소용돌이 표시기

Vortex indicator

보텍스 지표는 금융시장 내에서 새로운 트렌드의 시작이나 기존 트렌드의 지속성을 파악하기 위해 에티엔 보테스와 더글러스 시그먼이 발명한 기술 지표다. 2010년 1월호 '주식 & 물품 기술 분석'에 게재되었다.[1]

영감

볼텍스 인디케이터는 강과 터빈의 물의 흐름을 연구한 오스트리아의 발명가 빅토르 샤우베르거의 작품에서 영감을 얻었다. 에티엔 보테스와 더글러스 시그먼은 금융시장 내 움직임과 흐름이 물속에서 발견되는 소용돌이 움직임과 유사하다는 생각을 개발했다. 보텍스 지표는 또한 J. Welles Wilder의 방향 이동 개념에서 부분적으로 영감을 얻었는데, 이 개념은 가격 막대 사이의 관계를 가정하는 것이 시장의 방향에 대한 실마리를 준다.[2]

설명

시장 가격대의 최저점과 연속된 최고점을 연결한 다음 최저가로 가격대를 연결함으로써 어떤 시장에서도 소용돌이 패턴을 관찰할 수 있다. 가격대의 낮은 값과 후속 바의 높은 값 사이의 거리가 클수록 상향 또는 포지티브 보텍스 이동(VM+)이 커진다. 마찬가지로 가격대가 높은 곳과 그 이후의 바의 낮은 곳 사이의 거리가 클수록 하향 또는 마이너스 보텍스 이동(VM-)도 커진다.

시장의 소용돌이 패턴: 가격대의 최저점과 연속된 최고점을 연결한 뒤 최저가를 연속적으로 높이면 시장에서 소용돌이 패턴을 관찰할 수 있다.
소용돌이 표시기: 가격 막대의 낮은 값과 후속 막대의 높은 값 사이의 거리가 클수록 양의 소용돌이 이동(VM+)이 강해진다. 마찬가지로 가격대가 높은 곳과 그에 따른 바의 낮은 곳 사이의 거리가 클수록 음의 소용돌이 이동(VM-)이 강해진다.

추세 식별

도표에서 VI+와 VI-는 추세의 변화로 서로 교차하는 것을 볼 수 있을 것이며, 추세의 강도가 증가함에 따라 더 넓게 분산되기 시작할 것이다. VI+가 더 크고 VI-보다 높을 때, 시장은 상승하고 있다. 반대로, VI-가 더 크고 VI+보다 높을 때, 시장은 감소하고 있다.

거래자는 Vortex Indicator의 주요 추세 변화 지점(즉, VI+와 VI-의 교차 지점)에 집중해야 한다. VI+가 VI- 위를 가로지르면 긴 (구매) 위치가 표시된다. VI-가 VI+를 넘을 때 단기 또는 판매 포지션을 제안한다.

또한, 발행된 기사는 효과적인 거래 전략을 보장하기 위한 추가 조치들을 제시했는데, 예를 들어, 보텍스 지표의 교차점에 해당하는 가격대의 극단적으로 높거나 낮은 가격대의 거래에만 진입하는 것이다.[3]

14분율 일일 소용돌이 표시기: VI+가 VI-보다 크면 시장 추세가 상승하고 있음을 나타낸다. VI-가 VI+ 이상일 때 시장은 하락세를 보이고 있다. 트렌드 포인트의 잠재적 변화는 VI+와 VI-가 서로 교차하는 곳에서 발견된다.
가격 차트: 이러한 추세가 강화됨에 따라 VI+와 VI-라인이 어떻게 점점 더 분산되는지 주목하십시오. 추세가 약해지면서 두 선이 다시 수렴되는 모습을 관찰하게 된다.

계산

선택된 주식, 미래, 상품 또는 통화에 대해 높은 가치, 낮은 가치 및 가까운 가치가 요구된다. 이 값은 15분, 시간당, 일일 등이 될 수 있다.

  • 먼저 전류 참 범위를 계산하십시오.
    • 전류 참 범위(TR) = 최대 절대값 중 하나(현재 고전류 로우), (현재 저전류 폐쇄), (현재 고전류 이전 폐쇄)
  • 다음으로, 전류 상향(양) 및 하향(음) 소용돌이 움직임을 계산한다.
    • 전류 보텍스 이동 상승(VM+) = 전류 하이 절대값 - 이전 로우
    • 전류 소용돌이 이동 다운(VM-) = 전류가 낮은 절대값 - 이전 높음
  • 매개변수 길이를 결정한다(이 예에서는 21개의 마침표가 사용됨). 지난 21개 기간의 실제 범위, VM+ 및 VM-을 합하십시오.
    • 지난 21개 기간의 실제 범위 합계 = SUM TR21
    • 지난 21개 기간의 VM+ = SUM VM21+의 합계
    • 지난 21개 기간의 VM- = SUM VM21-의 합계
  • 마지막으로 SUM VM21+ 및 SUM VM21-을 SUM TR21과 함께 각각 분할하여 Vortex Indicator를 구하십시오.
    • SUM VM21+/SUM TR21 = VI21+
    • SUM VM21-/SUM TR21 = VI21−

이 과정이 반복되면 결과 VI21+ 및 VI21-을 그래픽으로 그려서 Vortex Indicator의 두 선을 나타낼 수 있다.

실용화

Vortex Indicator는 가격대의 하이, 로우 및 클로즈만 입력하므로 사용이 간단하다. 트레이더들은 트렌드의 변화를 확인하기 위해 다른 기술 지표와 함께 또는 더 큰 거래 시스템의 일부로 보텍스 인디케이터를 자체 사용할 수 있다.

또한, Vortex Indicator는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있다.

  • 시장(주식, 선물 또는 통화 등)
  • 시간 범위(예: 15분, 시간별 또는 주별 차트)
  • 매개변수(13, 21 또는 34 주기 등)

보텍스 인디케이터의 발명가들은 잘못된 신호를 걸러내기 위해 더 긴 시간 프레임과 파라미터를 사용할 것을 권고한다. 만약 트레이더가 5분처럼 매우 짧은 시간 프레임을 사용하는 것을 선택한다면, 이것은 34 또는 55 기간의 긴 매개변수와 결합되어야 한다.

보텍스 지표는 보편적 적용가능성 때문에 시장 내 더 큰 거시적 추세를 식별하고자 하는 단기 트레이더뿐만 아니라 장기 펀드 매니저에게도 적합하다.

코딩 및 전략

Vortex Indicator는 대부분의 차트 작성 소프트웨어에서 사용할 수 있다.[4] 이들 기업 중 일부는 잘못된 신호의 수를 줄이기 위해 후행정지 실시, 지원지표 활용 등 보텍스 지표와 연계해 사용할 추가 거래전략을 제시했다.[6]

비교연구

웰즈 와일더의 방향 이동 표시기(DMI)에 대해 소용돌이 지표를 테스트하기 위해 가장 활발하게 거래되고 풀사이즈의 선물 계약 중 38개의 포트폴리오가 만들어졌다. 이 38선물에는 많은 지수 및 금융 선물, 통화, 금속, 에너지 선물 및 곡물, 석유, 식품과 같은 상품들이 포함되어 있다. 시험 기간은 1978년 1월 3일부터 2009년 11월 6일까지로, 두 지표에 대해 14일 매개변수를 사용했다. 전체 시험 기간 동안, 그리고 또한 지난 10년 동안, 소용돌이 지표가 DMI보다 더 나은 성능을 보여주었다.[7]

그러나, 101개의 나스닥 주식에 근거한 유사한 테스트를 사용했을 때, 더 작은 표본 (1992년 1월 2일에서 2009년 8월 14일 기간)에서, DMI는 보텍스 지표보다 더 나은 성과를 보였다.[8]

참고 항목

참조

  1. ^ Botes, Etienne & Sippman, Douglas(2010년 1월) "볼텍스 표시기" 주식 및 상품에 대한 기술 분석 28(1) 페이지 21.
  2. ^ 와일더, J. 웰즈(1978년). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. 트렌드 리서치.
  3. ^ Botes, Etienne & Sippman, Douglas(2010년 1월) "볼텍스 표시기" 주식 및 물품의 기술적 분석, 페이지 25.
  4. ^ "Traders' Tips". Technical Analysis of Stocks & Commodities. January 2010. Retrieved 17 January 2010.
  5. ^ Mills, Mark (January 2010). "TRADESTATION: VORTEX INDICATOR". TradeStation Securities, Inc. Retrieved 17 January 2010.
  6. ^ Rast, Pete (January 2010). "STRATASEARCH: VORTEX INDICATOR". Avarin Systems, Inc. Retrieved 17 January 2010.
  7. ^ Denning, Richard (January 2010). "January 2010 Stocks and Commodities Traders Tips". Traders Edge Systems. Retrieved 17 January 2010.
  8. ^ Denning, Richard (January 2010). "January 2010 Stocks and Commodities Traders Tips". Traders Edge Systems. Retrieved 17 January 2010.

외부 링크