Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 14 tayangan

    Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Normalitas

    Diunggah oleh

    ricardo laurenss
    Dokumen tersebut membahas tentang uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, yaitu uji multikolinearitas dan normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berkorelasi, sedangkan uji normalitas bertujuan menguji apakah residual memiliki distribusi normal. Kedua uji dilakukan untuk memastikan model regresi linier memenuhi asumsi-asumsi dasarnya.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Normalitas

    Diunggah oleh

    ricardo laurenss
    14 tayangan11 halaman
    Dokumen tersebut membahas tentang uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, yaitu uji multikolinearitas dan normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berkorelasi, sedangkan uji normalitas bertujuan menguji apakah residual memiliki distribusi normal. Kedua uji dilakukan untuk memastikan model regresi linier memenuhi asumsi-asumsi dasarnya.

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Dokumen tersebut membahas tentang uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, yaitu uji multikolinearitas dan normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berkorelasi, sedangkan uji normalitas bertujuan menguji apakah residual memiliki distribusi normal. Kedua uji dilakukan untuk memastikan model regresi linier memenuhi asumsi-asumsi dasarnya.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai pptx, pdf, atau txt
    14 tayangan11 halaman

    Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Normalitas

    Diunggah oleh

    ricardo laurenss
    Dokumen tersebut membahas tentang uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, yaitu uji multikolinearitas dan normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berkorelasi, sedangkan uji normalitas bertujuan menguji apakah residual memiliki distribusi normal. Kedua uji dilakukan untuk memastikan model regresi linier memenuhi asumsi-asumsi dasarnya.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai pptx, pdf, atau txt
    dari 11

    Uji Asumsi Klasik

    Multikolinearitas
    Normalitas
    Uji Multikolinearitas
     Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
    ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
     Jika variabel independen saling berkorelasi, maka
    variabel-variabel ini tidak ortogonal.
     Variabel ortogonal adalah variabel independen yang
    nilai korelasi antar sesama variabel independen sama
    dengan nol.
    Cara Mendeteksi Multikolinearitas
    ◦ Nilai koefisien determinasi ( R2 ) yang dihasilkan oleh
    suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi,
    tetapi secara individual variabel-variabel banyak yang
    tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
    ◦ Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel
    independen. Jika nilainya > 0.90 berarti terdapat
    multikolinearitas.
    ◦ Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Nilai cut off
    Tolerance < 0.10 dan VIF > 10 (berarti terdapat
    multikolinearitas).
    Cara Mengobati
     Menggabungkan data cross section dan time series
     Mengeluarkan satu atau lebih variabel independen
    yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi
     Transformasi variabel dalam bentuk bentuk logaritma
    natural dan bentuk first difference
     Gunakan model dengan variabel independen yang
    punya korelasi tinggi hanya untuk prediksi
    CONTOH:
     Untuk melihat pengaruh size, earns, wealth,

    dan saving terhadap income.


     Open file Crossec1.xls, dari menu utama SPSS

    pilih Analyze, Regression, Linear


     Pada Dependen masukkan income, pada

    Independen masukkan Size, earns, Wealth, dan


    Saving.
     Pada kotak Method, pilih Enter

     Untuk menguji Multikolinearitas pilih Statistic,

    aktifkan Covariance Matrix, Collinearity


    Diagnostic tekan Continue
     OK
    Uji Normalitas
     Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
    variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
    normal.
     Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan
    bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika
    asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak
    valid untuk jumlah sampel kecil.
    Cara Mendeteksi
     Analisis grafik
    ◦ Dengan melihat grafik histogram yang membandingkan
    data observasi dengan distribusi yang mendekati
    distribusi normal.
    ◦ Dengan melihat normal probability plot yang
    membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi
    normal.
    ◦ Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus
    diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan
    dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka
    garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan
    mengikuti garis diagonalnya.

     Analisis Statistik
    ◦ Uji statistic sederhana dilakukan dengan melihat nilai
    kurtosis dan skewness dari residual.
    Analisis Statistik
     Uji Kolmogorov – Smirnov
     Hipotesis:
    H0: Data Residual Berdistribusi Normal
    H1: Data Residual Tidak Berdistribusi Normal
     Jadi, data dikatakan terdistribusi normal
    apabila memiliki nilai signifikansi >0.05
     Tidak Terdistribusi normal <= 0,05
    Contoh
     Open file Crossec1.xls
     Analyze, regression, linear
     Dependent income, independent size, earns,
    wealth, saving
     Plots aktifkan Standardized Residual Plots pada
    Histogram dan Normal Probability Plot.
     Save aktifkan unstandardized residual
     Continue, OK
    Uji Kolmogorov Smirnov
     Analyze, Nonparametric Test, 1 Sample KS
     Masukkan Res_1
     OK
    KORELASI DAN UJI NORMALITAS
    VAR. Y = INCOME
    X1 = EXP
    X2 = EARNS

    Anda mungkin juga menyukai