Clase Principio Hamilton
Clase Principio Hamilton
Clase Principio Hamilton
multiplicadores de Lagrange
(Mecánica Analítica Notas de Clase.pdf)
Funcional
Es frecuente encontrar problemas en los cuales una trayectoria completa se mapea en
un número real y queremos encontrar la trayectoria que minimiza o maximiza dicho
número.
Por otra parte, cuando un proceso de optimización está sujeto a ligaduras, el método de
multiplicadores de Lagrange es una herramienta sistemática para encontrar los extremos
de una función sin violar las ligaduras impuestas.
Veremos más adelante que la combinación de las dos herramientas nos generará una
formulación lagrangiana con la capacidad de incluír y resolver las fuerzas de ligadura.
Aunque el principal objetivo del desarrollo del cálculo variacional en este texto será la
discusión del principio variacional de Hamilton, esta herramienta matemática tiene muchas
otras aplicaciones de modo que lo desarrollaremos en forma independiente al tema central.
T V 1 m v2 m g x E 0
2
de modo que la velocidad está dada por v 2 g x , el tiempo de recorrido es
x 2 ,y 2
t
tf
t
i
dt x ,y ds
v
1 1
pues v ds
dt
, por lo que dt ds
v , donde ds denota un diferencial de la trayectoria de la
partícula
dy 2
x 2 ,y 2 dx 2 dy 2 x 2 ,y 2 1
x ,y x ,y dx
dx
1 1 2gx 1 1 2gx
dy
denotando y dx
2
x 2 ,y 2 1 y
x ,y dx
1 1 2gx
por tanto será necesario encontrar el valor de yx que hace que esta integral nos dé el
menor valor posible.
En cálculo ordinario los problemas de minimización usualmente consisten en encontrar
el valor de un punto (por ejemplo sobre la recta real) de modo que una cierta cantidad
(función) nos de un valor mínimo al evaluarla en ese punto.
En contraste, aquí requerimos encontrar una trayectoria completa que haga que cierta
cantidad sea mínima, puesto que lo que tenemos en este problema es una trayectoria
completa que se mapea en un número, que en este ejemplo es el tiempo, pero bien podría
ser otro observable.
A 2π x 1 y
x2 2 dy
dx; con y
x1 dx
de nuevo la minimización del área consiste en encontrar una trayectoria completa que
minimice tal cantidad.
Aspectos fundamentales del cálculo de variaciones
Un rasgo general de estos ejemplos hasta aquí propuestos es que es necesario
resolver el problema de como hallar la trayectoria que hace que el valor de una cierta
cantidad (tiempo de caída, superficie, etc.) sea un extremo (mínimo, máximo, punto de
inflexión etc.).
Este es uno de los problemas fundamentales del cálculo variacional.
Si denotamos por S a la cantidad genérica (tiempo de caída, superficie, etc.) que
queremos minimizar podemos ver que las Ecuaciones planteadas, tienen la siguiente
estructura genérica
S fy, y, x dx; con y yx, y
x2 dy
x1 dx
a la cantidad y la llamaremos coordenada generalizada y la variable independiente x
será considerada un parámetro que modula la forma de la trayectoria yx y de su derivada
y x.
Para propósitos futuros es útil considerar el caso en el cual tenemos más de una
coordenada generalizada, de modo que esta relación se extiende en la forma
x
x2
S fy 1 x, y 1 x, . . . , y n x, y 1 x, y 2 x, . . . , y n x, x dx
1
Para una integral de línea, el término estacionario significa que el valor de la integral,
cuando se toma un cierto camino, tiene el mismo valor dentro de infinitesimales de primer
orden, que cuando se toman caminos vecinos a éste (caminos que difieren del original por
desplazamientos generalizados infinitesimales).
Recordemos que las trayectorias de las que hablamos aquí, son hipertrayectorias en el
espacio n dimensional de configuraciones.
Sea una función fy, y, x definida sobre un camino y yx donde x actúa como un
parámetro, e y es una coordenada generalizada. y denota la derivada respecto al
parámetro x.
Queremos encontrar un camino particular yx de tal modo que la integral de línea S de
la función f entre x 1 y x 2 .
En nuestro caso, consideraremos solo los caminos que cumplen la condición yx 1 y 1 ,
yx 2 y 2 .
Esto se denomina condición de extremos fijos conocido como Principio de Hamilton.
Cuando partimos del camino correcto, la variación de S debe ser cero con respecto al
cambio a una familia de caminos vecinos que rotularemos con alguna variable infinitesimal
α.
Denotaremos a las trayectorias vecinas como yx, α, donde yx, 0 es el camino
correcto.
Por ejemplo, si seleccionamos una función arbitraria ηx pero que cumpla con la
condición de que se anula en los extremos i.e. en x x 1 y x x 2 una posible familia de
caminos vecinos estaría definida por
Asumiremos de aquí en adelante que el camino correcto yx, 0 y la función ηx son de
clase C 2 , es decir: contínuas y no singulares hasta la segunda derivada en todos sus
argumentos, en el intervalo x 1 , x 2 .
x
x2
S fyx, , y x, , x dx
1
dado que hemos definido que la curva correcta se encuentre cuando α 0, la condición
de punto estacionario para S se puede ahora expresar en términos de cantidades del
cálculo ordinario en la forma
dS 0
dα α0
por lo que si derivamos la ecuación de S, bajo el signo integral de la forma usual,
tenemos
f y f y
x
dS x2
dx
d 1 y y
(Eq. 4.9)
f y f y f y
x x x
x2 x2 x2
dx dx dx
1 y d 1 y dx 1 y x d
(Eq. 4.10)
f y
u ; dv dx
y x
con lo cual
f d f
du d dx
y dx y
Teniendo en cuenta que todas las curvas deben pasar a través de los puntos x 1 , y 1 y
x 2 , y 2 , se llega a que la derivada parcial de y con respecto a α deben ser cero en x 1 y en
x 2 , es decir que y no debe variar según , en los puntos x 1 , y 1 y x 2 , y 2 .
En consecuencia, el primer término de la derecha en la ecuación se anula y por tanto, la
integral (Eq. 4.10) queda
f y f y
x dx
x2 x2
d dx
1 y d x1 dx y
f f y
x
x2
dS d dx
d 1 y dx y
por otro lado, la expresión y/α α0 es una función arbitraria de x, excepto por
x
x2 2
s 1 y dx
1
2
fy, y, x 1 y
de las expresiones
f f y
0; d d
y dx y dx 2
1 y
usando la Ecuación 4.16 resulta
d y
0
dx 2
1 y
por lo que el término entre paréntesis debe ser constante
y
c
2
1 y
para que se cumpla esta relación es necesario que a su vez y sea constante, de lo cual
2
1 y
f x
f
como y
0, pues no depende de y, la ecuación de Euler Lagrange queda
d f f 1
0 cte
dx y y 2a
2 x x2
y
2a x 2ax x 2
que se puede escribir en la forma
y x dx
2ax x 2
haciendo el cambio de variable
x a 1 cosθ; dx a sinθdθ
la integral queda de la forma
a 1 cosa sind a 1 cos sind
y
2aa1 cos a1 cos 2
2 2 cos 1 2 cos cos 2
y sin
a 1 cosd a1 cosd
1 cos 2
cuya solución es
y aθ sinθ b
Con θ 0, los resultados nos dan x 0 y y b.
Si el punto inicial coincide con el origen entonces y 0 cuando x 0.
Por tanto b 0, y la constante a se ajusta para que la curva pase por el punto x2, y2.
Las ecuaciones para x e y quedan entonces
x a1 cosθ; y aθ sinθ
que coinciden con las ecuaciones paramétricas del cicloide, con parámetro θ. Este perfil
específico del cicloide se denomina una braquistócrona.
Principio de Hamilton
Sea un sistema de coordenadas generalizadas q 1 , q 2 , ..., q n (suponemos que, si
hubiere, las ligaduras son holonómicas).
Cada punto de coordenadas q1, . . . , qn en un espacio de n dimensiones, que
llamamos Espacio de Configuración o q-espacio, que fija la posición del sistema
unívocamente.
El Principio de Hamilton afirma que todo sistema viene caracterizado por una función de
estado
Lq 1 , . . . , q n ; q 1 , . . . , q n ; t
el Lagrangiano del Sistema, Lq, q, t, tal que el movimiento del sistema cumple:
* En t t 1 , t t 2 , ocupa posiciones dadas q 1 , q 2 , respectivamente.
* El sistema se mueve tal que el funcional,
t
t2
S Lq, q, t dt
1
que se llamamos Acción, es un extremo para la trayectoria real del sistema entre todas
las trayectorias posibles entre los puntos q 1 y q 2 , ver Figura 4.02, en donde la trayectoria
real de sistema se indica mediante la línea continua. La línea discontinua indica una
trayectoria próxima a la anterior.
Sea δqt la variación infinitesimal del camino respecto a la trayectoria real del sistema,
tal que
δqt1 δqt2 0,
t
t2
t
t2
δS L q a L q dt L q a L d q a dt
1 q a qa
a
1 q a q a dt
a a
t
t2
t2
L q dt L q d L q a dt
1 q a
a
qa
a
t1 dt q
a a t1 a a
t
t2
d L L q a dt 0
1 dt qa q a
a
d L L 0
dt qa q a
Recordando L y L,
dfq, t
L q, q, t Lq, q, t
dt
t
t2
t
t2
Lq, q, t dt
t2 dfq, t
S L q, q, t dt dt
1 1 t1 dt
S S fq 2 , t 2 fq 1 , t 1
Por lo que la Acción extremada, es independiente de una función que sera diferencial
total del tiempo.
f
x1 f #
x 1
Procediendo idénticamente con las otras variables vemos que la condición necesaria y
suficiente para tener un extremo es
x1 f x2 f x3 f 0 4.32
sin embargo ocurre con frecuencia que las variables que se utilizan a priori para
describir al sistema no son independientes.
Sin embargo, este despeje puede ser muy difícil en la práctica, por lo cual exploraremos
un método alternativo conocido como el método de los multiplicadores indeterminados de
Lagrange.
De la Ecuación (4.33), es claro que dϕ 0, de modo que se cumple una relación similar
a (4.31) que escribiremosen la forma
dx 3 dx 1 dx 2 #
x 3 x 1 x 2
así
f f f
df dx 1 dx 2 dx 1 dx 2 #
x 1 x 2 x 1 x 2
f f
df dx 1 dx 2 dx 1 dx 2 #
x 1 x 2 x 1 x 2
con
f
4.34
Escribamos ahora
f f f ϕ ϕ ϕ
df λdϕ dx 1 dx 2 dx 3 λ dx 1 dx2 dx3 #
x 1 x 2 x 3 x 1 x 2 x 3
ahora tenemos en cuenta que dos de las variables son independientes, digamos x 1 , x 2 .
Nótese que el multiplicador λ en la Eq. (4.34) ha sido definido de modo que
f ϕ
λ 0 4.36
x 3 x 3
La Eq. (4.35) queda de la forma
f ϕ f ϕ
λ dx 1 λ dx 2 0 4.37
x 1 x 1 x 2 x 2
y dado que x 1 y x 2 se pueden variar independientemente, cada término entre paréntesis
debe anularse.
Cuando se cumplen las Ecs. (4.36, 4.37) se tiene que df 0 y f es un extremo (o punto
de silla).
Nótese sin embargo que en general nuestro interés es calcular los x i , de modo que λ no
necesita ser hallado.
Es claro que el método falla cuando todos los coeficientes de λ se anulan en el extremo
i.e. si
0 #
x i x i x i,o
para i 1, 2, 3; donde x 1,0 , x 2,0 , x 3,0 es el punto donde se ubica el extremo de f.
En este caso resulta imposible despejar λ.
En lo anterior hemos identificado a f como la función que toma un valor extremo y ϕ la
ecuación que expresa la ligadura.
Sin embargo, la forma de las Ecs. (4.36, 4.37) nos muestran que podemos intercambiar
los papeles de estas funciones.
ϕR, H πR 2 H V 0 0 #
puesto que solo hay una ecuación de ligadura, hay un solo multiplicador indeterminado
λ. Reemplazando (4.43,
4.44) en (4.42) las ecuaciones para fR, H con multiplicadores para las variables R y H
son
fR, H ϕ fR, H ϕ
λ 0; λ 0 #
H H R R
λ 2 ; R 4H #
R
H 3
V0 ; R 4V0 4.45
16π π
x
x2
S fyx, , y x, , x dx 4.45
1
Siendo las y i coordenadas generalizadas que solo pueden depender del parámetro x.
La codición de estacionaridad es
asumamos sin embargo, que el problema debe respetar ciertas restricciones que se
manifiestan en ecuaciones de ligadura de la forma
k y, x 0 4.47
con k 1, 2, . . . , m
multiplicando cada una de las ecuaciones (4.47) por un multiplicador indeterminado que
en general depende del parámetro, i.e. λ k λ k x, sumando sobre k e integrando en el
mismo rango que en la ecuación 4.45, se obtiene
m
x k x k y, xdx 0
x2
#
1
k1
m
x2
x1
k x k y, xdx 0 #
k1
en este caso podemos multiplicar cada una de estas ecuaciones por un λ k (que en este
caso no dependería del parámetro x), sumar sobre k y aplicar la variación quedando
m
x2
x1
k k y, xdx 0 4.49
k1
nótese que las Ecs. (4.48, 4.49) son esencialmente idénticas excepto por la
dependencia de λ k del parámetro x en la Ec. (4.48).
m
x2
fy, y, x k k y, x dx 0 #
x1
k1
redefiniendo
m
gy, y, x fy, y, x k k y, x #
k1
tenemos que
gy, y, xdx 0
x2
#
x1
y con el mismo procedimiento que nos llevó de la Ec. (4.20) a la Ec. (4.23), obtenemos
n
g g
gy, y, xdx
x2
x
x2
d y i dx 4.50
x1
i1 1 y i dx yi
en esta caso no podemos decir que cada integrando es cero ya que los
desplazamientos virtuales δy i no son independientes.
g d g
0 4.51
y i dx yi
i n m 1, . . . , n
nm
g g
x
x2
d y i dx 0 #
i1 1 y i dx yi
y dado que las coordenadas que quedan son independientes, podemos afirmar que
cada integrando es cero, y junto a las Ecs. (4.51) esto nos lleva a
g d g
0 4.52
y i dx y i
i 1, . . . , n
m
gy i , x fy i , y i , x k k y i , x 4.53
k1