시그마마팅게일

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확률의 수학적 이론에서 시그마 마팅게일은 일체형 표현을 가진 세미마팅게일이다. 시그마마팅게일은 C.S에 의해 소개되었다. 츄와 M. 1977년과 1978년의 에메리.^[1] 금융 수학에서 시그마 마팅 판매는 자산 가격의 기본 정리에 소멸 위험이 있는 무료 점심식사를 하지 않는 것과 동등한 조건(임의 조건)으로 나타난다.^[2]

수학적 정의

$R{\displaystyle {\mathbb{}}^{}}$ ${\displaystyle {}^{}}$ ${\$d 디스플레이 $스타일 \mathb {R}$^{$d}}}$ 값진$$ 확률적 $공정{\displaystyle }$X${\displaystyle }$= ( ${\displaystyle {}_{}{}_{}^{}{t}_{}}$ )${\displaystyle t_{}^{}}$ = ${\displaystyle {}_{}^{}}$ T$${\$displaystyle$ X$=(X_{t})_{t=0}^{{$d}}^{d}{d}}}}$T}}$은 세미마틴데일이고 $R{\displaystyle {\mathbb{}}_{}}$ d ${\$ 값$$ 마팅게일 M과 R${\displaystyle {}_{}}$+ ${\$ {R$} _{+}$ 값을 갖는$$ M-integrated 예측 가능한 프로세스 ${\displaystytype$ \$pi}$이 있으면 시그마틴데일이다.

$X=\phi \cdot M.}$^[1]

참조

이 확률 관련 기사는 단조롭다. 위키피디아를 확장하여 도울 수 있다.

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