Les sujets suivants, poss aux candidats des options scientique, conomique, technologique et littraire BL, constituent la premire

version dun chantillon des sujets proposs lors des preuves orales du concours 2009.

1 Sujets donns en option scientique

Sujet S 1 - Exercice Soit (Un )n N une suite de variables alatoires indpendantes dnies sur un espace probabilis (, A , P), suivant la loi uniforme sur [0, 1]. n Ui . On considre la variable alatoire T dnie sur (, A , P) par : On pose, pour tout n N , S n =
i =1

T = inf {n N / S n

1 }.

1) Question de cours : Densit de la somme de deux variables alatoires indpendantes densit dnies sur (, A , P). 1 2) On admet dans cette question que : P([S n < 1]) = pour n 2. n! a) Que vaut P([T = 1]) ? b) Exprimer, pour tout entier n suprieur ou gal 2, lvnement [T = n ] en fonction des vnements [S n 1] et [S n 1 < 1]. c) En dduire, pour tout entier n suprieur ou gal 2, la valeur de P([T = n ]). d) tablir lexistence de lesprance E(T) ; calculer E(T). 3) a) Dterminer une densit de la variable alatoire S 2 . b) Montrer que pour tout n N , une densit f S n de la variable alatoire S n est donne par : ( ) k 1 n 1 (1) j (x j )n 1 si x [k 1, k ], (1 (n 1)! j =0 j 0 1 . n! si x [0, n ] k n)

f S n (x ) =

c) En dduire que P ([S n < 1]) =

Sujet S 1 - Exercice sans prparation Soit (E, < ., . >) un espace vectoriel euclidien de dimension n > 0. Soit f et g deux endomorphismes de E symtriques et ayant des valeurs propres strictement positives. 1) Prouver quil existe un endomorphisme de E ayant des valeurs propres positives tel que f = 2 (2 dsigne ). 2) Montrer que : Ker( f + g ) = Ker f Ker g .

Sujet S 2 - Exercice 1) Question de cours : Existence des moments dune variable alatoire discrte. 2) Soit f la fonction dnie sur ]0, 1[ par : f (x ) = a) tudier les variations de f . 1 3x 2 2x 2(1 x )2 ln(1 x ) 12x 2

b) Montrer que, lorsque x tend vers 0+ , f (x )

x . 18

Soit X 1 et X 2 deux variables alatoires discrtes dnies sur un mme espace probabilis (, A , P), strictement positives, indpendantes et de mme loi. On pose : U = X 1 + X 2 , T = X 1 X 2 , Y1 = X1 X2 , Y2 = . U U

3) a) Montrer que Y1 et Y2 suivent la mme loi et admettent des moments de tous ordres. Calculer E(Y1 ) et E(Y2 ). ( ) T T b) En dduire que admet des moments de tous ordres. Calculer E . U U( ) T c) Montrer que Cov(Y1 , Y2 ) = V(Y1 ). En dduire une formule reliant V et V(Y1 ). U 4) On suppose que X 1 et X 2 suivent la loi gomtrique de paramtre p (p ]0, 1[). On pose q = 1 p . On admet le rsultat suivant : V(Y1 ) = f (q ). laide des rsultats prcdents, tablir lencadrement suivant : ( ) T 1 0<V < U 3

Sujet S 2 - Exercice sans prparation 1- Montrer que pour z > 0, lintgrale J(z ) = est convergente. 2- A laide dune intgration par parties, montrer que J(z ) est quivalent en + Sujet S 3 - Exercice 1) Question de cours : Donner la dnition et les principales proprits dune fonction convexe sur un intervalle I de R. On admettra que si f est convexe sur I et (x , y , z ) I3 , alors 1 1 1 f ( x + y + z) 3 3 3 1 1 1 f (x ) + f ( y ) + f (z ). 3 3 3
z +

e t dt t e z . z

2) Soient a , b et c trois rels strictement positifs, montrer que : (abc ) 3 En dduire que : (abc ) 3 en posant (a , b , c ) = (1/a , 1/b, 1/c ),
1 1

a +b +c 3 3 1 1 1 + + a b c

3) Soient a 0 , b 0 et c 0 trois rels strictement positifs. On dnit par rcurrence les suites (a n )n (c n )n 0 par les relations suivantes : an + bn + cn a n +1 = 3 1 b n +1 = (a n b n c n ) 3 3 c n +1 = 1 1 1 + + an bn cn

0,

( b n )n

et

a) Montrer que pour tout n N , les rels a n , b n et c n sont bien dnis et 0 < c n b n a n . b) Montrer que les suites (a n )n 0 et (c n )n 0 sont monotones et que les trois suites (a n )n 0 , (b n )n (c n )n 0 sont convergentes. On note , et leurs limites respectives. c) Montrer que = = . d) On cherche maintenant montrer que la suite (b n )n 0 est toujours monotone. i) Soient x , y et z trois rels, tels que 0 < x < y < z . On note : s = x +y +z d = x y + xz + y z p = xyz

et

Montrer que ps 3 d 3 est du signe de xz y 2 . (on pourra remarquer que ps 3 d 3 = ( y z x 2 )(zx y 2 )(x y z 2 )). ii) En appliquant le rsultat prcdent a 1 , b 1 et c 1 , montrer que b 3 b 2 est du signe de b 2 b 1 . Conclure. Sujet S 3 - Exercice sans prparation Soit n N , (, A , P) un espace probabilis et (X i )i {1,...,n } une famille de n variables alatoires relles discrtes dnies sur , indpendantes et de mme loi . On dnit la variable alatoire : n Sn = Xi .
i =1 x Sn 1) Montrer que x R ) existe et a R, P([S n + tel que lesprance E(e 2) Appliquer ce rsultat au cas o chaque X i suit la loi dnie par :

a ])

e ax E(e x S n ) .

P([Xi = 1]) = p , P([Xi = 1]) = 1 p .

Sujet S 4 - Exercice a1 a2 . a3 a4

4 On note F le sous-ensemble de M4 (R) constitu des matrices M(a ) quand a parcourt R . 1 0 0 0 0 1 0 0 On note J = . 0 0 1 0 0 0 0 0 1) Soit E un espace vectoriel de dimension nie gale n .

0 0 0 0 0 0 Si a = (a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ) R4 , on pose M(a ) = 0 0 0 a1 a2 a3

2) 3) 4) 5)

a) Question de cours : Rappeler la dnition du sous-espace vectoriel engendr par une famille (x 1 , . . . , x p ) de vecteurs de E. Dans quel cas la famille (x 1 , . . . , x p ) est-elle une base de Vect(x 1 , . . . , x p ) ? b) Soient E1 de base (x 1 , . . . , x p ) et E2 de base ( y 1 , . . . , y q ) deux sous-espaces vectoriels de E tels que E1 E2 = {0E }. Montrer que la famille (x 1 , . . . , x p , y 1 , . . . , y q ) est libre. Quen dduit-on sur p + q ? Montrer que F est un sous-espace vectoriel de M4 (R) et en donner la dimension. Soit (e 1 , e 2 , e 3 , e 4 ) la base canonique de R4 . Pour i [[1, 4]], on pose Mi = M(e i ). Montrer que i [[1, 4]], la matrice Mi + J est inversible et que la famille (Mi + J)1 i 4 est libre. Soit a R4 . Montrer que si pour tout rel non nul, la matrice M(a ) + J est non inversible, alors a = (0, 0, 0, 0). Soit G un sous-espace vectoriel de M4 (R) qui ne contient aucune matrice inversible et tel que J G. a) Dterminer G F et en dduire que la dimension de G est infrieure ou gale 12. b) Existe-t-il un sous-espace vectoriel de M4 (R) de dimension 12 ne contenant aucune matrice inversible et contenant J ?

Sujet S 4 - Exercice sans prparation Pour n entier naturel non nul, soit X n une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, A , P), de loi binomiale de paramtres n et p avec p ]0, 1[. 1) Montrer que pour a > 0 x, P([X n a ]) tend vers 0 quand n tend vers +. 2) Montrer que si b > 0, ([ ]) p (1 p ) Xn p (1 p ), b n ) P p >b min( n b2n [ ] Quen dduit-on pour P( |X n np | nb ) quand n tend vers + ? Sujet S 5 - Exercice Soit X 1 et X 2 deux variables alatoires dnies sur un espace probabilis (, A , P), indpendantes et de mme loi gomtrique de paramtre p (p ]0, 1[). On pose q = 1 p , U = X 1 + X 2 et T = X 1 X 2 . 1) Question de cours : Dnition et proprits de la loi gomtrique. 2) Dterminer la loi de U. 3) Soit n un entier suprieur ou gal 2. a) Dterminer la loi conditionnelle de X 1 sachant lvnement [U = n ]. b) Calculer lesprance conditionnelle E(X 1 /U = n ). En dduire la valeur de E(X 1 ). 4) Dterminer la loi de T. 5) a) Calculer Cov(U, T). b) Les variables alatoires U et T sont-elles indpendantes ? Sujet S 5 - Exercice sans prparation 1 1 1 1 1 1 1 1 On considre la matrice M = . 1 1 1 1 1 1 1 1

Soit u lendomorphisme de R4 ayant comme matrice u dans la base canonique de R4 . 1) On pose v 1 = (1, 1, 0, 0), v 2 = (1, 1, 1, 1), v 3 = (1, 0, 1, 0). Calculer f (v i ) pour tout i [[1, 3]]. 2) Montrer que M est diagonalisable et dterminer une matrice de passage P de la base canonique de R4 une base de vecteurs propres de M contenant le plus possible de 0, les autres termes tant +1 ou 1. 3) Dterminer M2 , puis Mn pour n N. 4) Dterminer laide de P, la matrice des projecteurs de R4 sur chacun des sous-espaces propres de M. 4

Sujet S 6 - Exercice 1) Question de cours : Dnition de la convergence absolue dune srie numrique. Lien entre convergence et convergence absolue. + e kt 2) a) Justier pour tout k N et tout p N, la convergence de lintgrale dt. t (1 + e 2t )p 0 On pose, pour tout k N et tout p N : Ik , p =
0 +

e kt t (1 + e 2t )p

dt 2kt , aprs lavoir

b) Calculer Ik ,0 en fonction de k (on pourra utiliser le changement de variable u = justi). c) Dterminer lim In ,1
n +

n (1) j en fonction de I2n +3,1 et I1,1 . 2j +1 j =0 (1) j b) En dduire que la srie de terme gnral u j = est convergente. Exprimer sa somme S en 2j +1 fonction de I1,1 . 4) Montrer que : 0 < S < 1.

3) a) Pour n N, exprimer la somme

Sujet S 6 - Exercice sans prparation Toutes les variables alatoires de cet exercice sont dnies sur le mme espace probabilis (, A , P). Soit n 1 et (X 1 , X 2 , . . . , X n ) un n -chantillon indpendant, identiquement distribu de la loi de Poisson de paramtre > 0. On suppose inconnu et on cherche lestimer par un intervalle de conance. On pose : Xn =
n 1 Xi n k =1

et

Tn =

Xn

A laide de Tn , dterminer, pour n grand, un intervalle de conance de au risque donn. Sujet S 7 - Exercice 1) Question de cours : Diagonalisabilit dune matrice, dun endomorphisme. Soit E = R2 [X] lespace vectoriel des polynmes coefcients rels de degr ). 2) On considre la matrice : 0 1 0 M = 1/4 1/2 1/4 1/2 0 1/2 2 (en posant degr(0) =

Calculer son rang, en dduire une valeur propre de M et la dimension du sous-espace propre associ. Donner une base de ce sous-espace propre. 3) On pose P1 = X 2 1, P2 = X 2 X + 1 et P3 = X 2 + X + 1. Montrer que V = (P1 , P2 , P3 ) est une base de E. On note V1 = Vect(P1 ), V2 = Vect(P1 , P2 ) 4) On considre f L (E) de matrice M dans la base canonique (1, X, X 2 ) de E. 5

Donner la matrice de f dans la base V . En dduire que f 3 est nulle, puis prciser lensemble des valeurs propres de f . 5) Montrer que V1 et V2 sont des sous-espaces vectoriels stables par f . 6) On veut trouver les sous-espaces vectoriels F stables par f cest dire tels que f (F) F. a) Montrer que E et {0} sont stables par F. b) Soit D une droite vectorielle stable par f et u D un vecteur non nul. Montrer que u est un vecteur propre de f . En dduire que D = V1 . c) Soit F un plan stable par f et v = P1 + P2 + P3 un lment de F. Montrer que (v, f (v ), f 2 (v )) est une famille lie. En dduire que = 0 puis que F = V2 . Sujet S 7 - Exercice sans prparation Un enfant a dans chacune des deux poches de son blouson, un paquet contenant N bonbons. A chaque fois quil veut manger un bonbon, il choisit, de manire indpendante et avec la probabilit p , sa poche de gauche pour un prendre un. 1) Lorsquil ne trouve plus de bonbons dans la poche quil a choisie, quelle est la probabilit pour quil en reste k dans lautre poche ? 2) Quelle est la probabilit pour quil ny ait pas de bonbon dans les deux poches simultanment ? ( ) N 2N k 3) Calculer 2k N k =0 Sujet S 8 - Exercice Toutes les variables alatoires de cet exercice sont dnies sur un espace probabilis (, A , P). 1) Question de cours : Rappeler la dnition de la convergence en probabilit. Dmontrer quune suite (Yn )n N de variables alatoires dnies sur le mme espace probabilis, suivant des lois de Poisson de paramtres n , tels que lim n = 0, converge en probabilit vers 0.
n

2) On note F la fonction dnie sur R par : 0 1 (x + 1)2 2 si si si si x 1 0

1 < x

F(x ) =

1 1 (x 1)2 2 1

0<x <1 x 1

a) Dmontrer que F est de classe C1 sur R. b) On note f la fonction drive de F et, pour tout nombre rel , f la fonction dnie sur R par : x R, f (x ) = f (x ) .

Vrier que f est une densit de probabilit. c) Soit X une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, A , P), admettant f pour densit. Montrer que X possde une esprance et une variance et les calculer. 3) Soit (X n )n N une suite de variables alatoires, dnies sur (, A , P), indpendantes, de mme loi, admettant pour densit f . Pour tout entier n 1, on note Un = inf (X 1 , X 2 , . . . , X n ) et Vn = sup (X 1 , X 2 , . . . , X n ). 6

a) Exprimer, laide de F, et n , les fonctions de rpartition de Un et Vn . b) Justier, pour tout ]0, 1[, lingalit : ([ ]) Un + Vn P ([1 + Un < 1 + + 2] [1 + 2 < Vn 1 + ]) P < . 2 Un + Vn est un estimateur convergent de . 2 d) Est-il sans biais ? c) En dduire que Sujet S 8 - Exercice sans prparation Soit (x n )n N la suite relle dtermine par x 0 > 0 et n N , x n = x n 1 + 1) Etudier la monotonie et la limite ventuelle de (x n )n N .
2 2 2) Montrer que n N , x n = 2n + x 0 + n 1 k =0

1 x n 1

1
2 xk

3) En dduire un quivalent de x n lorsque n tend vers +. On pourra admettre que : n 1 ln(n ). n + k =1 k

2 Sujets donns en option conomique

Sujet E 9 - Exercice On tudie la vente dun certain type de produit sur internet sur trois sites A, B, C et on fait les constatations suivantes : si un client choisit le site A pour un achat, il choisit indiffremment A, B ou C pour lachat suivant, si un client fait un achat auprs du site B, il fait lachat suivant sur le mme site B, si un client fait un achat sur le site C, il choisira pour lachat suivant le site A avec une probabilit 1/12, le site B avec une probabilit 7/12 et le site C avec une probabilit 1/3. Au dpart le client choisit au hasard lun des trois sites. On suppose que lexprience est modlise par un espace probabilis (, A , P). Pour n N , on dsigne par p n , q n et r n les probabilits pour que, au n-ime achat, le client se fournisse respectivement auprs de A, B et C. 1) Question de cours : noncer la formule des probabilits totales. 2) Quelles sont les valeurs de p 1 , q 1 et r 1 ? 3) Pour tout n N , donner une relation entre p n , q n et r n . 4) Exprimer p n +1 , respectivement q n +1 et r n +1 , en fonction des trois rels p n , q n et r n . 5) Pour n 2, exprimer p n en fonction de r n et r n 1 . 6) Prouver que la suite (r n )n N est une suite rcurrente linaire. Donner lexpression de r n , puis p n et q n en fonction de n . 7) tudier la convergence des trois suites (r n )n N , (p n )n N et (q n )n N . Sujet E 9 - Exercice sans prparation

( ) Donner un exemple de matrice M non nulle telle que I, M, t M soit une famille lie. Dans quel cas de telles matrices sont-elles diagonalisables ?

Sujet E 10 - Exercice 1) Question de cours : Loi gomtrique, esprance et variance. 2) Soit x un rel de ]0, 1[. a) Etablir, pour tout n N, lgalit : x n xk 1 tn dt = . 1t 0 k =1 k x n t b) Montrer que lim d t = 0. n + 0 1 t + xk xk c) En dduire la convergence de la srie de terme gnral ainsi que lgalit : = ln(1 x ). k k =1 k

3) Soit X une variable alatoire relle dnie sur un espace probabilis (, A , P) qui suit une loi gomtrique de paramtre p (0 < p < 1). 1 On pose : Y = . X a) Dterminer Y() et la loi de probabilit de Y. b) Etablir, pour tout entier m de N , lexistence du moment dordre m , E(Y m ), de Y. c) Calculer E(Y) en fonction de p . Sujet E 10 - Exercice sans prparation 1 2 Soit la matrice A = 3 4. 1 4 1) Existe-t-il B M2,3 (R) telle que AB = I3 ? 2) Existe-t-il C M2,3 (R) telle que CA = I2 ? Sujet E 11 - Exercice On considre la suite relle (u n )n N dnie par : u 0 = 3, u 1 = 29/9 et n N, u n +2 = 9 26 24 + (1). u n +1 u n u n +1

1) Question de cours : Enoncer les rsultats concernant les suites rcurrentes linaires dordre 2. 2) Ecrire une fonction en Pascal permettant de calculer la valeur du terme u n pour tout n N entr par lutilisateur. 3) Montrer quil existe une unique suite relle (a n )n N valeurs dans N telle que : a0 = 3 a n +1 n N, u n = an n N, a = 9a 26a + 24a (2)
n +3 n +2 n +1 n

4) Prouver que pour tout n N, a n = 2n + 3n + 4n (3). 5) Expliciter u n en fonction de n , puis lim u n .

n +

Sujet E 11 - Exercice sans prparation Soit X 1 et X 2 deux variables alatoires dnies sur un espace probabilis (, A , P), indpendantes et de loi gomtrique de paramtres p 1 et p 2 respectivement (p i ]0, 1[, i = 1, 2). On pose U = X 1 + X 2 et T = X 1 X 2 . 8

1) On suppose que p 1 = p 2 . Les variables alatoires U et T sont-elles indpendantes ? 2) On suppose que p 1 = p 2 = p . Les variables alatoires U et T sont-elles indpendantes ? Sujet E 12 - Exercice

1 a b Soient (a , b, c ) R3 et A = 0 1 c . 0 0 1 2 On pose N = A I et M = N N (o I dsigne la matrice identit de M3 (R). Soient u et v les endomorphismes de R3 associs canoniquement aux matrices N et M.

1) Question de cours : Matrices semblables, dnition et proprits. 2) Etudier la diagonalisabilit de A. 3) Montrer que A est inversible et exprimer A1 en fonction de I et de M. 4) On suppose dans cette question que le rang de u est gal 2. a) Montrer lexistence dun vecteur x de R3 tel que B = (u 2 (x ), u (x ), x ) soit une base de R3 . 0 1 0 En dduire que N est semblable 0 0 1 . 0 0 0 b) Exprimer la matrice de v dans la base B et en dduire que M et N sont semblables. c) Conclure que A et A1 sont aussi semblables. Sujet E 12 - Exercice sans prparation Soit X une variable alatoire qui ( ) suit la loi de Poisson de paramtre > 0. On dsigne lesprance par E. 1 1) tablir lexistence de E . ( ) 1 + X( ) 1 1 2) Montrer que E min 1, . 1+X Sujet E 13 - Exercice Une urne contient des boules blanches, noires et rouges. Les proportions respectives de ces boules sont b pour les blanches, n pour les noires et r pour les rouges (b + n + r = 1). On effectue dans cette urne des tirages successifs indpendants avec remise. Les proportions des boules restent ainsi les mmes au cours de lexprience. On modlise lexprience par un espace probabilis (, A , P) . 1) Loi dun couple de variables alatoires relles discrtes. Lois marginales. 2) Pour k N , on note Z k la variable alatoire qui prend la valeur +1 si une boule blanche est tire au k -ime tirage, 1 si une boule noire est tire au k -ime tirage et 0 si une boule rouge est tire au k -ime tirage. On note S k = Z 1 + + Z k . a) Trouver la loi de probabilit de S 1 . Calculer son esprance et sa variance. En dduire lesprance et la variance de S k . b) Pour tout rel t strictement positif et pour tout k de N , on pose g k (t ) = E(t S k ). Expliciter g k (t ) en fonction de t et de k . c) Montrer que g k (1) = E(S k ) et retrouver le rsultat de la question (a). 9

3) a) On note X 1 la variable alatoire reprsentant le numro du tirage auquel une boule blanche sort pour la premire fois. Trouver la loi de probabilit de X 1 . Calculer son esprance et sa variance. b) Sachant que X 1 = k , quelle est la probabilit de tirer une boule rouge chacun des k 1 premiers tirages ? c) On note W la variable alatoire reprsentant le nombre de boules rouges tires avant lobtention de la premire boule blanche. Quelle est la loi conditionnelle de W sachant X 1 = k ? d) En dduire la loi de W (sous forme dune somme quon ne cherchera pas calculer). 4) On note Y1 la variable alatoire reprsentant le numro du tirage auquel une boule noire sort pour la premire fois. a) Trouver, pour tout couple dentiers strictement positifs (k , l ), la probabilit de lvnement {X 1 = k , Y1 = l } (On pourra distinguer selon que k > l , k = l ou k < l ). Les variables alatoires X 1 et Y1 sont elles indpendantes ? b) On se place, pour cette question, dans le cas particulier o r = 0 (cest--dire quil ny a pas de boule rouge). Calculer alors la covariance de X 1 et Y1 . Sujet E 13 - Exercice sans prparation
n Soit n un entier 2 et (x 1 , x 2 , . . . , x n ) R {(0, . . . , 0)}. x1 x2 On pose : X = . , puis B =t X X et A = X t X. . .

xn 1) crire la matrice B. 2) Dterminer les vecteurs propres et les sous-espaces propres de la matrice A.

3 Sujets donns en option technologique

Sujet T 14 - Exercice On considre la suite (u n )n N dnie par u 0 = 0, u 1 = 1 et pour tout n de N : u n +2 = u n + u n +1 . 1) Question de cours : Suites gomtriques, convergence, somme. 2) a) Montrer que la suite (u n )n N est une suite croissante dentiers naturels. b) En dduire la nature (convergence ou divergence) de la suite (u n )n N . 3) Montrer que lquation : x 2 x 1 = 0 dinconnue x admet deux solutions relles a et b que lon dterminera (a > b ). 1 4) a) Montrer que b = 1 a = . a tablir lencadrement suivant : 1 < a < 2. b) Montrer par rcurrence que pour tout n de N, on a : u n = un c) Calculer : lim n . n + a Sujet T 14 - Exercice sans prparation Soit X une variable alatoire relle qui suit une loi uniforme sur [1, 3/2]. 1) Dterminer la fonction de rpartition, lesprance et la variance de X. 2) On considre la variable alatoire Y = X 2 . Quel est lensemble des valeurs prises par Y ? Dterminer la fonction de rpartition de Y. Calculer E(Y). 10 1 ( 5 ) an bn .

Sujet T 15 - Exercice Soit f la fonction dnie pour tout x rel par : f (x ) = o a est un rel donn. 1) Question de cours : Rappeler les dnitions et les principales proprits dune densit et dune fonction de rpartition dune variable alatoire densit. 2) Montrer que pour a = 3/2, on peut considrer f comme une densit dune variable alatoire relle X. 3) a) Dterminer la fonction de rpartition F de cette variable alatoire X. b) Donner lallure de la courbe reprsentative de F dans un repre orthogonal du plan. c) Rsoudre successivement les trois quations : F(x ) = 1/4, F(x ) = 1/2, F(x ) = 3/4. 4) Calculer lesprance et la variance de la variable alatoire X. Sujet T 15 - Exercice sans prparation On considre les matrices : ) 1 0 I= , 0 1 ( ( ) ( ) 1 1 7 5 J= et A = . 1 1 5 3 2 ax 0 si 1 x 1

sinon

1) Calculer J2 , puis Jn en fonction de n , pour tout entier naturel n . 2) Calculer A2009 .

4 Sujets donns en option BL

Sujet BL 16 - Exercice 1) Question de cours : Dnition et proprits de la loi exponentielle. Soit p un nombre rel de ]0, 1[ et q = 1 p . Soit et deux rels strictement positifs. Soit f la fonction dnie sur R par : { q e x si x 0 f (x ) = x p e si x < 0 2) Verier que f est une densit de probabilit.

Soit X une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, A , P), dont f est une densit.
3) Calculer lesprance E(X). 4) a) Dterminer p , et tels que X vrie : pour tout x 0, P ([X > x ]) = P ([X < x ]) . 11

b) On pose Y = |X |. Dterminer la loi de Y. c) A-t-on, pour tout rel s , pour tout rel t tel que t s,

P[Y>s ] ([Y > t ]) = P ([Y > t s ])?

Sujet BL 16 - Exercice sans prparation 1) Montrer que lquation : x n + nx = 1 admet, pour tout n de N , une unique solution strictement positive, que lon note x n . 2) Dterminer lim x n .
n +

3) Donner un quivalent simple de x n lorsque n tend vers +. Sujet BL 17 - Exercice Soit x un nombre rel et M(x ) la matrice de M3 (R) dnie par : 1 x x 0 0 . M(x ) = x 1 x x x 1 2x On note E = {M(x )/x R} . 1) Question de cours : Dnition et proprits des matrices inversibles. 2) Lensemble E est-il un sous-espace vectoriel de M3 (R) ? 3) Lensemble E est-il stable par : la multiplication par un scalaire ? laddition des matrices ? la multiplication des matrices ? 4) Les lments de E sont-ils inversibles ? Si oui, leur inverse appartient-il E ? 5) Les lments de E sont-ils diagonalisables ? 6) Exprimer [M(1)]n en fonction de lentier naturel n . Sujet BL 17 - Exercice sans prparation Une urne contient n boules numrotes 1, 2, . . . , n (n 3). On tire les boules une une sans remise. Quelle est la probabilit que les boules numrotes 1, 2, 3 sortent dans cet ordre ?

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