El algoritmo de entrega de precios interbancario es un programa de

computadora que se utiliza para facilitar la transferencia de precios entre
diferentes instituciones financieras en el mercado interbancario. Este mercado
está compuesto por bancos y otras instituciones financieras que compran y
venden instrumentos financieros, siendo los más comunes los que nosotros
operamos (Forex e índices). El algoritmo de entrega de precios interbancario
se utiliza para asegurar que los precios que una institución está cotizando se
reflejen con precisión en las cotizaciones recibidas por otra institución. El
algoritmo de entrega de precios interbancario funciona tomando los precios
que está cotizando una institución y comparándolos con los precios que están
cotizando otras instituciones. Si hay una diferencia significativa entre los
precios que se están cotizando, el algoritmo ajustará las cotizaciones para
asegurarse de que estén alineadas entre sí.
Esto ayuda a garantizar que los precios que se cotizan en el mercado
interbancario sean lo más precisos posible, lo cual es importante para el
funcionamiento fluido del sistema financiero. Hay varios factores diferentes
que pueden afectar los precios que se cotizan en el mercado interbancario.
Estos incluyen condiciones económicas, eventos políticos y cambios en la
oferta y la demanda de diferentes instrumentos financieros. El algoritmo de
entrega de precios interbancario está diseñado para tener en cuenta estos
factores y ajustar las cotizaciones en consecuencia. La teoría que operamos es
muy compleja en su totalidad, sin embargo, solo operamos una pequeña
cantidad de lo que el algoritmo realmente hace.

El algo controla el mercado, no solo técnicamente, sino también

emocionalmente. El algo explota la mente emocional débil de los traders
minoristas y los obliga a tomar decisiones irracionales, en las que quedan
atrapados y, consecuentemente, manipulados fuera del mercado y obligados
a tener problemas de margen. El algo también explota la mala comprensión
de los traders minoristas sobre la acción del precio debido a sus estrategias.
Sin embargo, el algo no distingue entre la liquidez de los traders minoristas y la
de los traders inteligentes, simplemente ve dinero y quiere tomarlo.

El algo se mueve de dinero a dinero, o en otras palabras, de stop loss a stop

loss, y lo hace de la manera más eficiente. La manera más eficiente también
puede ser conocida como la manera más barata o "con descuento" de mover
el precio. La liquidez siempre existirá y, por lo tanto, también existirá la
manipulación.
CLS y su Algo

El Grupo CLS es una infraestructura de mercado financiero que proporciona

soluciones de liquidación, procesamiento y datos para el mercado global de
divisas. Es un sistema de liquidación en efectivo multi-moneda que ayuda a
reducir el riesgo de liquidación para sus miembros, que incluyen bancos y
otras instituciones financieras.

El Grupo CLS opera un sistema de liquidación para transacciones de divisas

que ayuda a reducir el riesgo de no entrega en una operación asegurando
que el pago y la entrega de una divisa se realicen solo si se realiza el pago en
otra divisa al mismo tiempo. La empresa tiene su sede en Londres, Reino Unido,
y cuenta con oficinas en Nueva York, Hong Kong y otros lugares de todo el
mundo. Más de 70 de las instituciones financieras más grandes del mundo
eligen ser miembros de liquidación del grupo CLS.

El algoritmo CLS (Continuous Linked Settlement) es un programa informático

que se utiliza para facilitar la liquidación de transacciones de divisas en el
mercado interbancario. El algoritmo CLS se utiliza para garantizar que la
liquidación de estas transacciones se realice de manera oportuna y eficiente.
El algoritmo CLS funciona tomando los detalles de una transacción de divisas y
comparándolos con los detalles de otras transacciones que se están
liquidando al mismo tiempo. Si hay alguna discrepancia entre las
transacciones, el algoritmo las identificará y ajustará los detalles en
consecuencia. Esto ayuda a garantizar que la liquidación de las transacciones
se realice de manera precisa y eficiente.

En general, el algoritmo CLS es una herramienta importante que ayuda a

facilitar la liquidación de transacciones de divisas en el mercado
interbancario. Juega un papel vital en garantizar el buen funcionamiento del
sistema financiero, y su desarrollo continuo y mejora son importantes para la
estabilidad de los mercados financieros. Los conceptos y la estrategia que
enseño operan bajo el CLSalgo y su teoría. Uno de los aspectos más
importantes de mi trading está específicamente relacionado con los tiempos
de liquidación de CLS, que enseñaré en este libro.
EEl algoritmo no sabe cómo se ve un gráfico. Un gráfico es una forma gráfica
de representar el procesamiento e interpretación de los datos del mercado. El
algoritmo opera con datos en lugar de 'Máximos y Mínimos' o 'Estructura'. El
movimiento del precio es deliberado y magnético, moviéndose entre la
liquidez y el desequilibrio. La entrega del precio se mueve en ciclos, basados
en el tiempo y la liquidez. El algoritmo no ve máximos o mínimos,
máximos/mínimos iguales, oferta y demanda, soportes y resistencias. Solo ve
un nivel de precio con una magnitud de órdenes. Este es un concepto clave
que muchos traders encuentran difícil de entender.

El algoritmo no tiene una estrategia, simplemente reacciona a cómo se

formulan los datos, en todas las perspectivas de tiempo. Opera desde los
marcos de tiempo más bajos hasta la imagen más grande. El precio es
'fractal', lo que significa que es uniforme en todas las perspectivas de tiempo.
El algoritmo puede ser visto como un depredador, que es usualmente una
buena analogía que uso para describirlo a los traders que buscan operar con
conceptos de liquidez. Piensa en las características de un depredador:
movimientos rápidos y castigo instantáneo.

Un depredador esperará a que su presa esté en una buena posición antes de

atacar e inyectar un dolor instantáneo para matar al animal. El algoritmo
construye la liquidez en ciclos y luego la ataca en ciclos, esperando el
momento perfecto para hacerlo, al igual que un depredador. Ahora, para
llegar al trabajo con gráficos...
La Entrega del Ciclo Semanal

Comenzando desde un panorama amplio, este tema cubrirá los detalles del
Ciclo Semanal. El precio sigue patrones de entrega que pueden ser subjetivos
al día de la semana. Estos movimientos se juntan para formar un ciclo a lo
largo de la semana. El Ciclo Semanal es un concepto importante al llevar a
cabo un análisis desde arriba hacia abajo, y también al obtener tu sesgo para
el día. Hay dos ciclos que conocer, uno para cada dirección de mercado
correspondiente.

Semana Alcista
Lunes:
El lunes es el comienzo de la semana y el día comienza con un déficit de
liquidez. Esto significa que el lunes típicamente crea un movimiento de
manipulación para cosechar liquidez y comenzar el movimiento de precios
de la semana. El máximo o mínimo del viernes de la semana anterior suele
ser tomado como liquidez, y también potencialmente el PWH/L.
Otra característica importante del lunes es que la mayoría de las veces
forma el máximo o mínimo de la semana.

Martes:
El martes, el precio acumulará algunas órdenes y luego establecerá
típicamente la dirección de la semana. Como se muestra en el diagrama,
el martes ha superado el máximo del lunes, lo que significa que ha
establecido una dirección semanal alcista y confirmado que el mínimo del
lunes probablemente sea el mínimo protegido de la semana.
Miércoles:
El miércoles suele ser un día de bajo volumen al estar en el medio de la
semana, donde el precio se prepara para los últimos 2 días de la semana.
El miércoles acumulará el mayor volumen de órdenes en ambos lados del
mercado. A veces, esta acumulación causará una breve reversión del
impulso alcista del martes.
Jueves:
El propósito del jueves es manipular la acumulación del miércoles y,
típicamente, causará el movimiento más grande de la semana.
El jueves es el día más habitual para que se alcancen los niveles del HTF, ya
que generalmente es el día más manipulativo con mucho volumen,
especialmente en relación con el miércoles.
Viernes:
El viernes, al ser el fin de semana, distribuirá y también potencialmente
revertirá el movimiento del jueves para facilitar un nivel de precio de
equilibrio para que comience la nueva semana el lunes. La distribución
también deja atrás algunas órdenes que serán fáciles de capturar para el
lunes siguiente.

Este ciclo es el formato más general y de alta probabilidad de la acción del

precio alcista de las semanas.
 DISTRIBUCIÓN DEL VIERNES

JUEVES DE GRAN
MOVIMIENTO DE MANIPULACIÓN

LIQUIDIT TARGET PARA LA SEMANA

DIRECCION ESTABLECIDA

Acumulación de Ordenes

Bajo de la Semana

Lunes: Marcado por la zona roja, formando el mínimo protegido de la semana.

Martes: Estableciendo la dirección para la semana.

Miércoles: Acumula órdenes, esencialmente forma un rango o esquema.

Jueves: Gran movimiento que alcanza el objetivo semanal de liquidez alto.

Viernes: Viernes: Distribuye y forma una pequeña reversión, dejando liquidez

para que el lunes la capture.
Semana Bajista

El lunes, el precio acumula órdenes.

El martes, suele ocurrir un movimiento de manipulación. Esto tiende a crear el

máximo protegido de la semana. Después de la manipulación, el martes
avanza en dirección bajista.

El miércoles y el jueves, el precio continuará en dirección bajista mientras

genera e induce más órdenes.

El viernes, el precio hace el último impulso de la semana y forma el mínimo de

la semana.
El Rango de Asia

El rango de Asia es una sesión que tiene múltiples características que se

pueden usar para desarrollar un sesgo diario y también para tomar entradas.
El verdadero horario de Asia para el calendario de pagos de entrada/salida
del algoritmo CLS es de 23:00 PM a 05:30 AM GMT.

El Ciclo de Liquidez de Asia

La sesión de Asia suele ser una sesión de bajo volumen en la que se acumula
mucha liquidez intradiaria para que el precio la utilice en los momentos de
sesión más volátiles, como Londres y Nueva York. El máximo y el mínimo del
rango de Asia son áreas de liquidez significativas que la sesión de Londres
utiliza como "combustible" para mover el precio.

Este máximo es un máximo fuerte (protegido). La

transferencia bilateral de dinero que ocurre aquí
proporciona combustible para la actividad del precio
durante el resto del día para alcanzar su objetivo. La
liquidez del máximo de Asia se ha utilizado como
catalizador.
ASIA HIGH

El mínimo de Asia se utiliza como liquidez intradía.

Comúnmente, una vez que el precio ataca el máximo del rango asiático, luego
descenderá para tomar el mínimo del rango asiático, y viceversa. Utilizar este
concepto puede proporcionar buenas oportunidades de trading en la
transferencia de dinero después de que se haya tomado un máximo o mínimo
del rango.
Oportunidad de compra en el mínimo del rango asiático

Oportunidad de venta en el alto del rango asiático

Dirección del cierre de Asia

Otra forma en que se puede utilizar el rango de la sesión de Asia es prestando

atención a la dirección en la que cierra el rango. ¿Cierra el rango a un precio
más barato o más caro que el precio de apertura? Hay algunas reglas que
debes conocer cuando se trata de este concepto:

Rango de Asia ALCISTA = Día ALCISTA

Rango de Asia BAJISTA = Día BAJISTA

Este concepto se utiliza principalmente para desarrollar un sesgo diario hacia

qué dirección entregará el precio, y también tenerlo en cuenta puede
aumentar las probabilidades si se opera en línea con él.

Día Bajista

Cie
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En la imagen de arriba, los círculos rojos representan la apertura y el cierre del

rango de la sesión. Cuando el precio ha tenido un rango alcista, el día ha
cerrado alcista y viceversa. Una variación del concepto a tener en cuenta es
un movimiento falso en la apertura de Londres. Por ejemplo, si esperábamos
un día bajista, el precio podría subir al inicio de la jornada bursátil para tomar
liquidez que luego se revierte y alimenta el día bajista, por lo que el precio
fingió un día alcista solo para manipular órdenes esencialmente.
 FALSO MOVIMIENTO ALCISTA PARA TOMAR LIQUIDEZ

DINERO TRANSFERIDO DESPUES DE TOMAR LQ Y DIA BAJISTA

LIQUIDITY

ASIA BAJISTA = ESPERANDO

DÍA BAJISTA

23:00 PM - 05:30 AM GMT

Sesión de Frankfurt

La sesión de Frankfurt ocurre entre las 6:00 y las 7:00 GMT. Puede utilizarse
como otro rango de liquidez intradiaria a corto plazo, generalmente para
alimentar la sesión de Londres. El precio de apertura de la sesión de Frankfurt
también puede ser una buena indicación de puntos potenciales de reacción y
entradas.

El rango rosa en la imagen a la derecha muestra el rango de la sesión de

Frankfurt. El alto y el bajo del rango se pueden utilizar como liquidez para que
la sesión de Londres la utilice. En esta imagen, el alto y el bajo son tomados y
después de eso, el precio alcanza un nivel clave de alto marco temporal (HTF).
Dado que se tomó el alto o el bajo de Frankfurt, el precio puede inyectar esta
liquidez de nuevo al mercado y, por lo tanto, se puede presentar un trade. En
este ejemplo, el precio ofrece tanto una venta como una compra en el alto y el
bajo.
Ejemplo de entrada aprovechando la barrida del bajo de la sesión de Frankfurt
(FFL)
El precio de apertura de Frankfurt (FOP) es el nivel en el que se abrió la sesión a
las 6AM GMT. Este nivel se puede ver marcado como la línea roja. El FOP se
puede utilizar para determinar y confirmar los niveles en los que estás
operando. Por ejemplo, la zona que se forma por encima del precio de
apertura de FF es una zona de baja probabilidad y débil, que se puede ver
marcada como una Smart Money Trap (SMT). Ampliaremos más sobre las
trampas más adelante en este libro. La zona debajo del precio de apertura de
Frankfurt, marcada por el otro rectángulo rosa, es un nivel de probabilidad
más alto, ya que está por debajo del nivel de apertura de FF, y hemos tomado
la zona de trampa por encima del FOP mostrando una buena manipulación
antes de nuestra zona de entrada. Este nivel también permite que el mínimo
de FF sea tomado y usado como liquidez.
El mismo escenario ocurre para el lado correspondiente, tomando ventas.
Apertura de la Sesión de Londres (Londeo Open)

El inicio de Londres ocurre dentro de la primera hora de apertura de Londres,

entre las 8 am y las 9 am GMT. El inicio de Londres es conocido por crear el
máximo o mínimo protegido del día.

LONDRES FORMA EL ALTO DEL DÍA QUE ESTÁ PROTEGIDO

El rango azul en la imagen anterior representa el rango de apertura de

Londres. En este ejemplo, el alto de Asia y el rango de Frankfurt han sido
tomados y utilizados como liquidez, y como subproducto se utiliza por el
algoritmo para alimentar la sesión de Londres. El rango de apertura de Londres
suele ser muy volátil. Londres forma el máximo protegido del día en este
ejemplo (HOD).
Nos podemos posicionar en el mercado sabiendo si Londres formará el
máximo o mínimo del día, basado en el marco de tiempo alto y otras
confluencias. Una vez que se desarrolla un sesgo, podemos operar la apertura
de Londres y buscar entradas, y luego también continuar a lo largo del día
dado que esperamos que el máximo/mínimo esté protegido por el algoritmo
para el día.

Después de que el día ha terminado, el máximo/mínimo del día ya no está

protegido por el algoritmo y puede convertirse en un punto de liquidez futuro
para días posteriores, debido a que hay muchas órdenes atrapadas en este
nivel.

El mejor concepto con el que esta idea puede combinarse es el cierre

alcista/bajista de Asia. Si Asia cerró alcista, esperaríamos que el día fuera
alcista.

Por lo tanto, también esperaríamos que la apertura de Londres formara el

mínimo del día y que estuviera protegido.
Sesión de Nueva York

La sesión de Nueva York ocurre después de Londres y también es una de las

sesiones más volátiles. La hora de apertura de Nueva York es a la 1pm GMT y
dentro de esta primera hora de apertura, la sesión de Nueva York a menudo
presenta una formación de precio común que se puede utilizar en nuestro
sesgo y para entradas durante la sesión.
La apertura de la sesión de Nueva York es conocida por causar reversals,
generalmente un reversal a Londres. Este reversal crea una trampa y luego el
precio continúa en su dirección diaria después de que la trampa haya sido
tomada. El precio de apertura de Nueva York (NY Open) se puede etiquetar
como un momento de trampa.

Momento de la reversión de la
apertura de NY (NY Open).
Formando una zona trampa

Nos da una reacción falsa

SMT

LIT

Compra valida

La sesión de NY está indicada por el cuadro verde. La apertura del cuadro es el

momento de apertura de NY. Cuando comienza la sesión, se inyecta una gran
cantidad de ventas, dejando atrás una trampa. La mayoría de las trampas
dan una reacción antes de fallar, para inducir a más vendedores en este caso.
Esta falsa reacción como resultado brinda una buena oportunidad de compra,
con la anticipación de que la trampa fallará y el precio continuará en su
dirección alcista diaria.
Tenemos un día alcista, debido a un cierre alcista de Asia. Se tomaron los
mínimos de Asia y también los mínimos de Frankfurt, lo que formó un mínimo
protegido. Después de que se tomara esta liquidez, el algoritmo inyectó
órdenes y ocurrió un movimiento alcista hacia los siguientes objetivos
intradiarios (por ejemplo, el máximo de Asia). La sesión de NY contradice la
dirección de Londres dejando atrás una trampa. Los operadores de SMC ven
esto como un cambio de estructura a bajista que deja una oferta. El algoritmo
toma liquidez y luego comienza a cambiar y finalmente elimina la trampa y
continúa con las posiciones largas.
Ciclo Diario

A partir del conocimiento enseñado hasta ahora sobre las sesiones, podemos
llegar a una conclusión sobre el ciclo diario, que reúne todas las
características de las sesiones.

London Low (Bajo protegido del día)

; Formulación de Asia, Frankfurt, Londres y Nueva YorK

Algo Candle & Strong H/L's

Un "algo candle" es un patrón que describe una vela agresiva que toma
liquidez y tiene inducción. El patrón de vela actual del "algo candle" es lo que lo
hace importante y nos permite determinar su fuerza. Normalmente, las velas
de "algo" son máximos y mínimos protegidos, y el algoritmo puede usar esto
como un nivel clave.
El patrón de vela específico es extremadamente importante para la
verificación del "algo candle". Como se muestra en la imagen anterior, las
mitigaciones de la vela deben ser agresivas, lo que se muestra con una
mecha.
No debe haber más de 3 velas en este nivel. Asegúrese de que las velas no
tienen ninguna parte del cuerpo cerrado por debajo del nivel de liquidez. Los
dos usos de una vela de algo son:

-Saber qué niveles son fuertes y están protegidos.

-Utilizarlas como PDI para una operación, si están en línea con la tendencia
correcta.

Una cosa importante de saber sobre el mercado es que se mueve en CICLOS.

Por lo tanto, para un ciclo de liquidez particular, los objetivos de precios
pueden ser alcanzar cierto nivel alto. Si vemos velas de "algo" que parecen
muy fuertes, es probable que estén protegidas a lo largo de las
continuaciones, pero esto solo se aplica hasta que se alcance el objetivo de
liquidez. Por ejemplo, el mínimo de Londres puede estar protegido durante
todo el día si esperamos un día alcista, pero después de que termine el día ya
no está protegido.

Las velas de "algo" a menudo se forman en niveles clave, como el máximo o

mínimo de Londres. Como el máximo/mínimo de Londres es conocido por
formar el máximo o mínimo del día, está protegido y, por lo tanto, suele ser una
vela de "algo". La vela de "algo" generalmente se forma a partir de los puntos
de liquidez del mínimo de Asia o del mínimo de Frankfurt, como se aprendió
del ciclo diario anterior.
Cualidades de mitigación

Las cualidades de una mitigación son muy importantes para confirmar áreas,
como se observa al aprender sobre la vela de "algo". Lo que sucede después
de esta mitigación algorítmica también es extremadamente importante, así
como la forma en que el precio se acerca al nivel antes de la mitigación.

El algoritmo se ve como un depredador; los depredadores operan

rápidamente para tener la mejor oportunidad de atrapar presas y sobrevivir
en la naturaleza. El algoritmo inyecta grandes volúmenes de órdenes para
manipular a los traders en un período de tiempo corto; la importancia de una
inyección rápida es reducir el tiempo para las emociones o el proceso de
pensamiento, dejando a los traders emocionalmente débiles después de sufrir
pérdidas importantes.

También reduce el tiempo para que los traders cierren posiciones antes de
sufrir la pérdida. Lo primero de lo que hablaremos son las mitigaciones
agresivas.

Medimos la agresión (o volumen) en comparación con el movimiento de

precios reciente. No se mide en tamaño o por unidad. Lo mido en relación con
la acción reciente del precio.

MITIGACIÓN AGRESIVA = REACCIÓN AGRESIVA

En la imagen anterior, esperamos un intercambio basado en la vela de "algo"
protegida, con una inducción significativa. Hablaremos sobre la inducción más
adelante.

Ahora prestamos atención a cómo el

precio mitiga este nivel.

Como se puede ver, marcado por el

rango de precios naranja, el algoritmo
acumula órdenes deteniendo el precio
antes de nuestra mitigación.

Presta atención a la naturaleza de

estas velas, con un volumen muy bajo
y con movimiento errático, sin
dirección clara.

Con urgencia, el precio luego mitiga

nuestro nivel deseado. El modelo
mostrado es el modelo de mercado
maker vende para comprar, del cual
hablaremos pronto. ¿Qué acabamos de
aprender sobre las mitigaciones? Una
mitigación agresiva provoca una
reacción agresiva. Las mitigaciones
agresivas dejan atrás zonas de trampa,
de las cuales también hablaremos
pronto. Cuando el precio alcanza
nuestro nivel morado, necesitamos
estudiar la mitigación de la vela actual.
Así como aprendimos sobre las
mitigaciones de algoritmos, queremos
ver un rechazo fuerte, lo más importante
es que la vela no cierre en la zona. Como
se muestra en este ejemplo, el precio
inmediatamente rechaza y cierra sin
que el cuerpo de la vela se quede dentro
de la zona.
 Observa cómo incluso las próximas
velas respetan el nivel sin que el
cuerpo de la vela se cierre dentro de la
zona, solo hay mechas. Esto confirma
que la probabilidad es alta.

Como se esperaba, obtenemos una reacción agresiva del nivel y se mantiene

perfectamente.
Vela Vector

Llamamos a estas velas agresivas con gran desplazamiento "velas vector". Las
velas vector también pueden ser vistas como una trampa de liquidez: los
traders que operan basados en la estructura y el flujo de órdenes ven las velas
vector como una confirmación fuerte de que el precio muestra disposición
para ir en una dirección determinada.

De hecho, las velas vector acumulan grandes inyecciones de liquidez, y por lo

tanto, a menudo el precio se invierte y la vela vector es eliminada y/o utilizada
como liquidez. Las velas vector también aparecen en marcos temporales más
altos como una vela grande, lo que puede inducir a los traders de marcos
temporales más altos a tomar posiciones, como los traders minoristas, que
pueden operar velas envolventes.

Incluso usando el ejemplo que

acabamos de estudiar para
mitigaciones agresivas, podemos ver
que este rango naranja aquí
representa una vela vector, debido a
su gran desplazamiento en un período
de tiempo rápido. El máximo de esta
vela almacena muchas órdenes que
no están protegidas y pueden
convertirse en un objetivo potencial de
liquidez.

Esto tiene sentido, ya que estábamos

buscando compras: cada movimiento
en el mercado tiene un propósito, el
algoritmo acumula liquidez antes de
tomar liquidez. El algoritmo está un
paso adelante y siempre tiene sus
próximos objetivos y dirección en
orden.

Otro punto a tener en cuenta sería que

los movimientos y mitigaciones
agresivas se convierten en áreas
importantes de posible liquidez para
futuras entregas de precios.
2 Push Mitigation

La mitigación de 2 Push es un concepto bastante autoexplicativo.

Básicamente, ocurre cuando la primera mitigación de un área es barrida, y es
común que el precio no haya tomado suficiente liquidez previamente.

Este concepto puede ser utilizado de forma fractal, que es lo que uso mucho.
En el escenario fractal, estaríamos buscando que la primera vela sea barrida
por la segunda vela.

Asegúrate, sin embargo, de que el precio aún obedezca una mitigación de

algoritmo agresiva, la cual hemos estudiado previamente.
Echemos un vistazo a un mini caso de estudio utilizando algunas de las cosas
que hemos aprendido hasta ahora...

Entonces, lo que podemos ver es que el precio ha tomado un área de liquidez,

dejando un máximo fuerte debido a su rechazo del algoritmo, sin cierre de
cuerpo, solo una mecha. También tenemos un área potencial de liquidez para
que el precio ataque, que es el mínimo de la vela alcista de gran volumen. Esto
muestra la fractilidad del mercado, ya que esta sería una vela vector en un
marco de tiempo más bajo.
Ahora, bajando a los marcos de tiempo más bajos, podemos ver que el precio
ha mitigado un nivel. Ha eliminado la liquidez de la inducción y también ha
llenado completamente un área de ineficiencia. Estudiaremos este par
extremadamente a fondo más adelante en el libro.

Tras la mitigación, vemos que el precio ha ingresado

agresivamente a nuestra área. Esto confirma que el
precio dará una reacción agresiva desde este nivel.

También presenciamos una mitigación de 2 push

donde el precio barre un máximo de vela anterior al
mitigar. Por último, vemos nuestra confirmación final
que es nuestra mitigación de vela agresiva.

Cuando el precio golpea el nivel, la vela cierra con una

mecha y ningún cuerpo por encima del nivel. Después
de que esta vela cierre, está confirmado y podemos
entrar en la apertura de la siguiente vela. Nuestro
primer objetivo podría ser la vela vector y nuestro
segundo objetivo puede ser nuestro mínimo de
liquidez original de marco de tiempo superior.

A continuación se muestra el resultado.

Transferencia De Dinero

Cuando se toma liquidez, alguien ha perdido dinero debido a que se ha

activado su stop loss, y posteriormente, alguien en el otro lado ha ganado
dinero. Este concepto se conoce como una "transferencia de dinero" y se
puede ver gráficamente en un gráfico. Para tomar operaciones, queremos
ingresar al mercado durante esta transferencia de dinero. Hay un ciclo de 3
pasos para cómo ocurre una transferencia de dinero.

El dinero se El dinero es
La liquidez es
transfiere al Algo reinyectado en el
tomada por el
después de tomar mercado en
Algo
la liquidez. nombre del Algo.
 Inducement

La inducción es un formato de liquidez donde grandes cantidades de órdenes

se acumulan dentro de rangos de precios. Es una de las liquideces más
efectivas, especialmente para las entradas. La inducción es un concepto
fractal y, por lo tanto, puede ser utilizada en todos los marcos de tiempo,
incluidos los marcos de tiempo más bajos (LTF, por sus siglas en inglés) para
las entradas.

La inducción ocurre dentro de una pierna del precio y es esencialmente un bloque de

liquidez que el algoritmo utiliza como posición de equilibrio dentro de la formación de
datos del libro de órdenes. Esto significa que cuando el precio pueda retroceder, la
liquidez suele ser recolectada antes de la continuación. No importa qué tan alto o bajo
sea el nivel de inducción en la pierna del precio, este nivel se utiliza como un equilibrio y
el precio usará este nivel para alimentar la próxima inyección.

En la imagen anterior, vemos una vela de algoritmo fuerte que está protegida por el
algoritmo. El bloque de órdenes formado en esta vela de algoritmo está marcado por el
área morada, y la inducción se forma muy cerca de ella. El tipo de inducción más
efectiva se conoce como 'inducción inmediata'. Básicamente, esta es una inducción que
existe muy cerca de un bloque de órdenes o nivel de desequilibrio: inmediatamente
después de que se toma la inducción, el precio puede tocar el nivel ya que está muy
cerca.
Esta pareja de inducción y un área de mitigación permite casi 0 latencia para una
transferencia de dinero en nombre del algoritmo, y como resultado, ocurre una inyección
grande después. La inducción también es muy efectiva cuando se juega en una
transferencia de dinero. Así que en el marco de tiempo más bajo cuando el precio
comienza a cambiar después de tomar liquidez, la inducción también se puede crear en
el marco de tiempo más bajo dando entradas más precisas.
La imagen muestra cómo el precio utiliza la inducción como punto de equilibrio para las
continuaciones. Los rangos de inducción pueden ser vistos como rangos de impulso
falsos. La inducción es un concepto que viola la estructura, ya que los traders que siguen
la estructura del mercado (SMC) ven esto como una ruptura de la estructura en lugar de
una captura de liquidez.

El precio se encuentra en un
estado constante de inducir a los
traders al mercado. Los niveles de
inducción también pueden ser
operados sin mitigación, solo con
el barrido y el rechazo.
La herramienta de volumen fijo muestra el formato de volumen entre un rango
de precios. Esta herramienta se puede utilizar para ver dónde se encuentran
los mayores vacíos de órdenes, lo que aclara dónde puede querer venir el
precio a mitigar y tomar liquidez para una oportunidad de trading. El rango
verde en la imagen a continuación muestra un rango de precios que está
contenido por la vela de algoritmo protegida en el mínimo.

El cuadro morado muestra la mitigación de un bloque de rechazo, que se

forma después de una captura de liquidez.

Podemos trazar la herramienta de volumen fijo desde el mínimo protegido en

la vela de algoritmo hasta el máximo del rango. La herramienta mostrará
barras del volumen dentro del rango de precios. Las barras grandes muestran
niveles de precios de alto volumen y, por supuesto, las barras pequeñas
muestran bajo volumen. Una barra de volumen grande que se combina con
una barra de volumen muy pequeña generalmente indica un nivel de alta
probabilidad, ya que esto muestra una inducción dentro de un área
desequilibrada de precio.
Como se muestra, el precio barre por debajo de la barra de volumen grande
en la herramienta de volumen fijo, mostrando una liquidación del 100% de la
liquidez. A medida que el precio toma esta área de liquidez importante,
tenemos una transferencia de dinero e instantáneamente una reinyección de
nuevo en el mercado para ejecutar máximos de liquidez.

También necesitamos prestar atención a cómo se acercó el precio al nivel de

liquidez: como discutimos anteriormente, el precio forma una vela vectorial
que almacena un lote muy alto de liquidez en su máximo, dándonos objetivos
razonables y sesgo para tomar una compra.

Las mitigaciones agresivas llevan a reacciones agresivas; la gran venta indujo

a muchos traders a cortos, ya que piensan que el mercado ha mostrado su
mano mediante un flujo de órdenes bajista pesado, y como resultado, el
precio alcanza el nivel de equilibrio deseado en el que ahora ha cosechado
liquidez para ser capaz de imprimir el próximo ciclo de entrega de precios.
Imbalance To Re-Balance Teoría

No solo la liquidez, sino también los desequilibrios dentro de la acción del

precio son importantes para que el precio se entregue de manera efectiva. Los
desequilibrios son muy simples de entender y se crean a partir de una gran
disparidad de un lado de una transacción en relación con el otro. Esto se crea
simplemente después de una inyección de capital, donde se bombean
grandes volúmenes de órdenes que conducen a la formación de una vela
vectorial dejando niveles de precio donde hay una formación muy desigual de
compras en comparación con las ventas, y viceversa.

El algoritmo está diseñado para proporcionar un proceso transparente y justo

para determinar precios en el mercado interbancario. Los niveles
desequilibrados se reequilibran en la acción futura del precio, lo que puede
ocurrir en un corto período de tiempo o en un largo período de tiempo.

Cuando usamos desequilibrios, queremos ver una mitigación del 100% del
desequilibrio en lugar de un llenado parcial. Las áreas más reactivas para que
el precio llene el desequilibrio son aquellas donde también hay inducción
asociada. Esto es más eficiente para el algoritmo permitiéndole recuperar más
órdenes al reequilibrar los niveles de precio para una fijación de precios justa.
Cuando el precio está en una valoración de equilibrio, hay más incentivo para
que los traders se involucren, ya que no se sienten ni muy temprano ni muy
tarde. Esto brinda una oportunidad para que el algoritmo genere liquidez.
Después de que se hayan llenado los desequilibrios, generalmente ocurre una
gran inyección que puede dejar un desequilibrio adicional para que la entrega
futura de precios lo vuelva a visitar.

Los imbalances (también conocidos como

IPA) son una de las áreas de mayor
probabilidad para las que el precio se siente
atraído. Cuando se ha tomado la liquidez y
se ha llenado el desequilibrio, hemos visto
un ciclo completo de transferencia de
órdenes y un nuevo ajuste de precios a un
punto de equilibrio, lo que facilita que el
algoritmo distribuya el precio hacia su
próximo nivel deseado. Como se mencionó
anteriormente, siempre asegúrate de que
sea una mitigación del 100% para una
mayor probabilidad, y siempre prioriza el
nivel ineficiente en el marco de tiempo más
alto en relación con el marco de tiempo
más bajo. Por ejemplo, un imbalance de 15
minutos es más dominante que un
imbalance de 5 minutos.
 Los desequilibrios son mejores cuando están acompañados de una
inducción.
Son más efectivos cuando se ha completado un llenado del 100%.
Son más efectivos si el desequilibrio se creó durante una sesión importante
y de alto volumen, como Londres o Nueva York.

El mercado está en un estado constante de desequilibrio y RE-BALANCE.

Orderblocks

Un bloque de órdenes es una gran magnitud de órdenes de compra o venta

que existen en un nivel de precio específico. Las órdenes son colocadas por el
algoritmo con el propósito de ejecutar un movimiento o posición grande en el
mercado. Los bloques de órdenes también se utilizan en la manipulación para
simular una actividad de compra o venta pesada en un nivel de precio. Los
bloques de órdenes requieren mitigación por muchas razones:

Problemas de liquidez: Los bloques de órdenes pueden crear problemas

de liquidez, ya que pueden ser más grandes que la oferta o demanda
disponible para un valor. Esto puede llevar a retrasos en la ejecución de
órdenes o a que las órdenes se llenen a precios diferentes al precio
deseado.

Impacto en el mercado: Los bloques de órdenes grandes pueden tener un

impacto significativo en el mercado, moviendo el precio del valor que se
está negociando y potencialmente causando volatilidad. Esto puede ser
disruptivo para los traders y llevar a una actividad menos eficiente y a una
reducción de la liquidez.

Los reguladores del mercado pueden limitar el tamaño de los bloques de

órdenes que se pueden colocar en el mercado para mitigar el impacto que
pueden tener en el mercado y para reducir el potencial de manipulación. Las
grandes entidades (como el Algoritmo) que utilizan bloques de órdenes
también pueden emplear técnicas como el trading algorítmico o los dark
pools para ejecutar sus órdenes de una manera que reduzca el impacto en el
mercado.
 Inducción

Los bloques de órdenes deben ser utilizados con la inducción de liquidez

existente antes de que el precio mitigue el nivel. Idealmente, la inducción debe
ser "inmediata"; muy cercana al OB.
Breaker Blocks

Un Breaker Block es un nivel de precio también utilizado para la mitigación por

el algoritmo. Es una forma efectiva para que el precio mitigue órdenes sin
tener que entregar una mitigación completa, lo que significa que se inyecta
menos capital y más se bombea hacia la siguiente pierna de entrega de
precio. Es un concepto simple: cuando un bloque de orden alcista "se rompe" y
se convierte en un bloque de orden bajista y viceversa.
Al igual que con cada mitigación que estudiamos, siempre asegúrate de que
exista una inducción antes del nivel. Los Breaker Block son más efectivos
cuando el precio que causa la ruptura es agresivo y no tiene ninguna
inducción dentro de él.

Éste es el único inducement; por

lo que es más probable que el
precio llegue al breaker block
que a cualquier zona de oferta
por encima.
Rejection Block

Un Rejection Block es un área formada después de que el precio "rechaza" o

reacciona agresivamente frente a un nivel, generalmente un punto de liquidez
importante. Los Rejection Block desobedecen los conceptos de los traders de
smart money ya que la mayoría de las veces no implican un BOS (ruptura de
estructura), lo que nos permite entrar temprano antes de que ocurra el
movimiento. En el algoritmo, la estructura no se utiliza como en SMC, en su
lugar se ve como liquidez, o 'estructura de algoritmo'. Un Rejection Block es
una confirmación de marco de tiempo más bajo para una oportunidad de
trading en niveles de liquidez importantes, como los máximos y mínimos
diarios protegidos, y los máximos y mínimos de sesión.
 SMART MONEY BEARISH
STRUCTURE AND
SUPPLY ZONES
HOLDING

Presta atención a cómo el precio todavía está obedeciendo las cadenas de

demanda del SMC y también la estructura bajista. Esto es una trampa que un
RB usa a menudo, de la que hablaremos más adelante.
Premium/Discount

Hay algunas formas en que el algoritmo puede ser utilizado para manipular los
precios de una manera que se desvía del verdadero equilibrio del mercado.

1.Trading de alta frecuencia: El algoritmo puede utilizar el trading de alta

frecuencia para ejecutar operaciones a velocidades extremadamente rápidas,
lo que permite aprovechar pequeños movimientos de precios antes de que
otros participantes del mercado puedan reaccionar. Esto puede llevar a
precios que no reflejan la oferta y la demanda subyacentes del mercado, ya
que los precios pueden moverse rápidamente e impredeciblemente debido a
este movimiento de alta frecuencia.

2.Falta de transparencia: El algoritmo puede dejar bloques de órdenes, lo que

significa que otros participantes del mercado no tienen una comprensión
clara de su comportamiento o cómo están afectando los precios. Esto puede
dificultar que otros participantes reaccionen a los cambios en la oferta y la
demanda, lo que lleva a precios que no reflejan el verdadero equilibrio del
mercado.

En este gráfico, podemos ver cómo el

precio deja atrás un bloque de
órdenes, lo que crea una vela de gran
desplazamiento hacia abajo que
llamamos vela vectorial. Esto deja un
área de precio muy desequilibrada,
conocida como un vacío, dentro del
movimiento hacia abajo. El premium
y el discount se refieren al nivel del
50% de este vacío. En este ejemplo, la
mitad superior se conocería como
precio premium (caro) y la mitad
inferior como precio descontado
(más barato). El nivel del 50% es
donde el precio puede alcanzar un
equilibrio dinámico, donde los
participantes del mercado están
ahora cómodos participando en el
mercado, lo que genera más liquidez.
La herramienta de volumen fijo sería
una buena manera de ver el volumen
del mercado gráficamente, lo que
reflejaría el formato de datos en un
libro de órdenes de un banco central.
 SWEEP

Liquidity Transferencia
swept y de dinero
EQ alcanzados

Este nivel de equilibrio se respeta ya que el precio tenía liquidez que tomar; de
lo contrario, este vacío no tendría liquidez y el máximo podría tomarse como
liquidez para continuar a la baja.
Algo-Estructura

La Algo-Estructura del algoritmo es una perspectiva de visualización de la

estructura que difiere de la estructura del smart money. La estructura del
smart money estudia las leyes de la estructura y lo que indica si el sesgo del
mercado es alcista o bajista, y cuándo va a cambiar. La Algo-Estructura ve la
estructura como liquidez. Los máximos y mínimos de la estructura no
necesitan ser protegidos y además, el formato de los máximos y mínimos no
sugiere tendencia alcista o bajista.

Las trampas de estructura también pueden existir en otro formato, donde el

precio se invierte sin mostrar un cambio de estructura previo. La mayoría de
los traders de acción del precio del smart money y los traders minoristas
quieren ver un BOS para un cambio o continuación en el precio.

Dado que no ha ocurrido ningún cambio, estos traders aún intentan operar en
la dirección en la que se está moviendo el precio. Nosotros, como traders que
utilizamos la liquidez, podemos esperar que el precio se invierta después de
atacar un punto de liquidez.
Si no hay un cambio en la estructura, podemos entrar y estamos
contradiciendo las órdenes de los traders de acción del precio, lo que significa
que estamos operando hacia la formación de liquidez del mercado, lo que
aumenta nuestra probabilidad de estar en el lado correcto del mercado.
La estructura
nunca se
contradice

Los traders de
SMC compran
aquí
Esto también puede ser visto como una trampa de SND; las cadenas de oferta
y demanda esencialmente forman una línea de tendencia minorista.
S/R Traps

Hay muchas formas de trampas, una importante de entender son las trampas
de soporte y resistencia. Las trampas de soporte y resistencia son mejores
cuando se combinan con otras confluencias para aumentar la probabilidad
de una idea de trading en particular.

Estos niveles de inducción se fortalecen con la liquidez de soporte y resistencia.

Market Maker Model

El modelo del market maker es el patrón de manipulación más frecuente que

existe en el mercado. Ocurre en dos formas, el modelo de compra del market
maker para vender y el modelo de venta del market maker para comprar. El
modelo del market maker es esencialmente un rango (consolidación) de
precio donde tanto compradores como vendedores están contenidos dentro
de niveles de soporte y resistencia. Dado que tanto compradores como
vendedores están fuertemente involucrados, es fácil para el algoritmo
manipular ambos lados del mercado en un corto período de tiempo. Cuando
el precio liquida un lado del rango, luego se revertirá para liquidar el otro lado.
El modelo del market maker es un concepto fractal, que puede ocurrir tanto en
marcos de tiempo más altos como en marcos de tiempo muy bajos.

Ejemplo fractalizado del modelo del market maker

Smart Money Trap

Una smart money trap es un bloque de órdenes que funciona como un punto
clave de liquidez en lugar de ser un área de mitigación.
Características clave de una smart money trap:

Bloque de órdenes que crea un impulso agresivo en el precio con alto

volumen.
No tiene inducement presente.

Las smart money trap funcionan mejor cuando se combinan con la entrega de
precios de la Algo-Estructura.
Sin inducción y zonas altamente desequilibradas, ambas ignorando los
conceptos de estructura del smart money.
Noticias
No operamos eventos de noticias, sin embargo, aún necesitamos estudiar las
características de los eventos de noticias. Una cosa que estudiaremos es
cómo operar después de los eventos de noticias, con un concepto llamado el
modelo de noticias. El modelo de noticias es una serie común de eventos que
ocurre después de un evento de noticias, lo que nos permite entrar en
operaciones de muy alta probabilidad. Las noticias no son un evento aleatorio,
la dirección en la que se mueve el mercado a partir de un evento de noticias
ya iba a suceder, las noticias solo se utilizan como un catalizador para que el
precio se desarrolle.

Las noticias a menudo mitigan áreas muy importantes o pueden ser utilizadas
para capturar niveles de liquidez importantes (principalmente en marcos de
tiempo de alto plazo). El mínimo o máximo de un evento de noticias se
convierte también en un área de alta liquidez, y el precio tiende a retroceder
después de las noticias para eliminar estos niveles en los marcos de tiempo
intradía.

En la imagen, la zona etiquetada

como 'SMT' (trampa del smart
money) es el mínimo de un evento
de noticias alcista. Este mínimo es
un mínimo no protegido que
almacena mucha liquidez y, por lo
tanto, el precio vuelve para retirarse
después del evento de noticias para
eliminarlo. Estas operaciones de
retroceso son operaciones de alta
probabilidad que veremos más
adelante. Cubriremos las trampas
del smart money más adelante y
sus características, sin embargo,
sepa que esta SMT es una zona de
demanda que no se mantendrá.
 Antes de que ocurra el retroceso después de
un evento de noticias, el Algoritmo necesita
obtener liquidez, que luego puede usar para
bajar y tomar el mínimo:

El primer retroceso después de las noticias

es falso y se utiliza como liquidez.

Después de que se haya liquidado el primer

retroceso, podríamos buscar entrar en una
posición de entrada para apuntar al mínimo
de las noticias, siempre y cuando esté en línea
con el marco de tiempo más alto (HTF). Por
ejemplo, si las noticias han tomado un nivel
de liquidez HTF importante, entonces el primer
retroceso falso se barrerá y luego ocurre una
transferencia de dinero, podemos buscar
entrar en una operación. Después de que se
tome el mínimo de las noticias, el precio
generalmente continúa en esa dirección.

La entrada podría tomarse después de la transferencia de dinero.

Top Down Análisis

Este capítulo cubrirá un análisis de arriba hacia abajo, siguiendo un estudio de

caso para una operación intradía que pondrá juntas las cosas que hemos
aprendido hasta ahora. El análisis de arriba hacia abajo comienza con los
marcos de tiempo más altos, a pesar de que no influyen en un sesgo que
podamos tener en el marco de tiempo más bajo, pero es útil siempre dar un
paso atrás y mirar el panorama general.

area of pricing is
efficient

A final sweep of LQ
(2 PUSH
MITIGATION)
efficent

BEARISH OB-

INTERNAL LIQUIDITY

Not lots of liqduity

in this green range,
so long term price
may wanna come
higher

This may be the low

Top Down Análisis

Este capítulo cubrirá un análisis de arriba hacia abajo, siguiendo un estudio de

caso para una operación intradía que pondrá juntas las cosas que hemos
aprendido hasta ahora. El análisis de arriba hacia abajo comienza con los
marcos de tiempo más altos, a pesar de que no influyen en un sesgo que
podamos tener en el marco de tiempo más bajo, pero es útil siempre dar un
paso atrás y mirar el panorama general.

El área de precios
es eficiente.

Un último barrido de
liquidez
(2 PUSH MITIGATION)
Eficiente

BEARISH OB-

Liquidez Interna

No hay mucha
liquidez en este
rango, así que a
largo plazo el precio
podría querer subir.

Este podría ser el

mínimo.

El análisis de arriba hacia abajo generalmente comienza con el gráfico

mensual y luego se desglosa en pequeños incrementos hasta el gráfico
semanal, diario, de 12 horas, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos y de 5 minutos.
En el gráfico mensual es evidente que el precio es bajista. El precio ha dejado
una mecha larga y ha comenzado a imprimir velas alcistas durante los
últimos meses recientes, por lo que podríamos esperar alguna forma de
retroceso, especialmente dado que también estamos en un mínimo previo
Semanal

Toma liquidez.

Tomó el inducement y
llenó el FVG, esto puede
proporcionar liquidez
para un retroceso.

SMT

Very little inducement

IPA válido e inducción

para un retroceso para
luego comprar, o dar un
retroceso para
continuar con las
ventas.

En el gráfico semanal, el precio ha tomado inducción y llenado un imbalance ;

observe cómo el precio mitiga con una mecha agresiva (mitigación de algo),
confirmando la fuerza de este nivel. Podríamos esperar que el precio continúe
vendiendo desde aquí, lo cual está en línea con la dirección general del gráfico
mensual. Las ventas a compras también son una posible orientación de la
entrega futura del precio, como se muestra en la línea roja. Esta área para
compras es la más probable para que el precio entregue, ya que es un nivel
bien precio, con un imbalance gráfico que también podemos ver que está
emparejado con una inducción debajo de una vela semanal.
H4

Nuestro proximo
objetivo por liquidez

H1
Sweep aquí, por lo tanto,
se espera un gran
movimiento a la baja

Un área válida a la que

el precio podría querer
llegar en algún
momento.

Este rango verde no

estará completo hasta
que se tome el mínimo.

SMT

Esta liquidez puede ser

utilizada para tomar el
mínimo.

SMT, ya que no hay

inducement

This low
m15

Compra hasta este

nivel, para luego
vende.

Llenó FVG y tomó la

inducción, suficiente
impulso para comprar.

Nuestro sesgo es que el precio llegue a los máximos iguales (EQH) para
recolectar una gran cantidad de liquidez. Esto es para que el precio pueda
inyectar este capital para llegar al mínimo en el gráfico diario, que es nuestro
primer objetivo de liquidez. Mientras el precio hace esto, el máximo de Asia
también puede ser tomado por liquidez, luego, mientras tomamos los
máximos anteriores, podemos esperar que esto ocurra durante la apertura de
Londres, poniendo así el máximo del día. Si fuéramos a mirar los gráficos en
este punto de precio, estaríamos buscando compras, y luego ventas después.
 m2

BSL liquidity

FOP

m2
Muy buena inducción
en la apertura de
Frankfurt.

Bajando a los marcos de tiempo más bajos, podemos ver que después de la
sesión de Frankfurt, el precio está cayendo hacia un nivel de inducción que
está debajo de una vela vectorial. Otra razón por la que esta zona es válida es
que está por debajo del precio de apertura de Frankfurt, que aprendimos al
principio de este libro. El algoritmo generó liquidez en el lado de compra arriba
en forma de una línea de tendencia, lo que muestra que las compras pueden
ser un objetivo a corto plazo para el algoritmo; Esto está en línea con nuestro
sesgo.

A medida que el precio se acerca al nivel de inducción clave donde

buscaremos una operación, también podemos ver cómo el algoritmo está
formando actualmente un modelo de creador de mercado, lo que es una
fuerte confluencia ya que estamos presenciando una trampa de liquidez antes
de que el precio llegue a nuestro nivel. Debido a que el precio ha formado una
trampa de liquidez antes de llegar a nuestro nivel, no necesitamos confirmar el
nivel con confirmaciones de marco de tiempo más bajo, como una
transferencia de dinero y barrido de inducción. Más bien, podemos ingresar
después de confirmar el nivel con nuestra confluencia agresiva de mitigación
de algoritmos. Esperamos hasta que el precio llegue al nivel y dé un rechazo
de vela agresivo; siempre espere a que la vela CIERRE en esta formación.
 Un buen SL de 3 pips

Ahora que el precio ha presentado

nuestra mitigación agresiva,
podemos buscar entrar, con el lugar
más seguro para colocar nuestro
Stop loss cubriendo la mayor parte
de la vela anterior, ya que
consideramos que está protegida.
El lugar más razonable para un primer objetivo sería el máximo de Asia, ya que
este es un nivel significativo donde existe la posibilidad de que el algoritmo
reaccione. En el marco de tiempo superior, esperamos que el objetivo sea los
máximos relativos que pueden ser tomados y luego el precio puede inyectarse
de nuevo en ventas, para llevar al mínimo diario que es nuestro sesgo diario
general para que el precio termine.
Caso de Estudio 1

Desde el marco de tiempo superior, nuestro sesgo es eliminar el máximo

marcado con una línea punteada, que fue la mitigación de una Smart Money
Trap en el higher time frame

Este nivel está por debajo del precio de

apertura de Frankfurt y también utiliza el
mínimo de Frankfurt como liquidez.

Hemos tenido un rango alcista en Asia que coincide con nuestro sesgo de
compras. Hemos identificado un nivel válido donde el algoritmo almacena
órdenes para que el precio mitigue y tome liquidez para impulsar el
movimiento al alza. Esta acumulación de precio está ocurriendo antes de
Londres, lo que tendría sentido ya que cuando el precio llegue a mitigar en la
apertura de Londres, podemos esperar que forme el mínimo del día aquí.
 GRANDES ÓRDENES ENCIMA DE ESTE ALTO

A medida que el precio se acerca a nuestro nivel, podemos ver que crea una
vela vectorial. Sabemos que encima de esta vela vectorial hay una gran
cantidad de capital inyectado, lo que confirma más una compra; la vela
vectorial también deja atrás una Smart Money Trap. También recuerda que
una entrada agresiva = salida agresiva.

Nuestra primera trampa de liquidez

en marcos de tiempo más bajos
comienza a ocurrir ahora. Antes de
que el precio mitigue nuestro nivel,
crea un modelo de mercado,
mostrándonos que el algoritmo está
preparando su última generación de
órdenes y liquidez antes de
manipular y mitigar nuestro nivel.
Ver cómo la gente es liquidada
antes de que estemos buscando
entrar es una confirmación sólida.
Deja atrás inducción en
marcos de tiempo más
bajos y...
Caso de Estudio 2

Nuestro sesgo es atacar el nivel interno de liquidez arriba. Recientemente

hemos barrido un nivel de liquidez de HTF, que es un nivel clave para una
reversión al alza.
Dentro de las primeras horas de la sesión de trading, vemos que el precio ha
liquidado el mínimo de Frankfurt, así como el mínimo de Asia, lo que
proporciona combustible para que el algoritmo inyecte en las compras de
Londres. Podemos ver que la apertura de Londres ha establecido un mínimo
que esperamos que sea el mínimo protegido del día, lo que tiene sentido para
las compras. Asia también tuvo un cierre alcista, por lo tanto, esto está en línea
con nuestro sesgo alcista.

Hemos identificado un breaker block, que se encuentra en el descuento del

rango de apertura de Londres. Este breaker block es de alta probabilidad ya
que tiene inducement, y también observe cómo no hay inducement que
ocurra para el breaker block debajo de él, por lo tanto, favorecemos el breaker
block.
Dado que no hay inducement, si el precio llega a esta
zona es muy probable que el precio la barra y tome
este mínimo.
El precio mitiga el nivel, proporcionando una mitigación del algoritmo y
dejando atrás un pequeño inducement de LTF. Al estudiar cómo el precio
retrocedió hacia la zona, podemos ver que se formó una vela vectorial,
dejando atrás una Smart Money Trap.
Gracias

Felicitaciones por completar el libro. Gracias por tu compra y me alegra que lo

hayas encontrado valioso. Recuerda siempre ser un estudiante del mercado,
trabajar duro, estudiar diligentemente y conectarte con otros para tener éxito.
Toma notas detalladas, vuelve a leer según sea necesario y prueba todos los
conceptos para incorporarlos en tu estrategia de trading. No dudes en
comunicarte para obtener más educación o llamadas 1-1. No olvides compartir
tus reseñas del libro y mostrar tu progreso en la prueba y estudio de los
conceptos enseñados.