Controle UCAO 2024 Bis
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Cet exercice est donné à faire aux groupes 1, 2, 9 et 10 comme soutien à la préparation de
l’examen final.
EXERCICE
Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles de densité de probabilité :
Notez que le nombre réel 𝛼 cherché doit être strictement positif car f est une fonction positive.
+∞ +∞
On a : ∫−∞ ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∬𝐷 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 + ∬𝐸 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦, où E désigne ici
l’ensemble des couples (𝑥, 𝑦) de nombres réels n’appartenant pas à D.
Par exemple si 𝑥 ou 𝑦 est négatif, alors le couple (𝑥, 𝑦) appartient à E ou si 𝑦 > 𝑥 alors le
couple (𝑥, 𝑦) appartient à E. Si le couple (𝑥, 𝑦) appartient à E, 1𝐷 (𝑥, 𝑦) = 0 et par
+∞ +∞
conséquent, ∬𝐸 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0. On obtient : ∫−∞ ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∬𝐷 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦.
D’où : ∬𝐷 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝛼𝜆2 ∬𝐷 𝑒 −𝜆𝑥 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 .
En considérant le membre de droite de l’égalité ci-dessus, la première intégrale est nulle car 𝑦
est négatif et la dernière intégrale est également nulle car 𝑦 est supérieur à 𝑥. Par suite :
+∞ 𝑥
𝜆2 𝑒 −𝜆𝑥 ∫−∞ 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 𝜆2 𝑒 −𝜆𝑥 ∫0 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑦.
𝑥
D’où : 𝑓𝑋 (𝑥) = 𝜆2 𝑒 −𝜆𝑥 ∫0 𝑑𝑦, car 1𝐷 (𝑥, 𝑦) = 1. On a : 𝑓𝑋 (𝑥) = 𝜆2 𝑥𝑒 −𝜆𝑥 .
2 −𝜆𝑥
On obtient donc : 𝑓𝑋 (𝑥) = {𝜆 𝑥𝑒 si 𝑥 ≥ 0
0 si 𝑥 < 0
Ce qui peut encore s’écrire : 𝑓𝑋 (𝑥) = 𝜆2 𝑥𝑒 −𝜆𝑥 1[0; +∞[ (𝑥).
Détermination de 𝑓𝑌 .
+∞ +∞
∀𝑦 ∈ ℝ, 𝑓𝑌 (𝑦) = ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 𝜆2 ∫−∞ 𝑒 −𝜆𝑥 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥. Pour faire comme
précédemment, on a :
+∞ 𝑦 +∞ −𝜆𝑥
𝜆2 ∫−∞ 𝑒 −𝜆𝑥 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 𝜆2 ∫−∞ 𝑒 −𝜆𝑥 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝜆2 ∫𝑦 𝑒 1𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥.
𝜆𝑒 −𝜆𝑥 𝑠𝑖 𝑦 ≥ 0
𝑓𝑌 (𝑦) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑦 . Enfin, on a : 𝑓𝑌 (𝑦) = {
0 𝑠𝑖 𝑦 < 0
Ce qui peut encore s’écrire : 𝑓𝑌 (𝑦) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑦 1[0; +∞[ (𝑦).
𝑓𝑋 (1) = 𝜆2 𝑒 −𝜆 et 𝑓𝑌 (2) = 𝜆𝑒 −2𝜆 . Ces nombres sont différents de zéro. Par suite :
𝑓(1, 2) ≠ 𝑓𝑋 (1)𝑓𝑌 (2). Les variables X et Y ne sont pas indépendantes.
(4) Détermination de la densité conditionnelle de X sachant Y.
𝑓(𝑥,𝑦)
On a : 𝑓𝑋|𝑌 (𝑥|𝑦) = ;
𝑓𝑌 (𝑦)
𝑓𝑌 (𝑦) ≠ 0 ⟺ 𝑦 ≥ 0.
Pour tout 𝑦 ≥ 0 et pour tout nombre réel 𝑥, 1𝐷 (𝑥, 𝑦) = 1[𝑦; +∞[ (𝑥), car pour 𝑦 ≥ 0,
1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑦 1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑦
1𝐷 (𝑥, 𝑦) = { et 1[𝑦; +∞[ (𝑥) = { .
0 si non 0 si non
On en déduit que : 𝑓𝑋|𝑌 (𝑥|𝑦) = 𝜆𝑒 −𝜆(𝑥−𝑦) 1[𝑦; +∞[ (𝑥).
Beaucoup de courage !